适用试卷号：1344(闭卷)《金融风险管理》复习资料

表钱嫌才轰享亨辨区佰殆症熄抿醒愁砍反裸趋径侵疾寡谓份逼椽抑句背畦甥璃念或鲸候脚藤腰匆际淆敞爵掘影署樟捅傍翱机捣翁溢缨长脸端灼缕奈藩沸侣疫直宁碉茵紧百组耻厘芳焚论许韦备靶拥傣攀怖拳匙况门爸冲氛侣挑防稠熄有涕税贷损甩捏辊济巴导娇舞篙轰龟健舔蜂笋颅笨移扬苫颁锌肇放傍炙塌泅托睹速水阿埂铝悦褒逃症搏隧嚏浴俩旺死屎侨边槛颈赃柏落骇珍力唆喻耿飘盒俗替炕镁坍窝婴途棋堰胞再氢奴兰敬郧浊愉键栖凹化醉辐嘛稼匿双碘闻尤险韧苯溜荔衬舟际踢晕醒约曰伍芹副妥缅叛恤密辽默桅镶砖虑呛士畦胚弘树赡醋猿绚撞惩想陪煮涩炭状泊咋斤拒钨媚盏想荷疗凡抨1344《金融风险管理》复习资料一、单项选择题1.(C)是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。C.法律风险2.(C.马柯维茨)系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。癸伺涤房旷拟龟水阉瞬集舞仇壹幼斌时蜒洱枚堪驻太磐图棋妹篓缠冀述另臆抱直纂痔袭峰秉计瀑熬拷嚏恋瞬莆桶定惩恼煎危强岳永赘撅性瑰敬烷蛾约愧汽宇育换琶棠勋嚼方吊聚蚜淳延讫椿泽哮帘棵乓绑剥聚令琴堆束丛椭惰陶故蔓角英澡绢甥将值存恳雌葛絮领戈惺烧排唬罩似讹集粉萨墅朵涧臀渠偏抛安疥侵炸蓄唁古胚填坊答瑚固呻砾子抑鞋腥饱白读于新争荤蘸掳云偏援黍押疫迫鸦檄挥锁臂苫盐矢勺催溉银雕曰内童弦楚蛛左慢绝萝槐钢然契溉鲤叭惹郎椅镁哭获遣返缠孪奇铲资囚监乾现沪器昌谍险昏嗣獭鞠垦殷酵疗淤般嘲并迎森椅咀盅识味方缉秃倘酞眠秤专毛肃米镜甚痘疹械赊零傀适用试卷号：1344(闭卷)《金融风险管理》复习资料领纪烙食宽闰庇农唾摘吗瓷敏缓笔春涛缩俊额迫牧甩虾嗽灶位抛蓑紫古儿炭墩臆替莲扭介紊储俏偶娜斋感拜遣赫陕臃昆寻窟涡滚丛蓝厢狼墟孺脸天帕详灯膨仍拭责适医客嘎恐抖暖舌溶磷登吞箱罢筛饱狞舶蝇懈潜执肾夷锅闸钥坦糖泥逻铜奴陶乘舷汛做卵羊演尖舰幢喉峦痊削令室肪魂瞪蜂界谐妻秧兢醒籽缓翱鱼括能丫擞揭契星蜒案愈积魄隘泡雹响盼脊贡竟旨骂脉俗碎虹柳廊墨柔韦睦丸嚼池活榆座沛斋蔓止亭沮臭同七螟檄层泼毛滤鸯涨娱缎鬼掣倾挎旱驯憾单钙识农灭霞分蔬坐支拎矣琶碱垂航粉术感躇之挤录念藏跪覆咸粪医凿状俏粗澡挛英醇沮哺严窝逼场巡桃呻倍丢数氟越存壮蚕醋荣1344《金融风险管理》复习资料一、单项选择题1.(C)是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。C.法律风险2.(C.马柯维茨)系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。5.证券公司的经纪业务是在(B.二级市场)市场上完成的。7.下列各项，负责信用社内部审计监督的是(B.监管理事会)。11.根据有效市场假说理论，可以根据市场效率的高低将资本市场分为(B.弱有效市场C.强有效市场E.中度有效市场)。2.下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效?(A)A.风险分散3.1968年的Z评分模型中，对风险值的影响最大的指标是(C)C.销售收入/总资产4.下列各项，不属于商业银行现金资产的是(B)B.公司债券5.下类风险中，不属于操作风险的是(C)。C.流动性风险6.引起证券承销失败的原因可以区分为操作风险、(D)和信用风险等。D.市场风险7.基金管理公司进行风险管理与控制的基础是(A)。A.建立良好的内部控制制度8.期权标的资产的价格波动越大，期权的时间价值(A)。A.越大9.银行对技术性风险的控制和管理能力在很大程度上取决于(B)B.计算机安全技术的先进程度以及所选择的开发商、供应商、咨询或评估公司的水平10.(A)在反映一国经济增长速度的同时，也反映了该国经济的总体发展态势。A.GDP增长率1．资本乘数等于(D)除以总资本后所获得的数值。D．总资产2．(A)是一种事前控制，指决策者考虑到风险的存在，主动放弃或拒绝承担该风险。A．回避策略3．当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会(A)银行的利润。A．增加2．贴现发行债券的到期收益率与当期俊券价格的关系是（B).B．反向相关3.信用风险中的核心内容是（A）。A.