中科软银行信贷风险管理系统介绍

中科软科技股份有限公司中科软银行信贷风险管理系统介绍SinosoftRisk公司简介中科软科技股份有限公司依托中科院雄厚的人才优势和领先的科研成果，多年来一直活跃在中国行业信息化建设的前列。公司成立于1996年，总部设在北京，股东包括中科院软件所、北京海国投等，注册资本金11250万元，是专门从事计算机软件研发、应用、服务的智能密集型高新技术企业。公司拥有多年从事软件工程实施、国内外合作开发及推广的丰富经验。公司现有员工三千余人。中科软是首批获准进入中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点的两家公司之一，并于2006年1月23日正式挂牌交易（股份代码为430002）。中科软是“国家规划布局内的重点软件企业”、中国软件业务收入TOP50企业、中关村科技园区百家创新型试点企业、中关村20年创新和发展突出贡献企业、AAA级信用企业。公司已获得ISO9000质量体系认证证书；通过了SEICMMIL5评估。公司获得信息产业部计算机系统集成一级资质、涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质、涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质（软件开发单项）等多种资质。公司主营业务涉及金融保险、政府、能源、卫生、新闻媒体等多个领域。在金融领域，为客户提供有针对性、个性化的专业软件产品，已有多个应用系统通过人行的业务鉴定和国家安全部门的安全认证。我们的客户包括中国银行、国家开发银行、中信银行等。在保险领域，客户数达到71家，其中核心业务系统的客户有56家，公司已成为保险信息化行业的龙头、行业应用的优质服务商。其自主研发的软件产品已逐步推到国际市场。此外，公司在传媒、卫生、政府等领域也取得了良好业绩。公司拥有发明专利一项、获得的软件著作权登记的产品有113个，软件产品证书142项。系统介绍风险是指在某一特定环境、特定时间，某种损失发生的可能性。风险既是一种损害，也是一种机会。风险管理是指如何在一个确定有风险的环境里把风险减至最低的管理过程。花旗银行前董事长瑞斯顿曾说过：“所谓银行，就是基于风险处理能力而盈利的组织。”他一语道破了风险管理的重要性，实际上风险管理是银行管理的核心能力。银行的经营目的在本质上就是在可控的风险内获得最大的利润。信贷风险是商业银行贷款的信用风险，是商业银行面临的最古老的金融风险。银行自诞生的那一天起，就在寻求规避信贷风险的方法和手段，以最大限度中科软科技股份有限公司地控制信贷风险。银行进行信贷风险管理，不仅可以有效地提高银行的资产质量，改善银行资本充足率偏低的状况，还有助于降低银行的风险资产含量，改进银行在同业中的形象，提升银行的竞争力，此外，银行信贷风险的管理将促进国家金融体系的安全和稳定。银行信贷风险管理系统以风险控制、决策为核心，运用先进的商业智能技术和数据挖掘技术，从商业风险、信用风险、法律风险、决策性风险和操作性风险等多个方面，将信贷风险管理和银行的盈利情况进行联动分析，使银行的管理者能够借助智能分析手段，找出信贷风险自身的规律，从而提高银行风险管理水平，达到有效地预测风险、防范风险、提高盈利的目的。系统总体架构系统基于统一门户进行单点登录，就财务风险、信用风险、操作风险、市场风险分风险事件和风险预警进行管理。相应的结果进行统计分析并按期汇报。系统需要与核心系统、财务系统、信贷系统等集成以实现信息的共享。系统特点全面的风险监测和管理系统同时从外部风险和内部风险两个层面进行考察，在对内部风险进行监控管理的同时兼顾对外部风险的考虑，从而实现更为全面的风险监测和管理。风险管理和盈利能力的联动分析风险管理系统在监测风险的基础上，分析风险与盈利能力之间的联动关系，中科软科技股份有限公司从而增加业务人员对两者的认识能力。