G银行招远支行信用卡业务风险管理研究

11绪论1.1研究背景与意义1.1.1研究的背景信用卡的产生是全球的金融发展到一定程度之后而出现的。我国一直到了上个世纪末期的时候才真正的出现了信用卡的应用，这个时期也是我国信用卡市场的初步形成和发展阶段。到了2000年的时候，我国也成功的加入了WTO，这个时候由于我国经济的快速发展,信用经济的形成也使得我国的信用卡市场真正的进入到了一种快速发展阶段。由于我国的整个信用卡市场在刚刚开始发展的时候具有比较高的开放程度,而且整个的外资金融机构在我国境内也开始形成了比较激烈的竞争态势，因此国内的很多比较有实力的商业银行也开始出现了各种信用卡业务。而且在这一阶段我国的社会经济也确实得到了飞速的发展，所以很多人也开始认识到这种信用消费给生活带来的方便,因此更多的人开始办理各种信用卡，因此整个的持卡人数出现了极度的增长[1]。国际银行卡组织VISA的调研报告曾说:在整个世界范围内，中国未来可能会成为信用卡的最大消费国家,也是整个全球范围内信用卡活动最为发达的一个市场。从2000年开始的十五年当中，各大国有商业银行开始以各种方式推出各种形式的信用卡,而且加入到这个队伍当中的银行数量也越来越多，从这一点就能够看出，在将来很长一段时间之内,零售银行业务必然会出现很大的发展，而且其中信用卡也会成为一个大家的必争之地，在这样一种发展的过程当中,对于G银行的招远支行来说,也必须要认清这种发展形式,通过信用卡体系的建立来获得更加优质而且数量更多的客户资源，这样不仅可以在发展的过程当中创造出更大数量的财富，进而为业务之间的整体创造有利的条件。在当前的这样一个发展阶段，银行为了可以在整个信用卡市场当中进一步的站稳脚跟，已经开始推出具有自己银行特色的一些信用卡品种,尤其是对于我国的四大商业银行来说,他们也在不断的推出新型的信用卡业务。那么按照这样一种发展速度来看,我国未来的信用卡市场也一定会发展的越来越成熟[2]。但是，信用卡发行量以及使用频率的增大，必然导致信用卡风险也会随之而来。信用卡业务也出现了快速的发展，而且整个的消费信贷额在各个地区都呈现出不断增长的趋势，不过在这样的一种情景下,信用卡也开始出现了不良贷款风险,而且这2种风险也越来越广泛。日前，依据权威机构公布的数据显示，我国2016年GDP持续回落，GDP己经跌破7%，由此也导致金融业资产风险不断地增大。与此同时，宏观经济虽然下行但社会消费方面仍保持一定的上扬态势。由此，我们不难发现与消费相关的信用卡行业很可能受到正面冲击，面临风险飘升的严峻挑战。如果各大商业银行通过其它的业务所获得的一些利润却由于信用卡业务当中出现的很多坏账最终全部抵消掉，那么在一定程度上就会大大的影响银行对于各种风险控制的水平,同时也造成其盈利能力的下降，这对于一个商业银行未来的发展以及整个信用卡行业的发展来说都是十分不利的。那么,对于G银行来说是非常典型的一种具有股份制特征的商业银行，因此他们在日常的发展过程当中也必然要面临着很多种不同的市场因素,也会受到各种其它方面的挑战，必然说我国国内其它银行对其也可能会进行打压。因此,为了能够在未来一段时间内更好的去推动该银行在信用卡业务方面的不断发展，就首先要对自身的发展实力以及信用卡业务体系进行一个既系统又全面的评估，而且在整个的发展过程当中要对各种风险进行更加精准化的管理和系统化升级。根据我国所发布的《中国银行卡产业发展蓝皮书(2016)》这样一个报告当中所提供的数据就能够发现：截至到2015年的年底，国内所有银行一共发布了5.3亿张的信用卡，和2015年相比有了大幅度的增长,增长率达到了17.8%。按全国人口计算，信用卡人均持卡量在2013年、2014年的基础上持续增长，人均持卡数为0.39张（见图1-1）。