您好,欢迎访问三七文档
风险管理模拟试题三00:00:43(答卷时间为两小时)一、单项选择(每题0.5分)1.华尔街的第二次数学革命是指:【B】。A.资本资产定价模型B.期权定价模型C.投资组合理论D.敏感性分析方法2.将一枚硬币连续投掷三次,得到随机事件正正反的概率为:【A】。A.0.125B.0.5C.0.3D.0.253.已知X和Y均为正态分布随机变量,X~N(5,100),Y~N(6,121),X和Y的相关系数为0.5,那么随机变量X+Y所服从的分布为:【D】。A.均值为5,方差为221的正态分布B.均值为6,方差为221的正态分布C.均值为11,方差为221的正态分布D.均值为11,方差为331的正态分布4.银行向A借款人贷款100万,向B借款人贷款200万,由于违约因素存在,A借款人最终还款额在50-100万区间服从均匀分布,B借款人最终还款额在100-200万区间服从均匀分布,如果A借款人和B借款人的违约行为相互独立,那么银行最终至少能从两个借款人那里总共收回200万贷款的概率是多少?【C】A.0.1B.0.5C.0.75D.0.95.一笔到期本息和为100万元的贷款,由于借款人存在违约风险而不能足额还款,借款人最终可能还款的数额在10到100万元之间服从均匀分布,那么借款人至少能还70万元的概率为【A】。A.3/9B.6/9C.2/10D.8/106.下列哪个因素不影响两个企业的违约相关性?【C】A.宏观经济因素B.行业因素C.公司特定因素D.其他因素7.已知债券1的收益率为10%,标准差为3%,债券2的收益率为15%,标准差为5%,债券1和债券2的收益不相关,现将债券1与债券2组成一个投资组合,如果组合的标准差为4.6%,那么组合的期望收益为:【B】A.10%B.14%C.16%D.8%8.下列关于风险-收益的说法正确的是:【A】A.在经过充分分散化的投资组合前沿,风险和收益呈现正相关关系,即收益越大,风险也越大B.在经过充分分散化的投资组合前沿,系统性风险和非系统性风险都得以充分分散化C.在经过充分分散化的投资组合前沿,只有系统风险得以分散,非系统风险未被完全分散D.在经过充分分散化的投资组合前沿,理性投资者不一定会选择前沿上的点进行投资9.风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是:【C】A.风险管理知识B.风险管理制度C.风险管理理念D.风险管理技能10.风险识别方法中常用的情景分析法是指:【C】A.将可能面临的风险逐一列出,并根据不同的标准进行分类B.通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为,由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失C.通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态,识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果,并选择最佳的风险管理方案D.风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险11.商业银行所体现的委托代理关系不包括:【D】A.股东同管理层之间的委托代理关系B.管理层同普通员工之间的委托代理关系C.银行同客户之间的委托代理关系D.商业银行与同行竞争者之间的委托代理关系12.商业银行有效风险管理的基石是:【C】A.风险管理部门工作人员的尽职尽责B.强大的技术支持C.高级管理层的支持与承诺D.外部监督者的有效监督13.现金流量表的组成部分不包括:【D】A.经营活动现金流B.投资活动现金流C.融资活动现金流D.意外现金流14.对商业银行而言,企业的行业风险和企业风险属于:【A】A.系统风险B.非系统风险C.A和B都是D.A和B都不是15.专家分析法的一个很明显的缺陷是:【C】A.对客户评价不准确B.结论缺乏说服力C.对信用风险的评估缺乏一致性D.以上都是16.ZETA模型中影响借款人违约概率的因素一共有几个?【D】A.3个B.4个C.5个D.7个17.