《第六章--机制设计理论和显示原理》

2006-3-71东北财经大学数量经济系刘德海[e-mail]博弈论前沿专题（AdvancesinGameTheory)2006-3-72本章主要内容：第一节机制设计理论的范式、行为基础及方法；第二节显示原理；第三节市场交易问题中的机制设计第四节劳动力市场中的机制设计；第五节机制设计理论的应用；第六节机制设计理论与经济改革实践第六章不完全信息博弈和信息经济学（3）：机制设计理论与显示原理2006-3-73产生背景：30年代的社会主义大论战中，赫维茨（LeonidHurwicz）创立了机制设计理论。在具体界定信息、信息分散化、信息成本等概念的基础上，通过严格的数学模型揭示了信息与机制之间的关系。其设定一个社会目标（如效率、公平、环保等），在分散化决策的前提下，如何设计一个机制，在一系列环境（技术、偏好和资源禀赋）下使得经济主体的个人利益和设计者的预定目标是激励兼容的。1960年，Hurwicz在阿曼主编的《社会科学中的数学方法》一书中，发表了著名论文《资源配置机制中的最优化和信息效率》，系统论证了该理论。点评：机制设计理论是与传统经济理论相反的分析思路：给定关于技术、偏好和资源禀赋的参数，将制度作为自变量，实现社会目标。第六章不完全信息博弈和信息经济学（3）：机制设计理论与显示原理第一节机制设计理论的范式、行为基础及方法2006-3-74犹太人，生于波兰，二战来到美国。美国科学院院士，美国经济学会院士，明尼苏达大学数学系和统计系教授赫维茨做了许多开创性工作，开始兴趣是计量经济学，对动态计量模型的识别问题作出了奠基性的工作；在1947年首先提出并定义了宏观经济学中的理性预期概念；他和阿罗(J.Arrow)等人做出如何从需求函数的存在来证明效用函数的存在；他和阿罗等人还对竞争市场一般均衡的稳定性研究作出了开创性的工作。他最重要的工作是开创了经济机制设计理论。激励或激励兼容现在已经成为现代经济学中一个核心的概念。20多年来一直被提名为诺奖候选人，可惜至今还没有获得。但应用该激励机制理论的基本概念和原理，开创信息经济学领域的委托代理人理论的莫里斯(J.Mirrlees)和维克瑞(W.Vickrey)已经获得了诺贝尔奖。可能是机制设计理论太抽象，所用数学太高深，还没有被经济学家所广泛了解。赫维茨的数学和数理统计都非常好。[资料夹]机制设计理论创始人赫维茨LeonidHurwicz（1917-）06年出版2006-3-75瑞典皇家科学院10月15日宣布，将2007年诺贝尔经济学奖授予莱昂尼德·赫维奇、埃里克·马斯金和罗杰·迈尔森３名美国经济学家，以表彰他们在创立和发展“机制设计理论”方面所作的贡献。瑞典皇家科学院发表声明说，“机制设计理论”最早由赫维奇提出，马斯金和迈尔森则进一步发展了这一理论。这一理论有助于经济学家、各国政府和企业识别在哪些情况下市场机制有效，哪些情况下市场机制无效。此外，借助“机制设计理论”，人们还可以确定最佳和最有效的资源分配方式。[资料夹]2007年诺贝尔经济学奖2006-3-762006-3-77赫维奇１９１７年出生于俄罗斯莫斯科，后加入美国国籍，目前为美国明尼苏达大学经济学荣誉教授。１９９０年，他曾因在“机制设计理论”方面所作的开创性工作而获得美国国家科学奖。马斯金１９５０年出生于美国纽约，现任美国普林斯顿进修学院教授。根据普林斯顿进修学院网站介绍，马斯金研究的课题对经济学、政治学和法律等领域有深刻影响。目前，他正在研究“机制设计理论”、重复博弈和收入不均等课题。迈尔森１９５１年出生在美国波士顿，现任美国芝加哥大学教授。根据芝加哥大学网站介绍，迈尔森的研究专长包括经济学领域里的博弈论和政治学领域里的投票体制等。他曾在１９９１年出版《博弈论：矛盾冲突分析》一书。2006-3-781982年获华中理工大学数学硕士学位（导师林少宫教授），1987年获明尼苏达大学经济学博士学位，博士论文获全美斯隆博士论文奖。