对冲套利投资说明书

XX对冲套利——X行一期资产管理计划投资说明书4-1XX对冲套利——X行一期资产管理计划投资说明书（草案）资产管理人：XX基金管理有限公司资产托管人：X行股份有限公司XX对冲套利——X行一期资产管理计划投资说明书4-2目录一、资产管理计划概况...................................................................................................................3（一）资产管理计划基本要素...............................................................................................3（二）资产管理计划投资策略...............................................................................................7（三）投资限制和禁止行为.................................................................................................10（四）资产管理计划份额的初始销售.................................................................................11（五）资产管理计划的参与和退出.....................................................................................12（六）资产管理计划的收益分配.........................................................................................17（七）资产管理计划的费用和税收.....................................................................................17（八）资产管理人业绩报酬.................................................................................................19二、资产管理合同主要内容.........................................................................................................20（一）当事人及权利义务.....................................................................................................20（二）资产管理计划的备案.................................................................................................24（三）资产管理计划份额的登记.........................................................................................25（四）资产管理计划财产.....................................................................................................25（五）投资指令的发送、确认与执行.................................................................................26（六）交易及交收清算安排.................................................................................................28（七）越权交易.....................................................................................................................30（八）资产管理计划财产的估值和会计核算.....................................................................32（九）报告义务.....................................................................................................................36（十）资产管理合同的效力.................................................................................................37（十一）资产管理合同的变更、终止和财产清算.............................................................37（十二）违约责任.................................................................................................................39（十三）争议的处理.............................................................................................................40三、资产管理人与资产托管人概况.............................................................................................40（一）资产管理人概况.........................................................................................................41（二）资产托管人概况.........................................................................................................41四、投资风险揭示.........................................................................................................................42五、拟任投资经理简介.................................................................................................................45（一）投资经理的指定.........................................................................................................45（二）投资经理变更的条件和程序.....................................................................................45六、销售机构................................................................................................................................45七、初始销售期间.........................................................................................................................46XX对冲套利——X行一期资产管理计划投资说明书4-3一、资产管理计划概况（一）资产管理计划基本要素1、计划名称XX对冲套利——X行一期资产管理计划2、计划类别、运作方式混合型；定期开放；3、资产管理计划的投资目标本计划通过对A股股票进行量化筛选，运用股指期货进行风险对冲，灵活应用多种套利策略寻求市场中性的绝对收益机会，严格控制组合下行风险，力争获得稳定的收益回报。4、资产管理计划的最低资产要求初始销售期间内，本计划发行总规模最低为人民币5,000万元，暂不设定规模上限5、资产管理计划份额的初始销售面值人民币1.00元6、资产管理计划认购起点人民币100万元7、委托人数量限制不得少于2人，不得超过200人8、认购费率本计划不收取认购费9、计划收益分配基本原则本计划在存续期间不进行收益分配10、相关费用本资产管理计划的管理费率、托管费率不低于同类型或者相似类型投资目标和投资策略的证券投资基金管理费率、托管费率的60%（1）资产管理人的管理费在通常情况下，本资产管理计划的管理费按前一日资产管理计划资产净值的年费率计提。计算方法如下：本资产管理计划年管理费率为1.5%H＝E×年管理费率1.5%÷当年天数XX对冲套利——X行一期资产管理计划投资说明书4-4H为每日应计提的管理费E为前一日资产管理计划资产净值管理费自资产管理合同生效日起，每日计提，按月度支付。经资产管理人与资产托管人核对一致后，由资产托管人于每月度结束后三个工作日内从资产管理计划资产中一次性支付给资产管理人。（2）资产托管人的托管费在通常情况下，本资产管理计划托管费按前一日资产管理计划资产净值的年费率计提。计算方法如下：本资产管理计划年托管费率为0.25%H＝E×年托管费率0.25%÷当年天数H为每日应计提的托管费E为前一日资产管理计划资产净值托管费自本资产管理合同生效日起，每日计提，按月度支付。经资产管理人与资产托管人核对一致后，由资产托管人于每月度结束后三个工作日内从资产管理计划资产中一次性支付给资产托管人。（3）客户服务费在通常情况下，本资产管理计划的客户服务费按前一日资产管理计划资产净值的年费率计提。计算方法如下：本资产管理计划年客户服务费率为1%。H＝E×年客户服务费率1%÷当年天数H为每日应计提的客户服务费E为前一日资产管理计划资产净值客户服务费自资产管理合同生效日起计算，每日计提，按月支付。经资产管理人、资产托管人和销售机构核对一致后，由资产托管人于每季度结束后三个工作日内从资产管理计划资产中一次性支付给资产管理人，由资产管理人支付给销售机构。（4）业绩报酬当委托人申请退出或本资产管理计划期满清算或结算时，资产管理人从委托人退出计划资金清算款中收取业绩报酬。在一个委托投资期间内，业绩报酬的提取比例不高于所管理资产在该期间净收益（即利润）的20%。XX对冲套利——X行一期资产管理计划投资说明书4-51）业绩报酬的计提原则：①业绩报酬的收取时间业绩报酬仅于资产委托人选择全部退出或部分退出资产管理计划或资产管理计划终止财产清算完毕时方可收取。②