5 商业银行风险管理(课件)

商业银行风险管理课件杨海群2011年3月提纲I、风险管理基本知识II、商业银行风险管理介绍III、巴塞尔新资本协议专题主要内容I．风险管理基本知识（一）风险是什么风险＝损失？防范风险的提法是否正确？风险与危险的区别？（二）风险的种类1.根据风险发生的范围系统性风险非系统性风险2.金融风险分类信用风险市场风险操作风险流动性风险法律风险（三）风险管理及流程1．什么是风险管理2．风险管理流程3．风险管理完整的结构体系COSO的八大组成部分（四）风险管理手段预防多样化分散转嫁对冲补偿（五）风险管理的重要性（六）理论：KeyTheoriesandModels1.Markowitz's(1952)2.Sharpe(1964)andLintner(1965)3.FrancoModiglianiandMertonMillerpublishedin1958（七）商业银行风险管理历史演进阶段现代风险管理II.商业银行风险管理介绍一、概述：（一）商业银行风险管理目标（二）商业银行的信贷文化（三）建议中国的银行界确立审慎稳健的企业文化（杨海群）（四）风险管理国际范例澳大利亚、新加坡商业银行风险管理模式与借鉴德国商业银行风险管理技术与借鉴（五）商业银行经营中面临的风险及其管理风险管理战略风险管理组织架构风险管理框架IT支持的风险管理流程风险管理流程二、风险识别风险识别是风险管理的基础区分风险类型，采用针对性方法识别（一）风险识别－信用风险（二）风险识别－市场风险（三）风险识别－操作风险（四）风险识别－流动性风险（五）案例巴林银行倒闭次级债三、风险计量银行经营面临的风险损失银行资本是否充足以信用风险为例预期损失(EL,ExpectedLoss)风险暴露(EAD,ExposureatDefault)违约概率(PD,ProbabilityofDefault)违约损失率(LGD,LossGivenDefault)违约的定义简单定义：不能支付到期债务、或资不抵债。BASELⅡ定义：发生下列事件（一项或多项）PD评级的作用LGD的计算LGD的计算－示例案例四、风险决策1、公司授信的信用风险管理流程尽责审查授信评审授信审批2、商业银行授信审批机制特点集中性独立性专业性差别化五、监控与预警1、监控-目标监控的实现方式2、预警-目标预警指标体系III．巴塞尔新资本协议专题1、巴塞尔新资本协议是什么？关于银行风险管理的思考银行是否需要资本？银行需要多少资本？持有资本的成本与收益分析银行需要多少资本才能避免资不抵债风险偏好巴塞尔资本协议的出台2．巴塞尔新资本协议讲了些什么？新资本协议的主要内容第一支柱：银行需要多少资本资本要求的含义是什么？关于资本要求的计算题新协议第二支柱“监管当局应检查和评价银行内部资本充足率的评估情况和战略。”新协议第三支柱最低披露要求3．巴塞尔新资本协议有什么不足？危机导致全球大型银行市值缩水对巴塞尔II的一些批评BIS建议改进新巴塞尔协议G20筹划全球金融监管新框架美国证交会通过一系列评级机构监管措施资本管控“恶名不再”索罗斯的金融改革“三原则”3.BaselIII的新内容主要内容落实时间表思考题1、在风险的定义上人们有哪些争论？你认为应当怎样定义？为什么？2、风险管理的结构体系包含哪些组成部分？有哪些基本的手段？3、商业银行应当确立怎样的企业文化？理由是什么？4、商业银行面对哪些主要的风险？用银行案例说明商业银行风险管理的重要性。5、巴塞尔协议为什么强调商业银行的资本管理？你认为新协议有什么不足？参考资料：风险管理，中国银行业从业人员资格认证考试辅导用书，柳永明，李宏主编，上海财经大学出版社，2006年。建议我国的银行界建立审慎稳健的企业文化，杨海群，海群的博客，2009年。ManagingCreditRisk,TheGreatChallengeforGlobalFinancialMarkets,JohnB.Caouette,EdwardI.Altman,PaulNarayanan,RobertNimmo,2ndEdition,WileyFinance,2008MeasuringMarketRisk,2ndEdition,KevinDowd,JohnWiley&SonsLtd,2005.CreditRiskModeling,TheoryandApplications,DavidLando,PrincetonUniversityPress,2004.RiskAssessment,ModelingandDecisionSupport,StrategicDirections,AnnBostrom,StevenP.French,SaraJ.Gottlieb,Editors,Springer,2008.ModellingtheRiskinessinCountryRiskRatings,JuhejlaHotiandMichaelMcAleer,Elselier,2005.RiskManagement,MichelCrouhy,DanGalai,RobertMark,McGraw-HillCompanies,2001（北京大学出版社，2005）.金融风险管理全书，马鸣家等主编，中国金融出版社，1994年。最近出版的各种商业银行管理和风险管理书籍和教材。网络信息。答疑谢谢！HaiqunYang杨海群Blog:或