第三章福利经济学第一定理批判

1Stiglitz:“社会主义向何处去”(“WhitherSocialism?”,,MITPress,1994)第三章福利经济学第一定理批判在第三和第四章中，我们将回到福利经济学基本定理的讨论上。在本章中，我将指出福利经济学第一定理是有缺陷的。该定理认为竞争性经济是有效率的。与该定理描述的恰恰相反，竞争性经济几乎都是无效率的(下文将作详细论述)。下一章对福利经济学第二定理做了类似的批判性分析。在这两章中，我将着重讨论由完全信息和完备市场体系的假设而引发的问题。其他问题将在以后的章节中进行讨论，例如由缺乏内生性技术变动的假设而引发的问题。福利经济学第一定理指出，每一个竞争性经济都具有帕累托效率。这是对亚当·斯密看不见的手的假说提出的一种现代说法：人们总是需要同胞的帮助，然而一个人只想从别人那里得到恩惠却是徒劳的。如果一个人可以将自己的利益与其他人的私利联系起来，并告诉他人出于他们自身利益的考虑，他们应为此人做些什么那他要达到目的将会容易得多。……我们并不是靠屠夫，酿酒师和面包师的恩惠吃饭，而是他们考虑到自身的利益，这些人才会给我们食物。我们告诫自己，他们只有私利而没有仁慈，不要和他们谈论我们所需要的，而只谈他们的私利。斯密继续描述私利是如何导致社会商品的：一个人所盘算的只是自己的利益，在这种场合，像在其他许多场合一样，他会受一只看不见的手指导，进而导致了一种非他本意的结局。对于社会来说，这种情况并不总是有害。他追逐自己的利益，往往使他能比在真正出于其本意的情况下更有效地促进社会利益的实现。…福利经济学第一定理给人们对市场经济的信心提供了理论基础。像其他定理一样，它的结论则取决于假设条件的有效性。然而，进一步研究它则会发现，该定理与现代工业化经济的实际情况并不吻合。竞争性市场效率的格林沃德一斯蒂格利茨定理⑵2留意作者所强调的假设条件，并标注“条件A．1……A．10”，同时注意作者有意或无意隐藏的假设条件都是非常有趣的事。例如，每个模型中都有不言而喻的条件，有的条件则被一笔带过，似乎它的作用仅限于提醒一些传统的用法；有的条件则暗含在基本定义之中。例如，人们认为供求相等是市场均衡的特点，这种观点作为均衡定义中的一部分在标准竞争性模型中被提出了。如果供求不等，那么就会出现交换的力量，因此这种状况就不能算做均衡⑶。这一点似乎是不言而喻的。关于不完全信息的昀新经济学研究成果表明这种观点是错误的。在竞争性⑷市场均衡状态下可以存在需求大于供给的情况(如斯蒂格利茨和韦斯在1981年提出的信用配给模型)，也可以存在供给大于需求的情况(如夏皮罗和斯蒂格利茨在1984年提出的效率工资的失业模型⑸。相似的是，标准竞争模型也开始于对线性价格体系(购买单位商品的价格是固定的)的暗含假设，然而我们现在知道不完全信息的竞争性市场是非线性价格体系，例如数量折扣⑹，即买的越多，单位商品价格越低。由此可见，零利润竞争性均衡的标准假设条件对于不完全信息模型来说是无效的。信息假设的重要性当完全信息的严格假设条件不适用于一般情况时，许多标准；结果就不能有效地使用了。直至今日，人们还没有足够重视竞争性均衡中信息假设的重要性。对隐含条件的重视与评价组织经济的不同方式具有同样重要的意义。福利经济学第一定理假设完全信息的存在，确切地说，就是信息是既定不变的，特别是不受任何个体行为的影响，不受任何价格的影响，也不受市场上不同个体的共同行为变化的影响即是说存在一套完整的风险市场体系。当不能满足上述条件时，市场不会实现限制性的怕累托效率，亦即政府干预可以带来明显的福利改善。政府干预同样要考虑到对影响私有经济的市场、信息费用(以及市场费用)进行限制。尽管政府使用的干预措施是有限的，例如仅限于使用简单的(线性)价格手段和统一的总量手段⑻，但实际上，政府干预的作用是有益的。除此之外，这种有益干预的性质(甚至范围)都与明显的市场参数有关，例如不同群体对工资和价格的变化将作何反应。