计量经济学试卷汇总含答案

选择题（单选题1－10每题1分，多选题11－15每题2分，共20分）1、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而BA.减少B．增加C．不变D．变化不定2、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在CA．异方差性B．序列相关C．多重共线性D．拟合优度低3、经济计量模型是指DA.投入产出模型B.数学规划模C.模糊数学模型D.包含随机方程的经济数学模型4、当质的因素引进经济计量模型时，需要使用DA.外生变量B.前定变量C.内生变量D.虚拟变量5、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为DA.虚拟变量B.控制变量C.政策变量D.滞后变量6、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型LnY=5+0.75LnX,这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加BA．0.2%B．0.75%C．5%D．7.5%7、对样本相关系数r，以下结论中错误的是DA．越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高B．越接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱C．-1≤r≤1D．若r=0,则X与Y独立8、当DW4-dL，则认为随机误差项εiA．不存在一阶负自相关B．无一阶序列相关C．存在一阶正自相关D．存在一阶负自相关9、如果回归模型包含二个质的因素，且每个因素有两种特征，则回归模型中需要引入A．一个虚拟变量B．两个虚拟变量C．三个虚拟变量D．四个虚拟变量10、线性回归模型中，检验H0:?i=0（i=1，2，…,k）时，所用的统计量t????i服从var(??i)A.t(n-k+1)B.t(n-k-2)C.t(n-k-1)D.t(n-k+2)11、对于经典的线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有ABCA．无偏性B．有效性C．一致性D．确定性E．线性特性12、经济计量模型主要应用于ABCDA．经济预测B．经济结构分析C．评价经济政策D．政策模拟13、常用的检验异方差性的方法有ABC、A．戈里瑟检验B．戈德菲尔德-匡特检验C．怀特检验D．DW检验E．方差膨胀因子检测14、对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有BCEA．不能有效提高模型的拟合优度B．难以客观确定滞后期的长度C．滞后期长而样本小时缺乏足够自由度D．滞后的解释变量存在序列相关问题E．解释变量间存在多重共线性问题15、常用的检验自相关性的方法有BCDA．特征值检验B．偏相关系数检验C．布罗斯－戈弗雷检验D．DW检验E．怀特检验二、判断正误（正确打√，错误打×，每题1分，共10分，答案填入下表）1、在存异方差情况下采用的普通最小二乘回归估计是有偏估计2、DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数??近似等于03、方差膨胀因子检测法可以检测模型的多重共线性4、设有样本回归直线Y????0???1X,X、Y为均值。则点(,)一定在回归直线上5、回归模型Yi?b0?b1X1i?b2X2i??i中，检验H0:b1??0时，所用的统计量b?1?b1服从于s(b?1)?（2n?2)6、用一阶差分变换消除自相关性是假定自相关系数为1。7、解释变量x为非随机变量，则解释变量与随机误差项相关。8、在Eviews中，常利用SCAT命令绘制趋势图。9、怀特检验是检验模型是否存在自相关性的方法之一。10、多重共线性的存在会降低OLS估计的方差。三、填空题（每空2分，共20分）1、古典回归模型假定中的随机扰动项的方差等于常数的假定被破坏，则称模型出现了异方差性。2、方差膨胀因子(VIF)的倒数称为容许度3、采用DW检验自相关时，DW值的范围是0－dL时，认为存在正自相关。4、判定系数R2可以判定回归直线拟合的优劣，又称为模型的可解释程度。5、在Eviews软件中，建立工作文件的命令是___create____________。6、在古典回归模型假定中，要求随机误差项之间互不相关。7、若一元线性回归模型Yi?b0?b1Xi??i存在一阶、二阶自相关性，使用广义差分变换，变换后的被解释变量Y*=Y－ρ1Yt-1－ρ2Yt-2。8、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据的容量就会减少一个。9、设某城市的微波炉需求函数为lnY??120?0.5lnX?0.2lnP，其中：Y为需求，X为消费者收入，P为价格。在P上涨10%的情况下，收入必须4%，才能保持原有的需求水平。10、若有若干年的某经济变量月度数据，假定一年有1月、5月、10月、12月表现出季节变动，则应引入的虚拟变量个数为4。四、分析题（40分）1、根据8个企业的广告支出X和销售收入Y的资源，求得：,试用普通最小二乘法确定销售收入Y对广告支出X的回归直线，并说明其经济含义。（6分）2、根据某地共39年的总产出Y、劳动投入L和资本投入K的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程：（6分）(-16.616）(17.470)(8.000)R2=0.9946,DW=0.858。式下括号中的数字为相应估计量的t检验值。在5%的显着性水平之下，查t分布表t0.025(36)=2.030，由DW检验临界值表，得dL=1.38，du=1.60。问：(1)题中所估计的回归方程的经济含义；(2)该回归方程的估计中存在什么问题?(3)应如何改进?3、yi?a?bxi??i。样本点共28个，本题假设去掉样本点c＝8个，xi数值小的一组回归残差平方和为RSS1＝2579.59，xi数值大的一组回归残差平方和为RSS2＝63769.67。查表F0.05(10,10)=3.44。问：（6分）(1)这是何种方法，作用是什么？(2)简述该方法的基本思想；(3)写出计算过程，并给出结论。,,,4、为研究体重与身高的关系，我们随机抽样调查了51名学生。