我国商业银行消费信贷的风险管理

西南财经大学硕士学位论文我国商业银行消费信贷的风险管理姓名：黎洁申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：周光伟20060401我国商业银行消费信贷的风险管理作者：黎洁学位授予单位：西南财经大学相似文献(10条)1.期刊论文龙海明.黄卫VaR在消费信贷风险管理中的应用-财经理论与实践2002,23(6)随着我国消费信贷的发展，如何提高消费信贷风险管理的技术水平将成为我国商业银行在发展消费信贷业务过程中所面临的首要问题。VaR方法以概率论为基础，运用现代统计方法，对金融资产或资产组合的风险价值进行评估。J．P摩根“信用度量方法”通过考察借款人信用状态的变迁(信用评级转移矩阵)来评估单项资产或资产组合的风险价值，因而和传统信用风险管理方法相比，VaR方法更具科学性和适用性。本文通过一个实例探讨了基于J．P摩根’信用度量方法”之上的VaR方法在消费信贷风险管理中的应用，为商业银行消费信贷风险管理提供了一个新的思路和相应的政策。2.学位论文闫小欢我国商业银行消费信贷风险管理研究2006本文通过对信贷风险管理理论和方法的研究，结合我国商业银行消费信贷风险管理现状的调查，对我国商业银行消费信贷的现状、风险表现、风险管理等进行了综合分析，力求找出商业银行消费信贷目前在风险管理中的薄弱环节，进而有针对性地采取措施，并结合风险管理理论和商业银行消费信贷发展的实际情况，提出商业银行消费信贷风险识别、预防、分散、转移、回避、处理等具体方法。结合我国商业银行消费信贷风险管理的现状，对商业银行消费信贷风险管理文化提出具体的建设建议。论文规划为为三部分，共六章：第一部分即本文的第一章和第二章，是全文的基础部分。第一章概述了研究的背景、目的和意义、思路和方法以及论文的可能创新之处；对国内外有关于消费信贷风险管理的研究成果进行了分析。第二章对消费信贷进行了比较系统的解释和分析，介绍了消费信贷的概念、特点及种类，重点回顾了我国个人消费信贷发展的历程，分析了消费信贷的发展现状，是后文消费信贷风险及风险管理分析的基础。第三章到第四章是本文的第二部分，该部分对我国商业银行消费信贷的风险和风险管理进行了深入的分析。第三章探讨了消费信贷风险的表现与原因分析，主要论述了消费信贷风险的涵义、风险的成因及危害，并对我国商业银行的住房消费贷款、汽车消费贷款以及助学的贷款的风险现状进行了分析；第四章简述了商业银行信贷风险管理的内容，随后分析我国商业银行消费信贷风险管理的现状，从风险管理组织架构、风险量化管理、风险控制、风险处理等方面提出我国商业银行消费信贷风险管理存在的问题。第三部分是本文的重点，包括第五章和第六章。该部分是在前两部分分析结论的基础上提出完善我国商业银行消费信贷风险管理的模式和具体的风险管理的对策。第五章主要论述了完善我国商业银行消费信贷风险管理的思路、原则与模式。第六章提出了强化我国商业银行消费信贷风险管理的具体措施。结论：1.我国目前处于消费信贷平稳缓速发展阶段，该阶段的特征是：消费信贷比重持续上扬，但减速从急转缓，消费信贷不良贷款隐患出现；2.我国商业银行消费信贷风险管理中存在的主要问题是：风险管理组织架构上有缺陷、风险量化技术落后、风险控制手段单一、风险处理机制不健全以及缺乏统一的消费信贷风险管理文化和理念。3.解决目前我国商业银行消费信贷风险管理问题的对策是完善商业银行消费信贷风险管理的模式。在合理的信贷风险管理模式的基础上，加强商业银行内部消费信贷风险管理体系建设，从而提高消费信贷风险管理的绩效。3.学位论文代卫疆我国商业银行消费信贷风险管理研究2007消费信贷是经济发展到一定程度，货币信用关系发展到较高水平时，为缓解消费与生产之间的矛盾，使消费增长速度适应生产增长速度而出现的一种金融服务产品。它是指金融机构向消费者发放的用于购买商品和服务的贷款，它是消费者在资金短缺的情况下以贷款来购买消费品的一种特殊消费方式。