供应链风险管理与控制研究

江西财经大学硕士学位论文供应链风险管理与控制研究姓名：叶影霞申请学位级别：硕士专业：数量经济学指导教师：柳键20081001供应链风险管理与控制研究作者：叶影霞学位授予单位：江西财经大学相似文献(10条)1.期刊论文唐卫宁.徐福缘.TANGWeining.XUFuyuan基于HWME和SCOR的供应链风险管理-科技管理研究2008,28(7)文章分析了供应链风险复杂性特征,提出了用综合集成方法的思想来研究供应链风险管理问题,构建了基于综合集成研讨厅(HWME)和供应链运作参考模型(SCOR)的供应链风险管理框架,着重讨论了供应链风险管理研讨厅的概念内涵、功能结构及其软、硬支撑体系,为供应链风险管理问题的研究提供了一条新的思路.2.学位论文朱怀意供应链优化与风险管理问题研究2006近年来，供应链风险问题正逐渐成为企业以及学术界关注的热点。越来越多的企业逐渐认识到供应链风险管理对企业长足发展的重大意义，但是系统全面的供应链风险管理研究工作还非常有限。本项目的研究主要探讨基于风险防范的供应链系统优化思路、方法、战略与方案建议，设计一个全面的供应链风险管理的系统框架。传统的供应链优化举措增加了供应链的脆弱性，而传统的风险管理没有从供应链视角考虑问题，这都给企业的运营带来更多的不确定性。这种风险在供应链竞争的现实背景下，给供应链企业带来的破坏性影响是空前的。要管理好供应链风险，需要建立系统的供应链风险管理框架。其中，风险管理的方法包括改变组织结构与内部控制政策、战略战术调整、运营策略的运用。供应链风险的控制与管理应建立统一的企业风险管理机构，以一体化的方式分析和管理风险。为了管理供应链风险，风险管理部门必须与供应链相关的部门通力合作，共享信息。管理供应链风险需要集中与分散相结合的管理方法。当管理风险需要全企业的协调，或者需要一些有专业技能的员工，而本部门没有合适的员工时，集中的风险管理是最好的选择。部门内部或运营层次特有的风险，分散的风险管理更加有效。风险管理离不开组织资源的支撑，从风险度量、监控、报告控制到减轻风险的措施。供应链风险管理的组织结构设计得体现以上这些原则，规范好各机构的管理职责及风险管理部门与其他部门的关系。控制和规避某一些供应链风险的最有效和最廉价的方法是通过适当的战略和战术调整来实现。风险应该成为企业在进行供应链战略战术的决策时考虑的重要因素，管理供应链风险的主要战略途径包括杠杆、多元化、套期保值等金融手段和价值链重组等运营手段。供应链风险管理的另一类主要方法是通过运营策略的调整来实现，包括合同条款的优化、信息共享机制的设定、柔性供应链的建设、运输风险的规避和期权期货等工具的应用等。在适当的内部控制、战略战术调整、供应链重组、运营策略优化等措施之后，可能还有一部分供应链风险无法有效的规避(尤其是价格风险)。此时企业可以考虑适当使用金融衍生工具和保险产品。本研究发现，在铁矿石行业引用期权和实物期权是一个很有效的风险管理方式。双择购期权这一金融工具对钢铁厂和铁矿厂来说都有规避风险的作用，双方的决策条件形式类似，具有“完美规避”的特征。3.期刊论文邓宁.刘加顺.罗荣桂.DENGNing.LIUJia-shun.LUORong-gui基于Agent对供应链风险管理的研究-中国管理科学2006,14(z1)本文基于Agent及其相关理论和技术的基础上,试图将Agent的核心概念运用到供应链风险管理的机制中.本文从供应链风险的界定出发,通过对Agent及其理论和有关核心技术的分析,探讨其在供应链风险管理的应用;最后基于Agent提出有效地管理供应链风险的框架模式.4.学位论文艾耕云基于分形理论的供应链风险结构及管理机制研究2008上世纪术以来，供应链管理成为企业获取竞争优势，增强竞争力的重要手段；网络化成为企业快速响应多变市场的不可或缺的策略方法，网络合作关系的成员企业通过发展、深化、集成合作伙伴关系，彼此依赖，密不可分；降低交易成本、集中核心能力、获得关键技术、共享风险是供应链管理成功的关键。