李子奈计量经济学第4版笔记和课后习题含考研真题详解257页

1李子奈《计量经济学》（第4版）笔记和课后习题（含考研真题）详解目录第1章绪论1.1复习笔记1.2课后习题详解1.3考研真题与典型题详解第2章经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型2.1复习笔记2.2课后习题详解2.3考研真题与典型题详解第3章经典单方程计量经济学模型：多元线性回归模型3.1复习笔记3.2课后习题详解3.3考研真题与典型题详解第4章经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型4.1复习笔记4.2课后习题详解4.3考研真题与典型题详解第5章时间序列计量经济学模型5.1复习笔记5.2课后习题详解5.3考研真题与典型题详解第6章非经典截面数据计量经济学模型6.1复习笔记6.2课后习题详解6.3考研真题与典型题详解第7章计量经济学应用模型7.1复习笔记7.2课后习题详解7.3考研真题与典型题详解2第1章绪论1.1复习笔记一、计量经济学1．计量经济学计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。弗里希将计量经济学定义为经济理论、统计学和数学三者的结合。2．计量经济学模型（1）模型模型是对现实的描述和模拟。用各种不同的方法对现实进行描述和模拟，就构成了各种不同的模型，如语义模型（也称逻辑模型）、物理模型、几何模型、数学模型和计算机模拟模型等。（2）经济数学模型、数理经济模型和计量经济学模型经济数学模型：用数学方法描述经济活动。根据所采用的数学方法不同，对经济活动揭示的程度不同，构成各类不同的经济数学模型。数理经济模型：揭示经济活动中各种因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。计量经济学模型：揭示经济活动中各种因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。3．计量经济学的内容体系（1）广义计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学：利用经济理论、统计学和数学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。狭义计量经济学：即通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。（2）初、中、高级计量经济学（按照内容深度分类）初级计量经济学：以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程计量经济学模型理论与方法为主要内容；中级计量经济学：以用矩阵描述的经典的线性单方程计量经济学模型理论与方法、经典的线性联立方程计量经济学模型理论与方法，以及传统的应用模型为主要内容；高级计量经济学：以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。（3）理论计量经济学和应用计量经济学（根据研究对象和内容侧重点不同分类）理论计量经济学：以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切；应用计量经济学：以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。（4）经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济学：一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学，它们具有显著的共同特征。3其理论方法方面的特征是：①模型类型：采用随机模型；②模型导向：以经济理论为导向建立模型；③模型结构：变量之间的关系表现为线性或者可以化为线性，属于因果分析模型，解释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数；④数据类型：以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量；⑤估计方法：仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估计模型。经典计量经济学应用方面的特征是：①应用模型的方法论基础：实证分析，经验分析，归纳；②应用模型的功能：结构分析，政策评价，经济预测，理论检验与发展；③应用模型的领域：传统的应用领域，如生产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济等。非经典计量经济学：一般指20世纪70年代以后发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学。（5）微观计量经济学和宏观计量经济学（按研究对象分类）微观计量经济学的主要内容包括面板数据模型的理论方法、离散被解释变量截面数据模型的理论方法和受限被解释变量截面数据模型的理论方法。它们都属于非经典的现代计量经济学。宏观计量经济学的主要内容是由经典的宏观计量经济学模型理论、方法和应用构成。但是20世纪70年代以后，单位根检验、协整理论以及动态计量经济学则成为宏观计量经济学的主要研究方向。4．计量经济学是一门经济学科计量经济学是经济学的一个分支学科，即它是一门经济学科。其原因如下：（1）从计量经济学的定义来看，弗里希将计量经济学定义为经济理论、统计学和数学三者的结合。（2）计量经济学在西方国家经济学科中占有重要的地位。（3）计量经济学与数理统计学是有严格区别的。数理统计学作为一门数学学科，它可以应用于经济领域，也可以应用于其他领域。但它与经济理论、经济统计学结合而形成的计量经济学，则只限于经济领域。（4）从建立与应用计量经济学模型的全过程可以看出，理论模型的设定和样本数据的收集，必须以对经济理论和所研究的经济现象的透彻认识为基础。即使是涉及数学方法较多的模型参数估计、模型检验等，单靠数学知识也是难以完成的。（最重要的原因）5．计量经济学方法论计量经济学将抽象演绎法和经验归纳法有机结合，或者说，它既是归纳的，又是演绎的。在计量经济学的应用研究中，这种结合不仅意味着彼此补充，也导致了彼此限制。二、建立经典单方程计量经济学模型的步骤和要点按照上述界定，计量经济学模型是指揭示经济现象中客观存在的因果关系，主要采用回归分析方法的经济数学模型，其建立的步骤为：41．理论模型的设计理论模型的设计主要包含三部分工作，即选择变量，确定变量之间的数学关系，拟定模型中待估计参数的数值范围。