资金管理策略知秋一叶ABC

作者：禾雀花2012时间：2013-05-2623:41:21我跟这个帖子快两年了，眼看着知秋兄的交易理念在不断提高，隔断时间就有新想法出来。这个日内交易系统的曲线真是诱人,日线震荡行情也能盈利，再也不需要等那不知道会不会来的几年一次的大行情了。日内交易是不能顺势加仓的，难道又回到了寻找买卖点的平面系统的老路？应该不会呀。搬板凳等知秋兄来传道授业解惑。回复作者：头发很短abc时间：2013-05-2709:18:12@禾雀花201210706楼2013-05-2623:41:21我跟这个帖子快两年了，眼看着知秋兄的交易理念在不断提高，隔断时间就有新想法出来。这个日内交易系统的曲线真是诱人,日线震荡行情也能盈利，再也不需要等那不知道会不会来的几年一次的大行情了。日内交易是不能顺势加仓的，难道又回到了寻找买卖点的平面系统的老路？应该不会呀。搬板凳等知秋兄来传道授业解惑。-----------------------------日内时间有限不适合加仓，得用另外的思路。具体不展开说了，你注意下交易次数和时间的关系，核心的东西就在里面。回复作者：头发很短abc时间：2013-05-2710:12:41日内走势分2种，单边，震荡。单边一般都赚钱，震荡一般都亏钱。单边还是震荡，事先是不可能知道的。只能预先设定条件让走势自己去区分。单边的日子，大多一单搞定，从头拿到脚。震荡的日子，反复吃巴掌，开多错多。回复作者：头发很短abc时间：2013-05-2710:18:56想从找到最优买卖点去解决，永远是鬼打墙。事实上，日内开仓点，主要还是围绕如何不错过任何潜在的单边去设计。至于平仓点，则围绕出现单边持有后，怎么样不容易在中途被搞出来去设计。剩下的，就是遇到震荡的日内走势如何去尽量减少亏损。最有效的手段，莫过于限制开仓数量和平推了。前者直接可以让你通过开仓次数来区分单边还是震荡，后者则让你在幅度较大的震荡日少亏甚至不亏。回复作者：头发很短abc时间：2013-05-2710:27:50如此，长期下来，单边的日子你都吃足，震荡的日子你亏得很少，从大数规律上里说，你自然是先胜而战了。日内大多数人长期下来做不好，基本都是死在频繁交易上的，给期货公司打工了。有些人习惯于一天几十回合进出，运气好有点薄利，但手续费吃掉一大半了。运气不好开一次斩一次，到最后杀红眼，就出现“崩溃日”了。回复作者：头发很短abc时间：2013-05-2711:41:00注意螺纹那张图，4年多的时间，交易933次，4年算800个交易日，平均每天一次多一点。动态仓位控制为当下权益的30%，就日内来说，不算高。回复作者：头发很短abc时间：2013-05-2711:49:58日线交易系统，和日内交易系统，2者同时但又各自独立地运作，除了可以使资金曲线更加平滑外，收益也大大增强。很多时候，日线系统处于连续开仓止损的泥沼期（往往是由于开仓信号出现后，后续的趋势幅度不够长所致），但日内系统不必然也是如此，这个时候，可以非常有效地对冲掉日线系统带来的资金回撤，甚至还有可观盈余，因为就测试成绩看，日内系统的收益率远大于日线系统。当然缺陷也是显而易见的，就是资金量容纳度很小，以及滑点等积累因素对结果影响巨大。一但资金规模稍大，没法在系统指定的价位精确成交，日内系统就会进入衰减，最后崩溃。被动的办法是控制住日内系统的资金量，一旦到了某个阶段，就抽出一部分到其他地方。日线系统的滑点误差几乎可以忽略不计。回复作者：flyflyduck来自：UC浏览器时间：2013-05-2713:21:36回复第10704楼(作者:@求公马不得兮卧槽于2013-05-2622:28)@知秋一叶ABC9966楼2013-02-1713:54:34马蹄兄，海天兄，德传兄……==========没仔细看，不知道楼主公布没有，其实不算绝技，股市哪有什么绝技，不过楼主是明白人，你不是，既然问了，我来帮楼主说下。