统计与决策

统计在线学习课件讲义《统计与决策》主讲人：袁卫制作单位：北京市统计局2007年5月1第一部分绪论同志们，同学们，大家好！下面我们一起学习统计与决策。这一部分共分3个单元，第一单元介绍统计的应用，我把它称为绪论；第二单元介绍描述统计，就是搜集数据、整理数据的一些基本知识；第三单元介绍如何应用统计方法来帮助我们进行管理，进行决策。首先，我们看一下什么是统计。我们每一个人在做每一项工作时都会有自己对统计的认识，比如，我们经常在报刊上看到类似这样的消息：“思科公司（Cisco）在纳期达克周一收盘时的市值为5550亿美元”，这条信息就是一个统计分析的结果，就是经济管理统计的一项工作。再比如，“50家最大公司CEO的年均收入是930万美元”，这是2000年福布斯报道的一个消息，这又是一个统计，里边含有一个概念，即：什么是“平均收入”，它反映了什么样的问题，能够带给读者什么样的信息？再看第三个，“股票平均能够使75%的投资者盈利”，这样的一条信息又意味着什么？我们在国内的报刊上也经常看到这样一些信息，比如：股票的一个百分比。对于每一位投资者，当你进行投资选择的时候，这个百分比会有什么样的作用呢？统计，简单地说就是搜集数据、整理数据、分析数据的2一些简单方法。如果用更简单的方法给它下个定义，统计就是处理数据的一门科学。更简单地说，统计学就是数据的科学。由于现在任何一项工作在信息时代都有很多数据，我们在日常的工作和生活中都离不开数据，因而，统计离我们的生活很近很近。下面我就分别介绍统计在经济管理中的一些主要应用，这里叫做统计在商务中的应用。首先我举一个财务会计方面的例子。会计师事务所在对某公司进行审计的时候，并不是要对它的每一笔流水都进行核实，因为通常一个规模较大的公司，一年的经济往来会有几万、甚至几十万笔，如果对每一笔业务都做逐项核对，会花费大量的时间、精力、人力、物力。他们所做的工作是选择一个抽样的方式，从有效的应收帐款账目中抽取一小部分进行核实。但是，根据对这一小部分账目核实的结果，他们就能对这个公司整体的经济运行状况做出一个结论，即：这个公司在财务方面是否合法，是否遵守规章制度，是否有财经方面的问题。因此，从大量的数据中抽出一部分作为样本，并且通过对样本的分析和计算，就能够推断出总体，正是统计的科学性所在。其次，看一下统计在营销方面的应用。举一个在零售付款柜台上的例子。现在，中国无论是大型超市、百货商场，还是小型零售商店，在收款时都用扫描仪对条型码进行扫3描。在扫描的同时，商品的所有信息就进入到计算机。在很多大公司，特别是在国外，人们通常使用信用卡或银行借记卡支付，在刷卡的同时，一些个人信息也就进入了数据库。这些消费者的个人信息和购买商品的信息，无论是对生产商、制造商还是对零售商，都非常有用。例如，作为国际知名的数据供应商，A.C.Nielson和InformationResources,Inc.的主要工作就是花钱从零售商店或超市购买刚才提到的顾客购买商品时扫描的基础信息，进行加工后，再卖给制造商或者零售商。一份关于啤酒这种商品的数据，大概可以卖到30多万美元。由此可见，数据经过整理，就可以变成一种产品，一种商品，制造商和零售商购买后，就可以为他们的生产和服务做决策。例如，大型超市在掌握了这个信息后，就能合理地安排超市的进货，甚至货架的摆放。众所周知，沃尔玛作为世界知名的大型零售商，对自己客户的信息做了大量分析，由专门的分析人员运用数据挖掘技术，对所有客户信息进行分析，如：客户中有多少客户购买什么样的商品，在什么时间购买，在购买某一种商品的同时是否还购买其他商品等。所有这些信息，对像沃尔玛这样的零售商非常有用。通过对大量数据进行分析，我们会发现经常买啤酒的顾客会买一些熟食作为下酒食品，假定通过分析发现这两种商品具有非常紧密的联系，零售商沃尔玛就会考虑两种设计：一种设计是将啤酒专柜与熟食专柜放得非常近，好处是当顾客往4购物车上装入一箱啤酒后，可以到不远的地方很方便地购买一些熟食；另一种设计是将这两种商品放得远一点，中间摆放一些商品货架，顾客在买完啤酒再去购买熟食时，会路过这些货架，在四处观看的过程中，也许会发现他原本没有准备购买的东西，这样就增加了顾客购买商品的机会。