（1）确定模型所包含的变量在单方程计量经济学模型中，变量分为两类。作为研究对象的变量，也就是因果关系中的“果”，是模型中的被解释变量；而作为“原因”的变量，是模型中的解释变量。确定模型所包含的变量，主要是指确定解释变量。可以作为解释变量的有：外生经济变量、外生条件变量、外生政策变量和滞后被解释变量，其中有些变量，如政策变量、条件变量经常以虚变量的形式出现。正确选择解释变量的原则：①需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行为规律。这是正确选择解释变量的基础。②选择变量要考虑数据的可得性。③选择变量时要考虑所有入选变量之间的关系，使得每个解释变量都是独立的。这是计量经济学模型技术所要求的。如果在所有入选变量中出现相关的变量，可以在建模过程中检验并予以剔除。（2）确定模型的数学形式选择模型的数学形式的主要依据是经济行为理论。建模时经常采用的方法：根据变量的样本数据作出解释变量与被解释变量之间关系的散点图，由散点图显示的变量之间的函数关系可以作为理论模型的数学形式。在某些情况下，如果无法事先确定模型的数学形式，那么就采用各种可能的形式进行试模拟，然后选择模拟结果较好的一种。（3）拟定理论模型中待估参数的理论期望值对于理论模型中待估参数的数值范围，即理论期望值，可以根据它们的经济含义在开始时拟定。这一理论期望值可以用来检验模型的估计结果。拟定理论模型中待估参数的理论期望值，关键在于理解待估参数的经济含义。2．样本数据的收集（1）几类常用的样本数据①时间序列数据：一批按照时间先后排列的统计数据。只有平稳的时间序列数据才能适合经典计量经济学模型，否则，它们之间必须存在经济上的均衡关系和统计上的协整关系。除平稳性外，在利用时间序列数据作样本时，还要注意以下几个问题：第一，所选择的样本区间内经济行为的一致性问题；第二，样本数据在不同样本点之间的可比性问题；第三，样本观测值过于集中的问题；第四，模型随机干扰项的序列相关问题。5②截面数据：一批发生在同一时间截面上的调查数据。经典计量经济学模型理论是基于随机抽样的截面数据而建立的，随机抽样是经典模型对截面数据的最重要和最基本的要求。用截面数据作为计量经济学模型的样本数据，应注意以下问题：第一，样本与总体的一致性问题；第二，模型随机干扰项的异方差问题。用截面数据作样本，容易使模型随机干扰项产生异方差。③面板数据：在时间序列上取多个截面，在这些截面上同时选取样本观测值所构成的样本数据，反映了空间和时间两个维度的经验信息。（2）样本数据的质量①完整性：即模型中包含的所有变量都必须得到相同容量的样本观测值。②准确性（包含两方面的含义）：第一，所得到的数据必须准确反映它所描述的经济因素的状态，即统计数据或调查数据本身是准确的；第二，它必须是模型研究中所准确需要的，即满足模型对变量口径的要求。③可比性：即通常所说的数据口径问题。④一致性：即总体与样本的一致性。3．模型参数的估计模型参数的估计方法，是计量经济学的核心内容。模型参数的估计是一个纯技术的过程，包括对模型进行识别（对联立方程计量经济学模型而言）、估计方法的选择、软件的应用等内容。4．模型的检验计量经济学模型必须通过四级检验，即经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。（1）经济意义检验经济意义检验：主要检验模型参数估计量在经济意义上的合理性。其主要方法是将模型参数的估计量与预先拟定的理论期望值进行比较，包括参数估计量的符号、大小、相互之间的关系，以判断其合理性。具体的检验方法为：①检验参数估计量的符号；②若所有参数估计量的符号都正确，则进一步检验参数估计量的大小；③即使模型参数估计量的符号正确，数值范围适当，仍然不能说已经通过经济意义检验，还要对参数之间的关系进行检验。只有当模型中的参数估计量通过所有经济意义的检验，方可进行下一步检验。模型参数估计量的经济意义检验是一项最基本的检验，经济意义不合理，不管其他方面的质量多么高，模型也是没有实际价值的。（2）统计检验统计检验是由统计理论决定的，目的在于检验模型的统计学性质。应用最广泛的统计检验准则有拟合优6度检验、变量和方程的显著性检验等。（3）计量经济学检验计量经济学检验是由计量经济学理论决定的，目的在于检验模型的计量经济学性质。最主要的检验准则有随机干扰项的序列相关性检验和异方差性检验，解释变量的内生性检验和多重共线性检验等。（4）模型预测检验模型预测检验主要检验模型参数估计量的稳定性以及相对样本容量变化时的灵敏度，确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围，即模型的超样本特性。具体检验方法为：①用扩大了的样本重新估计模型参数，将新的估计值与原来的估计值进行比较，并检验二者之间差距的显著性；②将所建立的模型用于样本以外某一时期的实际预测，将该预测值与实际观测值进行比较，并检验二者之间差距的显著性。5．计量经济学模型成功的三要素理论：即经济理论，所研究的经济现象的行为理论，是计量经济学研究的基础；方法：主要包括模型方法和计算方法，是计量经济学研究的工具与手段，是计量经济学不同于其他经济学分支学科的主要特征；数据：反映研究对象的活动水平、相互间联系以及外部环境的数据，更广义讲就是信息，是计量经济学研究的原料。三、计量经济学模型的应用1．结构分析经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。它研究的是当一个变量或几个变量发生变化时会对其他变量乃至经济系统产生什么样的影响。结构分析所采用的主要方法是弹性分析、乘数分析与比较静力分析。弹性：某一变量的相对变化引起另一变量的相对变化的度量，即是变量的变化率之比。乘数：某一变量的绝对变化引起另一变量的绝对变化的度量，即是变量的变化量之比，也称倍数。比较静力分析：比较经济系统的不同平衡位置之间的联系，探索经济系统从一个平衡点到另一个平衡点时变量的变化，研究系统中某个变量或参数的变化对另外变量或参数的影响。弹性分析和乘数分析都是比较静力分析的形式。2．经济预测计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从经济预测，特别是短期预测而发展起来的。它是以模拟历史，从已经发生的经济活动中找出变化规律为主要技术手段的。于是，对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏规范行为理论的经济活动，计量经济学模型显得无能为力。将计量经济学模型与其他经济数学模型相结合，是一个重