转融通平台与统计监测系统培训

转融通平台与统计监测系统培训信息技术部2014.11.26目录一、转融通平台介绍二、统计监测系统介绍统计监测系统上线服务诚信2011年10月28日2012年8月30日2012年11月21日中国证券金融公司成立转融通平台上线系统发展历史创新系统建设项目组成立系统持续改进……目录一、转融通平台介绍操作步骤转融通平台系统关系图登记分公司证券公司交易所中国结算中证金证券出借成交回报成交划付借入、展期、保证金交易保证金划付保证金审核日常操作流程-12个关键步骤系统初始化9:10签到9：00左右开始发送2个参数文件接收交易所参数文件环境准备业务操作闭市操作给交易所发标的证券文件发送2个参数文件发送9个清算文件接收所司清算文件清算转融券流程一：参数文件中证金证券公司转融通期限库、转融通标的期限费率文件库T-1日日终，通过FDEP文件传输平台以文件的形式下发，T日生效证券公司可根据文件中的期限、费率进行转融券出借、借入申报文件中未出现的期限、费率是非法数据，不能进行申报T-1转融券流程二：中证金证券融入中证金交易所中证金在收市后，汇总借入人证券借入需求，向交易所综合协议平台发送借入委托交易所进行撮合后，将成交回报发送中证金，同时发送给出借人T借入人出借人转融券流程三：中证金证券分派及划付中证金登记公司中证金收到交易所成交回报后，根据借入人申报，进行证券分派当某只证券融入额大于等于借入人申报总量时，借入人申报可被足额分派当某只证券融入额小于借入人申报总量时，则按比例进行分派分派数据由中证金发送至登记分公司进行日终划付T转融券流程四：发送T日清算文件中证金证券公司中证金证券成功通过登记分公司过户给证券公司后日终中证金会发送转融通新合约信息库、合约对帐库等文件给证券公司T转融券流程五：中证金公司发送交收通知中证金证券公司T+N-1日（N为期限）中证金公司会发送交收通知库给证券公司告知证券公司次日应偿还相应合约的本券及费用给中证金公司T+N-1转融券流程六：证券偿还登记公司中证金T+N日（N为期限）证券公司根据中证金发送的交收通知通过登记分公司的划付系统，向中证金进行本券及费用的偿还中证金向出借人进行本券及费用的偿还T+N借入人出借人转融券流程七：中证金公司发送清算文件中证金证券公司日终中证金成功收到证券公司偿还的本券及费用，了结相应的合约，下发合约偿还明细库告知证券公司日终中证金未能成功收到证券公司偿还的本券或费用，会进行相应利息和罚息的计算，并发送交收通知库告知证券公司，会造成后续业务受限T+N数据交互：日间实时消息证券公司中证金公司•签到确认•转融通订单确认•转融通订单应答•借入人综合信息应答•保证金交易委托确认•保证金交易查询应答•签到•转融通订单申报•转融通订单查询•借人人综合信息查询•保证金交易委托请求•保证金交易查询请求数据交互-参数文件未导入期限费率、头寸文件前，证券公司系统应禁止做转融通交易申报。开市前发送的参数文件：1.ZRTBZJZQ.dbf2.ZRTZJTC.dbf中证金证券公司数据交互-日终数据文件日终清算文件：1.T日转融通新合约信息库（ZRTXHYXX.dbf）2.T日合约偿还明细库（ZRTHYCHMX.dbf）3.T日合约对帐库（ZRTHYDZ.dbf）4.T+1日交收通知库（ZRTJSTZ.dbf）5.偿还划付差错库（ZRTCHHFCC.dbf）6.保证金追缴通知库（ZRTBZJZJTZ.dbf）7.展期结果通知库（ZRTZQJGTZ.dbf）8.转融通权益处理库（ZRTQYCLK.dbf）9.证券出借人资料报备确认库(CJRZLBBQR.dbf)日终参数文件：1.转融通期限（ZRTQX.DBF）2.转融通期限费率（ZRTBDQXFL.dbf）中证金证券公司数据交互-出借人报备证券公司出借人资料报备出借交易单元报备中证金16:00前中证金证券公司关键时间点归纳-1建议证券公司端服务器时间通过EzNTP与上交所同步，委托时应考虑到MR的通讯时间，尽量避免卡在闭市最后30秒发送委托指令。