华泰领先1号集合资产管理计划说明书

华泰领先1号集合计划设立申报材料集合计划说明书华泰领先1号集合资产管理计划说明书管理人：华泰证券股份有限公司托管人：中国工商银行股份有限公司华泰领先1号集合计划设立申报材料集合计划说明书目录一、 重要提示.........................................................-1- 二、 释义...........................................................-2- 三、 集合计划介绍.....................................................-5- 四、 集合计划有关当事人介绍...........................................-8- 五、 委托人参与集合计划...............................................-9- 六、 管理人以自有资金参与集合计划....................................-13- 七、 集合计划的成立..................................................-14- 八、 集合计划的投资..................................................-15- 九、 投资限制........................................................-20- 十、 集合计划的账户与资产............................................-22- 十一、 集合计划的资产估值..............................................-25- 十二、 费用支出、业绩报酬及税收........................................-30- 十三、 收益分配........................................................-34- 十四、 集合计划的退出..................................................-36- 十五、 会计和审计......................................................-40- 十六、 集合计划的展期..................................................-41- 十七、 集合计划的终止和清算............................................-43- 十八、 信息披露........................................................-46- 十九、 风险揭示及其相应风险防范措施....................................-48- 二十、 其他应说明的事项................................................-55- 二十一、 特别说明........................................................-56- 华泰领先1号集合计划设立申报材料集合计划说明书-1-一、重要提示本说明书依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》（以下简称《试行办法》）、《证券公司集合资产管理业务实施细则（试行）》（以下简称《实施细则》）及其他有关规定制作，管理人保证本说明书的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容、误导性陈述和重大遗漏。委托人承诺以真实身份参与集合计划，保证委托资产的来源及用途合法，并已阅知本说明书和集合资产管理合同全文，了解相关权利、义务和风险，自行承担投资风险和损失。管理人承诺以诚实守信、审慎尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。本说明书对集合计划未来的收益预测仅供委托人参考，不构成管理人、托管人和推广机构保证委托资产本金不受损失或取得最低收益的承诺。管理人制作的本集合资产管理计划宣传资料表述不应视为管理人招揽任何人对该等材料所述任何投资产品做出投资，或管理人对此做出要约，宣传材料并非管理人与投资者之间达成的协议，对双方不具有法律约束力。管理人制作的本集合资产管理计划宣传资料任何投资收益预期的介绍仅供投资者参考，不构成管理人保证投资者资产本金不受损失或者取得最低投资收益的承诺；登载过往业绩的，并不预示其未来表现。中国证监会对本集合计划出具了批准文件（名称：文号：），但中国证监会对本集合计划作出的任何决定，均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明参与本集合计划没有风险。华泰领先1号集合计划设立申报材料集合计划说明书-2-二、释义本集合计划说明书中除非文义另有所指，下列简称或名词具有如下含义：本集合资产管理计划、本集合计划、集合计划、本计划、计划指华泰领先1号集合资产管理计划；本集合计划说明书、集合计划说明书、计划说明书、本说明书指华泰领先1号集合资产管理计划说明书；集合资产管理合同、资产管理合同、本合同指华泰领先1号集合资产管理计划资产管理合同；托管协议指华泰领先1号集合资产管理计划资产托管协议；推广协议、代理推广协议、代理推广合同指华泰领先1号集合资产管理计划推广协议；《试行办法》指2003年12月19日中国证监会发布并于2004年2月1日施行的《证券公司客户资产管理业务试行办法》；《实施细则》指2008年5月31日中国证监会发布并于2008年7月1日施行的《证券公司集合资产管理业务实施细则（试行）》中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会；集合计划管理人、管理人指华泰证券股份有限公司，简称华泰证券；集合计划托管人、托管人指中国工商银