飞马杯培训-飞马API讲解

中国金融期货交易所ChinaFinancialFuturesExchange飞马（FEMAS）API培训2014年6月（FinancialEasyMarketingAccessService,金融易联平台）中国金融期货交易所ChinaFinancialFuturesExchange-2-主要内容1、飞马你是什么鬼2、API又是什么鬼3、一起来看API4、不得不说的开发4、我与飞马的二三事中国金融期货交易所ChinaFinancialFuturesExchange飞马简介-官方定义飞马平台是以期货、现货为主要交易对象的快速交易通道，为专业程序化投资者、机构投资者提供快速交易通道和高速行情服务。飞马平台部署在具有最佳网络环境的中金所托管机房，由交易所级专业运维团队提供运维支持。飞马平台为投资者提供超低延时，同时可为期货公司解决这部分客户的风险管理问题。-3-中国金融期货交易所ChinaFinancialFuturesExchange飞马简介-图示飞马会员风控终端：由会员单位使用的客户端，可管理客户基本资料、盘中实时数据上场、风控参数设置等。交易服务：客户连接交易撮合系统的交易通道，处理报单、撤单等请求，并将从交易所端返回的应答和回报返回给客户。行情服务：通过接入到交易所的行情前置收取交易系统行情并转发给客户。-4-中国金融期货交易所ChinaFinancialFuturesExchange飞马简介-延时统计延时项名延时时间(微秒)交易系统内部延时746飞马服务器到交易前置网络延时109飞马程序内部处理时间43.7数讯到飞马服务器网络延时690其他(api内部处理延时等)55用户报单总延时1643.7-5-飞马平台内部延时（双程）在50微秒左右，为行业最高水平中国金融期货交易所ChinaFinancialFuturesExchange飞马简介-系统架构-6-中国金融期货交易所ChinaFinancialFuturesExchange-7-主要内容1、飞马你是什么鬼2、API又是什么鬼3、一起来看API4、不得不说的开发4、我与飞马的二三事中国金融期货交易所ChinaFinancialFuturesExchange-8-API简介-API定义API是一些预先定义的函数，目的是提供应用程序与开发人员基于某软件或硬件得以访问一组例程的能力，而又无需访问源码，或理解内部工作机制的细节.文件名版本文件描述USTPFtdcUserApiDataType.hV1.23/V1.01定义数据类型USTPFtdcUserApiStruct.hV1.23/V1.01业务相关数据结构USTPFtdcTraderApi.hV1.23/V1.01交易接口头文件USTPFtdcMduserApi.hV1.23/V1.01行情接口头文件USTPtraderapi.libV1.23/V1.01交易导入库文件USTPtraderapi.dllV1.23/V1.01交易动态链接库USTPmduserapi.libV1.23/V1.01行情导入库文件USTPmduserapi.dllV1.23/V1.01行情动态链接库libUSTPtraderapi.soV1.23/V1.01Linux动态库libUSTPmduserapi.soV1.23/V1.01Linux动态库中国金融期货交易所ChinaFinancialFuturesExchangeAPI简介-通讯模式对话通讯模式：由客户端主动发起的通讯请求。该请求被飞马系统接收和处理，并给予响应。例如报单、查询等。这种通讯模式与普通的客户/服务器模式相同。对话通讯模式下支持对话数据流和查询数据流：私有通讯模式：飞马平台主动向某个特定的用户发出的信息。例如报单状态报告、成交回报等私有通讯模式下支持私有数据流广播通讯模式：飞马系统主动向飞马所有用户都发出相同的信息。例如公告、合约状态信息、组合规则等。广播通讯模式对应公共数据流-9-中国金融期货交易所ChinaFinancialFuturesExchangeAPI简介-工作流程-10-创建API实例（CreateFtdcTraderApi）注册对应的回调接口类的实例（RegisterSpi）订阅私有流（SubscribePrivateTopic）订阅公有流（SubscribePublicTopic）注册前置机网络地址（RegisterFront）初始化API与飞马服务器建立连接（Init）交易终端API飞马平台创建API对象CreateFtdcTraderApi注册事件处理对象RegisterSpi订阅共有流SubscribePublicTopic订阅私有流SubscribePrivateTopic注册前置机地址RegisterFront初始化APIInit*等待API响应Join建立连接FrontConnect确认已经连接OnFrontConnected确认已经连接OnFrontConnected登录请求ReqUserLogin登录请求ReqUserLogin登录响应OnRspUserLogin登录响应OnRspUserLogin私有流/共有流回报私有流/共有流回报中国金融期货交易所ChinaFinancialFuturesExchangeAPI简介-工作线程-11-每个API实例创建成功后将启动两个线程，一个线程用于维护会话，一个线程用于维护业务会话线程创建TCP连接，维护会话信息，维护心跳主线程处理请求、响应以及回报中国金融期货交易所ChinaFinancialFuturesExchange-12-主要内容1、飞马你是什么鬼2、API又是什么鬼3、一起来看API4、不得不说的开发4、我与飞马的二三事中国金融期货交易所ChinaFinancialFuturesExchangeAPI详解-本地接口-13-业务请求接口创建APICUSTPFtdcTraderApi::CreateFtdcTradeApi销毁APICUSTPFtdcTraderApi::Release初始APICUSTPFtdcTraderApi::Init等API结束CUSTPFtdcTraderApi::Join交易日CUSTPFtdcTraderApi::GetTradingDay注册SPICUSTPFtdcTraderApi::RegisterSpi注册前置地址CUSTPFtdcTraderApi::RegisterFront注册域名（未启用）CUSTPFtdcTraderApi::RegisterNameServer订阅私有流CUSTPFtdcTraderApi::SubscribePrivateTopic订阅公共流CUSTPFtdcTraderApi::SubscribePublicTopic连接前置成功后回调CUSTPFtdcTraderSpi::OnFrontConnected断开前置后回调CUSTPFtdcTraderSpi::OnFrontDisconnected心跳超时回调CUSTPFtdcTraderSpi::OnHeartBeatWarning中国金融期货交易所ChinaFinancialFuturesExchange初始化交易终端程序在交易前需要经历以下过程创建TraderApi对象(CreateFtdcTraderApi)注册用户定义的事件处理对象(RegisterSpi)订阅公用流(SubscribePublicTopic)订阅私有流(SubscribePrivateTopic)注册前置机(RegisterFront)初始化TraderApi(Init)-14-中国金融期货交易所ChinaFinancialFuturesExchange连接与登录API初始化成功后，API会自动与飞马系统建立会话连接终端程序就会收到连线通知(OnFrontConnected)终端程序收到连线通知后，发出登入请求(ReqUserLogin)-15-中国金融期货交易所ChinaFinancialFuturesExchangeAPI详解-交易接口-16-业务请求接口响应接口登录CUSTPFtdcTraderApi::ReqUserLoginCUSTPFtdcTraderSpi::OnRspUserLogin登出CUSTPFtdcTraderApi::ReqUserLogoutCUSTPFtdcTraderSpi::OnRspUserLogout报单录入CUSTPFtdcTraderApi::ReqOrderInsertCUSTPFtdcTraderSpi::OnRspOrderInsert报单操作CUSTPFtdcTraderApi::ReqOrderActionCUSTPFtdcTraderSpi::OnRspOrderAction成交回报CUSTPFtdcTraderSpi::OnRtnTrade报单回报CUSTPFtdcTraderSpi::OnRtnOrder报单录入错误回报CUSTPFtdcTraderSpi::OnErrRtnOrderInsert报单操作错误回报CUSTPFtdcTraderSpi::OnErrRtnOrderAction中国金融期货交易所ChinaFinancialFuturesExchange报单与撤单客户发起报单，需注意以下字段///经纪公司编号TUstpFtdcBrokerIDTypeBrokerID;//0001///交易所代码TUstpFtdcExchangeIDTypeExchangeID;//CFFEX///投资者编号TUstpFtdcInvestorIDTypeInvestorID;//01550001///用户代码TUstpFtdcUserIDTypeUserID;//test_user1///用户本地报单号TUstpFtdcUserOrderLocalIDTypeUserOrderLocalID;//00000000001///投机套保标志TUstpFtdcHedgeFlagTypeHedgeFlag;//1:Speculation2:Arbitrage3:Hedge4：MM///有效期类型TUstpFtdcTimeConditionTypeTimeCondition;//1:立即完成，否则撤销3:当日有效///成交量类型TUstpFtdcVolumeConditionTypeVolumeCondition;//1：任何数量3：全部数量///用户自定义域TUstpFtdcCustomTypeUserCustom;-17-中国金融期货交易所ChinaFinancialFuturesExchange报单与撤单交易系统目前支持以下九种报单类型-18-订单类型ORDERPRICETYPETIMECONDITIONVOLUMECONDITION备注限价单USTP_FTDC_OPT_LimitPriceUSTP_FTDC_TC_GFDUSTP_FTDC_VC_AV普通限价单FOKUSTP_FTDC_OPT_LimitPriceUSTP_FTDC_TC_IOCUSTP_FTDC_VC_CV立即全部成交否则全部自动撤销FAKUSTP_FTDC_OPT_LimitPriceUSTP_FTDC_TC_IOCUSTP_FTDC_VC_AV立即成交，剩余部分自动撤销市价单USTP_FTDC_OPT_AnyPriceUSTP_FTDC_TC_IOCUSTP_FTDC_TC_AV普通市价单市价转限价USTP_FTDC_OPT_AnyPriceUSTP_FTDC_TC_GFDUSTP_FTDC_VC_AV市价单未成交部分转为最新价限价单五档市价USTP_FTDC_OPT_FiveLevelPriceUSTP_FTDC_TC_IOCUSTP_FTDC_VC_AV市价单与对手方五档价格报单尝试成交，剩余未成交部分撤销五档市价转限价USTP_FTDC_OPT_FiveLevelPriceUSTP_FTDC_TC_GF