风险控制理论

风控概述风控又称风险控制风控是业务的起源，是全公司接触优质客户最多的部门风控重在控制，重在权衡风险风控的核心使命是平衡收益和成本本质是将可控的领域最大化，将不确定的的因素最小化有效的手段是关键，如何能体现有效很难，识别、衡量、评估、控制……这些是认知存面的，靠能力、更靠经验，眼界的宽度决定风控能力的高度，注意前车之鉴是捷径。优秀的前提是至少需要你懂得巨量的风险管控手段和方法风控不受任何外在的干扰，从公司的高度出发，作为风控要能迅速判断出客户的资质，客观的做出否决还是继续的结论。风控基础（一）风险永恒理论：风控，首先要识别风险。风险从哪儿来？有业务就有风险。不要企图消灭风险，因为那是不可能的。只要有利益存在，所有的攻击和尝试都不会停止，无论它有多么的因难，哪怕它是违法的。我们称之为风控问题的未知性和不可控性。虽然你很努力的在防御着，但你的确无法知道下一个问题在何处，也无法保证有绝对意义上的安全。风控基础（二）服务于业务：风控绝不仅仅是看到风险就直接把它掐掉，那样做不仅是绝对的低能、绝对的耍流氓，亦是没有责任心和职业道德的表现，没有业务的存在，风控便毫无价值。所以风控部门更像一个保镖，服务于公司的业务，才是你的职责所在。不要企图去阻拦业务，而是尽可能的看清问题并提供解决方案。风控基础（三）动态平衡理论：正如第一条所述，我们无法消灭风险。那么，风险和损失就是一个动态平衡的过程。平衡好风险和资损，才是我们追求的目标。举个例子，如果风控拦截保护的资金小于这些订单带来的价值、处理成本或者是用户流失，那么我们就应该考虑是否还需要这么做。当然，平衡要考虑的东西越不止这些，你同样要考虑如果风险发生时对公司的影响，用户感受以及公司投资方的压力。总之，平衡是风控的第一要素。风控基础（四）积累数据在今天，几乎所有的人都知道大数据，而风控的基本做法，就是通过数据来展现异常。所以在你没有数据的时候，你将寸步难行。要积累的是所有的，尽可能多的细节数据，尽可能多的样本客户，即使大部分时候你无法知道这些数据将用在什么地方。通过大量的数据，努力培养自己的感官与直觉，并回馈系统评分卡不断的学习与调整。风控基础（五）木桶原理风控水平取决于防御体系最薄弱的环节。如果你发现了一个明显会被利用的漏洞或者缺陷并且是无法控制或者承受的，都应该尽快的修补它，否则将承受比评估时还要多的损失。漏洞被发现的速度远高于你的想像。基于这个事实，应该在监控最薄弱的环节多加监控，了解现在的处境和状况以便于做出正确的判断。风控基础（六）引流原理由于风控问题本身的未知性，所以尽量将问题暴露在自己已知的范围下。简单的说，攻击者引到自己知道的场景下并给予适当的损失做为风控的基础成本。比如，在某一风控策略下，并不是完全将符合条件的攻击拦截，而是随机做1%的放行，或者，将价值超过50元的才做拦截。这样做的好处是显而易见的，在双方都处于黑盒的情况下，可以尽可能保护到自己未知的问题，以避免出现攻击者全力研究新漏洞造成的不可控制的突然一击。减少问题，同时注意不要去创造新的问题。当然，这本身取决于风控损失的承受能力。风控基础（七）用户体验风控不可回避的一个问题是用户体验，是在风险识别后处理决策时要面对的问题，也是在决策过程中要面对的等待时长、安全感问题。用户往往很单纯，请保护好他们单纯的心。比如，每增加一个操作流程，就会流失30%的用户。所以，站在大部分正常用户的角度思考问题，减少用户本身的思考，提高风控的识别能力，尽量的对有把握的再做处理，会让业务和风险控制都获利。风控基础（八）对抗原理：风控最有的意思的地方，在于它是一个对抗性的工作。一旦你做了防御，敌人便会放弃进攻，没有人会在明知会触犯风控拦截的情况下无谓的尝试同样的方法浪费手中资源。所以，整体的风控策略、规则、模型都需要不断的调整，来应对这样的对抗情况。比如我们根据历史的CASE发现穿红色衣服敲门的都是坏人，所以我们对穿红色衣服的人都加强了检查。那么坏人也会在一段时间后发现我们的策略而穿上黑衣服。这个时候，我们找到的穿红衣服的人，好人的比例就会不断的上升而几乎抓不到坏人了。这就是对抗性带来的规则准确率下降。因此，不断的监控我们的数据并及时回顾，是一项基本的风控工作。同时，对抗性还要求我们对风控的策略有健壮性。还是上面的例子，单一性状或者简单条件的规则，对于临时的防控会很有效，但维持的时间通常都很短，需要不断的调整。所以我们需要尽可能多的组合条件，减少策略被发现的可能。如果规则变成如果来敲门的人是男性且穿着红色衣服且敲门的声音大于70分贝，那么他是坏人，那么，衣服颜色为红色这一判断要素被发现的概率就会大大下降，同时，即使被发现了，也无法确认这个条件所占的比例和作用情况。更进一步，如果模型的计算变成0.3*性别+0.5*衣服颜色+0.2*分贝，那么这个策略就更为健壮了。所以，无论在什么时候，都要考虑到风控研究的对象，都是一群想着办法在模仿正常人的人，他们善于伪装，拥抱变化，牢记对抗性。