计量经济学作业

计量经济学作业7.下列为一个完备的联立方程计量经济学模型：011210132tttttttttYMCIMYP其中，M为货币供给量，Y为国内生产总值，P为价格总指数。,CI分别为居民消费与投资。（1）指出模型的内生变量、外生变量、先决变量；（2）写出简化式模型，并导出结构式参数与简化式参数之间的关系；（3）用结构式条件确定模型的识别状态；（4）指出间接最小二乘法、工具变量法、二阶段最小二乘法中哪些可用于原模型第1,2个方程的参数估计。解：（1）内生变量：tY、tM外生变量：tI、tC、tP先决变量：tI、tC、tP（2）简化式模型：101112131202122232=++++=++++ttttttttttYCIPMCIP结构式参数与简化式参数之间的关系：0011312101112131111111111110103111220212223111111111111（3）模型中包含g=2个内生变量，k=3个先决变量；第1个方程包含1g=2个内生变量，1k=2个先决变量；第2个方程包含2g=2个内生变量，2k=1个先决变量；结构参数矩阵为101210310100B首先判断第1个结构方程的识别状态。对于第1个方程，有003B，0011RBg，即方程可以识别，又因为111kkg，所以第1个结构方程恰好识别。对于第2个结构方程，有0012B，0011RBg，即方程可以识别，又因为221kkg，所以第2个结构方程过度识别。（4）工具变量法适用于原模型第1个方程的参数估计；间接最小二乘法适用于原模型第1个方程的参数估计；二阶段最小二乘法适用于原模型第1和第2个方程的参数估计。8.继续第七题，以如下中国的实际数据为资料，估计上述联立模型。要求恰好识别的方程按工具变量法与二阶段最小二乘法估计。解：（1）用二阶段最小二乘估计估计第1个方程：首先用最小二乘法估计第二个简化式方程，并求出tM的预测值fM：在第一个结构式方程中，用fM代替tM，进行最小二乘估计：估计结果说明：M2F、CONS、I的系数t检验的P值均小于0.05，说明系数显著，修正后的2R=0.999866，说明方程拟合效果好，方程显著检验的F值为42239.29，对应的P值为0.000，说明方程整体显著。即估计方程为：0.0493981.6692970.940707ttttYMCI（2）用工具变量法估计第1个方程：估计结果说明：在显著性水平为0.1的情况下，M2F、CONS、I的系数t检验的P值均小于0.1，说明系数显著，修正后的2R=0.999794，说明方程拟合效果好，方程显著检验的F值为27503.84，对应的P值为0.000，说明方程整体显著。即估计方程为：0.0493981.6692970.940707ttttYMCI（3）用间接最小二乘法估计第1，2个方程：对第1，2个简化式方程进行OLS估计：由结构式参数与简化式参数之间的关系进行估计：00111011111113212131111-2152.238=1.397255=110.926705=23.40697=1101011202111113122223111140055.15.507125110.283457473.842011解得0112013=-173.9547=-0.0494=1.4148=0.9383=40601.1227=0.2537=-479.7806即估计模型为-173.9547-0.04941.41480.938340601.12270.2537-479.7806tttttttYMCIMYP