图1-12013-2015年三年之间我国的信用卡数量对比图Figure1-1Chinacreditcardissuancevolume2013-2015还是在2015年的时候，我国当时的总体信用卡跨行交易也有77.5亿笔，整体3.84.55.301234562013年2014年2015年2013-2015年中国信用卡发卡量亿张3的交易额则达到了15.2万亿，相对于2014年的时候出现了28.1%的增长，而且从信用卡的交易总额来说,在当时的社会当中已经占到了58%的消费额度，较2014年提高了4.1个百分点。而且当时的信贷也没有很高的潜在风险，信用卡还款逾期半年以上的总额在357亿元左右，虽然从数量上来看不是很多,但是相比2013年却大幅度增加了42%之多。我国个主要银行的信用卡发卡量具体排名（见表1-2）:图1-22014-2015年之间各个商业银行的信用卡发卡数量排名示意图Figure1-22014-2015nationalcommercialbankcreditcardissuersranking大量数据信息表明，一个商业银行是否能够在信用卡这个业务中生存下来，是否具有良好的平衡信用风险与收益的能力是决定性因素。G银行尽管是我国的四大国有银行之一，但在信用卡业务中同样面临着巨大的挑战。G银行招远支行是招远市规模最大、网点最多的银行，是招远市作为支持地方经济发展的主导力量，在招远市开展的银行业务中，信用卡业务是G银行招远支行最为重要的中间业务之一。但G银行招远支行无论是在信用卡业务的发展理念上，还是信用卡业务的管理体制上都存有不足之处，信用卡诈骗、恶意透支、恶意刷卡等事件常有发生，对G银行招远支行的社会声誉产生了一定程度的影响。本文通过分析JG银行招远支行信用卡业务发展的现状与风险问题产生的原因、及如何有效针对性的控制，提出了一些比较具体的0200040006000800010000120002014-2015年全国商业银行信用卡发卡量排名2014年（万张）2015年（万张）4管理策略,这些措施可能对于完善该行在信用卡业务方面的一些信用风险管理体系会有一定的帮助,同时也能够帮助他们进一步的增强自身对于各种风险的防控水平、降低信用卡信用风险带来的损失、提高信用卡业务利润增长率的解决思路与方案。学习借鉴国外信用卡风险管理理念，并结合G银行招远支行的实际情况及自身一线的工作经历，提高风险管理维度，提升商业银行信用卡业务竞争力，促进G银行招远支行信用卡业务健康、持续、良性发展。1.1.2研究意义我们在使用信用卡的过程当中,通常都不需要任何的担保,而且也不需要将自己的固定资产作为抵押,是一种完全基于信用的小额消费信贷产品，正是由于它具有这样的一种特点,因此就造成了我国办理信用卡的人数极多，而且整个的客户群体也显得非常多样化。伴随着国际金价的持续低迷，以及经济下行压力的加大，作为“中国金都”招远的矿产企业经营压力增大，不仅影响着招远政府的财政收入，而且直接影响着个人的就业和收入，进而波及到信用卡消费领域。信用卡透支余额的资产质量开始承压，个人还款能力的下降，最终导致信用卡还款逾期偿还或无法偿还。据相关部门所作出的统计发现，各大银行由于在信用卡方面所出现的损失已经占到了所有银行业务当中的20-50%之间。从这样一个数据当中也能够看出，商业银行在日后的发展过程当中必须要进一步的开展更加有效的一种风险管理。从G银行招远支行近几年的业务发展来看，2016年，该行全年实现净利润8.65亿元，较上年增加0.70亿元，增幅也已经达到了8.8%。之所以要对该行的信用卡业务进行一个更加有效的风险管理,主要的目的和意义在于:其一，通过更加有效的信用卡风险管理，能够进一步的提高该行的总体业务风险管理水平，而且也能够更好的确保在未来很长一段时间内该行的信用卡业务都可以保持在一个持续的健康的良性的发展过程当中；其二，通过更加有效的信用卡风险管理，能够在很大程度上进一步的降低该行在各种经济资本当中所出现的大量占用情况，而且也能够通过这样的一种管理方式去进一步的增加各种中间业务的创收，通过这种保障体系的建设，也能够为未来该行的信用卡业务提供一个更加有力的制度保障；其三，有利于维护G银行招远支行良好社会形象，增强社会公众储蓄的信心，构建诚信社会。