⑼在某种程度上讲，阿罗和德布鲁昀大的成就在于他们发现在亚当·斯密看不见的手的假说中，几乎只有唯一一套假设条件是正确的⑽。当然也存在市场可能限制帕累托效率的其他情况。例如，如果每个人都是相同的并且都面临着同样的3冲击，那么有无风险市场都不会产生任何影响。因为在这种情况下，即使存在风险市场，也没有人会在其中交易⑾；或者说，如果所有个人消费商品的数量都是众所周知的，那么存在道德风险的经济体系将限制帕累托效率⑿。(普里斯科特与唐森在1980年详细研究了存在道德风险的福利经济学。格林沃德和斯蒂格利茨的研究结果与普里斯科特和唐森的研究结果有差异，这是因为后者着重研究了一个特殊情况，斯蒂格利茨，阿诺特以及格林沃德均说明了这种特殊情况是有效的。）不完全信息和不完备市场的外部效应格林沃德和斯蒂格利茨的重要发现在于当市场不完备、信息不完全时，个人行为对于其他人来说有外部效应，该效应是其他人所无法预料的。(外部效应一般类似于“大气的”外部效应，它的大小取决于所有个体行为的总和。)下面的一些例子有助于说明该问题：1．不完备的风险市场假设在诸多自然状态下，苹果树是唯一的风险性财产。苹果树的种植数量(随机地)决定次年苹果的产量，它的收益决定价格和在任意自然状态下拥有苹果树的收益率。当个人种植更多的苹果树时，种苹果树的收益的概率分布就会发生变化，由于苹果树被定义为唯一的风险投资，因此这种情况可以被视为是一种财产(原始的概率分布)被一种新的财产所替代。尽管在种植更多苹果时，概率分布发生变化，但是投资者只获得收益概率分布中他应得的那一份。个人的行为对概率分布的影响可以被视为外部性。[13]2．不同的劳动者素质(逆向选择)让我们来考虑一下有关劳动者素质的不完全信息问题。厂商可以知道招聘会所提供的劳动者的平均素质。他们甚至可以知道工资是如何影响劳动者平均素质的。⒁厂商在每一工资水平上对劳动力的需求取决于劳动力的素质变量。另一方面，无论素质高低，每个工人都没考虑到他们对劳动力的供给数量会对劳动力的平均素质有何影响(相应地也对劳动力需求产生影响)。实际上，如果低素质劳动者决定提供较多的劳动，则在任何给定的工资水平上都将会降低厂商的利润。他们的行为对厂商将起到外部性影响。同样的道理，政府可以轻易地影响劳动力综合素质，例如对低素质和高素质个体的劳动力供给产生不同影响的商品进行征税或给予补贴。[15]43．激励(道德风险)问题人们购买保险是因为他们想抗拒风险。但保险并不意味着投保人可以承担他们行为的全部后果。因此他们避免被保险事件发生的动机减弱了，因为个人可以从中获得保险赔偿。当然，如果所有的人都掉以轻心，那么被保险事件将会更频繁发生．保险金的数额也将增加。这个例子同时也表明政府是如何影响帕累托改善的。通过对多种商品征税或补贴，政府可以鼓励人们对某些事件更加重视。假设投保事物毁于火灾，而造成火灾的主要原因之一是在床上吸烟。在床上吸烟是非常危险的，尤其是当一个人喝了很多酒之后。原则上讲，一个人可以想到保险契约上要求不要酒后在床上吸烟，但这并不能被强制执行。(保险公司可以在每间卧室都装上电视监控器，但某些人认为这是侵犯个人隐私。)但是通过对香烟和酒精饮料征税，政府可以劝阻人们吸烟、饮酒，同时作为一个副效应，酒后在床上吸烟的情况同样会减少。至少可以通过征税使由减少“道德风险”而获得的福利收益足以抵销由征税带来的消费形式变化(额外净损失)所引起的福利损失。很明显，征税和补贴应引导人们去调节自己的行为，例如对提请人们注意的补充商品进行补贴。而对其替代商品进行征税［l6］。昀优税率应设置在这样一个边际上，即人们行为结果所带来的收益和边际额外净损失的均衡。这两点均可以与经验的、明显的尺度相关联(例如需求补偿的[占有和交叉]价格弹性，以及与各种价格相关的“人们更加重视”的弹性)。政府和私人的保险公司缺乏必要的信息来防止道德风险的发生，它们不能直接控制行为。只是政府可以通过一定手段来减轻道德风险以及使用该手段所需信息带来的影响。[17]政府职能上面的例子还可用于说明政府具备而私人不具备的职能。