随机入场出场，不考虑交易成本和经济增长，总体交易之和必然为0，此时利润（包括亏损）分布肥尾，加入出场策略，会切割掉亏损肥尾，当然也会随之损失一部分盈利肥尾，但总体就是盈利了！再加入资金管理，其实是风控，就行了！不需入场策略也不需技术分析，就这么简单回复作者：禾雀花2012时间：2013-05-2715:22:50谢谢知秋兄，收藏，慢慢仔细研究。网上再搜索看看有没有分类日内震荡与单边的好方法，自己也编程测试看看。回复作者：精进不止abc时间：2013-05-2813:31:00很多年不上天涯了，连注册的名字都忘了，用了一周多的时间爬完了知秋兄的楼，感悟良多，这不，新注册了一个名字上来，表示感谢的同时，也方便同知秋兄和帖子里的朋友们一起交流。回复作者：锋雪年华时间：2013-05-2814:03:29赌k线的方向赌对了拿到收盘赌错了走人回复作者：13631045200来自：Android客户端时间：2013-05-2821:14:12欢迎楼主回来回复作者：头发很短abc时间：2013-05-2821:50:26@laicsh10652楼2013-05-1500:27:57楼主您好，我是刚从数字哥那转到您帖子里面来的，刚看了最开始写的操作系统，觉得真的很受用，感觉比数字哥的更适合我们，真后悔没早点过来，有几点疑问想先问一下楼主几个问题（抱歉没有看完全部就发问，后面的帖子我慢慢跟，慢慢消化）。1，楼主所说的分仓盘活我有个细节没想明白，比如第一份资金盈利20%，第二份盈利30%，前两份都回撤5%的时候跑路，然后我第三份资金在第二份盈利30%的价位建仓，5%回撤，如果价钱真......-----------------------------给你建议是别玩了，拿着剩下的钱随便买点什么都比丢在投机市场里好，当然我知道你听不进，宁可输光最后一分钱才甘心。那就做螺纹吧，你只够买一手，日线是别想了，老老实实做日内。9点半以前别开仓，9点半以后看分时图，以黄线（均线）为多空分界，找自己觉得合适的机会，线下开空，线上开多，记住别在离线太远的地方开。止损15个点~25个点，你自己选能够承受的参数。开仓同时把止损挂进去，然后关软件。到下午2点55分去看看有没被扫掉，没扫掉的话在收盘前找个合适的价格手工平仓，或者，留到次日开盘集合竞价挂板价平也可以。每天就只限做一单。不一定能翻身的，可能还是会输光，如果你运气实在不好的话。不过反正你离输光也差不多了，不甘心就赌一把好了。回复作者：头发很短abc时间：2013-05-2821:52:02重剑无锋，大巧不工。回复作者：akyyll来自：Android客户端时间：2013-05-2822:00:03回复第1楼，@知秋一叶ABC不要忌讳炒股就是赌博这个事实，只有明白这一点，才能从根本的思维上理解走势的不确定性，才会摆脱靠技术分析去实现长期稳定盈利的不切幻想，才可以在走势的不确定的基础上，制定自己的确定性规则。进退都有边界，让市场自己去触发你设定的条件，用眼睛看而不是用脑子想，看着猎物掉进你布置的网。不存在每一把都赢的完美交易技术，不存在可以预测走势方向和幅度的技术，不存在精确逃顶抄底的绝招，炒股就是赌博，而你要做的，是拿到一手烂牌的时候，怎么样才能输得少，拿到一手好牌的时候，怎么样才能赢得多。技术面，基本面，这面那面，其实都是意淫的理由。如果你是分析师，不参与交易，那么你尽可以这面那面的去分析，去预测，去幻想……技术走出了怎么样的技术形态，后面应该会怎么样，基本面出了怎么样的消息，后面应该会怎么样等。但是，作为一个交易者，你必须清楚，这些东西仅仅是意淫，可能，有...--------------------------不懂技术？就说技术无用？猴子看人磨刀！老奶奶磨剪刀！结果应该一样！不用技术也能挣钱？用技术也能挣钱！乱拳打死老师傅？！回复作者：akyyll来自：Android客户端时间：2013-05-2822:05:12回复第65楼，@caozhen2007829我是个学生，渴望在这个帖子里跟着你们学点东西。