气候变化对保险业的影响

29气候变化对保险业的影响陈秉正王茂琪1摘要：近年来日益频繁的气候变化，导致了日益增多的极端天气事件（飓风，干旱，洪水），由此而带来的经济和保险损失增大，加上气候变化难以预测的特点，给保险业带来了极大的挑战。气候变化对于保险业来说既是挑战，也是机遇。国际上许多保险公司已经开始采取积极创新，应对气候变化带来的挑战，抓住机遇开拓自身的业务。对中国保险业来说，创新水平还比较落后，需要认真研究气候变化给保险业带来的机遇与挑战，加强通过资本市场分散巨灾风险的手段。关键词：气候变化极端天气事件碳排放巨灾保险衍生品1全球气候变化表现及日益频繁的巨灾1.1全球气候变化的主要表现目前，地球正呈现出以变暖为主要特征的显著气候变化，通过观测得到的全球平均气温、海温升高、大范围的冰川融化、全球平均海平面上升以及北极平均气温上升等证据都支持了这一观点。根据气象学上的定义，气候一般是指长时期内（月、季、年、数年、数十年和数百年等）天气的平均或统计状况，通常由某一时段的平均值以及距平均值的离差（气象学中称为距平值）来表示。而气候变化的一般定义是指气候平均状态和离差（距平值）两者中的一个或两者一起出现了统计意义上的显著变化或者持续较长一段时间（典型的为10年或者更长）的变化。当前全球气候变化的一些科学事实有：（1）根据全球地表温度器测资料，全球气候呈现出以变暖为主要特征的显著变化。最近12年中有11年位列1850年以来最暖的12个年份中。近50年的平均线性增暖速率（每10年为0.13℃）几乎是近100年的两倍，相对于1850-1899年，2001-2005年间总的温度增加了0.76℃；（2）观测表明，全球海洋平均温度的增加已延伸到至少3000米深度，海洋已经并且正在吸收80%被增添到气候系统的热量。这一增暖引起海水膨胀，有助于海平面上升。南北半球的山地冰川和积雪总体上都已退缩。冰川和冰帽减少有助于海平面上升（这里的冰帽不包括格陵兰和南极）。1陈秉正，清华大学经济管理学院教授；王茂琪，清华大学经济管理学院博士研究生气候变化对保险业的影响保险与风险管理研究动态2010年3月30总体来说，格陵兰和南极冰盖的退缩对1993—2003年间海平面的上升贡献了0.41（0.06至0.76）毫米/年。一些格陵兰和南极溢出冰川流速已经加快，消耗了冰盖内部的冰。在1961—2003年期间，全球平均海平面上升的平均速率为1.8毫米/年。在1993—2003年期间，该速率有所增加，约为3.1毫米/年。目前尚不清楚在1993至2003年期间出现的较高速率，反映的是年代际变率还是长期增加趋势。从19世纪到20世纪，观测到的海平面上升速率的增加具有高可信度，整个20世纪海平面上升了估计为0.17米。2图1是瑞士再保险公司2006年10月发表的一份报告中给出的主要发达地区（MainDevelopmentRegion，MDR;10-200N，15-850W）的海平面温度（SeaSurfaceTemperatures）的变化情况（温度距平值，SST）：图2是根据中国有35年以上连续记录的647个气象台站的资料，计算出的中国大陆平均气温距平值以及气温变化趋势。图1主要发达地区的海表温度距平值，1870-20051IPCC，ClimateChange2007:ThePhysicalScienceBasis.Cambridge，UKandNewYork，USA:CambridgeUniversityPress，2007及国家气候中心：“全球气候变化的最新科学事实和研究进展——IPCC第一工作组第四次评估报告初步解读”，《环境保护》2007年第6期气候变化对保险业的影响保险与风险管理研究动态2010年3月31图2中国大陆年平均气温距平值，1951～20051.2全球自然灾害频率及严重性增加全球范围内由于极端天气所导致的自然灾害（尤其是严重自然灾害）发生的频率和严重性都在不断增加。