与多个系统的全面结合系统实现与客户关系管理、电子商务、企业门户的全面结合，丰富客户信息，优化客户关系管理，允许电子商务等渠道对风险信息的运用。强大的OLAP分析采用联机分析处理技术，更加有利的支持决策管理分析的相关应用，提升决策分析能力。系统功能上图是信贷风险管理系统的业务流程和系统流程图。系统模块如下：风险管理工作平台预警灯提醒图风险管理工作平台中按业务对象，按期列示其利润率、损失率等一系列指标，并设定标准值和预警值，起到预警、监控的作用。中科软科技股份有限公司曲线图展示图系统对不同的信贷风险进行分析：信用风险管理信用风险主要包括债务人评级、保证人评级、债券评级、债项评级、授信测算等，由客户的各项信息，通过模型计算PD、损失比率、逾期损失比率、债项等级等，由债项等级，可以得出相对应的五级分类。由此可见，通过一些评级应用模型（如EdwardAltman模型，Altman中的Z—SCOLE模型等）进行PD、LGD、EAD的量化，不但能计算出客户相应的信用等级，而且可以计算出EL、UL等，实现信用风险的管理财务风险管理展示客户的运营能力、偿债能力、获利能力、收入费用、现金能力、发展能力、风险预警等。中科软科技股份有限公司运营能力指标折线图财务风险损益表因果图分析损益表因果图市场风险管理主要是对经济环境、竞争风险等使用蒙特卡罗法进行模拟，通过VaR方法进行风险评估。VaR是指在一定持有期t，一定置信度α内，某金融资产组合所面临的最大损失额。它是对风险测度期内未来收益水平进行估计。操作风险管理在贷款过程中，在过程监控、贷款审批监控、贷款发放监控、贷后跟踪监控等环节进行风险预警、监控。中科软科技股份有限公司风险图谱图其他风险其他风险主要包括流动性风险，声誉风险管理，法律风险管理，战略风险管理等。银行信贷风险管理系统是一套具有决策支持分析和管理能力的系统，主要面向银行决策部门及信贷管理部门。主要数据来自银行综合业务系统、OA系统、外汇系统、信贷管理系统和部分手工数据。应用成效通过实施内部评级系统，能够实现银行、小额贷款公司在业务上的诸多提升，具有较好的应用效果和价值。具体而言：实现客户信息的整合、提升信贷风险管理系统，将银行、小额贷款公司诸多渠道、不同层面的信息进行整合，并在此基础上应用模型进行风险测算，得到具有参考价值的信息，有利于信贷业务的开展，并可在此基础上实施差异化的客户服务，实现客户信息的整合提升。规范信贷业务管理实施信贷风险管理系统，相当于在业务开展的过程中加入了一道“防火墙”，具有一定的风险隔离效果。基于这一系统的制度建设和流程再造，将规范信贷业务流程，提升管理水平。中科软科技股份有限公司提升风险防范水平系统从多个方面对银行、小额贷款公司信贷风险进行控制，并选择应用多种模型和风险测算方法，并在此基础上着重强调风险的预警，将显著提升风险控制和风险防范水平。提升公司竞争力应用内部评级系统，按照新巴塞尔协议的要求进行业务管理，有利于公司更好的适应现有和未来的监管要求、实现长远的发展战略，有利于小额贷款公司在多元化、竞争激烈的市场中存活、发展。运行环境JDK版本要求：JDK5.0以上数据库产品：OracleDB/DB2/SQLServer/MySQL中间件产品：BEAWebLogic8.1SP6/IBMWebsphere/Jboss/Tomcat5.5成功案例北京金阳小额贷款股份有限公司北京农投国汇小额贷款股份有限公司北京崇信农投小额贷款股份有限公司北京诚兴小额贷款有限公司北京农投东方小额贷款有限公司北京丰融小额贷款有限公司北京谷成小额贷款有限公司北京京融小额贷款有限公司北京利源小额贷款有限公司北京庆融小额贷款有限公司北京农投首诚小额贷款股份有限公司信达财险中国免税品进出口有限公司联系人蔡玉宝[e-mail]郝修平[e-mail]