我国的消费信贷是在改革开放后伴随住房制度改革起步的，1999年，中国人民银行下发《关于开展个人消费信贷的指导意见》后，消费信贷才一进入全面推广阶段。虽然起步较晚，但发展得很快，至2006年9月，我国消费性贷款余额已达2.3万亿元。在我国市场经济运行中，消费信贷作为一种调节手段，对调节消费需求、促进经济稳定增长、改善银行的资产结构起到十分重要的作用。消费信贷业务己经越来越受到我国各家商业银行的重视，成为我国银行的新的利润增长点。与此同时由于消费信贷业务在我国商业银行开展时间不长，对信贷风险的管理不够成熟，还没有形成完整独立的体系，而是作为商业银行全面风险管理的一个从属部分存在的。在当前我国商业银行消费信贷业务不断发展的现状下，信贷风险管理体系不适应对于风险进行有效管理的要求，需要进行有效的改进和完善。本文在分析了消费信贷风险的特点、种类和成因，以及我国消费信贷风险管理的不足的基础上，借鉴国外成熟经验，从外部金融生态环境出发，提出改善外部环境，促进消费信贷发展，加强风险管理的建议，同时对商业银行自身加强消费信贷风险管理提出了改进意见。本文的数据资料这主要来自于人民银行公布的金融数据、金融运行分析报告以及各年的中国金融年鉴。文章分为四个部分，第一部分介绍了消费信贷及其风险的一般理论。从经济学角度分析了消费信贷存在的必要性，归纳其特点和种类。本文认为消费信贷有以下几个作用：第一，消费信贷作为一种崭新的消费方式和信贷渠道可以将供给和消费的时间结构进行协调，扩大国内经济需求总量，促进经济的持续稳定增长。第二，借助消费信贷，可以让居民用未来的收入满足当期的消费需求，提高居民的生活质量。第三，发展消费信贷可以改变商业银行贷款过度集中于生产性贷款的状况，改善商业银行资产结构。消费信贷同其他贷款一样，也使商业银行面临着信贷风险。本文结合消费信贷的自身特点，分别分析了消费信贷所存在的市场风险、信用风险和操作风险，并从制度因素、银行、消费者三方面阐述了消费信贷风险产生的原因。消费信贷的风险具有长期性、潜在性、不确定性、分散性，并且消费信贷的风险管理具有高成本性。因此商业银行必须高度重视消费信贷风险管理。消费信贷在发达国家己发展得相当成熟。在第二章，本文分析了发达国家消费信贷的特点。认为消费信贷的发展是西方国家生产力发展的必然结果。随着经济发展，金融业的激烈竞争也促使商业银行推出新的金融产品，以拓展业务范围，满足消费者日益增长的消费需求。发达国家的商业银行对消费信贷的风险管理非常重视，他们采取各种措施，保障信贷资金的安全，加上健全的个人信用制度和有效的私有产权保护制度，都极好地支持了消费信贷的迅速发展。在国外，个人消费信贷是商业银行的传统业务品种，早已尝试并形成了一套成熟的风险管理体系，其完整的法律体系，成熟的资本市场，发达的数据系统，完善的个人信用体系和正规的信用制度，对于我国的商业银行具有十分重要的借鉴意义和作用。本文着重从风险的识别、评估和风险的处理这两方面介绍了国外商业银行管理信贷风险的经验。国外商业银行进行风险识别主要依靠完善的个人信用征信体系来完成，而风险的评估主要使用应用了数量模型的个人信用评分体系。在进行风险处理时，主要通过抵押贷款证券化、担保和保险进行风险的转移、转嫁，采用灵活的还款方式进行风险抑制，建立风险拨备机制实现风险自留。第三章简要概述了我国目前消费信贷的发展现状，指出消费信贷业务发展迅速，品种呈现多元化，信贷规模不断扩大，但发展过程中也存在一些问题。一是当前国内商业银行消费信贷集中在住房按揭贷款、住房抵押贷款，积聚了较大的信贷风险；二是其他类消费贷款的比重过小且发展呈现下滑趋势；三是消费贷款的长期化趋势明显加强，加大了消费贷款不确定性；四是我国个人消费贷款主要集中在大城市，而中小城市和农村的消费信贷量明显偏少，使消费信贷的发展呈现不均衡状态。随后本文针对我国商业银行风险管理中存在的缺陷进行了分析。首先是树状的组织架构和分散的风险控制方法所引致的决策不严谨，风险控制不能形成合力的问题。