第四章-市场风险管理-市场风险管理总体要求

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料风险管理第四章市场风险管理知识点：市场风险管理总体要求●定义：1、董事会、高管层、相关部门三个层级2.市场风险管理与业务经营应当保持相对独立●详细描述：（1）董事会：市场风险管理监控的最终责任（2）高管层：制定完善的市场风险管理流程和严格的内部控制和审计（3）相关部门：确保明确的责任分工（4）市场风险管理部门：①拟定政策和程序，提交批准②识别、计量和监测风险③监测遵守情况，报告超限额情况④设计、实施返回检验和压力测试⑤识别、评估、审核市场风险⑥提供独立的市场风险报告例题：1.根据《商业银行资本管理办法（试行）》附件12的规定，商业银行符合以下哪些条件时，可以使用标准法计量操作风险资本（）A.董事会和高级管理层不参与监督操作风险管理架构B.商业银行应建立与本行的业务性质，规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理系统C.商业银行应当规定全行统一的业务连续性管理政策措施，建立业务连续性管理应急计划D.商业银行应系统性地收集，跟踪和分析与操作风险相关的数据E.商业银行应尽量减少投入人力和物力在业务条线实施操作风险管理正确答案：B,C,D解析：商业银行符合以下三个条件，可以使用标准法计量操作风险资本：1.商业银行应建立与本行的业务性质，规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理系统2.商业银行应当规定全行统一的业务连续性管理政策措施，建立业务连续性管理应急计划3.商业银行应系统性地收集，跟踪和分析与操作风险相关的数据2.下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是（）。A.风险管理的目标是消除风险B.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略C.风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资产增加和股东回报的重要手段D.商业银行应充分了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度正确答案：A解析：风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡。