商业银行对中小企业贷款的信用风险管理对绍兴县的实证分析

西南财经大学硕士学位论文商业银行对中小企业贷款的信用风险管理对绍兴县的实证分析姓名：王婧申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：曹廷贵20081201商业银行对中小企业贷款的信用风险管理对绍兴县的实证分析作者：王婧学位授予单位：西南财经大学相似文献(10条)1.期刊论文葛兆强.王晓天.GeZhaoqiang.WangXiaotian中小企业的金融需求与商业银行的金融服务支持-海南金融2007,(6)中小企业的金融需求具有灵活性、个性化、多样化和风险不易把握等特征.近两年来,我国商业银行加大了对中小企业的金融服务支持力度,但是中小企业自身的弱势、来自商业银行以及社会环境等方面的因素在一定程度上制约了商业银行中小企业业务的拓展.本文通过分析我国商业银行对中小企业金融服务支持的现状与制约因素,结合西方商业银行对中小企业金融服务的国际经验,对我国商业银行对中小企业的金融服务支持的方向、重点以及具体的策略措施提出了建议.2.期刊论文王孟夏.邢剑琛.王林商业银行中小企业贷款风险研究-北方经济2009,(24)目前,我国中小企业占全国企业总数99%以上,中小企业创造的最终产品和服务的价值约占国内生产总值的60%,上缴税收接近国家税收总额的50%,解决了75%以上的城镇就业,因此,中小企业已成为我国经济发展的重要组成部分.对于我国商业银行来说,由于中小企业自身的特点,商业银行对中小企业贷款业务存在很大风险.本文首先从企业和商业银行两个角度分析了商业银行中小企业贷款存在的风险因素,然后提出了风险防范的相关措施.3.期刊论文傅子能商业银行防范中小企业信贷风险研究-经济师2009,(3)中小企业自身的特点,决定了商业银行时中小企业的授信不可避免的具高风险、高人力成本的特点.那么,商业银行如何有效防范中小企业信贷风险,将中小企业信贷业务发展为商业银行的一项特色的竞争性业务?文章分析了中小企业信贷风险的表现形式和根源,并对如何防范中小企业信贷风险进行了深入研究.4.学位论文钟望舒商业银行对中小企业贷款的信用风险评价20082002年到2007年，全球经济出现空前的高速增长，作为全球经济引擎的美国经济更是迅猛地发展，与之相伴的是美国房地产市场的快速发展，房地产价格持续以两位数的速度增长。房地产商为了获得更多利润，以各种条件不断吸引各类人群加入购房大军，包括中低收入者，美国房贷机构也以较高的利息作为条件给这部分信用状况较差、收入不稳定的购房者贷款，并给出了低首付和最初两年低月供的优惠条件，这就是美国的次级贷款。为了分享房价迅速上涨带来的利润，美国金融机构想尽办法，创造了一系列围绕次级贷款的金融衍生品，并被各国金融机构争相购买。然而，当时间走到2006年年底，风光了整整5年的美国房地产从顶峰重重地摔了下来，房价快速下跌，很多次级贷款都面临着还贷的危机，与之相关的一系列金融衍生品的价格也快速下跌，在房地产商、房贷机构遭到重创的同时，大量持有这些衍生金融产品的机构也损失重大。美国次贷危机直接导致了全球范围内的金融危机爆发，虽然美国次级贷款是针对个人的住房按揭贷款，但是由于大量贷款发放给信用状况较差、收入不稳定甚至没有还款能力的购房者，在房价下跌的情况下导致了美国信用体系崩塌，进而造成了金融危机爆发。受次贷危机影响，从2007年10月到2008年9月，已有14家美国银行倒闭。同时，由于美国次贷危机的多米诺骨牌效应，金融危机瞬间波及到了全球各个国家。国际货币基金组织(IMF)2008年10月7日发布的《全球金融稳定报告》显示，全球金融业将因为次贷危机而损失1.4万亿美元，相当于损失了7个工商银行，IMF还警告说，全球经济将步入整体性衰退的时期。由此可以看出，一个国家商业银行贷款资金的安全对整个国家乃至全球的金融稳定都起着决定性的作用。除了对金融市场的影响，美国金融危机正在逐渐蔓延到实体经济。