谢谢你们的慷慨--------------------------你好好读书？！！学习技术？？？回复作者：akyyll来自：Android客户端时间：2013-05-2822:09:44回复第81楼，@放牛少年牛只有取胜的策略.没有取胜的技术.此贴是黄金贴.顶--------------------------皿你好好K看看KDJ它基本上不出大错中错！！？U只是小错！？！回复作者：dzh来自：手机版时间：2013-05-2823:09:34楼主似乎成佛了，怎么还在混市场啊呵呵？回复作者：7100x时间：2013-05-2900:06:58关注回复作者：13631045200来自：Android客户端时间：2013-05-2918:43:34楼主万中无一！回复作者：dounl时间：2013-05-3009:08:15@知秋一叶ABC10615楼2013-05-0314:24:03转帖一篇文章，有点长，来自：idlator的探索关于金融衍生品和交易制度绝不是唯一的决定因素1.甚至不是最重要的决定因素。2.几十年前的毛时代，国人还压倒性地相信的是人的主观能动性，人定胜天，一腔无畏而夸张的革命主义豪情。不晓得什么时候，反正是改革开放之后，要法治不要人治，突然变得像公理一样。俨然法治绝对无条件优于人治。包括最近国内呼吁将国企私有的声......-----------------------------好文章！感谢分享！回复作者：曼谷雷阵雨时间：2013-05-3019:30:52@头发很短abc10681楼2013-05-2500:09:48以上2者都是日内系统。以前说过的日内很难赚钱的结论，现在收回，全盘推翻。-----------------------------呵呵~~回复作者：曼谷雷阵雨时间：2013-05-3019:32:05照此趋势下去，本贴标题也有望收回啊~~:-)回复作者：曼谷雷阵雨时间：2013-05-3019:35:51兄弟我见过1/5/15F全手工波段期指单品种两月一翻的~~:-)回复作者：曼谷雷阵雨时间：2013-05-3019:37:018成仓位回复作者：头发很短abc时间：2013-05-3021:00:22@曼谷雷阵雨10730楼2013-05-3019:32:05照此趋势下去，本贴标题也有望收回啊~~:-)-----------------------------这个推翻不了。日内系统，其实本质就是赌大小。比之前的还要干脆。回复作者：曼谷雷阵雨时间：2013-05-3021:16:45@曼谷雷阵雨10730楼2013-05-3019:32:05照此趋势下去，本贴标题也有望收回啊~~:-)-----------------------------@头发很短abc10733楼2013-05-3021:00:22这个推翻不了。日内系统，其实本质就是赌大小。比之前的还要干脆。-----------------------------嗯，从事物本质上讲我同意你的观点，人生大小决策莫不是在赌。:-)回复作者：头发很短abc时间：2013-05-3021:23:59@曼谷雷阵雨10731楼2013-05-3019:35:51兄弟我见过1/5/15F全手工波段期指单品种两月一翻的~~:-)-----------------------------周期太短，样本太少，没啥用，很多都是人为拟合的产物，在某个特定的阶段用特定的手法重仓来截取一段最佳的表现，但在其他阶段可能惨不忍睹。一个程序化交易系统能不能实盘，首先必须要在足够长的周期内表现出足够稳定表现，而且仅仅这样还不能够摆脱人为拟合的嫌疑，必须进行分段测试，也就是系统构建的时候，只能用一部分周期数据样本调试，完了之后用另一阶段的数据进行测试，再对两者的表现进行对比，也就是俗称的盲测（就我来说还会随机抽取多个长短不一形态各异的阶段进行测试），如果2个不同阶段的表现基本一致，没出现大的差距，这才算初步通过。否则针对某阶段的最优调