银行中小企业授信风险与价值管理培训

银行中小企业授信风险与价值管理培训讲师：梁元庆银行中小企业授信风险与价值管理培训2目录１、小企业授信的市场环境和客户需求２、小企业综合授信管理3、小企业授信风险缓释管理4、小企业授信产品创新风险价值管理5、小企业授信流程风险管理6、小企业授信业务风险组合管理3小企业授信市场环境和客户需求14１、小企业授信的市场环境和客户需求中华人民共和国中小企业促进法（2002年，全国人大）银行开展小企业贷款业务指导意见（2005年，银监会）银行开展小企业授信工作指导意见、商业银行小企业授信工作尽职指引（2007年，银监会）关于银行建立小企业金融服务专营机构的指导意见（2008年12月，银监会）关于中小企业和涉农不良贷款重组和减免有关问题的通知、关于中小企业和涉农不良贷款呆帐核销有关问题的通知（2009年3月，财政部）关于进一步促进中小企业发展的若干意见（2009年9月，国务院）关于2010年进一步改进小企业金融服务有关工作的通知（2010年2月，银监会）关于进一步做好中小企业金融服务工作的若干意见（2010年6月，一行三会）政策支持小企业金融服务市场正处于上升期5小企业金融服务市场正处于上升期累进型创新改良现有的产品，服务，流程或方式来增加收益和节约成本。战略型创新在现有的业务模式下极大地改变现有的产品，服务，渠道和流程。突破型创新实质性地改变现有的业务模式，在本行业中推行全新的产品或方式建行成长之路、速贷通(2006）工行融会贯通(2006)中行融易达、融信达（2007）深发展池融资（2007）交行梯级贷款（2006，在“展业通”业务中增添品种）深发展供应链金融(1999)建行阿里贷款(2007)国内小企业授信产品创新案例工行小康贷款(2004)农行简式快速贷款(2006)１、小企业授信的市场环境和客户需求6小企业特点我国小企业信用风险现状小企业风险特征信贷需求特征◆数量众多，分布面广◆企业规模小，财务结构不健全◆淘汰率和违约率高◆财务管理不规范◆业主个人对企业经营管理影响大◆对企业主依赖度高◆关联风险突出◆违约成本低◆融资渠道少◆资金监控难◆持续经营能力弱◆担保难度大◆贷款需求时效高◆可接受较高的利率水平◆贷款期限短、频率高◆金融产品需求日益多元化１、小企业授信的市场环境和客户需求7股权性融资主要投资者融资31.33%天使基金3.59%风险基金1.85%其他股权融资12.86%股权性融资合计49.63%债务性融资商业银行贷款18.75%财务公司贷款4.91%其他金融机构贷款3.00%商业信用15.78%股东贷款4.10%其他贷款3.83%债务性融资合计50.37%●调查显示，我国小企业首选自有资金，其次是银行贷款，仅有极少量的小企业通过发行股票和债券进行融资。１、小企业授信的市场环境和客户需求美国小企业融资现状8国家法定贷款利率导致的融资缺口我国小企业融资缺口分析信息不对称和道德风险导致的融资缺口交易成本增加导致的融资缺口DS贷款量利率0r1r1Q0Q2Q1Q0Q贷款金额利率1D2D1r0rS0１、小企业授信的市场环境和客户需求9信贷配给理论的信用风险分析博弈论的信用风险分析小企业信用风险理论分析信息经济学理论的信用风险分析１、小企业授信的市场环境和客户需求10背叛者不满意，也不忠诚，扰乱业务忠实追随者高满意度，高忠诚度市场营销的目标受制约者不满意，但由于合约、技术或其他障碍而束缚在银行上唯利是图者高满意度，低忠诚度趋向于寻求多样性，寻找更好的替代品，很可能对价格敏感忠诚度满意度１、小企业授信的市场环境和客户需求11这类客户仅仅是要寻找更好的产品和服务，如果有这样的选择，将很可能会转换。什么因素就造了忠诚客户？这类客户对银行的长期成功至关重要。如何以一种赢利的方式来保留他们？这类客户不满意且不忠诚。通过消极的口碑传播进行破坏，仅仅在具有可观的利润潜力时尝试保留。这类客户并不愿意与银行在一起，但是由于合约、技术或其他障碍而束缚在银行上。什么因素会使他们满意？如何保留他们？忠实追随者受制约者唯利是图者背叛者满意度忠诚度１、小企业授信的市场环境和客户需求控制改进分析战略之声●战略目标●战略地图客户之声●客户感受之声●客户行为之声利益相关者CTQs客户CTQ优先排序六西格玛流程优化项目其他利益相关者之声股东之声雇员之声跨部门的流程目标关键流程和输出的衡量方法六西格玛计分卡测量定义流程优化效果由客户之声检验流程之声●流程用户之声●流程数据之声１、小企业授信的市场环境和客户需求13赠送您一个外出“狩猎”的工具(KANO模型)满意度+-不满意度产品/服务的表现-产品/服务的表现+线性要求（理想的质量）锦上添花的要求（令人惊喜的质量）最低要求（期望的质量）“不能提高我的满意度，而且会降低满意度。”“越多越好。”“不知道是否需要，但是很喜欢！”１、小企业授信的市场环境和客户需求142小企业综合授信管理15批发银行业务客户对公授信业务单元风险管理风险分析和审批•风险经理•风险分析和审批客户关系管理•客户经理•客户关系分析客户授信审核部门主动上门的客户客户推荐l客户经理销售计划•帮组收集并整理信息•提供宏观经济、区域经济、行业评级等宏观信息•帮组分析财务报表•提供现金流分析等分析工具•信用风险评级建议•分析审核超出风险经理授权范围的授信推申请高级、资深风险经理•提供信用风险评级•情景分析和压力测试•决策支持：是否接受贷款申请•决策支持：授信额度•授信结构和定价•帮助确认债项风险级别•帮助审核贷款续借2、小企业综合授信管理（纳入公司敞口）IRB系统决策支持•提供信用风险评级•情景分析和压力测试•决策支持：是否接受贷款申请•决策支持：授信额度•授信结构和定价•帮助确认债项风险级别•帮助审核贷款续借•组合分析•产品、行业、区域等组合的资产等级分布•资产等级的迁移情况•风险经理有权调整和推翻系统评级结果16原则一、关于信用风险分析方法对还款意愿和还款能力应同等重视。