供应链给企业带来竞争优势的同时，也带来了潜在风险。人们在研究供应链网络设计问题、供应链协调与契约问题、供应链中的库存问题、供应链绩效评价问题、供应链中的信息流与价值等问题的同时，越来越关注供应链的风险问题。供应链风险管理虽然引起大家的广泛研究，然而采用非线性复杂理论把供应链作为整体进行研究的文献很少。本文尝试从分形理论角度，利用非线性分析工具，研究供应链整体风险结构和风险管理问题，作些初始的探索，本文的主要工作和研究结论如下：1、简单阐述了供应网络脆弱性、供应网络弹性、供应网络鲁棒性、供应网络柔性、供应网络可靠性、供应链敏捷性、供应网络结构、供应链复杂度等相关概念，分析其与供应链风险的关系。系统总结了供应链风险管理相关的国内外文献，对研究现状进行了简短总结。2、提出了具有分形特征的供应链优化了信息空间的维数，优化了信息效率。通过对供应链风险因素和参与方广泛性和复杂性的分析，指出供应链风险管理的巨大信息需求，为了对供应链风险管理的整体有效掌控，本文认为必须寻找有效的信息机制，提高信息效率，以最小的信息需求达成有效控制和管理。通过对机制设计大师Hurwicz门徒田国强的分散化信息机制田氏定理的剖析，可知获得最优信息效率、实现资源最优配置的经济环境类的信息空间及效用函数与生产函数具有分形的特征。因此，本文结合信息机制和分形理论的分析，提出对供应链风险结构进行重构，建立具有分形特征的供应链风险结构是解决供应链风险管理信息效率的最佳途径。3、研究了重构分形特征供应链的意义及其重构的理论与实践方法。利用分形理论，把复杂的企业和供应链系统压缩为一些自相似规则的分形体，这样可以减少信息的维数，利用较少数量的指标信息，达成管理和控制更大规模、更长链条的企业或供应链，降低供应链管理风险。先从竞争效率、激励机制和自组织机制角度研究了重构分形特征供应链的意义，其自相似性质引致了自组织、自协同和自优化，提高了系统的效率和能力。再从理论和实践两个方面探讨了供应链风险结构重构的方法。理论方面，主要以主成分分析法甄选出优秀个体的互不相关的关键因素，以此关键因素的标准和规范为核心标准源，重构具有自相似特征的供应链。实践方面，从组织结构、制度程序、校准强化系统、企业文化、员工发展、信息系统六个方面构造因素重构具有分形特征的供应链核心企业。按照统一的规则在核心企业内部与供应链的各类供应商之间及供应商的上游供应商之间进行渗透和扩展，包括个体组织的运作采用相似机制、每个供应商选择及管理采用相似机制、外部合作伙伴多级延伸管理采用相似机制、内部组织不同层级管理采用相似机制。把供应链核心企业及其供应链系统压缩为一些相似规则的分形体。4、研究了供应链风险结构及其特征参数。分析了基于价值活动的供应链嵌套结构，提炼了结合该嵌套结构的供应链风险因素，并进一步架构了供应链风险分析指标体系。对供应链风险结构研究的理论选择进行了分析，确定分形理论能够更好地刻画供应链的风险结构特征，基于分形理论阐述了价值活动风险结构的分形维数、多级供应链风险结构的局部分形维数的计算方法。研究了供应链风险结构分形奇异谱及其特征参数，分形奇异谱刻画了供应链不同局部区域的供应链风险离差度，不规则度、不均匀程度或复杂度。进一步讨论了改变分形元尺度能够使我们从不同的尺度范围来分析和管理供应链风险结构。运用算例具体描绘了供应链分形维数、多重分形及其特征参数的计算过程，得到了特征参数的具体数值。本文使供应链风险管理由两层延伸至更多层，拓展了供应链风险管理的视野，更接近客观现实供应链风险的实际状况，建立了供应链整体的风险管理观念。5、研究了供应链风险扩散收敛模型及管理机制。基于供应链系统的复杂性和供应链核心企业内部及供应链链级之间作用的非线性，运用复杂理论的非线性模型对供应链风险扩散收敛机理进行了分析。研究了供应链成员不实施干预和实施干预、干预存在时滞而参数不存在扰动和干预不存在时滞而参数存在随机扰动四种情形下的供应链风险扩散收敛模型。