保证金交易时间片：参照沪深交易所。转融资交易时间片9:30-11:3013:00~15:00转融券交易时间片9:15-11:3013:00~15:00转融券业务，14:30后不能进行撤单。合约最晚归还时间，合约到期日。深圳资金：15点30前，上海资金：16点前；深圳证券：15点30前，上海证券：15点30前关键时间点归纳-2转融资到账时间，一般在下午3点5分左右（目前一般都是上海）。开展证券出借业务，证券公司需在16:00之前通过FDEP（R_ZHNEGJIN01)做好出借人资料报备和出借交易单元报备。保证金划转资金交存（包括替换存入资金）：9：30-15：30资金提取（包括替换取出资金）：11：00-15：30担保资金提取已需要提前预约，没有预约不能进行资金提取证券交存、提取：9：30-15：00日常运维注意事项-11.证券公司当天无论是否有申报都建议及时签到。2.每天9:10分证券公司可以进行签到，但不要在一分钟内频繁签到，所有业务在签到正常后，规定时间方可进行。3.对于担保品提交、替换等业务发生问题，首先咨询中登担保品系统处理是否正常。日常运维注意事项-21.合约到期，证券停牌的话，证券不要进行偿还（如果偿还，这些证券在我们系统将处于挂账状态，即便该券T+N日复牌了，也不会自动了解合约。）；费用可以偿还，还也可以选择顺延(不收罚息，但是会多交顺延期间费用)。2.对于证券的归还，由于登记公司是日终进行过户，所以日间无法确认是否成功，只有日终清算后才能确定。（两市资金归还日间可以确认。）3.展期订单状态的确认只是确认转融通平台收到的订单是否正常，之后由交易部进行审核，审核后，展期状态在日终下发的ZRTZQJGTZ文件中体现。日常运维注意事项-31.由于转融通平台是根据证券当日收盘价来计算转融券合约的市值及费用的，所以券商进行转融券委托申报时应考虑转融券股票及担保证券价格波动（涨停、跌停等），导致日终清算后保证金比例违约。2.根据交易所规则零股（不足100股）必须一次性卖出，不允许卖出零股后股份余额还有零股。部分证券公司在进行保证金交易时使用的是自营账户，其股份余额与担保明细账户不同，因此会经常出现零股卖出废单的问题。建议证券公司在零股卖出前先通过转融通平台查询担保明细账户股份余额后再进行卖出操作，避免零股卖出废单情况。3.在非交易时间进行了的转融通订单申报，转融通平台会返回废单。部分证券公司未能正确处理返回的废单（占用的保证金未正常释放），导致券商端系统对负债占用的保证金未能进行释放，从而不能重新进行转融资订单申报。建议券商对系统进行测试，确保转融通平台返回废单后能及时释放保证金。日常运维注意事项-41.券商在计算授信额度时，应同时计算合约本金及利息占用的授信额度。2.保证金资金替换证券后，保证金现金比例实时增加。（证券替换资金，担保证券市值根据市价进行计算，证券公司应注意持仓是否有足够的券）3.展期前请确认该合约是否已超过最长展期天数（半年），或在系统层进行前端控制。4.证券公司系统应避免同一笔转融出合约，多次重复归还，归还前请检查账户的正确性（比如：在归还中证金转融出合约，应使用转融通账户不能使用自营账户），并保证足够余额。日常运维注意事项-51.部分券商采用自动查询保证金交易成交信息的，查询周期不应短于30秒。保证金交易目前不支持重发功能，建议券商不要进行自动重发，未收到证金确认的，应进行保证金交易查询确定订单状态。2.停牌证券允许进行交存提取和替换交存提取，证券在进行替换交存提取时，其价值计算中的价格是取实时的行情，债券在计算价值时，其价格还需要计算应计利息。3.证券公司系统应做好转融通业务委托数量、金额等的前端控制（比如转融资申报单笔最大申报金额、转融券申报单笔数量上下限、担保证券交易时委托数量等，详见业务规则）4.在做转融券展期申请业务时，证券公司系统应判断展期申请中的证券是否还在标的券范围内，否则只能归还。