“赫维茨教授的经济机制理论这门课引发了我的研究兴趣。激励机制设计理论是专门研究一个经济制度或企业组织中个人理性与社会目标或委托人目标是否及如何让它们激励兼容的理论，这个理论的一些结果和思路正好可以用到中国的经济制度转型和经济改革当中去。于是我就决定选经济机制理论的开创者赫维茨作我的博士论文导师。”田国强在留美华人经济学家中第一个获得终身教职，曾任中国留美经济学会会长(1991-1992)。曾任国际英文学术期刊《经济与金融年报》和《中国经济评论》共同主编、《中国研究评论》，及中文学术期刊《经济学(季刊)》、《经济学报》等的编委。现任上海财经大学经济学院院长、长江学者讲座教授《现代经济学的基本分析框架与研究方法》[资料夹]从事机制设计理论研究的留美学者田国强湖北省公安县人，1956年生2006-3-79北京时间10月13日晚19：00(瑞典时间13：00时)，瑞典皇家科学院诺贝尔奖委员会宣布将2008年度诺贝尔经济学奖授予美国经济学家、普林斯顿大学教授保罗-克鲁格曼(PaulKrugman)。以表彰他在分析国际贸易模式和经济活动的地域等方面所作的贡献。[资料夹]2008年诺贝尔经济学奖2006-3-710克鲁格曼整合了此前经济学界在国际贸易和地理经济学方面的研究，在自由贸易、全球化以及推动世界范围内城市化进程的动因方面形成了一套理论——新经济地理学。为何城市人口比重越来越大？为何经济活动会集中在同一地区？运输成本下降产生自我强化的过程，即城市人口的增加导致更多的生产、工资和产品种类，而这又刺激人口进一步向城市移民。克鲁格曼以“规模经济”概念为基础,解释了一个地域被分割成高科技的都市中心和欠发达的“外围”，以及生产全球化。1996年克鲁格曼出版的《流行国际主义》一书大胆预言了亚洲金融危机。1997年该预言的成功验证，奠定了克鲁格曼作为自由经济学派“新一代经济大师”的地位。[资料夹]2008年诺贝尔经济学奖2006-3-711克鲁格曼炮轰中国限制稀土出口为流氓经济引网友拍砖美国诺贝尔经济学奖得主保罗.克鲁格曼在《纽约时报》上发表的一篇名为《从稀土出口看中国流氓经济》的评论，在媒体与网民中引起轩然大波。文章中，克鲁格曼大肆炮轰中国政府的稀土出口限制政策，甚至称中国的稀土政策是“无赖国家”的表现。克鲁格曼称，在最近的中日争端中，中国以切断对日稀土出口作为报复，这显示了中国随时准备挟其经贸力量解决政治争执，即使明显违反国际贸易法规也在所不惜。中国限制稀土出口之举已违反加入世贸组织前签署的相关协议，中断对日出口稀土是对国际贸易法规更明目张胆的违背。2006-3-712克鲁格曼炮轰中国限制稀土出口为流氓经济引网友拍砖中国商务部官员近日表示，中国正面临稀土过度开发的危险，明年会采取进一步减少出口配额的政策，最高减幅达30%。但彭博社19日报道说，商务部官员对此予以否认。中国外交部发言人19日表示，每个国家都有合理使用本国资源的权利。近期，中国根据国内法律法规，对稀土产业采取了必要的管理和限制，其核心目的是保护环境，实现可持续发展。中国出口了占全球97%量的稀土，并以绝对低的价格对外出口。现在逐步对外关闭稀土的大门也是合情合理的，何况中国并没有立即停止出口而是分阶段减少出口。美国人也有不愿意卖给中国的东西，为什么不招到指责？中国为了环境，减少稀土的产量，招谁惹谁了？中国只占1/3的资源，为什么要承担97%耗用量？2006-3-713克鲁格曼称中国是货币战中坏家伙需对紧张局势负责2010年10月15日02:34国际金融报诺贝尔经济学奖得主保罗·克鲁格曼言论引爆了一场学术争论。哈佛大学教授弗格森认为，美联储若再次量化宽松，会引起中国等国的抛售潮.克鲁格曼认为美国不存在赤字危机，且美联储有能力解决抛售危机，政府应该持续刺激。克鲁格曼昨日在接受美国CNBC采访时表示，中国应该对当前的货币紧张局势负责，便宜的人民币正助长全球贸易不平衡，中国是货币战中的“坏家伙”。