招商期货-“套利金”示范账户-100601

敬请阅读末页的免责条款招商期货研究所招商期货研究所招商期货研究所招商期货研究所[e-mail]@[e-mail]@cmschina.com.cn2010201020102010年年年年00006666月月月月00001111日日日日产品经理：谢磊投资决策小组：黄耀民，孙敏涛，詹志红，王惠家，李鑫，何卓乔，李志阳，王艳慧，罗俊江，王应玺，温美苑，邱迪““““套利金套利金套利金套利金””””示范账户盘中操作仅对公司高端客户提供示范账户盘中操作仅对公司高端客户提供示范账户盘中操作仅对公司高端客户提供示范账户盘中操作仅对公司高端客户提供，，，，其他投资者其他投资者其他投资者其他投资者如想获取如想获取如想获取如想获取““““套利金套利金套利金套利金””””产品产品产品产品，，，，请致电请致电请致电请致电0755075507550755----82766967827669678276696782766967或发邮件至或发邮件至或发邮件至或发邮件至[e-mail]@[e-mail]@cmschina.com.cn。。。。从从从从2010201020102010年年年年3333月月月月4444日起日起日起日起，，，，““““套利金套利金套利金套利金””””示范账户盘后持仓报告在网站上示范账户盘后持仓报告在网站上示范账户盘后持仓报告在网站上示范账户盘后持仓报告在网站上公布时间将会延迟两个星期公布时间将会延迟两个星期公布时间将会延迟两个星期公布时间将会延迟两个星期。。。。投资者如想实时获得投资者如想实时获得投资者如想实时获得投资者如想实时获得““““套利金套利金套利金套利金””””每日持仓每日持仓每日持仓每日持仓报告报告报告报告，，，，请致电请致电请致电请致电0755075507550755----82766967827669678276696782766967或发邮件至或发邮件至或发邮件至或发邮件至[e-mail]@[e-mail]@cmschina.com.cn。。。。账户情况账户情况账户情况账户情况
示范账户最新权益合计示范账户最新权益合计示范账户最新权益合计示范账户最新权益合计：：：：1,1,1,1,303030301111,,,,444411113333元元元元
累计收益率累计收益率累计收益率累计收益率：：：：30303030....11114444%%%%
““““套利金套利金套利金套利金””””示范示范示范示范账户账户账户账户收益率曲线及仓位图收益率曲线及仓位图收益率曲线及仓位图收益率曲线及仓位图“套利金”示范账户是以各品种套利策略研究为基础的示范操作，该示范操作并不保证实战中能取得较好效果，模拟交易中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述品种买卖的出价或征价。套利交易虽然风险较低，但仍然有风险，资金管理和止损操作也是非常重要的。一般情况下建议每次操作仓位合计为20%（即做多仓位10%，做空仓位10%）；如果是建议少量尝试性建仓，则仓位减半，即各5％。敬请阅读末页的免责条款Page2““““套利金套利金套利金套利金””””示范账户收益率曲线及仓位图示范账户收益率曲线及仓位图示范账户收益率曲线及仓位图示范账户收益率曲线及仓位图-1%4%9%14%19%24%29%34%39%05-1805-2806-0706-1706-2707-0707-1707-2708-0608-1608-2609-0509-1509-2510-0510-1510-2511-0411-1411-2412-0412-1412-2401-0301-1301-2302-0202-1202-2203-0403-1403-2404-0304-1304-2305-0305-1305-230%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%仓位（右轴）收益率（左轴）资料来源：招商期货研究所““““套利金套利金套利金套利金””””示范帐户持仓表示范帐户持仓表示范帐户持仓表示范帐户持仓表起始权益起始日期最新权益合计收益率1,000,0002009-5-181,301,41330.14%截昨日手续费合计截昨日平仓盈亏合计截当日日手续费合计截当日平仓盈亏合计5295239221552952392215已平仓总次数其中盈利次数其中亏损次数胜率114932181.58%历史平仓记录历史平仓记录历史平仓记录历史平仓记录序号序号序号序号合约合约合约合约建仓日期建仓日期建仓日期建仓日期买买买买1/1/1/1/卖卖卖卖----1111建仓价建仓价建仓价建仓价位位位位手手手手数数数数仓仓仓仓位位位位平仓价平仓价平仓价平仓价平仓日期平仓日期平仓日期平仓日期平仓盈亏平仓盈亏平仓盈亏平仓盈亏手续手续手续手续费费费费盈利盈利盈利盈利率率率率2009年度合计2009-5-182009-12-313142103249828.2%PTA10032009-12-11788862.5%84002010-1-515360156PTA10022009-12-1-1785462.5%82762010-1-5-126601565.1%73价差/比值3412427000.2%天胶10032009-12-3112373545%241552010-1-58400120天胶10052009-12-31-12437545%247152010-1-5-68001201.4%74价差/比值-640-56016000.1%白糖11012009-12-241532795%54722010-1-613050216白糖10092009-12-24-1554995%59622010-1-7-371702160.6%75开仓价差为222,平仓价差