对外投资和工程项目风险评估

EngineeringaBetterWorld对外投资和工程项目风险评估ThePracticeofInternationalInvestmentandProjectRiskManagement内容概要1.背景介绍2.SEG项目风险管理实践3.短期规划一、背景介绍进一步缩小与世界领先工程公司在项目管理方面的差距接轨国际工程项目风险管理的国际惯例努力应用国际惯用的风险量化技术分析项目索面的风险，持续提高风险管理的有效性1.国际石油公司对大型项目风险管理均提出明确的要求2.业主、PMC和承包商共同管控项目的主要风险OfflineBusiness와OnlineBusiness의최적화公司战略业主要求接轨国际“风险管控”已经成为公司国际化经营的重要战略（一）必要性人才-公司全面风险管理委员会-境外项目风险管理委员会-项目风险管理研究组保障机制为高效开展国际工程风险管理，从组织构建、体系建立和人才队伍三方面给予大力保障。体系组织-境外项目风险管理办法-境外项目市场开发风险管理实施细则-境外项目执行风险管理实施细则-境外项目汇率凤霞实施细则-境外固定资产投资风险评估实施细则-境外项目合同风险专题-外部专家：美国、英国专家培训和智力支持-内部专家：In-house专家（二）保障机制Jiang**ProjectDirectorateLu**ProjectManagerShi**QA/QCManagerQu**HSEManagerRen**Engr.ManagerXie**Proc.ManagerHu**SiteManagerCao**ControlManagerCao**RiskManagerTiao**Administr.ManagerLi**Pre-commissioning.ManagerGao**BusinessManagerZhang**ITManager国际业务部投标报价部项目管理部《境外项目风险管理体系》受到公司主管领导、中层领导、国内外专家、工程师的大力支持和积极参与，他们为《体系》推动做出很大的贡献。（三）项目风险管理流程投资方层面咨询服务：机会研究和可行性研究承包商层面2.投标报价1.项目立项3.项目执行-定性分析-定量分析-投资回报的概率分析-经济分析-Bid/NoBid定性分析-设定风险预警线-定性分析-定量分析-测算费用风险储备-MonteCarlo模拟技术-定性分析-定量分析-测算进度/费用风险储备-MonteCarlo模拟技术基本流程图例蒙特卡罗(MonteCarlo，MCS)模拟是一种通过设定的随机过程，不断对输入变量抽样，反复生成输出变量数据序列，计算参数估计量和统计量，进而研究其分布特征的方法。对于工程建设项目而言，蒙特卡罗模拟时，根据每项变量的概率分布函数（如三角分布），任意选取随机数，经过上千次叠加，计算总费用和完工日期的概率分布与敏感性排序——必须依靠软件。（四）项目风险量化必备技术：MCS风险驱动分析不确定性/风险集成分析1.考虑风险事件的发生概率与影响2.分别或集成加载到目标项特征：1.制定风险管控措施相对容易、有效1.使用二维(二阶)蒙特卡罗模拟技术2.确定目标值的主要影响因素特征：1.技术较为高端2.发达国家也处于大规模实践初级阶段复杂性1990~20032003-20112011-2014不确定性分析1.将参数确定为概率分布2.适当考虑参数间相关系数特征：1.在中国比较普遍2.原理简单，分析过程粗燥人工智能、混沌理论，风险量化新纪元2014~复杂性理论系统动力学（四）项目风险量化必备技术：模型分类工具主要特征：-功能齐全-进度/成本风险分析主要特征：-科学研究-功能较多-不能直接完成2-DMonteCarlo模拟主要特征：-功能齐全-价格低廉-进度/成本风险分析主要特征：-科学研究-投资/并购-成本风险分析ACUMENPolaris，solelydevelopedandappliedbyNASAwithkindsofnewfunctionsin2013,willshortlythreatenPertmastergreatly!AndARM？Howtoproceed?-Integration-MIS-Project，Program&Portfolio（四）项目风险量化必备技术：工具和平台背景介绍BasicKnowledgeARM购买SEG-IBMP-RMIS自行开发项目群全面风险管理平台（五）项目风险管理系统平台投标报价阶段高风险主要包括：•工期（施工）•估算误差•工作签证和劳工许可•技术标准规范•业主资金投标报价项目执行项目立项（六）总部层面项目群风险管理基于资源有限冲突情况下项目群风险评估和优选模型（六）总部层面项目群风险管理（七）项目风险预警体系12345指标体系权重指标类别权重指标名称权重低风险较低风险中等风险较高风险高风险材料价格波动W(11)□□□□□现金流风险W(12)□□□□□汇率波动和管制W(13)□□□□□关键设备供货延误W(21)□□□□□人员动迁延误W(22)□□□□□工效降低W(23)□□□□□施工分包W(31)□□□□□索赔W(32)□□□□□进度款及时支付W(33)□□□□□工程量变更W(34)□□□□□设计范围变更W(35)□□□□□不可抗力W(36)□□□□□项目执行计划不佳W(41)□□□□□施工技术和方案不合理W(42)□□□□□专利技术污染W(43)□□□□□标准规范不熟悉W(44)□□□□□人身财产安全W(51)□□□□□罢工、抗议等W(52)□□□□□健康安全W(53)□□□□□政治局势不稳定W(61)□□□□□经济动荡、通胀W(62)□□□□□宗教、风俗等W(71)□□□□□公共安全、社会治安等W(72)□□□□□法律法规的稳定性W(81)□□□□□法律法规的适用性W(82)□□□□□自然环境风险W(9)自然风险发生的可能性W(91)□□□□□技术风险W(4)公共安全风险W(5)项目特有风险：非系统风险A1费用风险外部风险：系统风险A2政治经济风险W(6)社会文化风险W(7)法律和政策风险W(8)风险调查问卷和打分W(1)进度风险W(2)合同风险W(3)说明：专家只需在表格□中打勾。