商业银行信用风险及评估方法应用述评

２００89Sep．,２００8１75JournalofAnhuiAgriculturalUniversity(socialscienceedition)Vol．１7No.5。。。，，，，，、。。19979《》，8，、、、、、、，，。，。，。，。、。、。、。OverviewonEvaluationMethodsofCommercialBanks’CreditRiskAbstract:’Keywords:··、，，，，，。1．WilliamsHeinsRiskManagementandInsurance：，[2]；March＆Shapira；Bromiley。（），，。2．，，。、（Knight）1921《、》。，。RosenbloomACaseStudyinRiskManagement[3]。，，，。。，，。，。3．，。，。，，[4]；，，[5]。，，。（DownsideRisk），（Semi-vaviance）。4．，。，，、、（）。，（）。，，，。，，，，。，，，。。，：1．。、，，、、。2．。，··，，，，“”。，。（），，（），，，，“”。3．。———，，，，，，，，。4．，。，，。、，，，，21。、、，，。，2030，、。，。20，，。“5C”。“5C”（Charac-ter）、（Capacity）、（Capital）、（Collateral）（Condition），。“5W”，（Who）、（Why）、（When）、（What）（How），“5P”，（Per-sonal）、（Purpose）、（Payment）、（Protection）（Perspective）。，，，，、。，：、。，，、。，：，；，；。，，，，。，，，。，，。，、、LogitProbit。。Beaver，（），158··，，，：570%，187%[6]。，，，，。AltmanBeaver，，Bayes，，，22，，5Z-score，[7]，Altman7Zeta；Scott，Zeta[8]。、、，Zeta，，。Zeta，。（0，1），。Logistics，LogitProbit。MartinLogit1975-1976，[9]；Ohlson，，1970-1976105，Logit[10]；Lawrence、SmithRhoadesLogit；SmithLawrenceLogit；Zmijewski、，Probit。，，：，，，；，；，。，（AI），。，。，、、，，，“”。DuttaShekhar，76%82%；OdomSharda；CoatsFant，[11]；Moodys2000，。Tam、WestMalhotra，[12]。，，、。：（1）“”。，，。（2）。，。（3）。、，，。（4）。（5），。，··，。Lee，，，，。，。GreenaSmith，[13]；FanPalaniswami（SVM）[14]；GalindoTemayo。、，、，，。1995-1997，199827STST，92.6%[15]；，AltmanZ-score6，；1204Z-score[16]，2003、164Z-score，7Z-score；A199920009；，120“”、“”、“”，75%；、2004，（M．H．DIS）45[17]；、、、Logit；，，Probit；、Logit[18]。[19]，，、、；（SVM）、，、、、、[20]；，；（GP）、，[21]；、Cox，，。，，，，。、，，[22]；，AHP—ANN；、、，[23]；、[24]；，；、（GA）；、GA，GA—BP；；、··BP[25]。，：；；（）；；。，，，“”、，。，，、“”，。———、、··