实为211-241200.1%白糖11012009-12-311524495%54722010-1-620520216白糖10092009-12-31-1569495%57922010-1-7-882021616.7%76开仓价差为450,平仓价差实为262117001.6%PVC10052009-12-91787062.5%80502010-1-7540018077PVC10032009-12-9-1767062.5%75602010-1-7330018017.9%敬请阅读末页的免责条款Page3价差/比值20049087000.8%天胶10032009-12-2812352545%247002010-1-1523500120天胶10052009-12-28-12400545%252252010-1-15-24400120-1.2%78价差/比值-480-525-900-0.1%豆一10092009-12-111401172.5%39152010-1-15-6720140豆一10052009-12-11-1413272.5%40602010-1-155040140-3.4%79价差/比值-121-145-1680-0.2%天胶10092010-1-1812484045%259752010-1-2022700120天胶10052010-1-18-12476545%254852010-1-20-144001208.1%80价差/比值7549083000.8%豆一10052009-12-1-14006135%39802010-2-13380260豆粕10052009-12-113081165%28192010-2-1-41920320-38.6%81价差/比值1.3001.412-38540-3.9%玉米10092009-12-2511857275%18542010-2-3-810378白糖10092009-12-25-1563295%55652010-2-360302164.6%82价差/比值0.3300.33352200.5%铝10052010-2-111605032.5%166002010-2-3825072螺纹钢10052010-2-1-1429262.5%41502010-2-3852015233.2%83价差/比值3.7404.000167701.7%天胶10092010-1-2212504545%226952010-2-5-47000120天胶10052010-1-22-12476045%221952010-2-5513001204.1%84价差/比值28550043000.4%豆粕10092010-2-312721185%27272010-2-51080360早籼稻10092010-2-3-12127235%21222010-2-511503221.6%85价差/比值1.2791.28522300.2%白糖11012010-1-271525095%52962010-3-24140216白糖10092010-1-27-1562795%56382010-3-2-9902162.8%86价差/比值-377-34231500.3%螺纹钢10102010-2-2414595115%46112010-3-21760304螺纹钢10052010-2-24-14250115%41572010-3-21023027711.7%87价差/比值345454119901.1%天胶10092010-2-2312494045%246052010-3-9-6700120天胶10052010-2-23-12469045%243002010-3-978001200.9%88价差/比值25030511000.1%豆油10092010-1-61812875%75482010-3-11-40600168棕榈油10092010-1-6-1744075%69302010-3-1135700168-4.8%89价差/比值688618-4900-0.5%豆油10092010-3-31753275%75282010-3-11-280168豆粕10092010-3-3-12835185%27752010-3-11108003609.6%90价差/比值2.6572.713105201.0%白糖10052009-11-1814621105%50252010-3-1640400240白糖10092009-11-18-14845105%52393010-3-16-394002400.5%91价差/比值-224-21410000.1%PTA10052010-3-318316125%81862010-3-19-7800312棉花10092010-3-3-11660565%173652010-3-19-22800216-31.2%92价差/比值0.5010.471-30600-3.1%白糖11052010-1-61548395%52332010-3-19-22500216白糖11012010-1-7-1570095%51732010-3-194743021624.3%93建仓价差实为1-6移仓时锁定的12-21760249302.4%敬请阅读末页的免责条款Page4白糖11052010-1-61548395%50512010-3-24-38880216白糖11012010-1-7-1558195%49762010-3-245445021615.2%94建仓价差实为1-6移仓时锁定的12-9875155701.5%白糖11012010-3-26-1510595%51182010-3-29-1170216白糖10092010-3-261516495%52682010-3-2993602168.4%95价差/比值-59-15081900.8%铜1006201