风险管理考试大纲

第1章风险管理基础1.1风险与风险管理1.1.1风险、收益与损失1.1.2风险管理与商业银行经营1.1.3商业银行风险管理的发展1.2商业银行风险的主要类别1.2.1信用风险1.2.2市场风险1.2.3操作风险1.2.4流动性风险1.2.5国家风险1.2.6声誉风险1.2.7法律风险1.2.8战略风险1.3商业银行风险管理的主要策略1.3.1风险分散1.3.2风险对冲1.3.3风险转移1.3.4风险规避1.3.5风险补偿1.4商业银行风险与资本1.4.1资本的概念和作用1.4.2监管资本与资本充足率要求1.4.3经济资本及其应用1.5风险管理的数理基础1.5.1收益的计量绝对收益百分比收益率1.5.2常用的概率统计知识预期收益率方差和标准差正态分布1.5.3投资组合分散风险的原理第2章商业银行风险管理基本架构2.1商业银行风险管理环境2.1.1商业银行公司治理2.1.2商业银行内部控制2.1.3商业银行风险文化2.1.4商业银行管理战略2.2商业银行风险管理组织2.2.1董事会及最高风险管理委员会2.2.2监事会2.2.3高级管理层2.2.4风险管理部门2.2.5其他风险控制部门/机构财务控制部门内部审计部门法律/合规部门外部监督机构2.3商业银行风险管理流程2.3.1风险识别/分析2.3.2风险计量/评估2.3.3风险监测/报告2.3.4风险控制/缓释2.4商业银行风险管理信息系统第3章信用风险管理3.1信用风险识别3.1.1单一法人客户信用风险识别单一法人客户的基本信息分析单一法人客户的财务状况分析单一法人客户的非财务因素分析单一法人客户的担保分析3.1.2集团法人客户信用风险识别集团法人客户的整体状况分析集团法人客户的信用风险特征3.1.3个人客户信用风险识别个人客户的基本信息分析个人信贷产品分类及风险分析3.1.4贷款组合的信用风险识别宏观经济因素行业风险区域风险3.2信用风险计量3.2.1客户信用评级客户信用评级的基本概念客户信用评级的发展违约概率模型3.2.2债项评级违约风险暴露违约损失率3.2.3信用风险组合的计量违约相关性信用风险组合计量模型信用风险组合的压力测试3.2.4国家风险主权评级3.3信用风险监测与报告3.3.1风险监测对象单一客户风险监测组合风险监测3.3.2风险监测主要指标不良资产/贷款率预期损失率单一(集团)客户授信集中度贷款风险迁徙率不良贷款拨备覆盖率贷款损失准备充足率3.3.3风险预警风险预警的程序和主要方法行业风险预警区域风险预警客户风险预警3.3.4风险报告风险报告的职责和路径风险报告的主要内容3.4信用风险控制3.4.1限额管理单一客户授信限额管理集团客户授信限额管理国家与区域限额管理组合限额管理3.4.2信用风险缓释合格抵质押品合格净额结算合格保证和信用衍生工具信用风险缓释工具池3.4.3关键业务流程/环节控制授信权限管理贷款定价信贷审批贷款转让贷款重组3.4.4资产证券化与信用衍生产品资产证券化信用衍生产品3.5信用风险资本计量3.5.1标准法3.5.2内部评级法3.5.3内部评级体系的验证3.5.4经济资本管理第4章市场风险管理4.1市场风险识别4.1.1市场风险特征与分类利率风险汇率风险股票价格风险商品价格风险4.1.2主要交易产品及其风险特征即期远期期货互换期权4.1.3资产分类交易账户和银行账户资产分类的监管标准与会计标准我国商业银行资产分类的现状4.2市场风险计量4.2.1基本概念名义价值、市场价值、公允价值、市值重估敞口久期收益率曲线4.2.2市场风险计量方法缺口分析久期分析外汇敞口分析风险价值敏感性分析压力测试情景分析事后检验4.3市场风险监测与控制4.3.1市场风险管理的组织框架4.3.2市场风险监测与报告市场风险报告的内容和种类市场风险报告的路径和频度4.3.3市场风险控制限额管理风险对冲经济资本配置4.4市场风险监管资本计量与绩效评估4.4.1市场风险监管资本计量4.4.2经风险调整的绩效评估第5章操作风险管理5.1操作风险识别5.1.1操作风险分类人员因素内部流程系统缺陷外部事件5.1.2操作风险识别方法自我评估法因果分析模型5.2操作风险评估5.2.1操作风险评估要素和原则5.2.2操作风险评估方法自我评估法关键风险指标法5.3操作风险控制5.3.1操作风险控制环境公司治理内部控制合规文化信息系统5.3.2操作风险缓释连续营业方案商业保险业务外包5.3.3主要业务操作风险控制柜台业务法人信贷业务个人信贷业务资金交易业务代理业务5.4操作风险监测与报告5.4.1风险监测5.4.2风险报告5.5操作风险资本计量5.5.1标准法5.5.2替代标准法5.5.3高级计量法第6章流动性风险管理6.1流动性风险识别6.1.1资产负债期限结构6.1.2资产负债币种结构6.1.3资产负债分布结构6.2流动性风险评估6.2.1流动性比率/指标法6.2.2现金流分析法6.2.3其他流动性评估方法缺口分析法久期分析法6.3流动性风险监测与控制6.3.1流动性风险预警6.3.2压力测试6.3.3情景分析6.3.4流动性风险管理方法本币的流动性风险管理外币的流动性风险管理制定流动性应急计划第7章声誉风险管理和战略风险管理7.1声誉风险管理7.1.1声誉风险管理的内容及作用7.1.2声誉风险管理的基本做法明确董事会和高级管理层的责任建立清晰的声誉风险管理流程采取恰当的声誉风险管理方法7.1.3声誉危机管理规划7.2战略风险管理7.2.1战略风险管理的作用7.2.2战略风险管理的基本做法明确董事会和高级管理层的责任建立清晰的战略风险管理流程采取恰当的战略风险管理方法第8章银行监管与市场约束8.1银行监管8.1.1银行监管的内容银行监管的目标、原则和标准风险监管的理念、指标体系和关注要点8.1.2银行监管的方法市场准入资本监管监督检查风险评级8.1.3银行监管的规则银行监管法规体系银行监管的最佳做法8.2市场约束8.2.1市场约束与信息披露市场约束机制和各参与方的作用信息披露要求8.2.2外部审计外部审计的内容外部审计与信息披露的关系外部审计与监督检查的关系