系统-非现场监管基础指标-关键指标定义及计算公式一览表-

编号指标名称指标来源/计算公式1总资产G01《资产负债项目统计表》，G01_[25.C]2总负债G01《资产负债项目统计表》，G01_[49.C]3各项存款G01《资产负债项目统计表》，G01_[61.C]4各项贷款G01《资产负债项目统计表》，G01_[62.C]5日均存款G01附注第IX部分《存贷款月日均情况表》，G01_IX_[6.C]6日均贷款G01附注第IX部分《存贷款月日均情况表》，G01_IX_[8.C]7核心一级资本充足率%G40《资本充足率汇总表》，G40_[10.A]8一级资本充足率%G40《资本充足率汇总表》，G40_[11.A]9资本充足率%G40《资本充足率汇总表》，G40_[12.A]10杠杆率%G44《杠杆率情况表》，G44_[1.A]/(G44_[2.A]+G44_[3.A]+G44_[4.A]+G44_[5.A])×100%11不良贷款余额G11《资产质量五级分类情况表》，G11_I_[1.E]12关注类贷款余额G11《资产质量五级分类情况表》，G11_I_[1.D]13逾期贷款余额G11《资产质量五级分类情况表》，G11_I_[4.A]14逾期90天以上贷款与不良贷款比例%G11《资产质量五级分类情况表》，(G11_I_[4.3A]+G11_I_[4.4A]+G11_I_[4.5A]+G11_I_[4.6A])/G11_I_[1.E]×100%15贷款总体向下迁徙率%G12《贷款质量迁徙情况表》，(G12[3.D]+G12[3.E]+G12[3.F]+G12[3.G]+G12[4.E]+G12[4.F]+G12[4.G]+G12[5.F]+G12[5.G]+G12[6.G])/(G12[8.A]-G12[8.B])×100%16单一客户贷款集中度%G14《授信集中情况表》第Ⅲ部分《最大十家客户贷款情况表》，G40《资本充足率汇总表》G14_Ⅲ_[1.D]/G40_[3.A]×100%；17单一集团客户授信集中度%G14《授信集中情况表》第I部分《最大十家集团客户贷款情况表》,G40《资本充足率汇总表》G14_I_[1.L]/G40_[3.A]×100%；18全部关联度%G15《最大二十家关联方交易情况表》,G15_II_[1.B]19拨备覆盖率%G11《资产质量五级分类情况表》G11_II[1.2A]/G11_I_[1.E]×100%20贷款拨备率%G11《资产质量五级分类情况表》G11_II[1.2A]/G11_I_[1.A]×100%21净利润（本年累计）G04《利润表》，G04_[12.A]22成本收入比率%G04《利润表》，(G04_[7.A]-G04_[7.2A])/(G04_[1.A]+G04_[2.A]+G04_[3.A]+G04_[4.A]+G04_[5.A]+G04_[6.A])×100%23风险资产利润率%G04《利润表》，G40《资本充足率汇总表》(G04_[11.A]+G04_[12.A])/G40_[9.A]平均余额①×100%×折年系数24净息差%G04《利润表》，G01《资产负债项目统计表》G04_[1.A]/(G01[63.C]平均余额①)×100%×折年系数25非利息收入占比%G04《利润表》，(G04_[2.A]+G04_[3.A]+G04_[4.A]+G04_[5.A]+G04_[6.A])/(G04_[1.A]+G04_[2.A]+G04_[3.A]+G04_[4.A]+G04_[5.A]+G04_[6.A])×100%26流动性比例%G22《流动性比例监测表》，G22_[3.C]27流动性覆盖率%G25《流动性覆盖率和净稳定资金比例情况表》，G25_Ⅰ_[Ⅱ.1.A]/G25_Ⅰ_[Ⅱ.2.A]×100%28期末存贷比（人民币）%G01附注IX《存贷款月日均情况表》，G01_IX_[9.A]29流动性缺口率%G21《流动性期限缺口统计表》，(G21_[6.D]+G21_[3.5.2A]-G21_[7.A]-G21_[7.B]-G21_[7.C]-G21_[7.D])/(G21_[1.A]+G21_[2.A]+G21_[1.B]+G21_[2.B]+G21_[1.C]+G21_[2.C]+G21_[1.D]+G21_[2.D])×100%（对分子流动性缺口的内容进行调整。具体为：将[3.2同业存放款项]的活期部分，参照[7.活期存款(不含财政性存款)]的填报方式进行填报，即，同业存放活期部分中较为稳定的部分填入“一年以上”，活期中其余部分平均列入一年以内的各剩余期限内（以各时间段期限占比进行分配）。同业存放活期部分中较为稳定的部分，根据过去12个月最低同业存放活期部分的金额进行填报。）30核心负债依存度%G01《资产负债项目统计表》，G21《流动性期限缺口统计表》((G21_[3.5.1I]－G21_[3.5.1A]－G21_[3.5.1B]－G21_[3.5.1C]－G21_[3.5.1D])+(G21_[3.6I]－G21_[3.6A]－G21_[3.6B]－G21_[3.6C]－G21_[3.6D])+G21_[7.F])/G01_[49.C]×100%31累计外汇敞口头寸比例%G32《外汇风险敞口情况表》，G40《资本充足率汇总表》，G32_[12.J]/G40_[3.A]×100%32利率风险敏感度%G33《利率重定价风险情况表》，G40《资本充足率汇总表》（各币种(G33_I_[15.A]+G33_II_[15.A])之和）/G40_[3.A]×100%附件2非现场监管关键指标计算公式表