基于风险价值约束的银行贷款组合优化模型

大连理工大学硕士学位论文基于风险价值约束的银行贷款组合优化模型姓名：吴珊珊申请学位级别：硕士专业：产业经济学指导教师：迟国泰20051201基于风险价值约束的银行贷款组合优化模型作者：吴珊珊学位授予单位：大连理工大学参考文献(45条)1.WolfgangHammes.MarkShapiroTheimplicationsofthenewcapitaladequacyrulesforportfoliomanagementofcreditassets2001(12)2.龙海明.张伍商业银行信贷风险管理,历史变迁与发展2001(111)3.MorganJB.TLGgollingerCalculationofefficientfrontierforaCommercialLoanPortfolio19934.中国建设银行评定建筑企业信用等级暂行办法19995.程鹏.吴冲锋.李为冰信用风险度量和管理方法研究[期刊论文]-管理工程学报2002(1)6.巴塞尔银行监管委员会.罗平外部信用评级与内部信用评级体系20047.MichaelBGorrlyAcomparativeanatomyofcreditriskmodels2000(11)8.庄新田.黄小原银行信贷风险的测量与控制[期刊论文]-信息与控制2001(6)9.MarkowitzHportfolioSelection:EfficientDiversificationofInvestments195910.KaplanskiGuyTraditionalbeta,downsideriskbetaandmarketriskpremiums2004(05)11.GordonAlexander.AlexanderBaptistaAVaR-ConstrainedMean-VarianceModel:ImplicationsforPortfolioSelectionandtheBasleCapitalAccord200112.MarkosAKatsoulakis.AndrewJMajda.DionisiosGVlachosCoarse-grainedstochasticprocessesandMonteCarlosimulationsinlatticesystems[外文期刊]200313.KaplanskiGuyTraditionalbeta,downsideriskbetaandmarketriskpremiums2004(05)14.StevensonSimonEmergingmarkets,downsideriskandtheassetallocationdecision2001(01)15.GordonAlexanderan.dAlexanderBaptistaAVaR-ConstrainedMean-VarianceModel:ImplicationsforPortfolioSelectionandtheBasleCapitalAccord200116.程鹏.吴冲锋.李为冰信用风险度量和管理方法研究[期刊论文]-管理工程学报2002(1)17.程迎杰.秦成林商业银行资产负债管理的随机规划模型[期刊论文]-上海大学学报(自然科学版)2000(6)18.陈道斌商业银行资产负债最优化管理方法研究[期刊论文]-金融论坛2001(1)19.MertonROnthepricingofcorporatedebt:Theriskstructureofinterestrates197420.MertonROnthePricingofContingentClaimsandtheModigliani-MillerTheorem197721.MichaelBGordyAcomparativeanatomyofcreditriskmodels200022.WilsonTPortfoliocreditriskI1987(09)23.WilsonTPortfoliocreditriskⅡ1987(10)24.MichelCrouhy.DanGalai.RobertMarkAcomparativeanalysisofcurrentcreditriskmodels200025.PJorionValueatRisk199726.KieselRudiger.PerraudinWilliam.TaylorAPVaRandexpectedshortfallinportfoliosofdependentcreditrisks:Conceptualandpracticalinsights200227.刘伟.陈诤直商业银行信贷风险防范技术研究[期刊论文]-数量经济技术经济研究2002(4)28.AltmanEICorporateBondandCommercialLoanPortfolioAnalysisS-97-12199729.GaivoronskiAlex.KrylovSergiyOptimalportfolioselectionanddynamicbenchmarktracking[外文期刊]200530.AnnalisaDiClementeClaudioRomano200431.沈沛龙.任若恩.马杰我国商业银行信风险的度量与控制200032.姜蓉.姜灵敏0-1规划在贷款组合决策中的应用2003(05)33.BaselCommitteeonBankingSupervisionTheNewBaselCapitalAccord200334.StambaughFRiskandvalueatrisk1996(14)35.LinsmeierThomasJ.NeilDPearsonRiskmeasurement:AnIntroductiontoValueatRisk199636.DuffeD.JPanAnOverviewofValue-at-Risk1997(04)37.EngleRF.SManganelliCAViaR:ConditionalAutoregressiveValueatRiskbyRegressionQuantiles199938.ArtznerP.DelbaenF.EberJM.D.HealthCoherentMeasuresofRisk1999(09)39.CvitanieJ.IKaratzasOnDynamicMeasuresofRisk1999(03)40.JinWang.Mean-Variance-VaR.BasedPortfolioOptimization查看详情200041.王春峰金融市场风险管理200142.刘次华.万建平概率论与数理统计200343.黄继平.黄良文.陈蔚基于风险控制的证券投资决策[期刊论文]-统计研究2004(7)44.余本立线性偏微方程崭新解法199345.迟国泰.奚扬.姜大治.林建华基于VaR约束的银行资产负债管理优化模型[期刊论文]-大连理工大学学报2002(6)本文读者也读过(10条)1.姜大治基于风险分析的贷款组合优化决策[学位论文]20032.黎洪展.LIHong-zhan推行项目代建制控制政府投资项目造价[期刊论文]-有色金属设计2007,34(2)3.孙元媚.王海涛.SUNYuan-mei.WANGHai-tao论高速公路工程推行项目代建制[期刊论文]-山东交通科技2009(6)4.曲赜胜.张虹项目代建制在我国建设项目管理制度中的协调性分析[会议论文]-20065.游建京.韩英影响项目代建制发展的相关因素及分析[会议论文]-20076.胡云鹏完善项目代建制的市场环境势在必然[期刊论文]-建筑2009(22)7.杨中原.YANGZhong-yuan基于单位风险收益最大化的贷款组合优化模型[期刊论文]-科技与管理2010,12(2)8.奚扬.迟国泰.林建华基于模糊综合评判收益约束的贷款组合优化模型[期刊论文]-中国管理科学2002,10(5)9.赵颖项目代建制的认识与思考[期刊论文]-中国新技术新产品2009(16)10.王婷婷基于风险价值约束的贷款组合效用最大化优化模型[学位论文]2007本文链接：