上交所债券专业投资者测试试卷(含参考答案)

债券投资基础知识测试试卷客户签字：成绩：营业部知识测试人员：一、判断题（25分）1、投资者当日买入的债券，当日可以卖出。（）2、债券回购交易中，融资方按“卖出”予以申报，融券方按“买入”予以申报。（）3、根据相关法规，个人在企业债券二级市场交易中所涉及的应计利息应该缴纳利息所得税。（）4、符合条件的个人账户（A开头账户）可以从事债券质押式回购交易。（）5、进行债券质押式回购交易（代码204***），需要开立专门的证券账户，不能使用现有的证券账户和资金账户。（）二、单选题（25分）1、上交所债券现货交易申报单位为手，1手为（）A、100元B、10元C、1000元D、1元2、上交所竞价交易系统现券价格最小变动单位为（）A、1元B、0.1元C、0.01元D、0.001元3、上海证券交易所债券回购交易的价格变动单位为（）A、0.01B、0.001C、0.005D、0.054、上海证券交易所债券回购交易最小申报单位为（）A、1手B、10手C、100手D、1000手5、中国证监会核准的公司债券目前（）发行。A、仅在交易所市场B、可以同时在交易所市场和银行间市场C、可以只在银行间市场三、多选题（25分）1、以下债券施行净价交易的是（）。A、国债B、地方政府债C、公司债D、企业债E、分离交易可转债F、可转债2、本所目前涉及债券的交易系统有哪些？（）A、集中撮合系统B、大宗交易系统C、固定收益平台D、国债招标系统3、以下关于债券价格申报限制的说法正确的是？（）A、债券现券、回购有涨跌幅限制B、债券现券、回购均没有涨跌幅限制C、集合竞价阶段，债券交易申报价格最高不高于前收盘价格的150%，并且不低于前收盘价格的70%D、集合竞价阶段，债券回购交易申报无价格限制4、以下关于债券大宗交易的说法正确的是？（）A、国债的单笔买卖申报数量应当不低于1万手，或者交易金额不低于1000万元B、债券回购大宗交易单笔买卖申报数量应当不低于1万手，或者交易金额不低于1000万元C、公司债券、企业债券等单笔买卖申报数量应当不低于1000手，或者交易金额不低于100万元。D、债券大宗交易成交价格必须在当日已成交的最高价和最低价之间协商确定。5、以下关于债券回购的说法正确的是（）A、T日购买的债券可在T日申报提交为质押券，系统自动将其折成标准券，并可用于T日回购融资。B、质押库内的质押券可以实现当日实时替换。C、多余的质押券可以实时申报转回原证券账户。D、融资回购到期日，回购双方均可以进行滚动续做。四、简答题（25分）1、在债券回购到期日，融资方可以获得哪些流动性便利？2、简单概况一下债券质押式回购的交易流程。参考答案一、判断题（25分）1、投资者当日买入的债券，当日可以卖出。（）T2、债券回购交易中，融资方按“卖出”予以申报，融券方按“买入”予以申报。（）F3、根据相关法规，个人在企业债券二级市场交易中所涉及的应计利息应该缴纳利息所得税。（）F4、符合条件的个人账户（A开头账户）可以从事债券质押式回购交易。（）T5、进行债券质押式回购交易（代码204***），需要开立专门的证券账户，不能使用现有的证券账户和资金账户。（）F二、单选题（25分）1、上交所债券现货交易申报单位为手，1手为（）CA、100元B、10元C、1000元D、1元2、上交所竞价交易系统现券价格最小变动单位为（）CA、1元B、0.1元C、0.01元D、0.001元3、上海证券交易所债券回购交易的价格变动单位为（）CA、0.01B、0.001C、0.005D、0.054、上海证券交易所债券回购交易最小申报单位为（）CA、1手B、10手C、100手D、1000手5、中国证监会核准的公司债券目前（）发行。AA、仅在交易所市场B、可以同时在交易所市场和银行间市场C、可以只在银行间市场三、多选题（25分）1、以下债券施行净价交易的是（）。ABCDEA、国债B、地方政府债C、公司债D、企业债E、分离交易可转债F、可转债2、本所目前涉及债券的交易系统有哪些？（）ABCA、集中撮合系统B、大宗交易系统C、固定收益平台D、国债招标系统3、以下关于债券价格申报限制的说法正确的是？（）BCDA、债券现券、回购有涨跌幅限制B、债券现券、回购均没有涨跌幅限制C、集合竞价阶段，债券交易申报价格最高不高于前收盘价格的150%，并且不低于前收盘价格的70%D、集合竞价阶段，债券回购交易申报无价格限制4、以下关于债券大宗交易的说法正确的是？（）ABCDA、国债的单笔买卖申报数量应当不低于1万手，或者交易金额不低于1000万元B、债券回购大宗交易单笔买卖申报数量应当不低于1万手，或者交易金额不低于1000万元C、公司债券、企业债券等单笔买卖申报数量应当不低于1000手，或者交易金额不低于100万元。D、债券大宗交易成交价格必须在当日已成交的最高价和最低价之间协商确定。5、以下关于债券回购的说法正确的是（）ABCDA、T日购买的债券可在T日申报提交为质押券，系统自动将其折成标准券，并可用于T日回购融资。B、质押库内的质押券可以实现当日实时替换。C、多余的质押券可以实时申报转回原证券账户。D、融资回购到期日，回购双方均可以进行滚动续做。四、简答题（25分）1、在债券回购到期日，融资方可以获得哪些流动性便利？答：回购到期日，交易系统根据结算公司提供的当日回购到期的数据，为相关账户增加相应可融资额度。融资方可以在可融资额度内进行新的融资回购，从而实现滚动融资；或者，融资方可以申报将相关质押券转回原证券账户，并可在当日卖出，卖出的资金可用于偿还到期购回款。2、简单概况一下债券质押式回购的交易流程。答：债券回购交易的流程如下：（1）回购委托——客户委托证券公司做回购交易。（2）回购交易申报——根据客户委托，证券公司向证券交易所主机做交易申报，下达回购交易指令。回购交易指令必须申报证券账户，否则回购申报无效。（3）交易系统前端检查——交易系统将融资回购交易申报中的融资金额和该证券账户的实时最大可融资额度进行比较，如果融资要求超过该证券账户实时最大可融资额度属于无效委托。（4）交易撮合——交易所主机将有效的融资交易申报和融券交易申报撮合配对，回购交易达成，交易所主机相应成交金额实时扣减相应证券账户的最大融资额度。（5）成交数据发送——T日闭市后，交易所将回购交易成交数据和其他证券交易成交数据一并发送结算公司。（6）标准券核算——结算公司每日日终以证券帐户为单位进行标准券核算，如果某证券帐户提交质押券折算成的标准券数量小于融资未到期余额，则为“标准券欠库”，登记公司对相应参与人进行欠库扣款。（由于采取前端监控的方式，一般情况下，不会出现参与人和投资者“欠库”的问题，只有标准券折算率调整才可能导致“标准券欠库”。）（7）清算交收——结算公司以结算备付金账户为单位，将回购成交应收应付资金数据,与当日其他证券交易数据合并清算，轧差计算出证券公司经纪和自营结算备付金账户净应收或净应付资金余额，并在T+1日办理资金交收。