计量经济学-练习题及答案.

*密*第页共59页1一、解释概念：多重共线性SRF解释变量的边际贡献一阶偏相关系数最小方差准则OLS偏相关系数WLSUt自相关二阶偏相关系数技术方程式零阶偏相关系数经验加权法虚拟变量不完全多重共线性多重可决系数边际贡献的F检验OLSEPRF阿尔蒙法BLUE复相关系数滞后效应异方差性高斯-马尔可夫定理可决系数二．单项选择题：1、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（）A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D．模型设定、模型修定、结构分析、模型应用2、简单相关系数矩阵方法主要用于检验（）A．异方差性B.自相关性C．随机解释变量D.多重共线性3、在某个结构方程恰好识别的条件下，不适用的估计方法是()A.间接最小二乘法B.工具变量法C.二阶段最小二乘法D.普通最小二乘法4、在利用月度数据构建计量经济模型时，如果一年里的12个月全部表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为（）A.4B.12C.11D.65、White检验可用于检验（）A．自相关性B.异方差性C．解释变量随机性D.多重共线性6、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是()A．无偏的，有效的B.有偏的，非有效的C．无偏的，非有效的D.有偏的，有效的*密*第页共59页27、已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于()A.0B.–1C.1D.48、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机变量是()A.内生变量B.外生变量C.虚拟变量D.前定变量9、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为（）A.解释变量为非随机的B.被解释变量为非随机的C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量D.随机误差项服从一阶自回归10、二元回归模型中，经计算有相关系数=0.9985，则表明（）A.X2和X3间存在完全共线性B.X2和X3间存在不完全共线性C.X2对X3的拟合优度等于0.9985D.不能说明X2和X3间存在多重共线性11、在DW检验中，存在正自相关的区域是（）A.4-dL＜d＜4B.0ddLC.dUd4-dUD.dLddU,4-dUd4-dL12、库伊克模型不具有如下特点（）A.原始模型为无限分布滞后模型，且滞后系数按某一固定比例递减B．以一个滞后被解释变量Yt-1代替了大量的滞后解释变量Xt-1,Xt-2,…，从而最大限度的保证了自由度C．滞后一期的被解释变量Yt-1与Xt的线性相关程度肯定小于Xt-1,Xt-2,…的相关程度，从而缓解了多重共线性的问题D．由于，因此可使用OLS方法估计参数，参数估计量是一致估计量*密*第页共59页313、在具体运用加权最小二乘法时,如果变换的结果是,则Var(ut)是下列形式中的哪一种?()14、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为（）A、虚拟变量B、控制变量C、政策变量D、滞后变量15、在异方差的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（）A.零均值假定不成立B.序列无自相关假定成立C.无多重共线性假定成立D.解释变量与随机误差项不相关假定成立1、经济计量模型是指()A.投入产出模型B.数学规划模型C.包含随机方程的经济数学模型D.模糊数学模型2、对于回归模型Yt=α0+α1Xt+α2Yt-1+ut，检验随机误差项是否存在自相关的统计量为()3、下列说法正确的有（）A．时序数据和横截面数据没有差异B.对总体回归模型的显著性检验没有必要C.总体回归方程与样本回归方程是有区别的D.判定系数R2不可以用于衡量拟合优度4、在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和dU,则当时，可认为随机误差项()A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关*密*第页共59页4C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定5、在线性回归模型中,若解释变量X1i和X2i的观测值成比例,即有X1i=kX2i,其中k为非零常数,则表明模型中存在()A.异方差B.多重共线性C.序列自相关D.设定误差6、对联立方程组模型估计的方法主要有两类，即（）A.单一方程估计法和系统估计法B.间接最小二乘法和系统估计法C.单一方程估计法和二阶段最小二乘法D.工具变量法和间接最小二乘法7、已知模型的形式为,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW统计量为0.6453,则广义差分变量是()8、调整后的判定系数与判定系数之间的关系叙述不正确的有（）A.与均非负B.判断多元回归模型拟合优度时，使用C.模型中包含的解释变量个数越多，与R2就相差越大D.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则R29、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F统计量可表示为（）10、在回归模型中，正确地表达了随机扰动项序列相关的是（）A.COV(μi,μj)≠0,i≠jB.COV(μi,μj)=0,i≠jC.COV(Xi,Xj)=0,i≠jD.COV(Xi,Xj)≠0,i≠j*密*第页共59页511、在DW检验中，存在负自相关的判定区域是（）12、下列说法正确的是（）A.异方差是样本现象B.异方差的变化与解释变量的变化有关C.异方差是总体现象D.时间序列更易产生异方差13、设x1,x2为回归模型的解释变量，则体现完全多重共线性是（）14、下列说法不正确的是（）A.自相关是一种随机误差现象B.自相关产生的原因有经济变量的惯性作用C.检验自相关的方法有F检验法D.修正自相关的方法有广义差分法15、利用德宾h检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是（）A.德宾h检验只适用一阶自回归模型B.德宾h检验适用任意阶的自回归模型C.德宾h统计量渐进服从t分布D.德宾h检验可以用于小样本问题1、以下变量中可以作为解释变量的有（）A、外生变量B、滞后内生变量C、虚拟变量D、前定变量E、内生变量2、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机数是()*密*第页共59页6A、内生变量B、外生变量C、虚拟变量D、前定变量3、计量经济模型中的内生变量（）A．可以分为政策变量和非政策变量B．是可以加以控制的独立变量C．