管理学原理--第二讲决策机制与风格

第二讲：决策理论与决策机制范黎波对外经济贸易大学国际商学院2008年10月ChapterSix:DecisionMaking什么决定决策及解决问题的质量和效率？授课提纲一、制度设计二、决策的逻辑和决策机制三、集体决策四、决策风格五、专题讨论－内部圈子对决策的影响从全球化角度看中国企业决策体制中的几个问题(1)很多中国企业实行集中决策，自上而下构建组织：总部是名义上的利润中心，进行跨职能决策。其实，这种组织有效的前提是向一个市场提供一种产品。信息沟通和内部协调难度很大。当中国企业将高管人员派往国外时，总部的决策可能会迟缓。因为高管缺乏必要的当地知识、业务背景与技能。(2)很多中国企业的决策权是分散的，是切块管理的。有的负责产品开发，有的负责制造，而地区公司负责产品企划、营销和零售。长此以往，形成了上下级责任机制，而缺乏端到端的责任机制。这样做几乎注定要失败：即便每个人都表现得很出色，也几乎不可能使所有的重点事项在不同的职能、地域和文化之间协调一致。解决办法是让管理者拥有端到端的责任制，直接负责推广新产品和履行订单。(3)很多中国企业存在“傀儡”和“影子内阁”问题。在中国，很多企业的组织结构图明确界定了权力结构，但是，一些企业的权力结构与组织流程图并不完全吻合，存在“内部人”或“圈内”问题。中国企业员工很习惯，且能心领神会，但是西方企业员工就很糊涂。在西方企业，如果组织流程图与实际的权力分配不相符，管理层就容易瘫痪。一家中国企业的欧洲子公司就遇到过这样的难题，中国老板保留了当地总经理的正式职务，却非正式地将他的全部决策权授予他的一名直接下属。中国人认为这样做十分正常，不明白为什么欧洲人会困惑，而对于欧洲人来说，这样的安排使他们面对中方权力结构和欧洲权力结构时都无所适从。许多人离开了这家子公司。一、制度设计SeniormanagementCEOBoardofDirectorsShareholders(ResidualClaimants)决策管理与控制Decisionmanagementandcontrol提出动议Initiation:generationofproposalsforresourceutilizationandstructuringofcontracts核实批准Ratification:choiceofdecisioninitiativestobeimplemented执行Implementation:executionofratifieddecision监督Monitoring:measurementoftheperformanceofdecisionmakersandimplementationofrewards.决策与控制分开DecisionmanagementDecisioncontrol—initiation—Ratification—implementation—Monitoring二、决策逻辑和决策机制(一)基于理性的决策：理性与感性的对(二)基于决策者所处情景的决策(三)基于不对称信息（买方和卖方之间、委托和代理之间）的决策(四)基于竞争对手之间博弈的决策(五)基于两难选择或某种组合的决策（一）基于理性的决策逻辑与解决问题理性（rationality）决策理性决策是指在特定的条件下，管理决策都能做出准确的选择，从而实现价值的最大化。理性决策是一个清晰定义问题和解决问题的过程：定义→诊断→设计→选择→评估。理性决策过程1、定义问题（或机会）（决策的起点）基本要点（5个方面）：认识到问题的本质而不仅仅是问题的表象；问题就是现状与期望标准之间的差异；问题是主观判断，有一定程度主观色彩；管理者有解决问题的压力；管理者必须有解决问题所必需的资源。2、列出与决策相关的所有标准3、对所有的决策标准按其重要性进行排序4、拟定解决问题的可行性方案5、根据拟定的标准对各种方案进行分析评估6、选择最佳的决策方案7、将决策方案传达到与决策相关的人员或部门，并组织实施8、根据绩效对标分析决策的质量和效率赫伯特·西蒙（HerbertA.Simon）d的扩展研究美国著名管理学家和社会科学家，因“对经济组织内的决策程序所进行的开创性研究”而获得1978年诺贝尔经济学奖。本文是他于1986年与同事一起合作的论文的一部分。英文文献来自于下列网站：西蒙的理论贡献古典经济学的前提假设是完全理性和优化原则。西蒙认为理性属于认知范畴，且受情感等因素(emotionality)影响，因促管理者的理性属于有限理性（limitedrationality），而不是绝对理性（Purerationality）。基于此，西蒙认为，在大多数情况下，决策者只要决策行为是合理的，而且抓住了问题的要点和实质，决策的结果就是可以接受的，即基本满意（Satisficing）。著名的“蚂蚁”比喻一只蚂蚁在布满大大小小石块的海滩上爬行，每当蚂蚁遇到一块石头或者什么障碍的时候，就不得不改变前进的方向。蚂蚁的行为看起来是复杂的，其实是由于海滩的复杂性引起的。因此说，蚂蚁爬行所留下的曲曲折折的轨迹，绝对不能表示蚂蚁认知能力的复杂性，而只能表示海滩的复杂性。西蒙决策理论的核心观点包括两个：一个是问题解决和决策的描述性理论（Thedescriptivetheoryofproblemsolvinganddecisionmaking）。另一个是主观期望效用(SEU－subjectiveexpectedutility)模型，这是一个基于经济学、统计学和运筹学基础上的选择模型.问题解决和决策的描述性理论主要考虑人们如何简化问题的容量（howpeoplecutproblemsdowntosize）：即他们怎样应用估计值和启发式方法来解决那些不能被精确地处理的复杂事务。