日常运维注意事项-61.部分券商进行保证金成交查询时，应注意市场代码字段；如果市场代码不相符，则查询不到相应订单的成交信息。2.券商进行保证金交易撤单前，一定先进行保证金成交查询；目前大部分废单信息都为已成交不能撤单。3.部分券商进行跨市场保证金替换时，应注意相应账户及席位信息填写正确；否则会在中登总公司担保品系统返回报错信息。4.后续的结息业务中，我公司提高担保收益部分的结息数据将会以市场代码为“B”的类型数据进行下发，请券商系统响应进行调整。日常运维注意事项-71.券商进行担保品证券划转时，请注意单位填写说明；1）当划转证券为股票时，划转数量单位为：股，最少划转为1股。2）当划转证券为基金时，划转数量单位为：份，最少划转为1份。3）当划转证券为债券时，划转数量单位为：张，最少划转为10张，申请划转数量必须为10张的倍数。日常运维注意事项-81.证券公司违约后会引起哪些业务限制？转融通合约归还违约：T+2日会限制该证券公司某些业务的权限，例如：提取担保资金、提取折算率大于0的证券、提取折算率等于0的证券、提取可充抵保证金证券名单以外的证券、证券（入）换资金（出）、资金（入）换证券（出）、证券A（入）换证券B（出）、买入担保证券、卖出证券、配股/配债/增发/发行权证等优先认购权的认购缴款、新开仓、展期等；保证金比例违约：T+1日会限制该证券公司部分业务的权限，例如：提取担保资金、提取折算率大于0的证券、提取折算率等于0的证券、提取可充抵保证金证券名单以外的证券、买入担保证券、配股/配债/增发/发行权证等优先认购权的认购缴款、债转股、新开仓、展期等；保证金现金比例违约：T+1日会限制该证券公司部分业务的权限，例如：提取担保资金、证券（入）换资金（出）、证券A（入）换证券B（出）、买入担保证券、配股/配债/增发/发行权证等优先认购权的认购缴款等。接口规范升级-当前版本接口名称：转融通参与人数据接口规范当前版本：v1.09发布日期：2012年9月上线日期：2013年1月接口规范升级-计划升级内容深交所/深登接口相关字段扩位-证券代码-证券账户-委托价格等v1.09接口上线以来需要优化的地方-担保资金有偿使用（第四季度结息发数，供参考使用）-增加债券品种-更新返回错误代码表等-增加通知类接口接口规范升级-工作计划阶段时间接口调研2014年11月接口修订2014年12月上旬全市场征求意见2014年12月下旬接口发布2015年1月组织全市场测试2015年3月新接口启用择机上线目录二、统计监测系统介绍系统升级介绍统计监测系统数据流1509个校验点200余个报表、即席查询等功能密钥、专网保证了数据传输的安全性每日新增3G-5G数据量每日处理4000万条记录统计监测系统数据报送日常运维常见问题-11.未收到证金反馈，继续报送数据，该情况会导致券商数据报送失败。2.券商数据报送list文件数据日期和数据日期不一致。我司系统升级后，该现象会导致券商数据无法通过。3.券商端FDEP速度过低，导致券商延迟收到结果反馈。建议证券公司从开始上产31个文件（加list）到上传完毕，速度应该控制在15分钟内。4.当证券公司接到几千甚至几万行错误反馈时，一般都是一类错误导致，建议根据反馈信息选择某一个客户或合约等进行详查。5.每周五数据是全量日数据，而非周五报送全量。统计监测系统数据报送日常运维常见问题-26.T+1日为增量，T+3日发现需要重新报送T+1日数据时，需从本轮全量日数据开始补起。7.31张表中的证券公司代码字段请保持正确，务必保证没有使用其他公司证券公司代码。8.为提高证券公司报送成功率（后期我们会每日统计相关指标），建议在数据报送之前根据我公司公布的勾稽现行校验，通过后再进行报送。9.数据报送人员更替时，未做好工作交接。10.报送数据里有乱码导致勾稽无法通过。11.数据错报到ZRT平台的，或误传自家清算文件的。统计监测系统优化改造介绍-11.根据每