计量经济学名词解释

1、计量经济学计量经济学是一个分支学科，以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科，统计学，经济理论和数学这结合便构成了计量经济学。2、计量经济学模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。3、解释变量影响被解释变量的因素或因子，是原因变量，记为“X”.4、被解释变量结果变量称为被解释变量，记为“Y”。5、结构分析结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。所采用的主要方法是弹性分析、乘数分析与比较静力分析。6、时间序列数据按照时间先后顺序排列的统计数据，又称为纵向数据。7、截面数据一批发生在同一时间截面上的调查数据，又称横向数据。8、平行数据（面板数据）时间序列数据与截面数据的合成体，又称面板数据。9、回归分析回归分析是研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算方法和理论。10、随机误差项被解释变量数值与其条件期望之间的离差，是一个不可观测的随机变量，称为随机误差项，或随机干扰项。11、最小二乘法通过最小化误差的平方和寻找数据的最佳函数匹配。12、最佳线性无偏估计量拥有有限样本性质或小样本性质这类性质的估计量，称为最佳线性无偏估计量。13、拟合优度是SRF对样本观测值的拟合程度，即样本回归直线与观测散点之间的紧密程度。14、方程显著性检验对所有被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立做出推断的检验。15、变量显著性检验是对模型中某一个具体的解释变量X与被解释变量Y之间的线性关系在总体上是否显著成立做出判断，换言之，是考察所选择的X在总体上是否对Y有显著的线性影响。16、最小样本容量是指从最小二乘原理和最大似然原理出发，欲得到参数估计量，不管其质量如何，所要求的样本容量的下限。17、满足基本要求的样本容量当n30或者至少n3(k+1)时，才能说满足模型估计的基本要求。18、需求函数的零阶齐次性当所有商品价格和消费者货币支出总额按照同一比例变动时，需求量保持不变，这就是所谓的消费者无货币幻觉。19、规模报酬不变产量增加的比例等于各种生产要素增加的比例，称之为规模报酬不变。20、计量经济学检验检验是否存在一种或多种违背基本假定的情况，这种检验成为计量经济学检验。21、异方差性对于不同的样本点，随机误差项的方差不再是同一个常数，而互不相同，则认为出现了异方差性。22、序列相关性是对线性模型误差项不相关假定的违背，即不同样本点的误差项之间出现了线性相关性，23、虚假序列相关模型设定的偏误导致的序列相关性叫做虚假序列相关。24、多重共线性如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为存在多重共线性。25、方差膨胀因子容忍度的倒数，值越大说明共线性越严重。26、随机解释变量问题如果存在一个或多个随机变量作为解释变量，则称原模型出现随机解释变量问题。27、工具变量在模型估计过程中被作为工具使用，以替代与随机干扰项相关的随机解释变量的变量。28、模型设定偏误是指所设定的模型“不正确”，主要表现在模型中丢失了重要的解释变量或模型函数形式有偏误。29、虚拟变量一种人为构造的、取值仅为“1”或“0”的变量。30、虚拟变量陷阱在一个包含截距的线性回归模型中，所引入的虚拟变量数不小于定性变量数，从而导致完全的多重共线性。31、滞后变量通常把过去时期的、表达滞后作用的变量称为滞后变量。32、滞后变量模型含有滞后变量的模型称为滞后变量模型。33、短期乘数又叫即期乘数，表示本期解释变量X变化一单位对被解释变量Y平均值的影响程度。34、长期乘数又叫动态乘数或延迟系数，表示各滞后期X的变动对Y平均值影响的大小。35、格兰杰原因一般地，如果X是Y的格兰杰原因，则X的变化应先于Y的变化，因此，在做Y对其它变量（包括自身过去值）的回归时，如果把X的过去或滞后值包括进来能显著改善对Y的预测，则可以认为X是Y的格兰杰原因。36、离散选择模型可供选择的方案可以用离散的数据表示，以这样的决策结果作为被解释变量建立的计量经济学模型，称为离散被解释变量计量经济学模型，或离散选择模型。37、二元离散选择模型被解释变量只能存在两种选择的离散选择模型，称为二元离散选择模型。38、多元离散选择模型被解释变量存在多种选择的离散选择模型，称为多元离散选择模型。39、平稳序列（序列平稳性）假定某个时间序列是由某一随机过程生成的，即假定时间序列{Xt}（t=1,2,…）的每一个数值都是从一个概率分布中随机得到，如果满足下列条件：1）均值E(Xt)=是与时间t无关的常数；2）方差Var(Xt)=2是与时间t无关的常数；3）协方差Cov(XtXt+k)=k是只与时期间隔k有关，与时间t无关的常数；则称该随机时间序列是平稳的。40、单整一般地，如果一个时间序列经过d次差分后变成平稳序列，则称原序列是d阶单整序列。41、协整如果变量之间有着长期的稳定关系，即它们之间是协整的。