招商银行信用卡风险管理研究

招商银行大连分行信用卡风险管理研究摘要随着我国信用体系的建立和信用卡业务的快速发展，各大银行进一步加大了信用卡市场营销的力度，同时其所带来了信用风险问题也日益显现。本文对我国信用卡使用的现状作出了总结，对信用卡风险管理进行了介绍，全面分析招商银行大连分行信用卡风险管理现状及存在的问题，通过分析国外信用卡风险管理的先进技术和管理理念，提出了大连分行风险管理的相应策略，加强大连分行的信用卡风险管理。关键词：绪论；信用卡风险管理；招商银行大连分行；AbstractWithChina'screditsystemisestablishedandtherapiddevelopmentofthecreditcardbusiness,majorBankstofurtherincreasethecreditcardmarketmarketingefforts,atthesametimeitsbringscreditriskissuesarebecomingincreasinglyrevealed.Thispaperdiscussesthepresentsituationofthecreditcardusemadeasummary,riskmanagementofcreditcardisintroduced,comprehensiveanalysisoftheinvestmentbankdalianbranchcreditcardriskmanagementstatusandexistingproblems.Throughtheanalysisofriskmanagementofthecreditcardofforeignadvancedtechnologyandmanagementconcept,thispaperputsforwardthedalianbranchofriskmanagementofthecorrespondingstrategies,strengthenthedalianbranchcreditcardriskmanagement.Keywords:theintroduction;Creditriskmanagement;Chinamerchantsbankdalianbranch;目录第一章绪论1.1研究背景及意义1.2国内外研究现状1.3研究内容思路与方法1.4本文创新点第二章信用卡风险管理相关理论2.1信用卡含义分类及功能2.1.1信用卡的概念与分类2.1.2信用卡的功能及发展2.2信用卡内涵及其风险管理理论2.2.1信用卡风险的定义2.2.2信用卡风险管理的目标2.2.3信用卡风险的种类2.2.4新巴塞尔协议与信用卡风险管理要求第三章国外及发达地区信用卡风险管理经验3.1美国信用卡风险管理经验3.1.1美国信用卡业务特点3.1.2美国信用卡相关法律体系3.1.3美国信用卡风险管理技术3.2台湾地区信用卡风险管理经验3.2.1台湾地区信用卡发卡机构内部管理3.2.2台湾地区信用卡外部用卡环境3.3国外及发达地区信用卡风险管理经验借鉴第四章招商银行大连分行信用卡风险管理现状及存在问题分析4.1招商银行大连分行现有信用卡风险管理体系4.1.1招商银行大连分行信用卡风险管理环境4.1.2招商银行大连分行信用卡风险管理组织体系4.2招商银行大连分行现有信用卡风险管理流程及评分系统4.2.1招商银行大连分行信用卡风险管理流程4.2.2招商银行大连风行信用卡风险管理技术的应用4.3招商银行大连分行信用卡风险管理存在的问题4.3.1银行内部风险管理制度松散4.3.2银行外部用卡环境不良4.4招商银行大连分行信用卡风险管理问题的成因分析4.4.1国家宏观风险政策导向不明确4.4.2银行实际操作过程中风险管理流于形式4.4.3银行信用卡风险管理监督机制缺失第五章.完善招商银行大连分行信用卡风险管理的对策5.1完善招商银行大连分行内控管理制度5.2健全招商银行大连分行征信审核体系5.3加强招商银行大连分行贷后风险管理5.4提高招商银行大连分行员工合规意识5.5增强招商银行大连分行欠款催收工作第六章．