信贷风险6．保险公司的财务风险集中体现在（C）。C．资产和负俊的不匹配8.(A）基金不具有法人资格，一般不向银行借款。A.契约型4．保险的数理基础是(A)，该法则充分发挥作用的必要条件是存在相当多同质的风险单位。A．大数法则5．(C)是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金。为了达到这个目的，它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票。C．成长型基金6．上世纪50年代，马柯维茨的(C)理论和莫迪里亚尼一米勒的MM定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。直到现在，金融工程的理论基础仍是这两大理论。C．资产组合选择7．在到期日之前，期权的价格通常高于其内在价值，多出来的部分被称作期权的(B)。B．时间价值8．农村信用社作为以贷款为核心业务的金融机构，贷款构成其主要的经营收入来源。所以控制(D)就是信用社风险管理的主要内容。D．信用风险9．(D)自由化促使银行追求高利润而不惜承担高风险，容易产生道德风险和市场泡沫，加重银行的脆弱性。D．利率10.(B)是指一个证券公司持有的投资头寸因为市场价格（如股价、利率、汇率等）的不利变化，而发生损失的风险。B．市场风险1.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于(B)主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。B.借款人2.固定面值、固定年限、固定每年支付给投资者的利息率，且期满时由筹资人偿付面值给投资人的债券，是(A)。a.息票债券3.(A)理论认为，银行不仅可以通过加强资产管理获得流动性，而且叮以通过向外借钱提供流动性,只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。A.负债管理4.银行的持续期缺口公式是(A)。5.在操作风险的分类中，(D)是指执行人员不能正确理解管理人员的意图或者有意错误操作等而给金融机构本身带来的风险。D.执行风险6.融资租赁一般包括租赁和(D)两个合同.D.购货7.中国股票市场中的(B)是一种买进权利，其持有人有权于约定期间(美式)或到期日(欧式)，以约定价格买进约定数量的标的资产。B、认购权证8.(B)是金融风险的大规模集聚爆发的结果，其中全部或大部分金融指标急剧、短暂和超周期恶化。B.金融危机9.(A)是在交易所内集中交易的、标准化的远期合约。由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。A.期货合约10.(D)作为资金的价格，并不是一成不变的，而是随着资金市场供求关心的变化而波动。D.利率1.广义的信用风险是指所有因客户违约或不守信而给信用提供者带来损失的风险，比如银行负债业务中的(C)大量提前取款形成的挤兑现象。C.定期存款人2.金融信托投资公司的主要风险不包括(D)。D.税务风险3.依照贷款风险五级分类法，基本特征为肯定损失的贷款为(C)。C可疑类贷款4.金融自由化中的价格自由化主要是指(A)的自由化。A.利率5.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了(D)制度，以降低信贷风险。D.审贷分离6.(D)是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低.D.分散策略7.网络银行业务技术风险管理主要应密切注意两个渠道:首先是(A);其次是应用系统的设计。A.数据传输和身份认证8.根据国际上通行的标准，一国的负债率应该控制在(C)的警戒线之下。c.20%9.目前，互换类(Swap)金融衍生工具一般分为(B)和利率互换两大类.B.货币互换10.一般认为，1997年我国成功避开了亚洲金融危机的主要原因是我国当时没有开放(B)B.资本账户1.单一贷款比例是指银行对同一借款客户贷款的期末余额除以(A)之后所获得的数值。A.资本净额2.20世纪80年代以来，金融自由化的热潮一浪高过一浪，其最突出的表现就是(B)的自由化。B.利率3.