其数值由模型所决定，是模型求解的结果D．和外生变量没有区别4、在下列各种数据中，（）不应作为经济计量分析所用的数据。A．时间序列数据B.横截面数据C．计算机随机生成的数据D.虚拟变量数据5、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量（）。A．无偏的，非有效的.B.有偏的，非有效的C．无偏的，有效的D.有偏的，有效的1、在满足经典假定条件的回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（）A．被解释变量和解释变量均为非随机变量B.被解释变量和解释变量均为随机变量C．被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量D.被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量2、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为lnYi=2.00+0.75lnXi，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（）A.0.2%B.0.75%C.2%D.7.5%3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（）A.使︱∑(Yt-Ŷt)︳达到最小值B.使min︱Yt-Ŷt︱达到最小值C.使max︱Yt-Ŷt︱达到最小值D.使∑(Yt-Ŷt)2达到最小值4、设u为随机误差项，则一阶线性自相关是指（）*密*第页共59页7A．.cov(ut,us)≠0(t≠s)B.ut=ρut-1+εtC.ut=ρ1ut-1+ρ2ut-2+εtD.ut=ρ2ut-1+εt5、一元线性回归分析中TSS=RSS+ESS。则RSS的自由度为（）A、nB、n-1C、1D、n-26、在自相关情况下，常用的估计方法（）A．普通最小二乘法B.广义差分法C．工具变量法D.加权最小二乘法7、8、大学教授薪金回归方程：，其中Yi大学教授年薪，Xi教龄，，则非白种人男性教授平均薪金为()A.B.C.D.8、结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程。在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是()A.外生变量B.滞后变量C.内生变量D.外生变量和内生变量9、在利用月度数据构建计量经济模型时（含截距项），如果一年里的1、3、5、9四个月表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为（）A.4B.3C.11D.610、下列说法不正确的是（）A.多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量B.多重共线性是样本现象C.检验多重共线性的方法有DW检验法*密*第页共59页8D.修正多重共线性的方法有增加样本容量11、下列说法正确的是（）A.异方差是样本现象B.异方差的变化与解释变量的变化有关C.异方差是总体现象D.时间序列更易产生异方差12、利用德宾h检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是（）A.德宾h检验只适用一阶自回归模型B.德宾h检验适用任意阶的自回归模型C.德宾h统计量渐进服从t分布D.德宾h检验可以用于小样本问题13、多元线性回归分析中，调整后的可决系数与可决系数R2之间的关系是（）A．B.C.D.14、已知模型的形式为,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW统计量为0.6453,则广义差分变量是()A.B.C.D.15、关于联立方程模型识别问题，以下说法不正确的有（）A.满足阶条件的方程则可识别B.如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程不可识别C.如果两个方程包含相同的变量，则这两个方程均不可识别D.联立方程组中的每一个方程都是可识别的，则联立方程组才可识别1、在下列各种数据中，（）不应作为经济计量分析所用的数据。A．时间序列数据B.横截面数据*密*第页共59页9C．计算机随机生成的数据D.虚拟变量数据2、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为ln=2.00+0.75lnXi，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（）A.0.2%B.0.75%C.2%D.7.5%3、假定正确回归模型为，若遗漏了解释变量X2,则u可能出现()A.完全多重共线性B.自相关性C.不完全多重共线性D.异方差性4、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在()A.多重共线性B.异方差性C.序列相关D.高拟合优度5、关于可决系数R2，以下说法中错误的是（）A.可决系数R2被定义为回归方程已经解释的变差与总变差之比B.C.可决系数R2反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述D.可决系数R2的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响6、若想考察某地区的边际消费倾向在某段时间前后是否发生显著变化，则下列那个模型比较适合（Y代表消费支出；X代表可支配收入；D表示虚拟变量）（）7、在DW检验中，不能判定的区域是（）A.B.C.D.上述都不对8、前定变量是()的合称*密*第页共59页10A.外生变量和滞后变量B.内生变量和外生变量C.外生变量和虚拟变量D.解释变量和被解释变量9、在修正序列自相关的方法中，不正确的是（）A.广义差分法B.普通最小二乘法C.一阶差分法D.Durbin两步法10、个人保健支出的计量经济模型为：，其中Yi为保健年度支出；Xi为个人年度收入；虚拟变量；Ui满足古典假定。则大学以上群体的平均年度保健支出为（）A.B.C.D.11、多元线性回归分析中的RSS反映了（）A．应变量观测值总变差的大小B．应变量回归估计值总变差的大小C．应变量观测值与估计值之间的总变差D．Y关于X的边际变化12、在古典假设成立的条件下用OLS方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（）的统计性质。A．有偏特性B.非线性特性C．最小方差特性D.非一致性特性13、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量（）A、无偏的，非有效的B、有偏的，非有效的C、无偏的，有效的D、有偏的，有效的14、所谓不完全多重共线性是指存在不全为零的数λ1，λ2，…，λk有（）A、λ1X1+λ2X2+…+λkXk+υ=0B、λ1X1+λ2X2+…+λkXk=0C、λ1X1+λ2X2+…+