青岛市消费信贷风险管理研究

北京交通大学硕士学位论文青岛市消费信贷风险管理研究姓名：王玉光申请学位级别：硕士专业：工商管理指导教师：张文松20090501青岛市消费信贷风险管理研究作者：王玉光学位授予单位：北京交通大学相似文献(10条)1.期刊论文宗敬皓试论我国商业银行的消费信贷-环渤海经济瞭望2005,(12)近年来,消费信贷已成为我国各家商业银行竞相抢占的信贷业务之一,但是,索着商业银行消费信贷规模的不断扩大,其自身的经营风险也随之增大.本文针对我国商业银行消费信贷存在的种种问题及其发展消费信贷的制约因素,结合我国商业银行消费信贷的发展历史和现状,同时借鉴国外商业银行的先进经验,就如何解决现有问题及如何发展消费信贷提出了一些建议和对策.2.学位论文龙海明我国商业银行消费信贷运行机制研究2007消费信贷作为一种重要的金融服务方式，其产生源于金融机构的盈利动机与消费者追求效用最大化的博弈结果。20世纪90年代末期以来，我国经济逐渐由“短缺”转向“过剩”，进入需求约束阶段，有效需求不足成为制约经济进一步深化发展的羁绊；随着经济的发展和居民收入的快速增长，促进了消费需求的扩张和消费结构的转换。这些，都从客观上产生了对发展消费信贷的迫切要求。可以说，消费信贷是作为扩大内需、刺激居民消费、提高最终消费率的政策手段在我国发展起来的，具有很强的政策推动的特征；消费信贷在我国的运行，是外部环境逼迫的结果。由于我国消费信贷业务的经营主体是商业银行，因此，对消费信贷运行的研究主要立足于商业银行。我国商业银行消费信贷的运行是建立在消费信贷需求、供给以及消费信贷的经济增长效应等相关理论基础之上的。消费信贷需求是一种引致需求，包括总量需求和结构需求。消费信贷总量需求主要受居民预期的影响，而结构需求则更多地受制于其他因素，当居民存在潜在的消费需求，同时又面临流动性约束时，会产生通过借贷来缓解流动性约束的需求，即产生对消费信贷的需求。消费信贷的供给则取决于银行经营管理的理念和水平，可以通过消费信贷微观供给原理来阐释。消费信贷的经济增长效应主要表现在两个方面：一是消费信贷刺激消费并通过消费的增加和消费的乘数效应来促进经济增长；二是消费的功能是劳动力的再生产和人力资本投资，消费信贷使消费提前实现有利于提高当期的人力资本投资，从而实现经济以更高的增长率增长。我国商业银行消费信贷的运行，有其自身的运行特点和发展规律，与我国宏观经济环境及其变化密切相关。经过近10年的高速增长，在初步完成了粗放式的市场扩张和量的积聚之后，必将进入新的以集约化经营为特征的深化发展阶段。面对消费信贷市场日益激烈的竞争压力，要实现这一根本性的转化，．关键在于如何有效突破目前阻碍消费信贷业务深化发展的制度瓶颈，建立起适合我国商业银行发展特点的消费信贷运行机制。包括消费信贷业务营销机制和业务创新机制；消费信贷业务定价机制和绩效评价机制；消费信贷业务信用评价机制和风险管理机制。建立高效的消费信贷业务营销机制是商业银行扩大消费信贷规模、提高经营效益的客观要求。一方面，商业银行通过消费信贷业务营销机制的有效运作，使更多的消费者接受和购买其消费信贷服务，从广度上实现消费信贷的规模扩张；另一方面，商业银行通过消费信贷营销机制的有效运作，向广大消费者推销各种创新型的消费信贷业务，使更多类型的消费信贷业务为消费者所接受，从深度上实现消费信贷的规模扩张。消费信贷营销属于服务营销的范畴，其核心是银行应通过取得顾客的满意和忠诚来促成相互有利的交换，谋求建立长久的服务关系，最终形成稳定的利润来源并实现自身的长远发展。商业银行应根据自身的经营取向和经营环境，加强营销团队建设和营销手段设计，明确市场细分与定位，确定自身经营消费信贷业务的总体规划，采取有针对性的消费信贷营销策略，为消费者提供个性化的消费信贷服务，以求获得最好的营销效果。建立科学的消费信贷业务绩效评价机制是商业银行提高消费信贷业务经营效益的必要条件。