第一章-风险管理基础-流动性风险

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料风险管理第一章风险管理基础知识点：流动性风险●定义：银行因无力为负债的减少/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险●详细描述：（1）分类：1）资产流动性风险2）负债流动性风险（2）流动性风险水平体现了商业银行的整体经营状况。1)银行挤兑模型：戴蒙德—迪布维格模型（D—D模型）2)流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。（3）主要形式：流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险。（4）特点：1）流动性风险形成的原因更加复杂和广泛，通常视为一种综合性风险，流动性风险是信用、市场、操作、声誉及战略风险长期积聚、恶化的综合作用结果。2）商业银行流动性风险的原则是流动性、安全性、盈利性。例题：1.下列关于商业银行流动性风险与其它风险关系的表述，正确的有（）。A.承担过高的市场风险可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险B.操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响C.战略风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响D.任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，进而削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机E.承担过高的信用风险可能导致不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险正确答案：A,B,D,E解析：战略风险与流动性关系不大2.如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求（）流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。A.小于B.大于C.等于D.以上都不对正确答案：B解析：流动性需求大于流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。3.下列情形中，表现流动性风险与市场风险关系的是（）A.不良贷款及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流的资金出现问题的征兆B.利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险C.前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便会受到直接影响D.任何负面消息，不论是否属实，都可能消弱存款人的信心而造成大量的资金流失，进而导致流动性困难正确答案：B解析：不良贷款及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流的资金出现问题的征兆表现了流动性风险与市场风险关系4.在商业银行风险管理实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为（）三大类A.预期损失B.非预期损失C.外部损失D.企业风险损失E.灾难性损失正确答案：A,B,E解析：金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失、灾难性损失5.下列关于商业银行流动性风险的描述中，错误的是（）A.对于商业银行流动性风险的识别和分析，兼顾资产和负债两方面B.商业银行流动性风险管理的核心是尽可能的提高资产的流动性和负债的稳定性C.商业银行可采用百分比的方式管理外币资产和负债D.商业银行只能采用百分比的方式管理外币资产和负债正确答案：D解析：商业银行采用百分比法或者绝对方式管理外币资产和负债6.资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定正确答案：B解析：变现能力越强，成本越低，流动性越强7.（）的存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。A.零售客户B.小额存款人C.个人存款人D.公司存款人E.机构存款人正确答案：D,E解析：公司存款人和机构存款人的存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。8.流动性是指商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务和增加资产的能力，其基本因素包括（）。A.时间B.人员C.成本D.资金数量E.利率变动正确答案：A,B,C解析：流动性基本因素包括时间、人员、成本9.在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.声誉风险B.战略风险C.法律风险D.流动性风险正确答案：D解析：流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂，涉及的范围更广，通常被视为一种多维风险10.通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原凶是（）。A.违约风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险正确答案：D解析：流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和／或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险，它包括资产流动性风险和负债流动性风险。流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因。实质上，流动性风险是信用、市场、操作、声誉及战略风险长期积聚、恶化的综合作用的结果11.在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险的是（）。A.利率风险B.国家风险C.法律风险D.流动性风险正确答案：D解析：流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和／或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。与信用风险、市场风险和操作风险相比，流动性风险形成的原因更加复杂，涉及的范围更广，通常被视为一种多维风险。此外，声誉风险和战略风险也与其他主要风险密切联系且相互作用，因此同样是一种多维风险12.下列属于商业银行流动性风险的原则是（）。A.保障性B.流动性C.安全性D.盈利性E.竞争性正确答案：B,C,D解析：商业银行流动性风险的原则是流动性、安全性、盈利性13.流动性风险是（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险B.汇率风险C.操作风险D.战略风险E.声誉风险正确答案：A,C,D,E解析：流动性风险是信用、市场、操作、声誉及战略风险长期积聚、恶化的综合作用结果。14.下列关于商业银行借入流动性的描述，错误的是（）A.商业银行在特定时段内需要借入的资金规模（流动性需要）是由一定水平的核心存款、发放贷款，以及一定数量的流动性资产决定的B.房地产发展过热可能造成银行短期流动性紧张C.我国商业银行可以将资产负债缺口分析与管理的精细化程度提高到每一天D.商业银行可以通过出售所持有的流动性资产或转向资金市场借入资金来缓解流动性压力正确答案：C解析：国际先进银行可以将资产负债缺口分析与管理的精细化程度提高到每一天；我国商业银行则普遍重视未来4-5个星期时段内的流动性缺口分析与管理15.下列关于商业银行流动性风险的描述中，错误的是（）。A.流动性风险是指商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险B.当商业银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现获得足够的资金C.相对于信用风险、市场风险和操作风险而言，流动性风险涉及的范围比较窄，是一维的风险D.若商业银行的大量债权人在某一时刻同时要求兑现债权，银行就可能面临流动性危机正确答案：C解析：流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂，涉及的范围更广，通常被视为一种多维的风险。16.流动性偏好可以很好的解释反向收益率曲线。A.正确B.错误正确答案：B解析：流动性偏好可以很好的解释正向收益率曲线。17.下列关于商业银行流动性风险与其他风险关系的表述，正确的有（）。A.承担过高的市场风险可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险B.操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响C.战略风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响D.任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，进而削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机E.承担过高的信用风险可能导致不良贷款及伟约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险正确答案：A,B,D,E解析：考查流动性风险与各类主要风险的关系。18.商业银行保持良好的流动性状况有助于维持其正常经营，最终会提高盈利水平。A.正确B.错误正确答案：A解析：商业银行保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用。19.某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。过去5年间，其信贷资产主要投向房地产行业，债券投资业务主要集中于高收益的次级债券。在当前市场情况下，该银行面临严重的流动性风险。可以判断，这是由于（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.声誉风险E.战略风险正确答案：A,B,E解析：本题考察流动性风险的概念理解和记忆。正确答案是ABE。流动性风险形成的原因更加复杂和广泛，通常视为一种综合性风险，流动性风险是信用、市场、操作、声誉及战略风险长期积聚、恶化的综合作用结果。20.下列关于商业银行流动性风险与各类主要风险关系的表述，正确的有（）。A.承担较高的信用风险有助于降低流动性风险B.市场风险会影响投资组合的收益，并因此造成流动性波动C.重大的操作风险损失可能对流动性造成显著影响D.良好的声誉有助于商业银行以合理的成本获得所需的资金，从而改善其流动性E.制定和实施新战略、推广新产品/业务之前，应当评估其可能对流动性造成的影响正确答案：B,C,D,E解析：本题考察流动性风险的概念理解和记忆。正确答案是BCDE。承担较高的信用风险不利于降低流动性风险。所以A项错误。21.下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.流动性风险B.信用风险C.操作风险D.战略风险正确答案：A解析：本题考察流动性风险的概念理解和记忆。正确答案是A。导致商业银行破产的直接原因通常是流动性风险。22.商业银行过去筹集的资金由于受到内外部因素的影响而发生不规则波动，从而对商业银行的价值产生冲击并引发相关损失的可能性被称为（）。A.资本折价风险B.资产减值风险C.负债流动性风险D.投资风险正确答案：C解析：本题考察流动性风险的概念理解和记忆。正确答案是C。商业银行过去筹集的资金由于受到内外部因素的影响而发生不规则波动，从而对商业银行的价值产生冲击并引发相关损失的可能性被称为负债流动性风险。