上海黄金交易所现货交易资金清算管理办法

上海黄金交易所现货交易资金清算管理办法第一章总则第二章清算原则第三章清算机构第四章清算银行第五章日常清算第六章违规处罚第七章附则上海黄金交易所现货交易资金清算管理办法第一章总则第一条为规范上海黄金交易所(以下简称交易所)现货交易的资金清算行为,保护交易当事人的合法权益和社会公众利益,防范和化解市场的风险,根据《上海黄金交易所现货交易规则》制定本办法。第二条资金清算是指根据交易结果和交易所的有关规定对会员货款、交易首付款、交易盈亏、手续费、延期补偿费等及其它有关款项进行计算、收付的行为。第三条交易所对全额交易采取买方在交易前将全额资金存入交易所指定账户，卖方将需售出的实物全部存放在交易所指定仓库的方式进行交易；对Au(T+5)和延期交收交易采取首付款制度进行清算，会员首付款暂定为成交总额的10%。实行每日无负债清算制度和风险准备金制度。第四条本办法适用于交易所内的一切资金清算活动,交易所、会员、客户和指定清算银行必须遵守本办法。第二章清算原则第五条交易所实行“集中、净额、直接”的资金清算原则。“集中”是指交易所与会员在结算日统一通过清算银行办理资金划付；“净额”是指会员就其在交易所买卖的成交差额与交易所进行清算；“直接”是指交易所直接和会员实行净额清算。第六条现货交易实行T+0的清算速度办理资金清算。第七条参与全额交易的会员（自营或代理），在交易日将资金从买入会员（自营或代理）资金账户上扣除，将资金划入卖出会员的（自营或代理）资金账户,下一个交易日再划入卖出会员在清算银行开立的（自营或代理）专用账户。参与Au(T+5)和延期交收交易的会员(自营或代理)，在交割日交易结束前须将足额的货款划入清算准备金账户；卖出交割的会员(自营或代理),交易所将资金划入该会员的清算准备金账户。第八条会员须在交易所指定的银行分别开立自营和代理专用账户进行资金清算，代理客户资金应存入代理专用账户。第九条会员自营和代理交易分别清算。第十条交易所负责对会员进行资金清算,金融和综合类会员负责对其代理的客户进行资金清算，交易所负责向会员提供其代理客户交易资金清算明细数据。第三章清算机构第十一条清算部作为具体的资金清算承办部门，负责交易所交易资金的统一清算、交易资金管理及防范清算风险。第十二条清算机构的主要职责:（一）控制清算风险；（二）编制会员的资金清算表；（三）负责管理会员交易资金；（四）解决会员交易资金延误纠纷；（五）办理资金清算业务等。第十三条所有在交易所交易系统中成交的合约必须通过清算机构进行统一清算。第十四条交易所有权检查会员涉及交易的清算资料、财务报表及相关的凭证和账册。第十五条会员必须有专职部门（或专人）负责资金清算工作，金融和综合类会员专职部门（或专人）负责会员与交易所、会员与被代理客户之间的资金清算工作；自营会员专职部门（或专人）负责会员与交易所之间的清算工作。会员须将专职部门（或专人）的名单上报交易所备案。专职部门（或专人）应妥善保管清算资料、财务报表及相关凭证、账册,以备查询和核实。第十六条清算机构及其工作人员应当保守交易所和会员的商业秘密。第四章清算银行第十七条清算银行是指交易所指定的、协助交易所办理交易资金清算业务的商业银行。第十八条清算银行须符合以下条件:（一）是全国性的商业银行；（二）资金雄厚；（三）信誉良好；（四）在全国各主要城市设有分支机构和营业网点；（五）拥有先进、快速的同城和异地资金划拨网络；（六）具有资金管理制度:（七）拥有懂得资金清算知识、期货知识、风险防范意识强的专业技术人员:（八）交易所认为必须具备的其他条件。符合以上条件,并经交易所同意成为清算银行后,清算银行应与交易所签订清算协议,明确双方的权利和义务,以规范相关业务手续。第十九条清算银行的权利:（一）交易所和会员分别在清算银行开设专用清算账户和专用资金账户；（二）吸收会员的交易存款；（三）了解被清算会员在交易所的资信情况。第二十条清算银行的义务：（一）向交易所提供会员专用资金账户的资金情况；（二）根据交易所提供的电子数据优先划转会员的资金和及时将会员的资金转入交易所的专用账户；（三）协助交易所核查会员资金的来源和去向；（四）向交易所及时通报会员在资金清算方面的不良行为；（五）在交易所出现重大风险时必须协助交易所化解风险；（六）保守交易所和会员的商业秘密。第五章日常清算第二十一条交易所在各清算银行开设一个专用的清算账户,用于和会员进行资金及相关款项的结算。第二十二条会员须在清算银行开设专用自营和代理资金账户,用于存放清算准备金及相关款项，且二个账户资金不得混用。第二十三条交易所与会员之间资金的往来清算通过交易所专用清算账户和会员专用自营和代理资金账户办理。第二十四条交易所对会员存入交易所专用清算账户的资金实行分账户管理,为每一会员设立明细账户,按日序时登记核算每一会员资金转入和转出、盈亏、交易首付款、手续费等。第二十五条金融类、综合类会员对客户存入会员专用代理资金账户的资金实行分账管理,为每一客户设立明细账户,按日序时登记核算每一客户资金转入和转出、盈亏、交易首付款、手续费等。第二十六条会员需更换专用资金账户，需向清算部提出书面申请，并填妥相关资料，经批准后方可更改。第二十七条全额交易会员自营保证金账户每日余额不低于1万元人民币；代理客户保证金账户按每一客户存入1万元人民币保证金，余额用于支付手续费、仓储费、运保费等费用。自然人客户暂不收取最低保证金。第二十八条Au(T+5)和延期交收交易资金分为交易首付款和清算准备金。第二十九条交易首付款是指会员在交易所专用清算账户中确保合约履行的资金,是己被合约占用的资金。当买卖双方成交后,交易所按持仓合约价值的一定比率向双方收取交易首付款。交易所对Au(T+5)交易按当日的净持仓收取交易首付款；对延期交收交易按全部持仓收取与持仓总量相对应的交易首付款。第三十条交易首付款在交易合约中规定,不同阶段的交易首付款按交易所有关规定执行。第三十一条金融类、综合类会员向客户收取的首付款比例暂定为15%。第三十二条清算准备金是指会员为了交易在交易所专用清算账户中预先准备的资金,是未被合约占用的资金，不得用于交易。清算准备金的最低余额由交易所决定。第三十三条Au(T+5)交易清算准备金每日余额不低于10万元人民币；延期交收交易清算准备金最低余额：金融类会员200万元人民币（包括代理清算准备金150万元），综合类会员100万元人民币（包括代理清算准备金50万元），自营类会员50万元人民币。每日交易开始前，会员清算准备金不得低于此额度，若清算准备金余额大于或等于零，而低于清算准备金最低余额，不得开新仓，清算准备金余额小于零，交易所将按有关规定对其强行平仓。第三十四条金融类、综合类会员代理客户交易,向客户收取的清算准备金属于客户所有,必须存放在会员的代理专用账户，以备及时交付首付款和其他相关费用；严禁会员挪用客户的资金。第三十五条交易所根据中国人民银行公布的同期银行活期存款利率对会员资金账户余额计算利息,并在每年的3月21日、6月21日、9月21日、12月21日（遇节假日顺延）将利息划入会员清算账户，对于会员资金清算账户因实物等原因发生的资金余额不足，按银行同期贷款利率计算利息。第三十六条交易所根据会员当日成交合约数量按合约规定的标准计收交易手续费和其他费用。第三十七条交易所实行每日无负债清算制度。每日无负债清算制度是指每日交易结束后，交易所按当日结算价清算所有合约的盈亏、交易首付款及手续费、延期补偿费等费用，对应收应付的资金实行净额划转，相应增加或减少会员的清算准备金。第三十八条当日结算价是指某一合约当日成交总额除以当日交易总量的加权平均价。当日无加权平均价，以上一交易日的加权平均价作为当日的结算价。第三十九条合约均以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。具体计算公式如下：当日盈亏=[（卖出成交价-当日结算价）×卖出量]+[（当日结算价-买入成交价）×买入量]+（上一日交易结算价-当日结算价）×上一日净持仓第四十条Au(T+5)交易，交易所对市值增值部分不予计算，对于市值减值部分冻结相应的资金。延期交收交易当日盈亏在每日清算时进行划转，会员当日赢利划入会员清算准备金账户，当日亏损从会员清算准备金账户中扣除。手续费、延期补偿费等相关费用从会员清算准备金中扣除。第四十一条清算准备金余额的具体计算公式如下：当日清算准备金余额=上一交易日清算准备金余额+当日盈亏+转入资金-转出资金-手续费等相关费用。第四十二条清算结束后，参与Au(T+5)和延期交收交易会员的清算准备金低于规定最低余额的，该清算结果即为交易所向会员发出的追加清算准备金通知。追加的清算准备金必须在下一个交易日开市前30分钟补足，若清算准备金余额大于或等于零，而低于清算准备金最低余额，不得开新仓，清算准备金余额小于零，交易所将按有关规定对其强行平仓。第四十三条当日交易结束后,交易所对每一会员的盈亏、交易手续费、交易首付款等款项进行清算。清算完成后,会员可通过会员服务系统获得相关的清算数据。第四十四条交易所对会员在交割时产生的费用实行二次资金清算。卖出方在清算时结清所有费用，对买入方交易所按以下顺序扣除：（一）直接从会员保证金账户中扣除；（二）保证金账户余额不足，如会员发生卖出交易，从应收交易款中扣除；（三）交易所发送催款通知，会员在收到通知后一个工作日内付款。第四十五条遇特殊情况造成交易所不能按时提供清算数据,交易所将另行通知提供清算数据的时间。第四十六条会员每天应及时取得交易所提供的清算数据,做好核对工作,并将之妥善保存,保存时间不少于五年,但对有关交易有争议的,应当保存至该争议消除时为止。第四十七条会员如对清算数据有异议,应在第二天开市前30分钟以书面形式通知交易所清算部。遇特殊情况,会员可在第二天开市后2小时内以书面形式通知交易所清算部。如在规定时间内会员没有对清算数据提出异议,则视作会员己认可清算数据的正确性。第四十八条交易清算完成后,在结算日会员可将资金划转至有关清算银行的专用账户。第六章违规处罚第四十九条对于违规会员的处罚按《上海黄金交易所违规违约处理办法》执行。第七章附则第五十条本办法解释权及修改权属交易所。第五十一条本办法自发布之日起实施。