(其中36名男生，l5名女生)并得到如下两种回归模型：其中，w为体重(单位：磅)；h为身高(单位：英寸)（6分）W＝--232.0655l十5.5662h（模型1）t＝(--5.2066)(8.6246)W＝--122.9621十23.8238D十3.7402h(模型2)t＝(--2.5884)(4.0149)(5.1613)?1：男生D???0：女生请回答以下问题：(1)你将选择哪一个模型?为什么?(2)如果选择了另外一个模型，将会犯什么错误?(3)D的系数说明了什么?5、利用某地区的有关统计资料，建立粮食生产函数如下：(10分)DependentVariable:Y============================================================VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.============================================================C8128.79124.951301.2304560.1029L0.5432720.0786531.2655890.0875S3.4923550.03426725.798120.000010816208)(222????Xniii============================================================R-squared0.991256F-statistic787.8341AdjustedR-squared0.990938Prob(F-statistic)0.000000Durbin-Watsonstat1.200916============================================================其中，Y—粮食产量（亿斤），L—农业劳动力（万人），S—播种面积（万亩）。（1）写出生成该回归方程窗口的Eviews命令；（2）写出所建立的粮食生产函数模型；（3）对模型进行统计检验，并说明检验的意义；（4）对模型进行自相关性检验（dL=1.224，dU=1.553）；（5）若存在自相关性，简述消除方法，写出Eviews命令。6．利用我国城乡居民储蓄存款年底余额Y与GDP指数X的历年统计资料建立计量经济模型之后，再利用EViews软件有关命令输出残差检验的以下结果：（6分）(1)写出产生该窗口的Eviews命令，该结果说明了什么问题？(2)采用什么方法修正模型？(3)写出使用EViews软件估计模型时的有关命令。五、论述题（10分）根据计量经济研究的步骤，论述如何建立和应用粮食需求回归模型。第一学期试卷答案(A)四、分析计算题XY??Xi?Yi6870?108?4801．b????2.41（1分）?Xi?n8a???y?b?x??Yi?2.41?Xi??27.465（1分）nn估计回归方程为：y???27.465??2.41x（2分）解释经济意义（2分）2、（1）L增长（变化）1％，Y增长（变化）1.451％；K增长（变化）1％，Y增长（变化）0.384％。（2分）（2）DWdl，模型存在一阶正自相关；（2分）（3）应采用广义差分法修正。（2分）3、（1）这是G－Q检验，检验模型是否存在异方差性。（2分）（2）略（2分）（3）构造统计量F=RSS2/RSS1=24.72；比较统计量F与临界值F0.05(10,10)，F〉F0.05(10,10)说明模型存在异方差性。（2分）4、(1)因为模型2中D的系数估计值在统计上显着，所以选择模型（2)；（2分）(2)遗漏了对被解释变量有显着影响的变量，不能反映性别因素对身高的影响，（2分）(3)总体上讲，男生的体重大于女生的体重。（2分）5、（1）LSYCLS（1分）?（2）Y??8128.791?0.5433L?3.4924S（2分）（3）R2=0.9913，表明模型有较高的拟合优度，（1分）F的概率近似为0，表明模型对总体拟合显着（1分）T检验：L影响不显着；S影响较显着。（1分）（4）由于0DWdL=1.224，故模型存在一阶自相关性。（2分）（5）采用广义差分法修正模型LSCXAR(1)（2分）6、（1）IDENT(5)RESID，该结果说明模型存在二阶自相关性。（2分）（2）采用广义差分法来修正投资函数模型。（2分）（3）LSYCXAR(2)（2分）第一学期试卷答案(B)选择题（单选题1－10每题1分，多选题11－15每题2分，共20分）1．在C-D生产函数Y?AL?K?A、?和?是弹性B、A和?是弹性C、A和?是弹性D、A是弹性2．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为A、横截面数据B、时间序列数据C、修匀数据D、原始数据3．回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为A、相关系数B、回归系数C、判定系数D、标准差b?4．回归模型yi?b0?b1xi??i中，检验H0:b1??0时，所用统计量S1??b?1b?1A、服从?2?n??2?B、服从t?n?1?C、服从?2?n?1?D、服从t?n??2?5．如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量A、无偏且有效B、无偏但非有效C、有偏但有效D、有偏且非有效6．若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用A、普通最小二乘法B、广义差分法C、加权最小二乘法D、工具变量法7．已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数??近似等于A、1B、-1C、0D、0.58．在线性回归模型中，若解释变量X1和X2的观测值成比例，即有X1i?kX2i，其中k为非零常数，则表明模型中存在A、多重共线性B、方差非齐性C、序列相关D、设定误差9.设个人消费函数yi?b0?b1xi??i中，消费支出Y不仅同收入X有关，而且与消费者年龄构成有关，年龄构成可分为青年、中年和老年三个层次，假设边际消费倾向不变，则考虑年龄因素的影响，该消费函数引入虚拟变量的个数应为A、1个B、2个C、3个D、4个10．在分布滞后模型yt?a?b0xt?b1xt?1?b2xt?2????t中，短期影响乘数为b1B、b1