SEU理论强调人的理性的局限性是由于人类知识的不完善性和不充分性、个人偏好和信念的不一致性、人与人及群体之间价值观的冲突，还有我们计算能力的局限性所致。完全理性是不现实的，为什么？问题清楚，没有含糊不清的概念；目标明确具体；问题解决方案和结果事先清楚；选择方案的标准尺度的优势排序清楚，而且不发生变化；没有时间上和经济上压力；最终方案能够实现价值最大化。为什么决策是有限理性决策？个人信息处理的能力是有限的；“第一印象”会扭曲对问题的认知；许多管理者收集信息往往更倾向于信息可得性，而不是信息的质量和可靠性；决策者会过早地做出选择并设法促成；决策者会持续增加对前期决策的投入，即使决策已经证明错了；前期决策往往制约着现在的决策；由于组织中存在各种利益主体，所以很难协调和形成一个共同的努力方向；时间上和经济上的压力往往使决策者没有余地做更多的的选择或者考虑；许多组织的文化往往具有强烈的保守特征，抑制创新，维持现状。（二）基于决策者所处状态的决策（situationmatchinformationacailability）决策者的情景是根据信息（information）可得性和决策者的认知程度确定的，决策者所处情景或状态包括：（1）确定性－方案与结果是一一对应。（2）风险性－方案确定后，结果发生的概率可以预测。（3）不确定性－方案确定了，结果是什么及发生的概率事先都无法确定。基于风险的决策一、风险的描述1、概率（probability）2、期望值（expectedutility）3、方查和标准差（Varianceandstandarddeviation）二、选择（决策）1、成本与收益2、风险回避（1）风险的偏好（2）降低风险（3）关于风险资产的投资与回报基于不确定性的决策1、不确定性的类型客观不确定性主观不确定性过程不确定性博弈不确定性突变不确定性不确定性工业经济时代当代因果律确定性必然性•决策的边界条件和初始条件：基本可控vs不可控•企业间的竞争态势和产业格局：可以预见vs不可预见•变量之间的因果关系和因果链：较为确定vs不确定背景规律特性优化：可预见的、可控的和程序化的过程带有鲜明的不确定性决策过程相对性无序性不确定性不确定性语境2、期权与决策期权是指在未来一定时期可以买卖的权力，是买方向卖方支付一定数量定金后拥有的在未来一段时间内或未来某一特定日期以事先约定的价格向卖方购买或出售一定数量的特定标的物的权力，但不负有必须买进或卖出的义务。欧式期权与美式期权看涨期权与看跌期权金融期权与实物期权（三）基于信息不对称的决策信息经济学的历史演进1959年美国经济学会会长雅各布·马尔萨克提出“信息经济学”，现在其已经成为主流经济学的一个重要组成部分。70年代信息经济学发展促进了博弈论的广泛应用1970年阿克洛夫提出柠檬市场概念1972年肯尼斯·阿罗——统计决策、信息价值1982年乔治·斯帝格勒提出了“信息搜寻”概念1994年博弈论学者获得诺贝尔经济学奖2004年信息不对称理论奠基人获诺贝尔经济学奖代表人物与参考书目GeorgeA.Akerlof:UniversityofCalifornia,Berkley,CA,USAA.MichaelSpence,StanfordUniversity,Stanford,CA,USAJosephE.Stigliz,ColumbiaUniversity,NewYork,NY,USA王则柯著，《对付欺诈的学问－信息经济学平话》，中信出版社，2001张维迎著，《博弈论与信息经济学》，上海三联书店，1999理论原点：信息不对称信息不对称：交易双方掌握的信息不对等，其中一方拥有另外一方不掌握的信息。博弈论与信息经济学－方法论导向与问题导向博弈论－给定信息结构，什么是可能的结果？给定信息结构，什么是最优的契约安排？所以又称契约理论、机制设计理论。信息不对称卖方市场：卖主诚实或者不诚实地销售产品买方市场：难以辨别产品的真实质量信息不对称“柠檬现象”的发现者乔治·阿克洛夫是伯克利的职业公民(acitizenofprofession)，1970年发表《柠檬市场：产品质量的不确定性与市场机制》(TheMarketforLemons:QualityUncertaintyandtheMarketMechanism,QuarterlyJournalofEconomics,89:488-500,1970)主要问题为什么第三世界国家借贷市场的利率非常高？为什么二手车的购买者愿意与中间商而不是车主打交道？为什么在红利的税负比资本收益更重的情况下，企业还是愿意发放红利呢？做品牌投入很大，不仅历史成本高、维护成本高，而且资本投入大，为什么企业仍然愿意投资做品牌？阿克洛夫的贡献传统经济学假设：商品同质，市场信息是完全的。每一个质量层次都会形成一个产品系列，也就是经济学家所说的产品差异化，而且每一个产品都有一个特定的市场价格。含义：质量是无关紧要的，信息问题无需考虑阿克洛夫假设：商品质量有差异；买卖双方信息不对称含义：质量很重要；信息结构会改变市场效率二手车市场(ThemarketforLemons)二手车市场：好的和坏的二手车比喻为布林与柠檬信息不对称：卖车者对二手车的质量很了解，买车者却不了解(Isaid—It’sapityyoudidn’thearthatknockingearlier)结果：出于理性，买车者倾向于根据市场平均价格出价，导致二手车的市场价格向平均水平靠拢，并一路走低。质量差的二手车（柠檬）卖主希望进入市场；而拥有好二手车（布林）的人倾向于退出市场，劣质二手车驱逐了优质二手车，最终二手车市场坍塌。逆向选择(AdverseSelection)Price(Lemons)=price(Market)=price(plum)Value(lemons)Price(market)Value(plum)逆向选择：按照平均质量出价，部分退