目前已在大陆、区域和洋盆尺度上观测到气候的多种长期变化，包括北极温度与冰的变化，降水量、海水盐度、风场以及包括干旱、强降水、热浪和热带气旋强度在内的极端天气方面的广泛变化。一些具体的事实如下：从1960年代以来，两半球中纬度西风在加强；自1970年代以来，在更大范围地区，尤其是在热带和亚热带，观测到了强度更强、持续时间更长的干旱；强降水事件的发生频率也有所上升，并与增暖和观测到的大气水汽含量增加相一致；近50年来已观测到了极端温度的大范围变化。冷昼、冷夜和霜冻已变得更为少见，而热昼、热夜和热浪变得更为频繁；卫星资料显示，大约从1970年以来，全球呈现出热带气旋强度增大的趋势，与观测到的热带海表温度升高相关。3如图3中慕尼黑再保险公司发布的报告显示，过去30年间，由于气候变化导致的自然灾害数目呈现不断上升的水平。图4是瑞士再保险公司所做的1970-2008年间与气候相关的巨灾造成的保险损失的统计。可以看出，与气候相关的巨灾不仅数量上增加了，而且其严重程度（造成的损失）也在不断增加。3IPCC，ClimateChange2007:ThePhysicalScienceBasis.Cambridge，UKandNewYork，USA:CambridgeUniversityPress，2007及国家气候中心：“全球气候变化的最新科学事实和研究进展——IPCC第一工作组第四次评估报告初步解读”，《环境保护》2007年第6期气候变化对保险业的影响保险与风险管理研究动态2010年3月32图31980–2008世界范围内的自然灾害情况，事件数4图4与气候相关的巨灾造成的保险损失，1970-200851.3气候变化与巨灾频发之间的关系全球气候变化（气温、海温升高，大范围的冰川融化等）和气候方面的巨灾频率、严重性增加都是不可否认的事实。但到底两者之间是不是真的存在直接的因果关系？气候变化对自然灾害的影响到底有多大？搞清楚这些问题，对于我们进一步分析气候变化对保险业的影响有着非常重要的意义。来自气象学界的观点普遍认为，极端天气及由此带来的巨灾是气候变化的结果（还有观点把极端天气本身就归入气候变化的一部分），一些观察到的科学事实以及预测包括：（1）人为导致的气候系统的变化，可能造成了风场的改变，影响到热带以外的南北半球的风暴路径、风和温度分布型。多数最极端热夜、冷夜和冷昼的温度变化可能由于人为强42009MünchenerRückversicherungs-Gesellschaft，GeoRiskResearch，NatCatSERVICE5瑞士再保险公司《sigma》，2009年第2期气候变化对保险业的影响保险与风险管理研究动态2010年3月33迫的作用已升高。（2）热事件、热浪和强降水事件的发生频率很可能将会持续上升；基于模型的模拟结果，年热带气旋（台风和飓风）的强度可能会更强，伴随着更高峰值的风速和更强的降水；对于热带气旋的个数会减少的预估可信度比较低；热带以外的风暴路径会向极地方向移动，引起热带外地区风、降水和温度场的变化，延续近半个世纪以来所观测到的总体分布型的变化趋势；高纬地区的降水量很可能增多，而多数亚热带大陆地区的降水量可能有所减少；1世纪大西洋经向翻转环流（MOC）将很可能减缓，到2100年可能降低25%（范围从0到50%以上）。6对于两者之间存在一定的关系这一点，人们的观点已经比较一致；但在气候变化对自然灾害的影响程度这一问题上，人们仍存在较大的分歧。2006年，受英国政府委托，前世界银行首席经济学家、现英国政府经济顾问尼古拉斯·斯特恩（NicholasStern）爵士在总结之前所有环境分析的基础上，从经济学的视角出发，领导编写了《斯特恩回顾：气候变化经济学》（以下简称《斯特恩报告》）7。《斯特恩报告》是第一份从经济学角度做出的关于气候变化的重量级报告。《斯特恩报告》所引用的数据表明，未来50年中全球平均气温上升超过2℃的概率至少是75%，也许还会高达99%；气温上升超过5℃的概率至少是50%。