时间序列分析(第五、六章)2

第六章ARMA模型的参数估计本章结构模型的参数估计模型的参数估计模型的参数估计),(qpARMA)(qMA)(pAR§6.1模型的参数估计)(pARARMA模型的参数顾及Yule-Walker估计Yule-Walker估计Yule-Walker估计的相合性Yule-Walker估计的相合性Yule-Walker估计的相合性最小二乘估计依概率有界最小二乘估计与Y-W估计的比较最小二乘估计与Y-W估计的比较最小二乘估计与Y-W估计的比较最小二乘估计与Y-W估计的比较最小二乘估计与Y-W估计的比较最小二乘估计与Y-W估计的比较最小二乘估计的极限分布最小二乘估计与Y-W估计的模拟比较例1.1例1.1例1.1最大似然估计最大似然估计最大似然估计AR模型定阶问题样本偏相关系数定理1.3的证明偏相关系数的检验推论1.5的证明用样本偏相关系数定阶AIC和BIC定阶模型拟合检验AR谱密度估计例1.2N=300、N=1000§6.2模型的参数估计)(qMAMA(1)的参数估计MA(1)的参数估计矩估计矩估计矩估计矩估计矩估计逆相关函数的逆相关函数)(qMA的逆相关函数)(qMA的逆相关函数)(qMA的逆相关函数参数估计法)(qMA的逆相关函数参数估计法)(qMAMA参数的新息估计MA参数的新息估计MA参数的新息估计算法新息估计的相合性新息估计的相合性MA序列的定阶方法MA模型估计的拟合检验序列的谱密度估计)(qMA例2.10204060801001201401601802001616.51717.51818.5020406080100120140160180200-1-0.500.511.502468101214161820-0.500.510510150510152025chipf临界值lamda例2.2§6.3模型的参数估计),(qpARMAARMA模型ARMA模型的矩估计方法ARMA模型的矩估计方法ARMA模型的矩估计方法ARMA模型的自回归逼近法ARMA模型的自回归逼近法正态时间序列的似然函数正态时间序列的似然函数正态时间序列的似然函数模型的最大似然估计模型的最大似然估计模型的最大似然估计最大似然估计的计算最大似然估计与最小二乘估计最大似然估计的极限分布极限分布的利用例3.1ARMA(4,2)的估计与模拟分析例3.1ARMA(4,2)的估计与模拟分析例3.1ARMA(4,2)的估计与模拟分析ARMA模型拟合的检验ARMA模型拟合的检验模型的定阶方法模型的定阶方法ARMA谱密度估计