《风险管理》(3)

2015年银行业初级资格考试《风险管理》全真模拟预测试卷（三）一、单项选择题(共90小题，每小题0．5分，共45分)以下各小题所给出的四个选项中。只有一项符合题目要求，请选择相应选项。不选、错选均不得分。1．下列关于信用风险的说法，错误的是()。A．结算风险是一种特殊的信用风险B．对于大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源C．信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同D．信用风险既存在于表内业务中．又存在于表外业务中2．下列关于资本的说法，正确的是()。A．会计资本是商业银行资产负债表中的资产部分B．资本金又被称为保护债权人免遭风险损失的缓冲器C．资本充足率中的资本指的是经济资本D．监管资本是一种取决于商业银行实际风险水平的资本3．银行的风险管理流程是()。A．风险识别→风险计量→风险监测→风险控制B．风险识别→风险控制→风险监测→风险计量C．风险控制→风险识别→风险监测→风险计量D．风险控制→风险识别→风险计量→风险监测4．假设随机变量x服从二项分布B(10，0．1)、则随机变量x的均值为_______，方差为_______。()A．1；0．9B．0．9；1C．1；1D．0．9：0．95．以下不属于健康的风险文化包括的内容的是()。A．树立正确的风险管理理念B．加强全体员工的驱动作用C．创建学习型组织D．充分发挥人的主导作用6．业务部门风险管理委员会是由()设置的。A．董事会B．监事会C．风险管理部门D．高级管理层7．以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是()。A．流动性风险B．信用风险C．操作风险D．战略风险8．借款人甲内部评级1年期违约概率为0．05％，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的他的违约概率为()。A．0．025％B．0．03％C．0．04％D．0．05％9．A银行2010年年初共有可疑类贷款500亿元，在2010年年末转为损失类的贷款金额为100亿元．期初可疑类贷款期间因回收减少了l50亿元、因核销减少了250亿元，则该银行2010年的可疑类贷款迁徙率为（）。A．12．5％B．25％C．50％Dl00％10．在违约概率模型中。RiskCale模型（）。A．只适用于上市公司B．运用Logit／Probit回归技术预测客户的违约概率C．核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D．核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者11．主要用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的担保形式是（）。A．保证B．抵押C．质押D．留置12．从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A．总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B．总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C．总行根据战略性经营目标．对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D．分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源13．（）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。A．重新定价风险B．收益率曲线风险C．基准风险D．期权性风险14．商业银行公司治理的核心是（）。A．所有权与经营权分离的情况下，完善商业银行内部组织结构权力分配体系B．所有权与经营权分离的情况下，强化对董事会和管理层行为的约束C．所有权与经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制D．所有权与经营权分离的情况下，实现公司权力的分配与制衡，增强核心竞争力15．假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线变陡，则以下策略中恰当的是（）。A．买人期限较长的金融产品B．卖出期限较短的金融产品C．买入期限较短的金融产品．卖出期限较长的金融产品D．买人期限较长的金融产品。卖出期限较短的金融产品16．一般而言．金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期Et之前支付的金额越小．则久期的绝对值（）。A．不变B．越高C．越低D．无法判断17．（）限额是对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制。A．总头寸B．净头寸C．风险D．止损18．对内部模型法计量出的风险价值设定的限额属于（）限额。A．交易B．风险C．头寸D．止损19．银行系统升级，调整系统参数，造成该银行营业网点系统故障、业务停办的事件属于（）风险。A．人员因素B．内部流程C．系统缺陷D．外部事件20．在标准法的几大业务条线中，8系数等于l8％的业务条线是()。A．零售银行B．交易和销售C．商业银行D．资产管理21．健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括（）。A．强化内控意识．树立内控优先理念B．完善激励约束机制C．提高内控制度的执行力D．以上都是22．（）是最具流动性的资产。A．现金B．股票C．同业借款D．贷款23．假设某商业银行的敏感负债为3000亿元，法定储备率为8％，提取流动资金比例为80％；脆弱资金为2500亿元，法定储备率为5％，提取流动资金比例为30％：核心存款为4000亿元，法定储备率为3％，提取流动资金比例为15％；新增贷款为120亿元．提取流动资金比例为100％。该银行的流动性需求为（）亿元。A．3622．5B．367．5C．3870D．375024．作为商业银行流动性监管指标的流动性缺口率。其标准为不得低于（）。A．0B．2％C．-2％D．-l0％25．对于脆弱资金，商业银行可以流动资产的形式持有其（）左右。A．15％B．30％C．60％D．80％26．下列关于先进的风险管理理念，说法不正确的是（）。A．风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡B．高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强C．商业银行风险管理的目标是提高承担风险所带来的收益D．商业银行是仅仅经营货币的金融机构27．下列关于商业银行资本的说法，正确的是（）。A．商业银行的附属资本不得超过核心资本的80％B．商业银行资本充足率不得低于8％．