根据CreditMonitor模型,企业贷款价值同企业负债数额的波动性的关系是:【A】A.正向关系B.反向关系C.不相关D.视情况而定18.客户评级是针对:【C】A.债务人的信用水平B.债务人的每笔负债的信用情况C.假设违约后债务人每笔负债的可能损失率D.以上都不对19.计算违约风险暴露时,如果客户尚未违约,那么对于表内业务而言,相应的违约风险暴露为:【A】A.账面价值B.市场价值C.以上任何一种都可以D.以上都不对20.衡量非线性相关的统计量是:【C】A.秩相关系数B.坎德尔系数C.A和B都是D.A和B都不是21.CreditMetrics模型是从什么角度衡量市场风险?【A】A.单一资产的角度B.贷款组合的角度C.以上都是D.以上都不是22.以下关于压力测试的论述,正确的是:【D】A.有能力进行压力测试意味着商业银行较高的管理水平B.压力测试不仅衡量事件的影响程度,也能衡量事件发生的可能性C.压力测试是一种长期性的战略管理方法D.以上都不正确23.商业银行信用风险评级所使用的标准法的依据是:【A】A.商业银行资产的外部评级结果B.商业银行自身健全和完备的内部评级C.A和B相结合D.以上都不是24.已知某商业银行的正常类贷款为50亿,关注类贷款为20亿,次级类贷款为20亿,可疑类贷款为7亿,损失类贷款为3亿,那么该商业银行的不良资产/贷款率等于:【C】A.3%B.10%C.30%D.50%25.以下哪一项属于行业经营风险因素?【D】A.行业整体衰退B.产能过剩C.市场需求下降D.以上都不是26.中国银监会《商业银行不良资产检测和考核暂行办法》规定不良贷款分析报告主要包括哪些方面?【D】A.不良贷款清收转化情况B.新发放贷款质量情况C.新发生不良贷款的内外部原因及典型案例D.以上都是27.授信审批的原则是:【D】A.审贷分离B.统一考虑C.展期重审D.以上都是28.对集团法人客户进行信用风险分析时,对哪方面的分析判断至关重要?【B】A.集团的子公司经营状况B.集团内关联交易C.集团高层人事安排D.集团资本来源29.如果贷款组合内两笔贷款是正相关的,那么同时发生损失的可能性:【B】A.比较小B.比较大C.不确定D.以上都不对30.考虑到我国经济发展不平衡,商业银行在信用风险分析时,应当特别关注:【C】A.宏观经济风险因素B.行业风险因素C.区域风险因素D.企业特定风险因素31.CreditMonitor模型的核心是什么?【C】A.外部信用评级B.内部信用评级C.把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D.以上都不对32.以下关于信用工具边际风险贡献的论述,正确的是:【D】A.反映单一信用工具对整个组合风险状况的作用B.指增加某一信用工具在组合中的持有量而增加的整个组合的风险C.考虑到了资产之间的相关性D.以上都正确33.根据CreditPortfolioView模型,违约率取决于什么变量?【D】A.宏观变量的历史数据B.对整个经济体系产生影响的冲击或改革C.仅影响单个宏观变量的冲击或改革D.以上都是34.内部评级高级法要求商业银行运用自身客户评级估计:【B】A.每一等级客户的违约概率B.每一等级债项的违约概率C.既包括每一等级客户的违约概率,又包括每一等级债项的违约概率D.以上都不对35.如果一家国内商业的贷款资产情况为:正常类贷款50亿,关注类贷款30亿,次级类贷款10亿,可疑类贷款7亿,损失类贷款3亿,那么该商业银行的不良贷款率等于:【C】A.3%B.10%C.20%D.50%36.我国商业银行的风险预警体系中,蓝色色预警法是一种:【B】A.定性分析法B.定量分析法C.定性和定量相结合的分析法D.以上都不对该条件为37-40题的条件如果一家商业银行在资产方拥有1年期利率为9%的1亿美元贷款,1年期相当于1亿美元的英镑贷款(按照当前汇率计算),英镑贷款收益率为15%,在负债方面,拥有2亿美元定期存款,利率为8%37.那么可以判定该银行面临什么样的风险?【B】A.外汇交易风险B.外汇结构性风险C.利率风险D.信用风险38.如果1年后到期时,英镑与美元的汇率仍然保持不变,那么银行的这个外汇资产负债组合可以获得多少的收益?