应坚持科学性与可操作性相结合原则，依据“三性”平衡原理，围绕利润最大化这一主题，体现消费信贷业务的成长性，构建一套系统科学的绩效评价指标体系；根据各指标的特点和性质，在对其进行无量纲化处理的基础上，建立起合理的绩效评分模型，并以此为手段，对商业银行消费信贷业务经营效益和经营者业绩进行评价，引导商业银行消费信贷业务经营，提升盈利能力。应坚持短期经营目标与长期发展战略相结合原则，对消费信贷进行绩效评价，必须体现消费信贷的短期经营目标和长期发展战略，确保消费信贷能稳定地朝着预期的方向发展。建立合理的消费信贷业务定价机制是商业银行有效提高消费信贷业务经营效益和合理补偿消费信贷业务风险的重要前提。消费贷款定价是一个在动态环境下运行的系统工程，通过制定合理的定价机制对消费信贷业务进行科学定价，实现对消费信贷业务的风险覆盖和消化，做到在市场竞争力和业务利润率之间求得均衡。从我国商业银行开展消费信贷业务的实际情况出发，可以做出两种选择：一是以信用评级为基础，利用我国商业银行在长期信贷业务中积累的历史数据，利用不同等级间的动态迁移矩阵，建立起消费贷款模型，通过科学定价，以实现风险和收益的匹配。二是将现代资本市场中的期权定价原理引入到消费贷款定价中，充分考虑消费贷款利率、抵押率与违约概率之间的定量关系，建立起贷款定价模型，更合理地解决消费贷款定价的风险补偿问题。建立健全的消费信贷业务信用评价机制是商业银行预防消费信贷业务风，险、保障消费信贷资金安全的基础工作。必须对消费者的信用状况进行科学评价，在此基础上作出合理的消费信贷业务经营决策。事实上，商业银行在经营消费信贷业务时，由于与消费者在信息获取上的不对称，容易导致消费信贷市场上逆向选择和道德风险问题的发生。通过浮动利率博弈模型可以客观分析信息不对称对消费信贷市场运行机制和运行效率的影响；通过消费信贷业务信用评价机制的有效运作，可以对消费者的信用纪录、信用能力和信用风险作出全面的分析，得出科学的消费者信用评价结论，并以此为依据决定是否向消费者提供消费信贷服务和以何种方式、何种附加条件向消费者提供消费信贷服务，保障消费信贷业务经营的安全性。建立灵敏的消费信贷业务风险管理机制是我国商业银行稳健经营的战略选择。消费信贷风险管理是消费信贷业务运作管理的核心。其内容包括风险因素识别和风险信号采集、风险预警、风险防范和控制等环节。由于消费信贷风险暴露具有一定的时滞性、风险变化过程具有明显的阶段性特征，因此，加强风险意识，提高风险管理技术水平，科学量化和有效控制信贷风险，建立起消费信贷风险管理长效机制就成为我国商业银行面临的紧迫任务。通过利用VaR方法和建立预期违约概率模型来度量消费信贷风险损失、计算消费信贷业务的非意愿性预期违约率，可以达到有效控制风险的目的。建立完善的消费信贷业务创新机制是商业银行实现消费信贷业务规模快速扩张和“又快又好发展”的关键环节。一方面，完善的消费信贷业务创新机制是商业银行参与消费信贷市场竞争、在既有消费信贷市场上实现业务规模扩张的需要；另一方面，完善的消费信贷业务创新机制是商业银行拓展消费信贷新兴市场的需要。应充分利用现代信息技术，优化制度安排，强化银保联动，真正实现消费信贷产品研发、业务流程、运作方式等方面的创新。3.期刊论文王红喜.WANGHongxi浅析我国商业银行住房消费信贷的发展-内蒙古煤炭经济2006,(5)当前,各商业银行都把个人住房贷款业务放在优先发展的重要位置,经过几年的高速发展,我国住房消费信贷规模急剧膨胀,住房消费信贷风险日益显现,如何推动和促进住房消费信贷业务持续健康发展,是目前我国银行亟待研究的重要问题.因此,本文从四个方面对发展我国商银行住房消费信贷进行了探讨.一是我国住房消费信贷发展现状;二是我国住房消费信贷发展中存在的主要问题;三是我国住房消费信贷发展的前景分析;四是发展我国住房消费信贷的对策思路.4.期刊论文于伟东浅谈我国商业银行消费信贷业务发展现状及对策-金卡工程2008,12(10)随着我国居民消费观念的改变,消费信贷业务正处于高速发展期,住房信贷、汽车信贷等业务获得迅速发展.