我国受到次贷危机直接影响导致的损失相对较小，但是实体经济却受到了严重地打击。中国的经济发展模式是通过出口拉动投资，进而拉动消费，最后拉动需求。金融危机给中国带来的最直接影响就是出口下降带来的投资和服务业等萎缩。中国目前正处于高储蓄状态中，外部需求增长成为国内经济发展的重要动力，国内经济对外贸的依存度较高。受金融危机影响，欧美消费者的购买力大大下降，而中国的出口商品主要销往欧美市场，由于对国际市场的过分依赖，我国东部地区大量中小企业陷入了财务困境，产品无法销售的同时，外国的账款还无法收回，出现了大面积倒闭的现象。虽然中国政府已经采取了一系列政策，例如放松对中小企业的贷款额度，提高了部分纺织品的出口退税率，多次下调存贷款利率等，但随着全球金融危机的进一步蔓延，中国的出口商将迎接来自海外的新一轮打击。而中小企业财务困境将直接影响到银行资产质量，导致银行的不良贷款率上升。据《21世纪经济报道》报道称(2008年8月22日)，11月15日前后，珠三角各地法人银行机构陆续接到了央行调查企业贷款现状的紧急通知。由此可以看出，受金融危机影响，珠三角地区大量企业倒闭，已经影响到了商业银行贷款资金的安全。另一方面，随着我国经济体制改革的不断深入和私营经济的迅猛发展，我国以多种所有制形式为特征的中小企业迅猛发展，截止到2007年6月底，我国中小企业数已达到4200多万户，占全国企业总数的99.8％；中小企业创造的最终产品和服务价值相当于国内生产总值的60％左右，上缴税收约为国家税收总额的53％，生产的商品占社会销售额的58.9％，商品进出口额占68％左右；全国75％左右的城镇就业岗位也是由中小企业提供的；而且，中小企业还是我国技术创新的生力军，我国66％的发明专利、82％以上的新产品开发，都是由中小企业完成的，中小企业在中国的经济发展中扮演起越来越重要的角色，对国民经济的健康、持续、稳定发展，对社会的安定团结，对创造就业机会、推动技术创新、加快市场化进程都发挥着日趋重要的作用。从我国中小企业目前的发展状况看，融资难己成为制约中小企业发展的重要因素之一，而中小企业融资难的一个根本原因就在于中小企业的信用状况问题。一方面，相对于大企业而言，中小企业的资产数量少、质量差，信用状况相对较差，商业银行出于资金安全性的考虑不愿意向中小企业贷款；另一方面，由于商业银行目前执行的企业信用等级评定标准都是基于国有大型企业的特点制定的，在一定程度上也造成中小企业信用等级被低估的问题，从而进一步加剧了中小企业融资难的问题。在全球金融危机的背景下，沿海地区中小企业经营困难甚至倒闭已经导致大量人员失业，特别是从事技术含量较低的工作的农民工，仅四川省，截至2008年11月18日，受金融危机的影响，企业倒闭或减员导致返乡的农民工已达28万余人。同时，今年的大学毕业生就业形势也相当严峻，很多企业都削减或者取消了校园招聘计划，来参加学校双选会的单位比往年大幅缩减了，甚至很多高校取消了毕业生就业双选会。中小企业的发展状况对我国经济各方面的影响都是巨大的。要尽量降低金融危机对我国实体经济地冲击，保持经济平稳较快地发展，保障社会的稳定和谐，就要大力扶持中小企业，帮助中小企业应对金融危机，给中小企业提供较好的发展环境。在这种情况下，商业银行应该加大给中小企业贷款的力度，尽可能给有实力，有发展潜力的中小企业发放贷款，提供充足的资金保证中小企业快速稳定地发展。同时，商业银行又必须保证贷款资金的安全，避免由于中小企业出现经营困难导致贷款资金发生损失。因此，需要制定一套适用于中小企业的信用评价体系及评价方法，全面、客观地评价中小企业信用状况，控制中小企业贷款给商业银行带来的信用风险。完善的信用评价体系是全国乃至全世界经济健康运行的基本保证，只有建立了完善的信用评价体系，才能既保障银行贷款资金的安全，又能更有效地选择出经营状况良好，发展潜力较大的中小企业给予贷款，保障我国经济能在全球金融危机的背景下保持平稳较快地发展。