42、非均衡误差是变量X与Y的一个线性组合。计量经济学是一门经济学科：①从计量经济学的定义看②计量经济学在西方国家经济学科中的地位③计量经济学与数理统计学是有严格区别的④从建立与运用计量经济学模型的全过程看理论模型的设计：1、确定模型所包含的变量2、确定模型的数学形式3、拟定理论模型中待估参数的理论期望值模型的检验：1、经济意义检验2、统计检验3、计量经济学检验4、模型预测检验计量经济学成功的三要素：理论、方法和数据理论：即经济理论，所研究的经济现象的行为理论，是计量经济学研究的基础方法：主要包括模型方法和计算方法，是计量经济学研究的工具和手段，是计量经济学不同于其他经济学分支学科的主要特征。数据：就是信息，是计量经济学研究的原料。政策评价：计量经济学模型用于政策评价，主要有三种方法：一是工具目标法，二是政策模拟，三是最优控制方法。检验与发展理论：一是按照某种经济理论去建立模型，然后用表现已经发生的经济活动的样本数据去拟合，如果拟合的好，这种经济理论就得到了检验，这就是检验理论，二是用表现已经发生的经济活动的样本数据去拟合各种模型，拟合最好的模型所表现出来的数量关系，就是经济活动所遵循的经济规律，即理论，这就是检验与发展理论。回归分析：回归分析是研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算方法和理论，其目的在于通过后者的已知或设定值，去估计和（或）预测前者的（总体）均值。前一个变量称为被解释变量或因变量，后一个变量称为解释变量或自变量。经典计量经济学方法中所涉及的线性函数，指回归系数是线性的，即回归系数只以它的一次方出现，对解释变量则可以不是线性的。在总体回归函数中引入随机干扰项，主要有以下几方面的原因：①代表位置的影响因素②代表残缺数据③代表众多细小影响因素④代表数据观测误差⑤代表模型设定误差⑥变量的内在随机性一元线性回归模型是最简单的计量经济学模型，在模型中只有一个解释变量，其一般形式是：Y=β0+β1X+μ其中Y是被解释变量，X为解释变量，β0与β1为待估参数，μ为随机干扰项。对随机干扰项的假设：①随机误差项μ具有给定X条件下的零均值，同方差以及不序列相关性②随机误差项与解释变量之间不相关③随机误差项服从零均值、同方差的正态分布多元线性回归模型的基本假定：①回归模型是正确设定的②解释变量X1,X2，…….Xk是非随机或固定的，且各Xj之间不存在严格线性相关性（无完全多重共线性）。③各解释变量Xj在所抽取的样本中具有变异性，而且随着样本容量的无限增加，各解释变量的样本方差趋于一个非零的有限常数。④随机误差项具有条件零均值，同方差及不序列相关性。⑤解释变量与随机项不相关。⑥随机项满足正态分布。赤池信息准则和施瓦茨准则，这两个准则均要求仅当所增加的解释变量能够减少AIC值或SC值时才在原模型中增加该解释变量。基本假定违背:①、随机干扰项序列存在异方差性②、随机干扰项序列寻在序列相关性③、解释变量之间存在多重共线性④、解释变量是随机变量且与随机干扰项相关计量经济学检验:检验是否存在一种或多种违背基本假定的情况，这种检验称为计量经济学检验。对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同，则认为出现了异方差性。异方差一般可归结为三种类型：单调递增型：σi2随X的增大而增大单调递减型：σi2随X的增大而减小复杂型：σi2与X的变化呈复杂形式一般验告诉我们，对于采用截面数据作样本的计量经济学问题，由于在不同样本点上解释变量以外的其他因素的差异较大，所以往往存在异方差性。异方差性的后果1、参数估计非有效2、变量的显著性检验失去意义3、模型的预测失效检验异方差性，就是检验随机干扰项的方差与解释变量观测值之间的相关性。用什么来表示随机干扰项的方差，一般的处理方法是首先采用普通最小二乘法估计模型，以求得随机干扰项的估计量（注意该估计量是不严格的），之为近似估计量。实际经济问题中的序列相关性：1、经济变量固有的惯性2、模型设定的偏误3、数据的“编造”检验多重共线性是否存在，对于多个解释变量的模型，采用综合统计检验法。克服多重共线性的方法：方法一、排除引起共线性的变量方法二、差分法方法三、减小参数估计量的方法如果存在一个或多个随机变量作为解释变量，则称原模型存在随机解释变量问题：1、随机解释变量与随机干扰项独立2、随机解释变量与随机干扰项同期无关但异期相关3.随即解释变量与随机干扰项同期相关工具变量必须具备的条件：①、与所替代的解释变量高度相关②、与随机干扰项不相关③、与模型中其它解释变量不相关，以避免出现多重共线性④、如果同时使用多个工具变量，则工具变量间不相关回代效果检验：一、朴素方法：即以0.50为临界值，适用于全部样本中选择1和选择0的样本数目相当的情况二、先验方法：以全部样本中选择1的样本所占的比例为临界值，适用于以全部个体作为样本的情况三、最优方法：以“犯第一类错误最小”为原则确定临界值的方法虚假回归或伪回归：如果有两列时间序列数据表现出一致的变化趋势（非平稳的），即使它们之间没有任何经济关系，若进行回归也可表现出较高的可决系数。白噪声：随机游走：