然后从贷前调查、贷中审批、贷后管理这三个环节剖析了我国商业银行风险控制流程及其中存在的不足。在分析了消费信贷风险管理的国外经验和我国现状的基础上，本文最后部分从商业银行外部环境和自身信贷风险管理两方面提出了对策建议，主要措施有：(1)健全和完善消费信贷法律制度。(2)放宽管制以促进市场良性竞争。包括放宽对消费信贷利率的管制；鼓励股份制银行加快发展消费信贷业务、在城乡积极扶植各类消费信用合作社、允许其他金融机构经营现代消费信贷业务，以构筑多样化的消费信贷供应体系。(3)建立健全消费信贷风险转移机制。(4)建立和完善个人征信体系。应加大对个人征信系统的宣传力度；加强征信系统建设，提高系统运行速度和数据质量，保证异议处理及时、准确；加快征信系统法制建设，制订或修改《征信管理条例》和《人民银行法》等相关法律法规。(5)健全商业银行风险管理体系。完善贷款管理责任制度，审贷分离制度和贷款检查制度，明确个人和部门岗位责任；建立消费信贷风险的预警机制，加强贷款后的定期或不定期跟踪监控。(6)建立统一的信贷风险管理文化和理念。(7)改善商业银行个人信用评价方法，引入数量分析，选择合适的个人信用评分模型。(8)对消费信贷风险进行及时、有效处理。(9)完善贷款风险补偿机制。4.期刊论文曹葵VaR理论及在商业银行消费信贷风险管理中的实践-西安金融2004,(9)消费信贷作为连接生产和消费的桥梁,存在着风险与收益的两难冲突.在商业银行追求风险与收益之间的对称性过程中,传统的信用风险管理办法显得有些无能为力.本文探讨了VAR方法在商业银行消费信贷风险管理中的理论问题和处于风险中的消费信贷价值的测算方法和风险预警路径.为商业银行消费信贷风险管理提供一个新的思路.5.学位论文富宏伟国内商业银行消费信贷风险管理2003经济持续稳定增长和经济制度的改革的深化,使我国城镇居民的收入大幅提高,有能力按照一生预期收入消费十万元级甚至百万元级的商品.但在提前消费这样高价值商品时,往往不得不借助于商业银行的消费信贷.由于国内消费信贷处于发展的初期,许多风险尚未被识别,各商业银行消费信贷业务粗放式经营,风险管理上存在很多不足之处.本文在对国内外消费信贷的状况进行比较基础上,着重研究国内商业银行消费信贷的风险管理策略.本文在第一章对消费信贷的理论进行一定的归纳和探索,按照摩迪里安尼生命周期假说的消费理论,对我国城镇居民消费模式进行分析,并用实证的方法验证了我国城镇居民消费行为服从生命周期假说的消费模型,从而确定消费信贷的理论基础,并从居民的资产选择行为推导消费信贷预测模型;第二章对美国的消费信贷体制和风险管理状况进行了分析,并提出了用于国内商业银行发展消费信贷借鉴的建议;第三章分析了当前国内消费信贷业务发展的现状和潜在的风险;第四章论述了消费信贷外部市场风险控制策略和商业银行内部风险控制策略,以尽量消除由宏观经济环境引起的系统性风险、由客户因素造成的违约风险以及银行自身造成的决策和操作风险,达到保障商业银行消费信贷业务健康发展的目的.第五章对建设和完善消费信贷的外部环境提出了政策建议,使得商业银行能够依靠完善的外部环境,节约社会成本,增强资产流动性,进一步降低经营风险.6.学位论文龙海明我国商业银行消费信贷运行机制研究2007消费信贷作为一种重要的金融服务方式，其产生源于金融机构的盈利动机与消费者追求效用最大化的博弈结果。20世纪90年代末期以来，我国经济逐渐由“短缺”转向“过剩”，进入需求约束阶段，有效需求不足成为制约经济进一步深化发展的羁绊；随着经济的发展和居民收入的快速增长，促进了消费需求的扩张和消费结构的转换。这些，都从客观上产生了对发展消费信贷的迫切要求。可以说，消费信贷是作为扩大内需、刺激居民消费、提高最终消费率的政策手段在我国发展起来的，具有很强的政策推动的特征；消费信贷在我国的运行，是外部环境逼迫的结果。由于我国消费信贷业务的经营主体是商业银行，因此，对消费信贷运行的研究主要立足于商业银行。我国商业银行消费信贷的运行是建立在消费信贷需求、供给以及消费信贷的经济增长效应等相关理论基础