核心资本充足率不得低于4％C．重估储备属于核心资本D．少数股权属于附属资本28．有效风险管理体系建设必须以（）为先导。A．健全的内部控制机制B．完善的公司治理机构C．先进的风险管理文化培育D．有效的风险治理策略29．下列关于资本的说法，错误的是（）。A．会计资本也就是账面资本B．监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本C经济资本强调的是抵御风险、保障商业银行持续稳健经营的能力，并不要求其所有权归属D．经济资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本30．下列关于商业银行风险文化的描述。错误的是（）。A．风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成B．风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正C．风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期．不能通过短期突击达到目的D．商业银行应当将风险管理理论固化到规章制度并辅之以合规和绩效考核．才会逐渐形成良好的风险文化31．操作风险评估准备不包括（）步骤。A．准备B．评估C．确认D．报告32．风险文化的精神核心是（）。A．风险管理策略B．风险管理理念C．公司治理结构D．内部控制系统33．操作风险损失数据的收集的步骤不包括（）。A．损失事件评估B．损失事件识别C．损失事件填报D．损失金额确定34．（）是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。A．识别风险B．分析风险C．感知风险D．制作风险清单35．随着公众风险意识显著提高．越来越多的机构／个人投资者，客户开始重新审视商业银行的风险管理能力，要求商业银行发布风险信息，特别是发布（）已经成为基本要求。A．财务会计报告B．审计报告C．验资报告D．风险投资报告36．商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是（）、A．正确划分银行账户与交易账户B．建立完善的内部控制体系C．正确划分表内业务和表外业务D．制定合理的中长期经营战略37．CreditRisk+模型认为．贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立。因此贷款组合的违约率服从（）分布。A．均匀B．指数C．泊松D．正态38．A企业2010年的销售成本为3000万元．销售收入为4500万元，年初资产总额为7500万元，年底资产总额为l0500万元，则其总资产周转率约为（）。A．33％B．47％C．50％D．80％39．根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法正确的是（）。A．期初关注类贷款余额越多．正常贷款迁徙率越低B．期初正常类贷款期间减少金额越多．正常贷款迁徙率越低C．期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多．正常贷款迁徙率越低D．期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多．正常贷款迁徙率越低40．在国别风险的评估指标中．一国外债本息偿付额与该国当年出口收入之比是指（）。A．外债总额与国民生产总值B．偿债比例C．应付未付外债总额与当年出口收入之比D．国际储备与应付未付外债总额之比41．根据巴塞尔委员会的规定．允许银行采用高级计量法计算操作风险资本需要满足一定的要求，这种要求不包括（）。A．商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件B．商业银行必须建立标准的程序．规定在什么情况下必须使用外部数据以及使用外部数据的方法C．银行内部操作风险管理系统无需与每日风险管理程序整合，但是应当能够为操作风险相关的程序和活动提供整体性的检查D．银行必须设置独立的操作风险管理部门．承担银行操作风险管理框架的设计及实施42．2012年6月，中国银监会《商业银行资本管理办法(试行)》规定商业银行()应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少每年一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。A．行长B．股东大会C．监事会D．理事会43．A银行的外汇敞口头寸如下：日元多头690，英镑多头560，美元空头470，港元空头380，则净总敞口头寸为（）。A．2100B．1250C．850D．40044．巴塞尔委员会规定的计量市场风险监管资本的最低乘数因子为（）。A．1B．2C．3D．445．（）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监则和控制各项业务所承担的各类市场风险。A．股东大会B．董事会C．监事会D．高级管理层46．（）方法就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。A．重估B．推算C．盯市D．盯模47．（）是指商业银行在满足监管机构提出的资格要求，以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。A．标准法B．替代标准法C．内部评级法D．高级计量法48．商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计／开发应持有的态度，以下不正确的是（）。A．不能超越本行业务的现实需求B．要慎重对待系统设计、开发的全过程C．要追求快速见效．争取用最短的时间完成系统设计、开发的全过程D．不能贪大求全49．（）和因果分析模型是目前操作风险识别与评估的主要方法。A．自我评估法B．损失事件数据方法C．流程图D．情景分析50．战略风险管理流程中的战略风险识别不包括（）。A．宏观战略层面B．中观规划层面C．中观管理层面D．微观执行层面51．风险监管最为核心的步骤是（）。A．了解机构B．风险评估C．规划监管行动D．监管措施52．（）必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。A．监事会B．高级管理层C．股东大会D．风险管理部门53．对记入所有者权益的可供出售债券公允价值正变动可计入附属资本的部分。不得超过正变动的（）。A．25％B．50％C．75％D．100％54．信用风险监测（）。A．是连续的动态的过程B．跟踪已识别风险的发展变化情况C．根据风险的变化情况及时调整风险应对计划．并对已发生的风险及其产生的遗留风险和新增风险及时识别、分析D．以上都对55．目前在全球范围内。巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于（）来计算信用风险的监管资本。A．违约概率模型B．信用评分模型C．内部评级方法D