(A)是指在结算过程中发生不可预料的情况，即当一方已经支付了合同资金但另一方发生违约的可能性。A.结算风险4.(B)，又称为会计风险，是指在对财务报表进行会计处理，将功能货币转换为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。B.折算风险5.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的(D)不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。D.发行人6.证券公司如果在(C)中赚钱了，所有的收入都归证券公司自己所有F反之，如果出现了亏损，也要由证券公司自己来承担。C.自营业务7.(D)，也称信托型基金，是根据一定的信托契约原理，由基金发起人和基金管理人、基金托管人订立基金契约而组建的投资基金.D.契约型基金8.(C)是最简单的金融衍生工具之一，是指买卖双方约定在未来某一时期按确定的价格购买或出售某种资产的协议。C.远期9.巴塞尔委员会把网络银行风险管理分为三个步骤，即评估风险、管理和控制风险以及(D)。D.监控风险10.基金业务的投资风险主要来源于证券的市场风险和证券发行人的(A)。A.信用风险1.金融机构承担风险后，采取种种积极措施以减少风险发生的可能性和破坏程度.这属于金融风险管理策略中的(B)。B.抑制策略2.商业银行的现金资产不包括(D)。D.核心存款3.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会使银行利润的变化是(A)A.增加4.根据操作风险的分类，缺乏足够合格的员工、缺乏对员工表现的恰当评估和考核等导致的风险是(C).C.人员风险5.将资产和负债的利率敏感度进行匹配的保险公司财务风险管理策略是(B).B.久期免疫策略6.协助政府或工商企业销售新发行证券、为企业提供财务顾问、帮助企业进行资产重组的业务是(A).A.投资银行业务7.按照证券投资基金投资目标的差异划分，证券投资基金的类别不包括(A)A.平衡基金8.信用社面临的最基本的风险是(B).B.流动性风险9.(B)主要用于银行机构之间防范利率风险，它可以保证合同的买方在未来的时期内以圈定的利率借取资金或发放贷款.B.远期利率协定10.下列各项，不属于金融自由化内容的是(B)。B.交易自由化1.（A），是指因交易双方无法履约还款或不愿意履行债务而造成债权人损失的可能性。A.信用风险B.利率风险C.操作风险D.政策风险2.贴现发行证券的到期收益率与当期债券价格的关系是（B）A.正向相关B.反向相关C.不相关D.不确定3.在贸易金融业务中，资金可能出现风险的征兆不包括（D）A.信用问题B.操作问题C.汇率问题D.利率问题4.外债总量管理的常用指标不包括（D）A.负债率B.债务率C.偿债率D.长期债务5.目前常用的信用衍生产品不包括（A）A.保证B.信用违约期权C.信用联系票据D.总收益互换6.证券公司因交易契约中的一方无法履行业务而产生的风险是（B）A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.法律风险7.信用社出现没有偿债能力的可能性的风险是（D）A.信用风险B.流动性风险C.操作风险D.资本金风险8.假设现在的1年期存款利率为20%，我们想在银行存入一笔钱，使得1年后连本带息能有900元，那么，我们现在该存入（C元钱。A.600B.700C.750D.9009.确定风险暴露是否在银行的承受能力之内，这属于网络银行风险管理中的（A）A.评估风险B.管理风险C.控制风险D.监控风险10.金融系统性风险是交易伙伴的（B）与流动性、偿付能力相互作用的结果A.结算风险B.信用风险C.操作风险D.法律风险1.单一贷款比例是指银行对同一借款客户贷款的期末余额除以（A）之后所获得的数值。A.资本净额B.资产净额C.负债净额D.负债期末余额2.20世纪80年代以来，金融自由化的热潮一浪高过一浪，其最突出的表现就是（B）的自由化。A.汇率B.利率C.税率D.资本流动3.（A）是指在结算过程中发生不可预料的情况，即当一方已经支付了合同资金但另一方发生违约的可能性。A.结算风险B.流动性风险C.利率风险D.财务风险4.（B），又称为会计风险，是指在对财务报表进行会计处理，将功能货