行股份有限公司，简称中国工商银行；推广机构指华泰证券、中国工商银行；注册登记机构指为委托人管理集合资产管理账户、办理份额注册登记、交易确认和代理发放红利、保管委托人名册等业务的专业机构，本集合计划的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司；集合资产管理合同当事人指受集合资产管理合同约束，根据集合资产管理合同享有权利并承担义务的计划管理人、计划托管人和委托人；委托人指依据集合资产管理合同和集合计划说明书参与本集合计划的投资者；个人投资者指依据中华人民共和国有关法律法规、监管规定可以投资于集合资产管理计划的自然人投资者；华泰领先1号集合计划设立申报材料集合计划说明书-3-机构投资者指依法可以投资集合资产管理计划，在中华人民共和国境内合法注册登记或经有关政府部门批准设立的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织；集合计划成立日指集合计划经过推广达到集合计划说明书和集合资产管理合同规定的成立条件后，管理人通告集合计划成立的日期；推广期自中国证监会对本集合计划出具核准文件之日起6个月内必须启动本集合计划的推广工作，本集合计划推广期自计划启动推广之日起不超过60个工作日，具体推广时间以本集合计划推广公告为准；开放期指可接受参与、退出等业务的工作日，本集合计划以成立日所在月份的下个月为基准月，自基准月起每满六个月开放一次，每次开放五个工作日，具体开放期为所在开放月份的前五个工作日，如遇法定节假日、休息日顺延（举例说明：假设本集合计划成立日为2012年4月25日，则2012年5月为基准月，根据上述原则2012年11月的前五个工作日为第一段开放期，2013年5月的前五个工作日为第二段开放期，2013年11月的前五个工作日为第三段开放期，以此类推往后每年5月、11月的前五个工作日都为开放期，若遇法定节假日、休息日开放期往后顺延）；封闭期指不接受参与、退出等业务的工作日，本集合计划的封闭期为产品成立后开放期以外的每一工作日；开放日开放期内的每个工作日；存续期指计划成立并存续的时间。本集合计划存续期为两年，经批准可以展期；工作日指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日；T日指管理人在规定时间受理委托人提出参与、退出或其他交易申请的工作日；T+n日（n指任意正整数）指T日后的第n工作日；会计年度指公历每年1月1日至12月31日；华泰领先1号集合计划设立申报材料集合计划说明书-4-参与指委托人申请购买本集合计划份额的行为；退出指委托人按集合资产管理合同规定的条件要求收回全部或部分委托资产的行为；计划份额、份额指集合计划的最小单位；元指人民币元；份额面值每份1.00元；资产总值指集合计划所购买的各类有价证券价值、银行存款本息、以及其他资产所形成的价值总和；计划资产净值、计划净值指集合计划资产总值减去负债后的净资产值；单位资产净值、单位净值、份额净值指计算日集合计划资产净值除以计算日该集合计划总份额的金额；累计净值、累计份额净值指集合计划份额净值与集合计划份额累计分红之和；管理人业绩报酬在每段开放期的第一个工作日或本集合计划终止时，管理人将按照一定的原则对参与的集合计划份额提取的业绩报酬；不可抗力指本集合计划合同当事人不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于洪水、地震及其它自然灾害、战争、骚乱、火灾、突发性公共卫生事件、政府征用、没收、法律法规变化等。华泰领先1号集合计划设立申报材料集合计划说明书-5-三、集合计划介绍（一）名称和类型集合计划名称：华泰领先1号集合资产管理计划集合计划类型：限定性集合资产管理计划（二）投资目标本集合计划将以管理人自身积累的投资管理经验为基础，依托管理人研究所的专业研究力量和同行优秀研究成果，在进行大类资产配置的基础上，以固定收益类资产投资为主，构建中低风险投资组合，在严格控制风险的前提下，力求获取稳健的投资收益。（三）投资范围和投资组合设计1、投资范围本计划投资范围为国内依法发行的各类债券、货币市场工具、资产支持受益凭证以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本集合计划主要投资于国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、资产支持受益凭证、短期融资券、中小企业私募债、可转换债券（含申购）、可分离债（含申购）、债券基金、现金、同业存款、债券逆回购、通知存款、大额存单、货币市场基金以及中国证监会允许投资的其他金融工具。2、投资比例本集合计划资产的配置比例如下：（1）固定收益类资产比例在封闭期为0%—100%，在开放期为0%—95%，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、资产支持受益凭证、短期融资券、可转换债券（含申购）、中小企业私募债、可分离债券（含申购）、债券基金，剩余期限不小于7天的债券逆回购等。（2）现金类资产比例在封闭期为0%—100%，在开放期为5%—100%，包括现金、同业存款、通知存款、大额存单、货币市场基金、剩余期限小于7天的债券逆回购等。本集合计划管理人将在集合计划成立之日起6个月内使集合计划的投资组华泰领先1号集合计划设立申报材料集合计划说明书-6-合比例符合以上约定。因证券市场波动、投资对象合并、集合资产管理计划规模变动等外部因素致使集合计划的组合投资比例不符合集合资产管理合同约定的，管理人将在10个工作日内进行调整。（四）投资策略本集合计划将以管理人自身积累的投资管理经验为基础，依托管理人研究所的专业研究力量和同行优秀研究成果，在进行大类资产配置的基础上，以固定收益类资产投资为主，构建中低风险投资组合，在严格控制风险的前提下，力求获取稳健的投资收益。具体见“集合计划的投资”部分。（五）目标规模(总份额)本集合计划推广期和存续期最高募集规模均为10亿份（推广期含委托人参与资金利息转增份额，存续期含委托人份额分红转增份额）。（六）存续期间本集合计划存续期为两年，经批准可以展期。（七）推广时间自中国证监会对本集合计划出具核准文件之日起6个月内必须开始集合计划的推广工作，集合计划推广期