12345指标体系指标类别指标名称低风险较低风险中等风险较高风险高风险综合评价指标红灯黄灯绿灯材料价格波动0-0.5%0.5%-1%1%-2%2%-3%3%评估范围（0.5,1](0.3,0.5](0,0.3]现金流风险0-0.6%0.5%-2%1%-3%2%-4%4%预警灯●●●汇率波动和管制0-0.5%0.5%-1%1%-2%2%-3%3%关键设备供货延误（1,7](7,10](10,15](15,20](20,…）人员动迁延误（1,7](7,10](10,15](15,20](20,…）工效降低（1,7](7,10](10,15](15,20](20,…）施工分包小较小中等较大很大索赔小较小中等较大很大进度款及时支付（1,7](7,10](10,15](15,20](20,24]工程量变更小较小中等较大很大设计范围变更小较小中等较大很大不可抗力小较小中等较大很大项目执行计划不佳小较小中等较大很大施工技术和方案不合理小较小中等较大很大专利技术污染小较小中等较大很大标准规范不熟悉小较小中等较大很大人身财产安全0-11-22-33-55罢工、抗议等0-33-55-77-107健康安全小较小中等较大很大政治局势不稳定小较小中等较大很大经济动荡、通胀0-0.5%0.5%-1%1%-2%2%-3%3%宗教、风俗等小较小中等较大很大公共安全、社会治安等小较小中等较大很大法律法规的稳定性小较小中等较大很大法律法规的适用性小较小中等较大很大自然环境风险自然风险发生的可能性小较小中等较大很大风险评估标准说明：评估标准需要专家讨论后确定外部风险：系统风险政治经济风险社会文化风险法律和政策风险技术风险公共安全风险项目特有风险：非系统风险费用风险进度风险合同风险综合风险等级0.4212345指标体系权重指标类别权重指标名称权重低风险较低风险中等风险较高风险高风险最可能风险指标等级材料价格波动0.30.20.40.30.100.4现金流风险0.60.40.20.10.150.150.4汇率波动和管制0.10.20.350.050.020.20.35关键设备供货延误0.30.40.10.20.20.10.4人员动迁延误0.20.20.40.30.100.4工效降低0.50.40.20.10.150.150.4施工分包0.20.20.350.050.020.20.35索赔0.10.40.10.20.20.10.4进度款及时支付0.20.40.0750.0750.160.20.4工程量变更0.10.20.40.30.100.4设计范围变更0.10.40.20.10.150.150.4不可抗力0.10.20.350.050.020.20.35项目执行计划不佳0.20.40.20.10.150.150.4施工技术和方案不合理0.10.20.350.050.020.20.35专利技术污染0.20.20.10.20.20.10.2标准规范不熟悉0.20.20.40.30.100.4人身财产安全0.30.20.350.050.020.20.35罢工、抗议等0.30.240.10.20.20.10.24健康安全0.40.40.0750.0750.160.20.4政治局势不稳定0.60.20.20.30.100.3经济动荡、通胀0.40.30.20.10.150.150.3宗教、风俗等0.40.10.10.050.020.120.12公共安全、社会治安等0.60.40.10.20.20.10.4法律法规的稳定性0.20.20.10.30.100.3法律法规的适用性0.80.10.20.10.150.150.2自然环境风险0.01自然风险发生的可能性10.20.20.050.020.20.20.35说明：综合风险等级模糊综合评价权重AHP法风险概率分布概率+CIM模型0.2880.220.30.3950.40.3050.2350.3370.05社会文化风险0.03法律和政策风险0.01单项目指标风险预警外部风险：系统风险0.770.230.150.210.220.20.12政治经济风险项目特有风险：非系统风险费用风险进度风险合同风险技术风险公共安全单项目风险预警（七）项目风险预警体系序号项目名称重要风险点项目盈亏—压力测试情形下预警线预警灯责任单位1项目A3月份材料价格上浮2.5%-100,000-50,000●项目部2项目BA国货币贬值3.6%-250,000-60,000●项目部3项目C项目关键岗位人员离职-10,000-20,000●项目部4……….5……..重大风险盈亏预警-压力测试和情景分析序号项目名称综合风险等级预警灯重要风险点策略和措施截止时间责任单位3月份进度款支付延误确认工程量，督促业主尽快发放进度款2017年3月31日项目部A型号设备清关延误派员前往海关协调2017年4月30日子公司项目关键岗位人员离职选派合适的人员到岗2017年4月15日子公司工作签证指标缺乏尽快与A国部委申请指标2017年5月15日炼化工程2项目B0.42●3项目C0.23●风险水平排序项目群综合风险预警●0.53项目A1（七）项目风险预警体系国际业务预警体系合同预警风险预警进度预警费用预警质量安全预警汇率风险预警ExceptionalVerySubstantialSubstantialSignificantMinorNegligibleMarginalSubstantialSevereDisasterHighlylikelyH-LVeryHighV-HRank:-25VeryHighV-HRank:-20HighHRank:-15MediumMRank:-10LowLRank:-5LowLRank:5MediumMRank:10HighHRank:15VeryHighV-HRank:20