结论参考文献致谢第一章绪论1.1研究背景及意义1.1.1研究的必要性自1985年中国银行珠海分行发行我国第一张信用卡以来，信用卡在中国已经走过了25年的历史，从开始的不被国人认可到现在，信用卡已经逐步代替纸币成为了主要的支付工具。信用卡的发卡银行、发卡数量及信用卡交易金额等各个方面均在迅速提升。但与发达国家的国际性商业银行相比，我国的信用卡业务仍处于起步阶段。在美国，花旗银行的信用卡业务收益占其利润总额的二分之一，美国运通公司发行的运通卡业务利润更占了其全部利润的七成以上。从战略发展的角度来看，未来银行的竞争将集中在高端客户、中间业务和信用卡这几个方面。信用卡对与商业银行而言，首先可以起到稳定客户的作用，银行目前单凭存贷款的简单业务并不能稳定住零售客户，而信用卡使客户与银行的交易更加频繁，因此信用卡是现金商业银行稳定零售客户的重要工具之一；其次，信用卡分层次的客户差异化管理，有利于为不同客户提供个性化的服务，能大大提高客户的满意度；此外，信用卡业务也可以帮助银行提高知名度，提升银行的整体品牌形象。1.1.2研究的意义商业银行的信用卡业务目前处于高速发展的阶段，但是大部分国内商业银行的盈利模式与利润结构仍处于初级水平。目前，只有招商银行等几家为数不多的商业银行在信用卡领域实现盈利，其主要原因在于相对落后的商业银行信用卡风险管理水平和不健全的相关法律制度信用体系。因此，对于商业银行信用卡风险管理的研究对于提高发卡银行机构盈利水平，规范信用卡市场，维护合作商户与持卡人利益具有理论和实际两方面意义。(1)理论意义：为商业银行信用卡业务探讨符合自身实际情况的风险管理方法；将管理控制理论用于信用卡业务，对于学科交叉研究具有重要的理论意义。(2)实际意义：信用卡业务作为一种无担保无抵押的小额消费信贷，存在着很大的潜在风险。这项新兴业务，受到我国个人社会征信体系尚不健全，风险控制技术尚不成熟等因素的制约。本文通过对于招商银行大连分行信用卡业务的实际情况的分析，提出风险管理的相关策略，对于提高银行自身竞争力促进信用卡业务的健康发展具有重要的实际意义。1.2国内外研究现状1.2.1国外研究现状国外对于信用卡风险管理的研究起步较早，理论基础是建立在企业风险管理理路基础之上，进一步总结发展起来的。总体来说，基于银行金融风险管理体系下发展的信用卡风险管理研究，已经形成了较为成熟的系统理论体系(1)风险管理的研究现状巴格利尼(1976)在其著作《国际企业的风险管理》中认为，风险管理的主要目的是在保持企业财务稳定性的同时，尽量减少因为各种风险损害所支出的总费用。风险和保险管理协会(1983)，在该协会的年会上世界各国的专家学者共同讨论通过了101条风险管理准则，其中包括：风险管理一般原则，风险识别与衡量、风险控制、风险财务处理、索赔管理等，这些准则的诞生和运用，也标志着风险管理的发展进入了一个新阶段。巴塞尔委员会(2006)正式发布了《资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》（简称《新巴塞尔协议》）。新巴塞尔协议提出了相对比较完整的银行内部全面风险管理体系，形成了最低资本要求、监管当局的监督检查与市场纪律三大支柱，与包括信贷风险、市场风险和操作风险在内的资本充足率计算框架并针对信贷风险提出了内部评级法。新巴塞尔协议反映了当时的世界先进风险管理技术，是银行业风险管理的最佳指引。美国COSO委员会(2004)公布了《企业风险管理——整合框架》（ERM），从纯粹的内部控制转向了以风险为导向的管理。该框架可以简单的用“348”来描述，即三个维度：企业目标、全面风险管理要素、企业各个层级；企业目标包括四个方面：战略目标、经营目标、报告目标和合规目标；全面分享管理要素包括八个：内部环境、目标设定、事件识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息和交流、监控。