模型着重分析了供应链风险因素如何在供应链网络系统中存在，其产生、传导、扩散、震荡、收敛并稳态运行的方式，供应链风险在供应链系统中扩散收敛的关键参数，即供应链风险扩散收敛系数、平均响应时间及风险管控能力系数。针对模型的三个关键参数，探讨了供应链JxL险结构对风险扩散收敛系数的影响，得出了供应链风险结构分形维数奇异谱的特征参数可以有效表征风险扩散收敛系数，并提出了减低供应链复杂度而降低供应链风险的管理方法；探讨了供应链敏捷性对供应链平均响应时间的影响，分析了供应链敏捷性评估模型和改善敏捷性水平的方法；探讨了不同绩效评估机制对供应链成员管控风险努力水平的影响，从而改善供应链管理者的努力程度，改进供应链风险管控能力。从分形特征供应链自相似性提高信息效用方面、自组织、自优化能力适应环境变化方面得出分形特征供应链能够兼备较高的供应链风险扩散收敛系数、较小的供应链风险响应时间，以较小的供应链风险结构变化化解风险；供应链的自相似性也有利于绩效的比较、有利于更好运用绩效评估机制；因此，分形特征供应链能够获得更优的三个模型参数水平，提高供应链的抗风险能力。6、研究了分形供应链自相似性对收益的影响。探讨了基于分形理论而重构的供应链系统，其规则和结构的相似性导致供应链组成部分之间风险具有较强的相关性。而供应链自相似性对风险具有双面的作用，自相似引致自相关产生加强风险作用，自相似引致自优化又产生降低风险的作用，两种方式彼此作用。本文借鉴Babich(2003)供应商信用风险相关性模型和MartinA.Lariviere&EvanL.Porteus(2001)纯定价合约报童问题模型，研究供应链自相似性引致的自相关和自优化对收益的综合影响，分别从供应链纵向自相似和横向自相似两个方面给予揭示，即生产商和单个供应商的纵向自相似性、生产商和多个供应商的横向自相似性，在确定性需求和不确定性需求下，对供应链各方均衡及收益的影响。单个供应商、需求不确定下，一体化供应链均衡最佳订货量和最佳利润随着产品缺陷风险减小而增大；非一体化供应链均衡最佳订货量、最佳供应商利润、最佳生产商利润均随产品缺陷概率减小而增大。因为供应链自相似导致自优化而降低产品缺陷概率，从而供应链自相似性提高有利于一体化和非一体化供应链收益的提高。两个供应商、需求确定下，当自相似引致的自优化达到一定程度时，供应链自相似性提高，使得生产商和供应链整体利润得到提高；供应链自相似性对供应商的影响不确定，只有供应商缺陷概率很高时，才可能使供应商利润提高。两个供应商、需求不确定下，通过算例分析，在需求为指数分布和正态分布，对称性供应商情形时，得出供应链自相似性导致自优化达到一定水平后，供应链自相似性的提高，使生产商和供应链整体均衡利润上升，使供应商均衡利润下降。因为供应链自相似性提高使得供应链整体利润得到提升，供应商的积极性可以通过供应链协调来提高。7、对具有分形特征的供应链风险结构及管理机制进行了实证分析。总结了自相似程度较高的连锁经营企业的发展现状，客观上证实具有分形特征的企业及供应链能够较好地适应不断变化、竞争激烈的环境，有效防范和控制风险，获得良好发展。分析了国内两家有代表性的中西餐饮企业，详细阐述其结构特点和管理原则，计算了其供应链价值活动分形维数，剖析了奇异指数和奇异谱，刻画出其供应链风险结构差异，得出了供应链扩散收敛系数的相对值。通过两家企业2002年—2007年几个重大危机事件中企业供应链实际营运情况的深入分析，得出了供应链风险管控能力系数越大，供应链越能在较低风险的稳态下运行；供应链风险扩散收敛系数的相对值虽然较大，只要相对平均响应时间短，响应速度快，供应链风险危机就能够被有效控制，恢复至稳态运行。通过多年企业实际运营数据的比较，可以发现自相似程度高的企业，虽然其导致较高的自相关性，但由于自组织、自优化能力较强，防范风险、化解风险能力也较强，自相似性强的企业获得了更高的持续收益增长。本文针对供应链风险管理主要进行了以下几点创新研究：1、提出了具有分形特征