第三章-信用风险管理-债项评级

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料风险管理第三章信用风险管理知识点：债项评级●定义：债项就是对于某一个具体的债务进行评级，反映客户违约后估计的债项损失大小●详细描述：（1）债项评级和客户评级的关系　　客户评级：客户是主体，针对信用水平级别。债项评级：发生违约，针对每笔债项本身（2）一个债务人只能有一个客户评级，每一个债务人可以有不同的交易从而有不同的债项评级。例题：1.主要针对外资银行的评级方法是（）。A.CAMELs评级B.ROCA评级法C.SOSA评级方法D.以上均不是正确答案：B解析：主要针对外资银行的评级方法是ROCA评级法2.关于债项评级说法，错误的有（）A.债项评级是对交易本身的特定风险进行估测B.债项评级反映的是客户违约后的债项损失大小C.特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等D.债项评级只能反映债项本身的交易风险E.债项评级不可以同时反映客户信用风险和债项交易风险正确答案：D,E解析：债项就是对于某一个具体的债务进行评级，反映客户违约后估计的债项损失大小债项评级可以同时反映客户信用风险和债项交易风险3.下列关于债权评级和客户评级的说法正确的有（）A.客户评级主要针对交易主体B.它们反映了信用风险水平的两个维度C.债权评级的水平由债务人的信用水平决定D.一个债务人的不同债项可以有不同的债权评级E.一个债务人可以有多个客户正确答案：A,B,D解析：一个债务人只能有一个客户评级，每一个债务人可以有不同的交易从而有不同的债项评级。债项评级：发生违约，针对每笔债项本身4.以下关于客户评级和债项评级的说法，正确的有（）A.同一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级B.同一个债务人可以有多个客户评级C.债项评级由债务人的信用水平决定D.客户评级主要由债务人的信用水平决定E.他们是反映信用风险水平的两个维度正确答案：A,D,E解析：一个债务人只能有一个客户评级，每一个债务人可以有不同的交易从而有不同的债项评级。债项就是对于某一个具体的债务进行评级，反映客户违约后估计的债项损失大小5.商业银行信用风险管理中，贷款分类与债项评级是两个容易混淆的概念，对此，下列描述错误的是（）A.贷款分类通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素，客户信用风险因素由客户评级完成B.债项评级可同时用于贷前审批、贷后管理，是对债项风险的一种预先判断C.债项评级和客户评级构成的二维评级能够实现更为细化的贷款分类D.贷款分类主要用于贷后管理，更多地体现事后评价正确答案：A解析：债项评级通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素,客户信用风险因素由客户评级完成6.根据监管机构的要求，商业银行公司法人的信用风险内部评级体系应当包括（）两个维度。A.内部评级和外部评级B.客户评级和债项评级C.资产评级和负债评级D.分类评级和总类评级正确答案：B解析：二维评级体系：一维是客户评级（针对客户的违约风险），另一维是债项评级（反映交易本身特定的风险要素）7.对于商业银行而言，发放个人住宅抵押贷款可能会面临如下风险（）A.住房按揭贷款期限长，能有效缓释个人财务状况变动的风险B.商业银行的权益在现行法律框架下难以实现，使得贷款形成不良垡贷款C.受行业发展周期及宏观调控政策的影响，按揭房产的价值下跌D.开发商品利用积压房产套取银行信用，欺诈银行信贷资金E.项目无法完工，项目烂尾使商业银行抵押权益落空正确答案：B,C,D,E解析：A不属于风险，属于优点8.下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（）。A.债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率B.客户评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户评级C.在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级D.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级正确答案：B解析：客户评级主要针对交易主体，其等级主要由债务人的信用水平决定，而债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率。9.债项评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小A.正确B.错误正确答案：B解析：客户信用评级是商业银行对了客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小，债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评级，反映客户违约后的债项损失大小