一些国内学者认为，美国财政部要把中国列为汇率操纵国，是公然的强盗逻辑，有悖经济发展规律。2006-3-714北京时间10月12日19点，诺贝尔经济学奖揭晓，埃莉诺·奥斯特罗姆与威廉姆森获得本届诺贝尔经济学奖。两人因在经济治理领域的贡献而获得诺贝尔奖，奥斯特罗姆成为诺贝尔经济学奖诞生以来首位女性获奖者。诺贝尔委员会给予埃莉诺·奥斯特罗姆的获奖理由是：“对她在经济治理，尤其是对公共资源作出的贡献”。威廉姆森以“经济治理分析，尤其是企业边际领域方面的贡献”而获奖[资料夹]2009年诺贝尔经济学奖2006-3-715“新制度经济学”研究的治理结构是全球性的问题，人类至今没有很好解决。美国金融危机埃莉诺·奥斯特罗姆是印第安那大学政治学系阿瑟·本特利讲座教授，她对制度分析理论、集体行动理论、可持续发展、公共资源等领域的研究在全世界范围内产生了很大的影响。奥斯特罗姆重点在于对公共资源经济治理结构的分析奥利弗·威廉姆森是“新制度经济学”的命名者，被誉为重新发现“科斯定理”的人。威廉姆森的贡献在企业边际领域方面两人在“经济治理结构”上的成就，一个重点在公共资源这方面，一个重点是在企业。[资料夹]2009年诺贝尔经济学奖2006-3-716[资料夹]科斯：1991年诺奖得主罗纳德·科斯教授1912生于英国，1932获得英国伦敦大学经济学博士学位。1964年来到芝加哥大学，担任1964－1982年TheJournalofLawandEconomics主编。他一生只写了三、四十篇论文，其中两篇使他获得了1991年的诺贝尔经济学奖：第一篇是在他25岁时构思并写就的《企业的性质》；第二篇是时隔23年后写成的题为《社会成本问题》。当科斯教授获得诺贝尔奖时已是80岁高龄。在他之后一大批经济学家和法学家起而追随，在经济学界有威廉姆森，Ａ．阿尔奇安，Ｈ．德姆塞兹，Ｄ．诺斯，张五常等人，形成了新制度经济学运动；在法学界则诞生了经济分析法学，在两个学科中开创了两个流派。在他学术生涯的早期，他的理论贡献并不为大多数经济学家所认识和承认。对此，科斯教授在他的“领奖演说”结束时诙谐地说到：“一个学者必须承认，如果他说的是错的，立刻会有人指出来。至于如果他对了，他会指望最终看到人们接受他，——只要他活得足够地长。”RonaldH.Coase2006-3-717[资料夹]新制度经济学由科斯及其追随者创立的理论体系，现在经常被称之为“新制度经济学”。新制度经济学的核心概念是“产权”和“交易费用”。科斯发现，市场交易要耗费大量成本的：从搜寻交易对象，讨价还价，订立契约，监督契约执行，维护交易秩序，解决交易纠纷以及对违约加以惩罚等；在一定范围内，企业内的交易要简单得多：工人之间的固定分工节约了寻找交易对象的费用，经理对工人的指挥代替了讨价还价，工人与企业的长期雇佣合同减少了在市场中多次反复地订立契约的麻烦。也可以说，企业的存在节约了交易费用。随着企业规模的增大，边际交易费用递增。当增长到和市场交易费用（边际）相等时，企业规模就不再增大，即企业边界。科斯就完满地解释了企业存在的原因和决定企业规模的因素。这篇论文《企业的性质》发表后并未得到经济学界的关注。直到1960年另一篇著名论文《社会成本问题》面世以后（该论文提出了诺思称为“当存在交易费用时，制度是至关重要的”的科斯定理），才引起经济学界的轰动。ArmenAlchianHaroldDemsetzDouglassC.North2006-3-718[资料夹]威廉姆森和交易费用经济学OliverE．WiLliamson（1932年—）奥利弗·威廉姆森，交易费用经济学的集大成者，科斯和西蒙的学生。出生在美国威斯康星州的苏必利尔小镇，1963年获得了卡内基一梅隆大学经济学哲学博士学位。1988年以来任职加州大学伯克利分校的管理学、经济学和法学教授。威廉姆森以交易为基本分析单位，对不同组织方式的交易费用进行具体分析，从而研究企业和市场之间相互替代的制度问题。交易