【B】A.1000万美元B.800万美元C.1000万英镑D.800万英镑39.如果1年后到期时,英镑汇率下降,只值大约8000万美元,那么该银行在这个外汇资产中所获得的总收益为:【A】A.500万美元B.800万美元C.500万英镑D.800万英镑40.如果1年后到期时,英镑汇率上升,只值大约1.2亿美元,那么该银行在这个外汇资产中所获得的总收益为:【C】A.1100万英镑B.800万英镑C.1100万美元D.800万美元41.如果一家商业银行的利息收入既有浮动利息收入,又有固定利息收入,如果预期利率将会上升,那么应当进行怎样的互换操作?【A】A.将固定利息收入换成浮动利息收入B.将浮动利息收入换成固定利息收入C.保持原有头寸不变D.以上都不对42.买方期权的卖方具有怎样的权利或义务?【C】A.买入一个买入交易标的物的权利B.买入一个卖出交易标的物的权利C.卖出一个买入交易标的物的义务D.卖出一个卖出交易标的物的义务43.如果1年期人民币利率为5%,美元利率为7%,美元兑人民币的汇率是1:7.5,那么根据利率平价理论,可以算出美元兑人民币1年期的远期汇率的理论值为:【A】A.1:7.4B.1:7.5C.1:7.7D.1:8.044.在金融资产交易中,交易双方在公平交易中可接受的资产或债券的价值属于哪种类型的价值?【C】A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.重估价值45.如果某商业银行持有1000万美元资产,700万美元负债,美元远期多头500万,美元远期空头300万,那么该商业银行的美元敞口头寸为:【C】A.700万美元B.500万美元C.1000万美元D.300万美元46.反向的收益曲线表明了怎样的一种市场资金状况?【B】A.短期市场资金供应充足,流动性过剩B.短期市场资金供应不足,流动性紧张C.长期市场资金供应充足,流动性过剩D.长期市场资金供应不足,流动性紧张47.以下关于久期缺口论述正确的是:【B】A.如果久期缺口为负,如果市场利率上升,那么银行的市场价值将增加B.如果久期缺口为负,如果市场利率上升,那么银行的市场价值将减少C.如果久期缺口为正,如果市场利率下降,那么银行的市场价值会减少D.以上都不对48.利率敏感性缺口等于:【C】A.商业银行总资产减去总负债B.商业银行利率敏感性资产减去利率敏感性负债C.商业银行利率敏感性资产减去利率敏感性负债加上表外业务头寸D.商业银行总资产减去总负债,加上表外业务头寸49.我国商业银行的操作风险中,占比重最大的是:【A】A.违规、内部欺诈B.知识/技能缺乏C.信息系统缺陷D.外部事件冲击50.在常用的操作风险经济资本计量方法中,风险敏感性最强的方法是:【C】A.基本指标法B.标准法C.高级计量法D.以上都不是51.以下属于内部员工欺诈行为的是:【C】A.在工作中,自己意识不到缺乏必要的知识,按照自己认为正确而实际错误的方式工作B.意识到缺乏必要的知识和技能,但是不愿意改进C.意识到本身缺乏必要的知识,并进而利用这种缺陷D.以上都不是52.巴塞尔委员会鼓励采用能够基本指标法的银行遵循哪项法规?【B】A.《巴塞尔新资本协议》B.《操作风险管理和监管的稳健做法》C.《国际会计准则第39号》D.《商业银行资本充足率管理办法》53.在操作风险的损失计量和验证中,巴塞尔委员会要求至少要用到几年的数据?【B】A.3年B.5年C.7年D.10年54.我国商业银行当前操作风险管理的核心问题是【A】。A.合规问题B.风险管理文化问题C.完善公司治理结构的问题D.以上都不是55.以下哪一项不是操作风险评估中所应当遵循的原则?【D】A.由表及里原则B.自下而上原则C.由已知到未知原则D.由浅入深原则56.从长期来看,商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为:【B】A.40%B.30%C.20%D.10%57.商业银行员工的越权行为属于:【B】A.内部欺诈B.失职违规C.违反用工法D.以上都不是58.以下关于采取高级计量法
本文标题:风险管理模拟试题三
链接地址:https://www.777doc.com/doc-528225 .html