“无名氏定理”[18](如果它是真实的，确实可称为无名氏定理)指出，政府可以做到的任何事，私人都可以做到，甚至做得更好。政府的所谓优势只是产生于“不公正”的比较，例如政府可以通过无费用信息改善市场配置，而市场只有通过付出信息费用才可以办到。我所强调的限制性的帕累托效率将帮助政府摆脱这种批评。需提出的两个问题是：政府与其他经济组织的区别是什么?为什么政府可以做的事情其他人则不能做呢?我所著的国家的经济作用一书中提出了这些问题，同时指出政府的强制性职能(与其全社会财产有关)使其具有明显的优势(滥5用这些职权可以导致明显劣势的限制性职能)。因此政府能够禁止香烟的生产，而私人或私人群体则不能做到这一点。(当然，为了加强这种禁止职能，政府必须有能力发现香烟的生产。如果香烟的生产是非规模经济，那么对于政府来说加强这种禁止职能则是困难的。如果政府在香烟生产是明显的规模经济的情况下不能实施其禁止职能，那么这至少会导致香烟消费的显著增长。)同理，政府可以对所有的香烟生产进行征税。征税之后，政府可能会发现香烟生产，即使政府不能发现私人的香烟消费水平(政府不可能监督二级交易)。任何私人保险公司或保险公司的集合体都不能“强制地”向香烟生产企业征税。我们可以假设保险公司贿赂烟草公司，通过给予一定的报酬使烟草价格上升。那么就可能会出现一个新的公司，只要略微降低其产品价格，就可以抢走所有的客户并获取利润。这仅仅是一个例子用来说明政府有权做的而私人部门无权做的事情，职权就是如此，(如果正确行使)，它可以导致帕累托改善。(其他例证可参见Stiglitzl989，1991．)格林沃德一斯蒂格利茨定理的注解对格林沃德一斯蒂格利茨定理及其相关定理有三种解释：第一，在我们看来，在特定情况下，这些定理给出了明确的强化福利的政府干预形式；第二，这些定理表明，以福利经济学基本定理所提出的方式，不可能有效地实行分权化，我将在后面的章节中再讨论这个问题；第三，也许是昀重要的一点，即这些定理背离了市场对昀有效地配置资源是必要的这个广泛的前提假设，即是说，没有任何一般性定理可以作为该结论的基础。(这并不否认存在其他基础可以得出该结论，这一点我将在下文中阐述。)从这一观点来看，格林沃德一斯蒂格利茨定理不能作为界定政府干预行为的基础。原因之一在于，一旦该定理可以作为其基础，那么该定理就需要一个更详细，更正规的政府模型。经济学的主要定理认为，无论一个政府如何仁慈、如何理性，都不可能比市场做得更好，因此我们并不需要政府理论，这样只能使事情变得更糟。但是格林沃德一斯蒂格利茨定理指出，政府是有潜在作用的。我将在下文中讨论政府是否应该干预以及如何干预的问题。(假定，既然政府是政治机构，那么这个问题的答案将部分取决于这些机构的行为方式。定理指出，如果政府想通过例如征税和补贴等方式进行干预，那么税率及补贴金额应依照关键变量而制定。)6不完全信息市场经济不能实现帕累托效率的其他原因当格林沃德一斯蒂格利茨定理提出了对福利经济学第一定理昀有力的驳斥的时候，信息模型的其他论断对第一定理提出了同样本质性的批判。我想请大家注意其中的三个论断，其中有两个论断与信息理论分析如何导致标准竞争模型无法被满足有关。(这里的标准竞争模型是福利经济学基本定理的基础。)下面所作的系列分析并不完全。我曾试图强调我所认为是关键的经济学假设。[19]，市场的不完备性在第二章中曾强调标准竞争模型的重要性以及对包括风险市场、期货市场的完备市场体系假设的不现实性。交易费用市场的不完备性可以通过交易费用得到解释，其中信息费用是交易费用的重要部分。构建一个市场是需要费用的。如果无数的商品、偶然事件和未来的不确定性均存在市场的话，那么社会的大部分资源将被组织交易过程所吸收，留在市场之外的买卖部分是极少的。一旦意识到有无数事件影响我们，我们就会发现建立完备的风险市场体系将是不可能的。(完备的风险市场体系指可以对所有偶然事件进行投保的市场环境。)每个厂商不仅受影响行业的事件的冲击，同时受到特殊事件