《风险管理》(6)

2015年银行业初级资格考试《风险管理》考前检测卷及答案（六）一、判断题1．风险就是指损失的大小。（）A．正确B．错误2．市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互交织，互相影响的。（）A．正确B．错误3．商业银行内部的性别／种族歧视事件属于声誉风险的范畴。（）A．正确B．错误4．在商业银行信用风险内部评级法中，信用等级为AAA级的企业违约概率为零。（）A．正确B．错误5．为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸和银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸会导致外汇交易风险。（）A．正确B．错误6．商业银行风险管理的目标并不是要完全消除风险，而是将风险控制在可承受范围的基础上，尽量争取收益／风险的有效性。（）A．正确B．错误7．重要信息是指不会改变或影响使用者的评估或决策的信息。（）A．正确B．错误8．商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，商业银行可能面临的风险也就越小。（）A．正确B．错误9．风险管理委员会是与股东大会、董事会、监事会并列的机构。（）A．正确B．错误10．损失是一个事后概念，而风险是一个事前概念。（）A．正确B．错误11．风险不仅是损失的概率分布，也体现了盈利的概率分布，因此风险是收益的概率分布。（）A．正确B．错误12．操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。（）A．正确B．错误13．有效资本监管的起点是商业银行自身严格的资本约束。（）A．正确B．错误14．久期缺口越大的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债影响越大。对其流动性的影响也越显著。（）A．正确B．错误15．敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响，情景分析则是评估所有风险因素变化的整体效应。（）A．正确B．错误16．用简化的方法计算期权敞口头寸时，持有期权的敞口头寸等于银行因持有期权而可能需要买入或卖出的外汇总额。（）A．正确B．错误17．如果某机构美元的敞口头寸为正值，则说明该机构在美元上处于空头。（）A．正确B．错误18．一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。（）A．正确B．错误19．风险对冲是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动正相关或完全正相关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。（）A．正确B．错误20．即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。（）A．正确B．错误二、单项选择题21．由经济学家坎托和帕克提出的CP模型用于（）。A．债项评级B．市场风险评级C．操作风险评级D．国家风险主权评级22．银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标不包括（）。A．经营绩效类指标B．风险可控类指标C．资产质量类指标D．审慎经营类指标23．下列情形不能引发债务人之间的违约相关性的是（）。A．债务人所处行业颁布新的环保标准B．银行贷款利率提高C．债务人所在地区经济下滑D．债务人投资项目发生重大损失24．某银行2006年年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2006年年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初关注类贷款因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为（）。A．12．5%B．15．0%C．17．1%D．11．3%25．在债项评级中．违约损失率的估计公式为贷款损失／违约风险暴露，下列相关表述正确的是（）。A．违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露B．只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露C．违约损失率是一个事后概念D．估计违约损失率的损失是会计损失26．下列关于财务比率的表述，正确的是（）。A．盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B．杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C．流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D．效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力27．假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债1=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为D1=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5．5%。利率变化使银行的价值变化（）亿元。A．8．53B．-8．53C．9．00D．-9．0028．银行用3年期美元存款作为3年期欧元贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次；该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。银行所面临的市场风险不包括（）。A．期权性风险B．基准风险C．汇率风险D．重新定价风险29．在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括（）。A．负债风险管理模式B．资产风险管理模式C．内部管理模式D．全面风险管理模式30．下列关于商业银行资本的说法，不正确的是（）。A．重估储备指商业银行经国家有关部门批准，对固定资产进行重估时，固定资产公允价值与账面价值之间的正差额B．若银监会认为重估作价是审慎的，这类重估储备可以列入附属资本，但计人附属资本的部分不超过重估储备的70%C．优先股是商业银行发行的，给予投资者在收益分配、剩余资产分配等方面优先权利的股票D．少数股权指在合并报表时，母银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接方式归属于子银行的部分31．下列关于高级计量法的说法，正确的是（）。A．使用高级计量法不需要得到监管当局的批准B．一旦商业银行采用高级计量法，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法C．巴塞尔委员会规定资产规模大于1亿美元的银行必须使用高级计量法D．高级计量法的风险敏感度低于基本指标法32．在用标准法计算操作风险经济资本时。表示商业银行各产品线的操作风险暴露的β值代表（）。A．特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系B．特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系C．