因为目前社会公众已经对银行的各种业务发展十分关注，如果通过良好的信用卡风险管理措施进一步的降低自身的业务风险，那么公众就一定会对银5行有一个更高的评价，从而就形成一个良好的银行口碑，可以对银行的其它业务形成帮助。1.2国内外研究现状1.2.1国外研究文献综述信用卡风险管理研究诞生于20世纪50年代，美国数学家艾萨克创建了著名的Z评分模型，这样一个模型的应用可以为整个银行在对信用卡风险进行管理的过程当中提供一个比较有效的信用评分方法，而且这样一种管理模型的应用也标志着人们对于现代信用卡所进行的各种风险管理也能够有一个更大的进步。随后大量经济学家和风险管理研究人员以此模型为模版，运用微观经济学、统计学等理论基础衍生出更为复杂和精准的风险管理模型，从而诞生了信用卡风险管理较为科学系统的理论[4]。当时间进入到上个世纪的八十年代以后，国外很多比较著名的学者也都开始关注信用卡业务当中所存在的很多风险，以及这些风险之所以会形成的一些原因和机理，并分析了对信用卡业务造成风险的一些影响因素，提出了一些比较可靠的管理策略。比如说美国的斯蒂格利茨等人提出，可以更好的应用信息经济学当中的一些理论去分析信用卡管理过程当中的风险因素[5]。其实我们所认识到的这种信用卡业务，在很大程度上也是商业银行为个人消费者所提供的一种非常有效的信贷业务，只是很多相似业务当中的一种而已，但是在信用卡消费的过程当中，其整个的业务流程很多人并不是完全了解，因此就可能会出现一定的信息不对称现象，从而导致更多风险的发生。Kreps(1982)通过他的研究则提出了一种相关的博弈理论，即不完全信息重复博弈理论[6]。文章指出应当建立社会信用体系，详细记载借款人的信用水平及违约记录，利用个人征信声誉作用来促进合作均衡，实现约束借款人行为的目标。这样一种理论的提出及不断的应用和改进对于整个信用卡市场朝着更加良好的方向发展是非常有意义的。Warner(1983)等人则通过他们长期的研究之后提出了对信用卡进行一个相应的生命周期管理这样一种全新的理论。他的文章当中就指出，对于信用卡的各项业务来说，它在发生相应风险的过程当中一般可以分成三个完全不同的阶段:第一个阶段就是在信用卡发行前；第二个阶段就是信用卡发行的过程；第三个阶段则是信用卡发行后用户使用的过程，因此可以按照这样三个不同的阶段来对信用卡的各种风险进行分阶段的管理[7]。通过阶段划分，实现对不同阶段风险执行不同重点的控制，6使信用卡业务风险管理更加精准化。Updegrave(1987)通过研究影响信用卡业务风险的因素，得出影响信用卡业务风险因素主要是信用卡持卡人的月收入、职业、性别以及年龄[8]。在这样一个研究的结论基础上，Ausubel(1991)等人在是根据一定的实例对信用卡在整个使用过程当中所面临的各种业务风险进行了一个很好的实证研究[9]。Schreiner(2004)的研究重点则放在了玻利维亚银行，通过相应的数据也发现，对于女性的信用卡使用者来说，她们一般不会出现比较高的违约风险，相对于男性来说会比较低，这表明信用卡风险存在性别差异[10]。Edwaretal(2008)通过计算负债/收入的比率及花费大约收入的消费者比率的方法，发现贫穷家庭更容易陷入信用卡债务的困境中，即低收入者信用卡更容易逾期[11]。凯勒(2006)的研究则是基础理论研究的现实版。他提出，在全球经济一体化的大环境下，商业银行产生的信用卡业务风险案例需要在宏观把握的基础上，再进行针对性的微观分析，从而总结出现代信用卡风险管理的共性和特性，为进一步研究和控制信用卡风险提供现实的理论依据[12]。NadiaMassoud等人的研究则是从信用卡是否应该设定相应的惩罚费用方面来进行分析，同时对这种惩罚费用会在多大程度上影响其风险进行了研究，最终的结论就是可以通过采用逾期费用的管理办法来代替其原先所使用的市场利率[13]。通过以上对国外学者在进行信用卡风险管理所做出的各项研究的分析就可以发现，