2、小企业综合授信管理（纳入公司敞口）17原则二、关于贷款担保必须坚持以合适的担保品作为风险缓解手段和对冲保障，对小企业信贷违约能起到非常显著的威慑作用。2、小企业综合授信管理（纳入公司敞口）18原则三、关于贷款投放贷款投放上的渐进式原则（graduationprinciple）2、小企业综合授信管理（纳入公司敞口）19原则四、关于贷款监控鉴于中小企业主要特点，是否做到尽职到位的资信调查和及时有效的贷后监控管理相当关键，以便对发生违约行为的中小企业做出快捷反应，促其减少违约延续时间、风险程度上升以及抵押品价值减损的风险，避免违约风险积聚。2、小企业综合授信管理（纳入公司敞口）20●股东利益最大化，但企业治理结构相对落后，很多中小企业就是家族企业，企业主个人的信用、素质与所经营的企业之间的界限不清；●企业实收资本中个人资本比重大；●外部融资主要是民间借贷和金融机构借贷；●通过购销往来、利润分配、非经营性往来等方式，将资金在关联方及股东之间频繁调度；●中小企业经营行为和财务核算具有明显的避税倾向；●企业规模偏小，产业层次偏低，产品技术含量并不高，有的企业经营内容不稳定，低水平的恶性竞争导致一些企业早衰。小企业经营行为和财务核算特征2、小企业综合授信管理（纳入公司敞口）21小企业经营行为和财务核算具有明显的避税倾向收入、资产、利润的“帐外循环”商品销售收入不进对公结算帐户，而进入小企业主个人储蓄帐户固定资产一次性作为“低值易耗品”进入成本采取少结转存货减低成本开支在关联方之间进行成本分摊加大非现金成本支出比例推迟确认销售收入需增应收帐款增加销售收入以合资或其他方式争取减免税政策AmountOutstandingRankingFallenAngelDowngradeDate#ofissuesBeforeDowngradeAfterDowngrade($million)1WORLDCOMMay200218Baa2Ba221,790.02QWESTMay200214Baa3Ba214,385.63TYCOJun200212Baa2Ba28,389.64WILLIAMSCOMPANYJul200221Baa3B18,003.95CALPINECANADAENERGYFINDec200110Baa3Ba16,938.76ENRONCORPNov200121Baa2B36,767.07GEORGIA-PACIFICMay200218Baa3Ba15,670.08U.S.WESTCOMMUNICATIONSJul200212Baa3Ba35,521.59PENNEYJCMar200118Baa3Ba25,450.010USWESTCAPITALFDINGMay19988Baa1Ba14,650.011PACIFICGAS+ELECTRICJan200112A1B34,162.512XEROXCORPORATIONDec200012Baa2Ba13,944.213TELE-COMMUNICATIONSApr199613Baa3Ba13,850.014CONSECOINCApr20009Baa3Ba13,545.015WASTEMANAGEMENT,INC.Aug199913Baa2Ba13,350.016TELLUSCORPORATIONJul20022Baa2Ba13,300.017MIRANTAMERICANGENERATIONDec20017Baa3Ba13,200.018EDISONINTERNATIONALINCJan20017A2Caa22,931.119LUCENTTECHNOLOGIESINCJun20014Baa3Ba12,910.020AT&TCANADAINCFeb20026Baa3Ba32,864.621DYNEGYINCJun20029Baa3Ba12,800.422FINOVACAPITALCORPAug20008Baa2Ba12,800.023DELTAAIRLINESSep20016Baa3Ba22,726.624SERVICECORPINTLJan200011Baa3Ba12,650.025TCICOMMINCApr19966Baa3Ba12,600.026NIAGARAMOHAWKPOWEROct199513Baa3Ba22,385.227COLUMBIA/HCAHEALTHCAREFeb199811Baa2Ba12,331.228NRGENERGYJul20027Baa3B12,330.029RITEAIDCORPOct199910Baa1Ba22,300.030INTERMEDIACOMMUNICATIONApr20026Baa2Ba12,292.931USAWASTESERVICESINCAug19996Baa3Ba12,250.032TENNECOINCJul19999Baa1Ba12,213.033CROWNCORK&SEALNov20009Baa3B22,200.034MGMGRANDINCJan20027Baa3Ba12,200.035NORTELNETWORKSLTD-GLOBALApr20025Baa3Ba32,200.036KMARTDec20016Baa3Ba21,829.037LAIDLAWINC.Feb200010Baa3Ba11,825.038DANACORPMay20017Baa2Ba11,800.039MARCONICORPORATIONPLCSep20012Baa2Ba11,800.040HILTONHOTELSDec20016Baa3Ba11,800.041ITTCORPMar19984Baa2Ba11,750.042GAPINCFeb20024Baa3Ba31,700.043SAKSINCORPORATEDJan20015Baa3Ba11,650.044UNITEDAIRLINESINCMay20016Baa3Ba11,641.245ROYALCARIBBEANFeb2