陈平经济学检验140514d

从均衡经济学到复杂演化经济学：对新古典经济学的系统检验和发展陈平[e-mail]自号“眉山剑客”，别号“寂寞求错”北京大学国家发展研究院以跨学科讲座方式纪念CCER成立二十周年CCERClubLecture2014年5月14日科学的学习方法•中国传统：传道，授业，解惑也（韩愈）•科学方法：问题-观察-假设-检验（陈平）•学风：翻万卷书，游千里路，会百家才（陈平）•站在巨人肩上（牛顿），别跪在巨人脚下（陈平）•北大学风：德先生，赛先生》科学民主吗？•兼容并包，自由人文；追捧名家；师道尊严•科大学风：大学一年级生就可以挑战权威•竞争淘汰，追踪前沿；爱惜人才•北大源头：京师大学堂，五四运动，造反文化+全盘西化》崇美+反政府•科大源头：全院办校，所系结合，科学家+志愿军总部转业干部》科学学风，不惧美苏•北大学风》全盘西化，追随西方主流的后果》误导学生，错失机遇反思经济学文献•Hendry,DavidF.Econometrics:AlchemyorScience?EssaysinEconometricMethodology,OxfordUniversityPress,Oxford(2001).•Foley,DuncanK.Adam'sFallacy:AGuidetoEconomicTheology,HarvardUniversityPress(2008).•Piketty,Thomas.Capitalinthe21thCentury,BelknapPress(2014).方法论和范式的变革•线性（直线）》非线性（曲线）•均衡（趋同）》非均衡（变异）•稳态》非稳态（时变）•单体（代表者模型）》群体和多体•优化=趋同=普适价值•演化=多样=多元竞争共存新古典经济学的基本问题•空想市场经济•理性人假设》孤立人》贪得无厌》违背生理学和演化心理学规律•完全信息=理性预期》要求无穷大能量+无穷快计算机》违背物理学定律•内生增长论》知识积累》规模递增》违背生态学规律•分工+交换》没有创新》违背化学反应规律出路：颠覆还是整合经济学理论？•使得建立在人类知识共同基础自上？•即符合物理、化学、生态环境、生物生理、心理文化、历史路劲的基础上•构造大统一理论，吸收各派经济学的合理内核？•我们的探索：大有希望！•为什么？•非线性》有线性近似》有界优化•非均衡》可用移动的局部均衡简化•多样化》特例分类：英美模式+德日模式+北欧模式+中国模式新古典微观经济学的方法论问题•线性效用函数》假设凸函数》“贪得无厌”》违背生理学规律：吸收能力有限，生命有限》必然有非线性生存的上限与下限•假设1维空间排序》理性人失去演化能力》违背生物演化规律》必然是高维空间（福禄寿喜情）•假设标量场（价格）足以优化资源分配》违背物理学原理：电磁场是向量场，引力从标量变为张量场•违背生物-物理规律》人是生物》生物是能量耗散的开放系统》不能维持能量守恒的封闭系统的哈密顿（优化）体系TheoreticalArgumentinSelf-Stabilizingmarket:LinearDemand-SupplyCurvesUniqueEquilibrium+RandomDeviationsTheoreticalAlternative:NonlinearDemand&SupplyCurvesMultipleEquilibriumsCycles+Crisis经济波动的本质是什么：白噪声还是色混沌？•三种经济观：•均衡学派(equilibriumschool)：均衡态+白噪声》Frisch,Friedman,Fama,Lucas,RBC,•失衡派(disequilibriumschool):Keynes,Knight,Minsky,Mandelbrot(Levy,fractal),Granger(unitroot,co-integration),Stanley(powerlaw),blackswan•生机派(self-organization):Schumpeter(biologicalclock),Hayek(spontaneousorder),Prigogine(dissipativestructure),Chen(colorchaos),如何检验互相冲突的经济学理论？•数学方法的现实性？》与物理学、生物学的基础是否一致？•更先进更一般的定量分析方法》线性到非线性，稳态到非稳态，单体到群体，•自然实验》历史事件的检验：1973年石油冲击，1987年股市奔溃，休克疗法，2008年金融危机•归纳法：解释现象的能力》特殊和一般研究方法的突破•宏观经济学的哥白尼问题：趋势-波动分离的滤波器•如何识别经济波动的信号与噪声：测不准关系，小波，和时频分析•如何处理宏观金融的群体现象：主方程，高阶矩，和生灭过程青梅煮酒论英雄（欣赏的诺奖24/74=32%）•Tinbergen（1969）•Samuelson（1970）•Myrdal,Hayek(1974)•Simon(1978)•Tobin(1981)•Stigler(1982)•Modigliani(1985),Miller(1988)•Allais(1988)•Fogel,North(1993)•Mundell(1999)•Heckman(2000)•Akerlof,Stiglitz(2001)•Kahneman,V.Smith(2002)•Kydland,Prescott(2004)•Phelps(2006)•Hurwicz(2007)•Ostrom(2009)•Shiller(2013)检验新古典经济学模型(22/74=30%,total62%)•Econometrics(5)Noisedrivenmodels:Frisch,Haavelmo,Fama,Granger,Engeles,Sims,•Macro(7):Hicks,Friedman,Lucas,Sargent,RBC(Kydland