全面风险管理的八个要素为企业的四个目标服务；企业的各个层面要坚持同样的四个目标；每个层面都必须从八个要素进行风险管理。该框架为银行建立系统的信用卡风险管理架构提供了良好的参考。(2)信用卡风险管理研究现状美国BillFair和数学家EarlIsaac(1960)创建了FICO模型，提供了信用评分方法，为信用卡风险控制奠定了基础；随后经济学家开始运用微观经济学理论、博弈论、不完全合同理论等来研究银行信用风险的实质、风险的起因、风险识别以及风险防范途径。Stiglitz和Weiss(1981)在《美国经济评论》上发表的《不完全信息市场中的信贷配给》一文中，提出了市场上信息处于相对优势的一方如何行事的理论。在信用卡信贷市场上，银行和接待人之间的信息是不对称的。借款人项目成功时获利是不封顶的，但其承担的失败风险却是固定的，所以当银行不能完全监督借款人的行为时，就会产生改变当初申请贷款时的用途、转而从事高收益但更高风险的项目的动机，从而使银行的预期收益减少，这种现象叫做“道德风险”。银行面对借款人的道德风险可以采用的措施之一就是提高逾期透支利息，提高利率虽然可以增加利息收入来补偿可能出现的拖欠损失，但也可能造成安全客户的退出。Morgan(1997)和一些机构合作（美洲银行、瑞士联合银行等）公布推出了一种新的度量信用风险的模型和方法，这种方法称为“CreditMetrics”它借用衡量市场风险时用的在险值概念，通过复杂的数学模型和计算，给出贷款组合在未来一年内在一定置信区间内、贷款组合损失的最大值是多少，也就是相当于给出了信用风险有多大。ElizabethLangwith(2005)通过对大量信用卡使用者的调查发现要降低信用卡风险，除了发卡银行必须管理好银行内部操作风险以外，还应酌情降低还款利率。另外处理呆账可以借助专业的催帐公司来管理。1.2.2国内研究现状国内关于信用卡风险问题的研究，甚至是关于信用卡业务的研究还处于起步阶段。我国最早对于信用卡风险的涉及范围主要在于对欺诈风险的法律研究。吴洪涛(2003)对商业银行信用卡业务存在、发展进行了系统的理论上的分析并对中外银行信用卡业务进行了比较分析和未来趋势的判断，其中对信用卡业务的风险问题进行了透彻的评析。王增国(2003)将信用风险的类型分为：持卡人信用风险、特约商户操作风险、不法分子欺诈风险、内部制度风险、业务操作风险、软件操作风险和技术设备固有的缺陷风险，从事前、事中和事后３个不同阶段提出了风险控制策略。冼利(2005)有机地融合了银行信用卡风险管理要求、国外银行的现金风险管理理念与成功经验，以风险为对象，风险管理为主轴，探索了风险识别、评价和控制的新模式。迟泰国(2006)在《个人信用卡信用风险评价体系和模型研究》，通过分析持卡人还款能力和还款意愿，设计出一套个人信用卡信用风险评价体系，并设计不同指标值所对应的阀值来评估申领人信用风险，以供发卡行决定是否发卡。曳涛(2006)提出了信用卡风险成本概念，揭示了信用卡风险成本管理必须是积极的寻求成本和收益的动态平衡的观点，将风险成本管理的目的定位在寻求利益最大化的目标上。胡勇，张永青(2006)分析了个人信用消费信贷风险的基础，强调了降低信用风险，要理顺风险管理组织体系，实行风险信息共享，建立全国统一的个人征信系统，加强相关机构之间的沟通焦虑以及提高金融电子化程度，建立先进的信用卡信息管理系统。另外还建议采取风险转移手段，建立风险呆账核销制度，利用金融衍生产品来规避利率风险与宏观经济风险，通过信用卡资产证券化将信用卡业务由表内业务转为表外业务综上所述，国内对于信用卡风险管理的研究和发达国家相比还有不少差距，主要体现在没有形成综合性、集成化、系统性地看待信用卡这一特殊事物的风险体系，研究方面较分散。1.3研究内容思路与方法本文采用理论联系实际的研究方法，根据招商银行大连分行信用卡风险管理现状，搜集必要的招行大连分行的风险管理相关数据，再综合运用信用卡风险管理理论知识。在此基础上，提出了根据大连地区区域风险特点，找出招商银行大连