时间序列聚类分析

1，－－,、3，。GDP，。,。；；；AnalysisandApplicationoftheGlobalCharacteristicsClusterSunXuAbstract:Thepaperpointsouttheexistingproblemsonusingdistancemeasuresimilarityoftimeseries,proposesanewsimilaritymeasure-globalcharactersforwholeclusteringoftimeseries,fromtheaspectsofstatisticaldistribution,non-linearandFouriertransformation,andthusgetsacharacteristicvector.ItcomparestheclusteringresultsoftwosimilaritymeasuresonpercapitaGDPandprovesthatthenewmethodcantreattimeseriesclusteringsofdifferentlengthandcopewithmissingvalue,andreducesthecalculatingcomplexity.KeyWords:timeseriesdistancecomprehensivecharacteristicsclustering1、、、。。、。、、。。。。1200707JA79001920082007JD15。1974。311420093No.3(SeriesNo.114)Mar2009StatisticalThinktank2009。。2。。。X=Xt1Xt2…XtnY=Yt1Yt2…YtnXti-Yti=ci=12…n。Y=Yt1Yt2…YtnX=Xt1Xt2…Xtncc＞0。dXY=ni=1ΣXti-Yti2姨=nc姨。。1。。。。。,。。Wang,CACKalpakis,K(Cep－strum)。PAC(Wavlet)。3———。、Fourier。。。。ARMADBS3。9。“”。1563。1。。。YttYt=α+βt+εtββ赞=Tt=1ΣYt-Y軍t-T2Tt=1Σt-T22Y軍=1TTt=1ΣYi。2。。H-PYtXtXtminTt=1ΣYt-Xt2+λXt+1-Xt-Xt-Xt-1軍軍軍軍2Ct=Yt-Xt=λ1-L221-L-121+λ1-L221-L-12YtλL。CtYt。3。。“”。。S=1TTt=1ΣYt-Y軍3σ3σ。K=1TTt=1ΣYt-Y軍4σ4-3。4。ARMAMAACrτ=T-τt=1ΣYt-Y軍Yt+τ-Y軍Tt=1ΣYt-Y軍2τ。pLjung-Box-Q。QLB=TT+2pτ=1Σr2τT-τp。Q。5BDS。。。McLeod－Li－BispectralBDSRESETF。BDS。BDS“”yt軍軍stysytysytysytys+1yt+1ys+2yt+2…ys+m-1yt+m-1軍軍mr。BDSWNmr=N姨CNmr-CN1rmσ赞NmrCNmr=2NN-1t＜sΣHr-ymt-ymsHz=0z≤01z＞軍0σ赞NmrCNmr-CN1rm。6。。Parseval。。xtt=12…T572009Yt|t=12…TYf=1n姨Tt=1ΣYtexp-i2πnftf=12…TYtYYfY=Yf|f=12…TYf。4,。。。。。31。5“GDP”。31GDP。20051GDP51542GDP530610。GDP31GDP。31GDP1Eviews13.0、、Ljung-Box-QBDS2SAS8.23312。12b。2a31GDP、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、。。,,。,。[1]、.[J]..20074.[2].[D]..2005.[3].[J]..2007,43(26).12005GDP1。31GDP1949-20071953-20071978-20071996-20071952-2007。2。3311996-2007GDP。30000、、18000～30000、、、、、18000、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、583[4]KalpakisK,GadaD,PuttaguntaV.DistancemeasuresforeffectiveclusteringofARIMAtime-series[C].IEEEInternationalConferenceonDataMining,SanJose,CA,USA,2001.[5]WangC,WangXS.Supportingcontent-basedsearchesontimeseriesviaapproximation[C].Proceedingsofthe12thInt'lConferenceonScientificandStatisticalDatabaseManagement,Berlin,Germany,Jul26-28,2000:69-81.231GDP59