&Prescott),Hayek•Finance(3):Markowicz,Scholes，Merton(Black-Scholesmodel),•Growth(1):(Arrow),Solow,•Micro&Trade(4)Arrow,Debreu,Nash,Vickrey,Krugman•History&Institution(3):Coase,North，Stigler•NationalAccounting(1):Stone（1）发现货币混沌（1985-88）：否定Friedman货币外生论,支持Hayek货币内生论分维（1.5）和LyapunovExponentSoft-BoundaryOscillator(FreewayModel) StructuralStabilityinParameterSpace:Linearvs.nonlinearmodelsStabilitypatternofSamuelsonmodelinparameterspace.Here,STdenotesthesteadystate;DO,dampedoscillation;EO,explosiveoscillation;EP,explosivesolution;PO,linearperiodicoscillation.动态模型的结构稳定性•线性模型的边界不稳定性：•Samuelsonaccelerator-multipliermodel•Unitrootmodel•Grangerco-integration经济混沌的相图和频谱计量经济学的基本问题•回归分析的基本前提不存在》经济复杂系统不是可积系统•统计学应用的前提不存在》经济是非稳态系统》静态概率分布函数不存在：•相信“看不见的手”=有效市场=高斯分布=均值存在+方差有限•主张行为经济学=失衡市场=胖尾分布》方差无穷大，双峰分布》均值不存在•错误坐标参照系=FD滤波器=漂白器=高频噪声放大器》滤掉（低频）信号，放大噪声！(2)计量经济学制造的均衡幻象(Granger)》FD（一阶差分）漂白滤波器X(t)=FD[S(t)]=S(t+1)-S(t)•FD滤波器的频率响应函数00.10.20.30.40.500.050.10.150.20.250.30.350.4FDWhiteningFilterfFreqResponseR(f)宏观经济学的基本问题：I.经济周期（波动）理论•经济周期理论：•观察参照系混乱》：•FD滤波=白噪声模型•长期均衡=长波•HP滤波器=中期NBER周期（2-10年）》色混沌（生物钟）•Lucas:微观基础论》无结构=还原论•陈平：中观基础论（金融与产业结构）宏观金融的哥白尼问题:趋势-波动分解Stationary(DiscreteFourierTransform)vs.Non-Stationary(Joint-Time-FrequencyAnalysis)TimeSeriesAnalysisGaussianwavelet•MinimumuncertaintyexistsonlyforGaussianwavelet)exp()2exp()1()(22412titthSeparatingsignalsandnoiseinGabor(time-frequency)spaceUnfiltered&FilteredGaborDistribution（3）发现色混沌(ColorChaos)（1994-96）》否定Fama有效市场论（=白噪声）-0.3-0.2-0.100.10.20.3X(t+T)-0.3-0.2-0.100.10.20.3X(t)FSPCOMRawHPCycles-0.3-0.2-0.100.10.20.3-0.3X(t+T)-0.2-0.100.10.20.3X(t)FSPCOMFilteredHPCyclesStockPriceIndexes(Standard&Poor500)Correlationdimension=2.5Varianceofcolorchaos=69%-4-2024194519551965S(t)197519851995tFSPCOMOriginal&FilteredCycles(H=0.5)SoSg(4)FrischModelofNoise-DrivenCycle（1933）》永动机模型(Chen1999)》非线性振子•Theobservedauto-correlationwillbedampedexponentially(WangandG.E.Unlenbeck1945);•FortheFrischmodeloftheU.S.businesscycles,Americanbusinesscycleswouldbeceasedwithin4~10years!22()exp()[cos()sin()]2rrrTTTTTFrischmodel：PerpetualMotionMachineHeatenginewithouttemperaturedifference？•FrischwasnottheFIRST:G.E.UhlenbeckandL.S.Ornstein,PhysicalReview,36(3),823-841(1930).•Frisch’sInformalconferencepaper:R.Frisch,“PropagationProblemsandImpulseProblemsinDynamicEconomics”,inEconomicEssaysinHonourofGustavCassel,GeorgeAllen&Unwin,London(1933).•Frisch'spromisedpaper,Changingharmonicsstudiedfromthepointofviewoflinearoperatorsanderraticshocks,wasadvertisedthreetime