所以，现在很多大公司都对这样一些信息非常重视，会考虑什么样的客户会在什么时间购买什么样的商品，购买某种商品的客户群是什么等，并利用这样一些信息来做最好的安排，满足客户的需要。这样的研究，对提高管理水平非常有效。最近，我也在网上看到中国的一些商品信息。目前，中国的数据分析公司已经对彩电、洗衣机、冰箱等家用电器的数据做了整理和分析，包括各个品牌的市场需求情况等，制造商和零售商可付费购买。上述这些对统计的应用，在营销管理方面有着非常好的前景。第三，在金融领域，金融部门也通过利用统计信息来指导他们的客户，包括他们自己进行投资。例如，如果把个股信息和股票市场的均值进行比较，可以分析个股的价格是否被高估。如果在Barron报告中，道琼斯30种股票的平均市盈率是24.7，而其中一支股票PhilipMorris的市盈率是9，假定这个信息的数据是准确的，投资者就会通过把这2个数据进行比较来做投资决策，因为按照一般的常识，购买市盈率低的股票，投资回报的周期就会比较短。所以，如果有适5当的统计知识，会应用这些统计知识。所有公布的信息对于消费者、投资者和我们的客户都会有价值，它可以帮助我们选择，帮助我们做更好的投资。在现在的保险领域里，就更离不开统计。在保险业里有一种特殊的职业——精算师。这一职业就是专门利用概率和统计知识分析风险、计算风险、尽量回避或减少在投资和保险业中的风险。这里是2006年我国保费的一些情况。首先，我们来看寿险和健康险。保险可以分成寿险和非寿险两类。在寿险里，精算师所做的统计分析有什么用呢？在寿险中，所有健康险、医疗险和意外险，最重要的工作是怎样设计保单、怎样设计保费。计算保费的根据是什么？在寿险中，最基本的根据是生命表。生命表，简单地说就是不同性别的人，在0岁到100岁之间每一个年龄的死亡率。通过这个死亡率，就可以计算每个年龄不同性别人群的风险，进而计算合理的保费。假如一个30岁的男性和一个60岁的男性都想购买一年30万保额的保险，大家想一想，两个人支付的保费是不是应该一样？一定是不一样的。那么谁应该多付一些保费呢？是30岁的人还是60岁的人？显然应该是60岁的人。为什么呢？就是因为60岁的死亡率比30岁的死亡率要高一些，换而言之，就是60岁比30岁的风险要大一些。既然风险大，他就应该多支付保险，因为他想得到同样的保险补偿。因此，要想科学地制定人寿保险的保单和保费，最基本的就6是要有一个好的生命表。简单地回顾一下我们国家的人寿保险。众所周知，我国在解放以后的50年代有保险业务，但到了大跃进时期，似乎一切事务都要由国家承担风险，所以，中国人民保险公司在大跃进后就停滞下来。直到文革结束以后，我国实施了改革开放政策，随着社会主义市场经济的建立，人们逐渐认识到，我们的国家、社会、企业、家庭，包括我们个人，实际上无时无刻不面临着风险。国家有国家的风险，个人有个人的风险，家庭有家庭的风险，国家不可能把所有的风险全部承担下来。因此，到了1982年，我国的保险业开始恢复。恢复人寿保险的第一件事情就是制定保费，但由于保险业已经停滞了20年，我国实际上已没有自己的生命表。为了计算保费，我们借用了台湾地区和其他国家的生命表。我国是一个拥有十几亿人口的大国，国土面积达960万平方公里，南北东西城乡差异很大，而台湾作为我国的一个地区，用他的生命表来计算大陆寿险的保费，显然是不尽合理的。随着保险事业的开展，我们不断积累了很多数据，到90年代初，就开始着手进行生命表的编制。大概在1993—1994年，我国第一张生命表编制完成，并且在90年代开始使用。又经过大概10年的时间，我国对这张生命表进行了完善，而且编制了第二张生命表。