本文研究的目的在于探索一套较为完善的商业银行评价中小企业信用风险的指标体系及方法，使商业银行能有效地控制中小企业贷款给其带来的信用风险的同时，加大对中小企业的扶持力度，促进我国经济快速平稳地发展，保障社会的安定和谐。各章节的主要内容与观点如下：第一章介绍了研究背景及意义，指出本文的研究思路、内容以及创新之处。美国的金融危机让信用安全再次受到人们的广泛关注。受美国金融危机的影响，我国的实体经济遭到了严重地打击，大量中小企业面临财务困境，进而影响了我国的经济发展及社会安定。为了促进我国的经济保持快速平稳的发展，商业银行应该大力支持中小企业，同时又要保障其贷款资金的安全。因此，应该制度一套完善的适用于中小企业的信用风险评价体系及评价方法。第二章对商业银行信用风险管理的研究现状进行总结回顾，分析了已有研究方法的特点及不足，在此基础上找到本文的突破口，确定研究方法。第三章总结了我国商业银行对贷款企业进行信用风险管理的现状、采用的方法及存在的问题。以中国建设银行的贷款企业信用评级指标体系为例，说明了我国商业银行在对中小企业进行信用评级时指标体系以及评价方法上的不足。目前，我国主要采用信用评级的方法对中小企业进行信用风险评价，主要存在评级指标的选择、主观性、未明确区分大企业和中小企业等方面的问题。第四章是中小企业信用评价体系优化设计及评价方法选择。通过对我国中小企业的特征进行分析，在我国商业银行对企业进行信用评级采用的指标体系基础上，构建了适合中小企业的评价指标体系，并分析选择了Logit模型与因子分析相结合的方法来构建商业银行对中小企业信用风险评价模型。第五章基于Logit模型对中小企业进行信用评价的实现，选择了向成都市农村信用社提出贷款申请的100家工业中小企业的数据，应用因子分析和Logistic回归，建立了中小企业信用评价模型。又选用另外35家工业中小企业的数据对模型进行了检验。检验结果表明本文建立的Logit模型在识别中小企业是否存在较大的违约风险上正判率较高，达到91.4％。说明该模型的评价结果能够在商业银行对中小企业进行信用评级时起到一定的参考作用，特别是在指标的权重及信用等级评定结果方面。第六章对本文的主要工作进行了总结，根据文章的结论，结合我国中小企业信用评级中存在的问题，提出了应对措施和建议。并指出文章存在的不足及后续研究方向。5.期刊论文彭彤丽试论商业银行对中小企业信贷客户的选择原则-商场现代化2009,(13)中小企业正日益成为商业银行的重要目标客户,开发中小企业贷款市场已成为各商业银行的典识.本文主要以湖南省为例,在分析商业银行竞争优质中小企业信贷客户重要性的基础上,从区域选择、行业选择、目标客户选择三个方面提出了商业银行有效选择中小企业客户的原则.6.期刊论文张静商业银行对中小企业惜贷的原因及对策-江苏大学学报(社会科学版)2004,6(2)我国商业银行在中小企业贷款问题上存在明显的惜贷倾向.其直接原因是中小企业普遍经济效益较差、信用不良、信息不透明,使银行无法保证预期收益.内部原因是两类激励相容问题,一是利率法定、企业缺乏抵押担保等客观因素所导致的商业银行与中小企业之间的激励不相容;二是内部制度不完善所导致的商业银行所有者与各级经营者之间的激励不相容.要从根本上解决这一难题,必须加快商业银行现代企业制度建设,推进信用担保资源社会化和利率自由化进程,同时也有待于中小企业整体经济效益的好转、社会信用及法制的完善和经济体制市场化改革的持续深入.7.学位论文杨鹏我国中小企业信用担保机构与商业银行合作现状研究2006随着经济的发展和社会的进步，中小企业日益成为世界各国国民经济的重要支柱，在促进科技进步、增加就业、稳定社会、促进区域经济发展、扩大出口、提供服务等方面起着不可替代的作用。对于我们国家而言，由于正处于经济体制转轨时期，中小企业的作用尤为突出，但是其在发展过程中普遍存在着融资难的问题。目前我国中小企业的融资方式主要以银行贷款为主，但是由于中小企业存在内部管理不规范、财务信息失真严重、抵押担保不能落实等问题，大多数银行机构也不愿向中小企业发放贷款，使得许多有潜在盈利能力的中小企业由于不能及时获得贷款而失去发展