而气候变化所带来的恶性后果包括：当全球变暖2℃时，可能有15%～40%的物种面临灭绝的命运；海洋的酸化也将对海洋生态系统产生重大影响……当全球变暖3-4℃时，可能会有2亿人因为海平面上升、洪水、干旱等极端天气事件的情况越来越严重而永远离开家园……根据外推法计算，到21世纪中期，仅是极端天气/气候事件的成本就可能达到全球每年GDP的0.5%-1%。在英国，一旦平均气温升高3-4℃，仅仅洪水损失占GDP的比重就将从现在的0.1%增加到0.2%-0.4%。《斯特恩报告》发布以后，在国际社会引起了广泛反响。一些国家政府、学术界、企业界及环境非政府组织等对其持怀疑、否定态度。例如，经济学家托莱多（Tol）认为该报告针对最为悲观的影响得出不可信的结论，采用过低的贴现率，没有真正的成本收益分析，得出的结论不值得信任8。法国国际环境研究所的经济学家哈利盖特（Hallegatte）认为该报告采用的简化模型简单外推在方法上是危险的9。但是不论如何，《斯特恩报告》所阐述的核心思想还是被人们广泛接受了，那就是气候变化会带来严重的自然灾害，产生非常严重的经济损失。6IPCC，ClimateChange2007:MitigationofClimateChange.Cambridge，UKandNewYork，USA:CambridgeUniversityPress，2007及国家气候中心：“人类减缓气候变化的途径和前景——IPCC第三工作组第四次评估报告初步解读”，《环境保护》2007年第6期7SternN.，TheEconomicsofClimateChange:TheSternReview.CambridgeUniversityPress，2006.8TolR.，TheSternReviewofEconomicsofClimateChange:aComment，20069HallegateS.，CommentsontheSternReviewandItsAssessmentoftheEconomicCostofClimateChange，2006气候变化对保险业的影响保险与风险管理研究动态2010年3月34除此之外，还有很多研究机构对气候变化对自然灾害的影响程度做出了预测。例如联合国政府间气候变化专门委员会（IntergovernmentalPanelonClimateChange，IPCC）在2007年发布的报告中，就对2100年全球温度上升的不同情境所带来的极端天气情况做出了预测：表1IPCC关于气候变化对极端天气事件的影响，200710极端天气事件受影响的重点方面温度变化的影响到2100年的温度变化（以1990-2000为基准）0℃1℃2℃3℃4℃5℃热带风暴级别，持续时间，分布4、5类风暴的频率上升，同时海平面上升导致影响加剧热带风暴的频率进一步上升，同时严重程度加重，导致经济损失加剧，很多物种受到威胁洪水持续时间，级别由于降雨引起的暴洪增加，尤其是在盆地及中高纬度地区由于冬季降雨的增多，同时冬季积雪的减少，更多地区的洪水增加，带来更多水坝被摧毁热浪持续时间，级别热浪的频率和持续时间增加，尤其是在内陆地区热浪频率迅速增加，使得死亡率，农作物受损以及森林火灾等频发干旱级别，持续时间中纬度地区的干旱频率及严重程度上升极度干旱地区从1%增加到30%，中纬度地区受到极严重的干旱侵袭瑞士再保险公司2006年的报告中指出，尽管有学者在研究除了海平面温度（SeaSurfaceTemperatures，SST）之外，还有什么其他因素会导致热带飓风的频率显著增加（Hoyosetal.2006），但研究结论都不显著。换句话说，海平面温度升高仍可以认为是热带飓风加剧的最主要原因。Knutsen和Tuleya在2004年利用模型预测了未来SST（温度距平值）的上升，会带来热带飓风最大风速6%的增加，以及降雨量18%的增加。然而，这一模型与实际观察的结果相比，明显低估了影响程度，现实观察到的结果大致上是这一模型结论的2-4倍。也就是说未来SST的上升会带来上述影响，