在第二张生命表即将编制完成、准备使用时，社会上有一些人制造舆论，说“新的生命表已经编出来了，如果使用新的生命表，保险产7品要涨价”，因而在那里煽动，“如果要购买保险，现在买是合适的，因为一旦要实行新的生命表，保费要涨了”。这里，用我们的知识判断一下，如果其他条件不变，购买同样保额的保险，用10年后的生命表取代10年前的生命表进行计算，我们的保费应该是升还是降？显然，应该降。因为，随着社会经济的发展，随着医疗条件的改善，每个年龄组的死亡率都在不断下降，人均的预期寿命在不断上升，在这样的条件下，我们的保费不是应该升，而是应该降。这也说明，如果有一些概率、统计、保险方面的知识，我们就不会被那些蛊惑人心的言论所左右。事后，也有一些专家出来澄清这一事实，希望大家不要抢购，而应该根据自己的计划来购买保险。在财产保险中，我们重点看一下航空意外保险。大家在坐飞机前通常要做一件事就是购买一份航空意外保险。过去曾经是20元钱保20万，现在是20元钱保40万。利用我们的知识可以做一点基本分析：如果暂时不考虑保险公司的利润和管理费用，保险的保费价格应该和什么有关系？应该与航空的风险有关，风险越高，你所支付的保费就应该越多。请大家计算一下，现在用20元钱购买40万的保额，这就意味着航空意外的风险应该是多少？二万分之一。中国民航的实际风险是多少？这个数据大家可能不太在意。我国在计算民航实际风险时，是以10年间所有的航班作为一个统计周期，即：10年间我国共有多少万次航班，航空意外事故有几8次。目前，我国民航的平均风险是二百万分之一。刚才已经计算过，我国航空意外保险保费设计的风险是二万分之一，而实际风险是二百万分之一，如果不考虑保险公司的利润和管理费用，那么保险公司在航空意外险上的利润就是100倍。正是因为航空意外险有如此大的利润空间，在过去的几年里，我国航空意外险的保险市场非常混乱，出现了一些不规范、不合法的保险公司和中介公司，甚至卖出一些假保单。因为我国民航的风险非常低，所以，他们一旦把保单卖出去，就可以净赚20元钱。为此，我国保监会、保监局等部门整顿了航空保险市场。从技术层面讲，一般国外的保险公司，其利润仅占所有保险产品的10%-20%，据此分析，我国的航空意外险应该降价，如果保额仍为40万元，保费不应该超过1元钱，这个比例比较合理，也能够保证保险公司正常的利润空间。这就是我们利用概率统计进行分析的结果。生产管理是概率统计方法应用得最为经典，也最为成功的领域。在生产过程中被广泛应用的SPC管理（StatisticalProcessControl），简称为统计过程控制，是在上个世纪30年代，由美国的贝尔电话实验室首先创建的。它是利用统计方法制作控制图，运用统计分析技术对生产过程进行实时监控，它的贡献是对整个工业企业的生产效率和产品质量的提高起了极大作用，是一个非常伟大的应用。此外，还有大家同样熟悉的6西格玛管理，从上个世纪80年代后期到今天，9一直在国际上的一些大公司，包括GC、摩托罗拉等世界级大公司广泛使用，并且取得了成功。6西格玛管理运用了概率统计中关于正态分布标准差的理论，这是一种非常成功的管理模式，已成为现在国际化大公司进行管理的一种重要工具。第三个重要应用是实验设计，它的作用是在生产之前，用统计方法进行实验设计，从而保障企业在生产过程中可以尽量少生产、甚至不生产不合格产品。以上三个例子，都是利用统计进行生产管理的典型案例。作为经济的宏观管理部门，包括政府管理部门，我们会应用到对经济的预测和分析，也会应用到经济计量模型，这里会涉及到一些统计的指标和概念，如：通货膨胀率、物价指数和失业率等。作为一个好的管理者，我们应该熟悉一些在生活和管理中用得最多的一些统计指标，了解其内涵、应用范围等。如果想更深入地做一些研究，我们还会利用到回归分析和统计模型进行预测。这种建立在比较准确的数据分析基础上的分析和预测，能使管理者的工作效率更高，工作做得更好。统计不仅在生产和管理中被广泛应用，而且在生活中也有许多应用，比如：体育。首先，我们来看篮球比赛。由于姚明加入了美国NBA，所以在NBA中我们的影响很大，