特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系D．特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系33．内部欺诈是指（）。A．商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动B．员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失C．商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险D．违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等。造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失34．下列指标计算公式中，不正确的是（）。A．操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比B．拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)÷贷款余额C．关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额÷(期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)×100%D．市值敏感度为修正持续期缺口×1%÷年35．商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行（）。A．事前防范、事中控制、事后监督和纠正B．事前监督和纠正、事中防范、事后控制C．事前控制、事中监督和纠正、事后防范D．事前防范、事中监督和纠正、事后控制36．20世纪60年代，（）是华尔街的第一次数学革命的金融理论。A．马柯威茨提出的现代资产组合理论B．夏普提出的CAPM模型C．布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型D．罗斯提出的套利定价理论37．当来源金额（）使用金额时，出现所谓剩余，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲期”。A．小于B．等于C．大于D．无所谓38．如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例等于（）。A．0．1B．0．2C．0．3D．0．439．某3000万美元的1年期借款承诺由3个月期的欧洲货币期货合约来保值，合约的名义本金为300万美元。那么此项贷款承诺的套保比率为（）。A．35B．38C．40D．6040．下列关于操作风险分类的说法，正确的是（）。A．高管欺诈属于可降低的风险B．交易差错和记账差错属于可规避的风险C．火灾和抢劫属于可规避的风险D．改变市场定位属于可规避风险41．为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现，董事会和高级管理层可使用外部审计师，下列关于外部审计范围的表述错误的是（）。A．评估从商业银行收到报告的精确性B．评估商业银行总体经营情况C．评估商业银行各项风险管理制度D．评估银行各项资产组合的质量和风险暴露程度42．客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个方面，分别是（）。A．金融损失和财务损失B．正常损失和非正常损失C．实际损失和理论损失D．经济损失和会计损失43．下列不属于经营绩效类指标的是（）。A．总资产净回报率B．资本充足率C．股本净回报率D．成本收入比44．下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（）。A．是商业银行已经预计到将会发生的损失B．等于预期损失率与资产风险敞口的乘积C．等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D．是信用风险损失分布的方差45．在单一客户限额管理中，客户所有者权益为2亿元，杠杆系数为0．8，则该客户最高债务承受额为（）亿元。A．2．5B．0．8C．2．0D．1．646．下列关于经济合作与发展组织(OECD)的公司治理观点的说法，不正确的是（）。A．治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督B．公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇C．如果股东权利受到损害。他们应有机会得到有效补偿D．治理结构应当确认利益相关者的合法权利．并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作47．假定股票市场1年后可能出现五种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示。则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。A．18．25%B．27．25%C．11．25%D．11．75%48．下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。A．风险分散B．风险转移C．风险对冲D．风险规避49．在实际应用中，通常用正态分布来描述（）的分布。A．每日股票价格B．每日股票指数C．股票价格每日变动值D．股票价格每β收益率50．假设某股票1个月后的股价增长率服从均值为2%、方差为0．01%的正态分布．则1个月后该股票的股价增长率落在（）区间内的概率约为68%。A．(1%，3%)B．(0．4%，0．6%)C．(1．99%，2．01%)D．(1．98%，2．02%)51．下列关于交易账户的说法，不正确的是（）。A．交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸B．记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多C．银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D．为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸52．下列各项说法正确的是（）。A．风险转移只能降低非系统性风险B．风险规避不发生实施成本C．风险补偿主要是指事后(损失发生后)对风险承担的价格补偿D．风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的53．操作风险评估和控制的内部环境因素不包括（）。A．公司治理结构B．合规文化C．信息系统建设D．外部控制体系54．（）是目前操作风险识别与评估的主要方法。A．自我评估法B．损失事件数据方法C．权重法D．标准法55．缺口分析法针对特定时段，计算到期资产和到期负债之间的差额，判断商业银行在未来特定时段内的（）是否充足。A．安全性B．盈利性C．流动性D．可持续性56．缺口分析和（）采用的都是利率敏感性分析方法。A．久期分析B．汇率分析C．因果分析D．商品价格分析57．下列各项中不属于国际会计准则对金融资产划分的优点的是（）。A．有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持B．按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准C．直接面对风险管理的各项