但是由于我国信用状况的不透明,信用制度的不完善,信用风险的难测性,银行对于消费信贷没有表现出应有的积极性,严重阻碍了消费信贷的发展.本文通过研究我国商业银行消费信贷业务开展现状,分析了消费信贷业务发展中存在的问题以及消费信贷风险成因,提出了商业银行评价、监测和管理消费信贷风险的对策和方法.5.学位论文梅颖华商业银行消费信贷营销研究2006商业银行消费信贷营销的理论在国外是随着商业银行大规模介入消费信贷而开始讨论研究的，目前已形成了较为完善的理论体系。但是在我国，由于消费信贷起步较晚，同时商业银行的市场营销起步也比较晚，所以对消费信贷营销的研究还比较少，还没有形成完整的理论体系。在实际营销工作中，商业银行缺乏必要的理论指导。而且，随着金融竞争的加剧和消费信贷业务的规模化发展，原来的营销模式已不再适用，我国商业银行不得不转变营销理念，开始寻求适合的消费信贷营销模式，在这一过程中，加强对商业银行消费信贷营销的研究，不仅具有深刻的理论意义，而且也具有重要的现实意义。本篇论文阐述了消费信贷营销对商业银行发展的重要意义和商业银行消费信贷营销有关的理论，总结归纳消费信贷的特点和消费信贷营销的特点，在对我国商业银行消费信贷营销的现状进行分析的基础上，并指出目前尚存在的问题，结合实际提出了加强商业银行消费信贷营销的建议对策和制度保障。本文采用了实证分析法、营销学分析法、系统分析法等方法，内容分为六章。第一章对消费信贷营销研究的背景、方法和内容等进行了论述，并结合实际对研究消费信贷营销的意义作了较为深入的探讨。第二章阐述了商业银行产品、商业银行营销、消费信贷等相关概念，提出了消费信贷流程及其重要环节的特点等理论，这为后文我国的商业银行如何加强消费信贷营销提供了理论依据。第三章分别从国外消费信贷的起源、普及、商业银行开展消费信贷营销的主要原因、亚洲金融危机爆发前后我国的消费信贷、消费信贷在某银行的发展及我国商业银行在消费信贷营销中取得的进展等方面，对国内外消费信贷营销发展历程进行了回顾。第四章从宏观因素和商业银行自身存在的问题的两个方面，分析了制约商业银行消费信贷营销的内外部因素。第五章针对我国商业银行消费信贷营销上的存在的问题，结合营销流程理论，提出了解决问题的方法和策略，包括基础支持、市场细分、品牌营销、产品创新、服务质量、客户关系管理、营销风险控制等七个方面。第六章从相关法律、消费品二级市场、资产证券化、保险制度、社会保障制度、个人信用制度等六个方面，提出了目前应如何健全商业银行消费信贷营销的制度保障。6.期刊论文吴莉云发展我国商业银行住房消费信贷的思考-现代经济（现代物业下半月刊）2008,7(5)本文通过介绍我国商业银行住房消费信贷发展的历程,指出目前我国商业银行住房消费信贷发展中存在的问题,并在美国次贷危机背景下探讨国内商业银行住房消费信贷的发展对策.7.学位论文余永华我国商业银行发展消费信贷的制约因素与对策分析2006本文主要结合商业银行消费信贷业务工作的实践，遵循理论联系实际的原则，系统地研究了我国商业银行消费信贷发展的历史和现状，对我国商业银行消费信贷发展的制约因素进行了深入探讨与剖析，揭示了消费信贷业务发展中存在的问题，并提出切实可行的对策措施。近几年，得益于改革开放和市场经济的发展，我国消费信贷发展迅速，规模不断扩大，消费信贷在全部贷款中的比重不断提高。消费信贷在我国出现至今不过七、八年时间，目前我国消费信贷仍处于发展的初级阶段。与国外相比，我国的消费信贷起步晚、起点低，市场规模与发育程度低。我国商业银行消费信贷在发展的过程中有许多不完善的地方，存在一些问题和制约因素。主要表现在四个方面：1、需求因素，受收入水平、传统观念、收支预期等因素影响而出现的国内消费需求不足，导致消费信贷需求下降；2、供给因素，由于业务品种单一、经营模式落后等原因导致的商业银行消费信贷供给不足：3、风险因素，由于利率政策、社会信用度、经营管理水平等因素引起的银行信贷风险加大；4、社会环境因