基于贝叶斯方法的信用评级模型构建与违约概率估计

基于贝叶斯方法的信用评级模型构建与违约概率估计作者：丁东洋，周丽莉，DINGDong-yang，ZHOULi-li作者单位：丁东洋,DINGDong-yang(南昌大学,公共管理学院,江西,南昌,330031)，周丽莉,ZHOULi-li(南昌大学,经管学院,江西,南昌,330031)刊名：统计与信息论坛英文刊名：STATISTICS&INFORMATIONFORUM年，卷(期)：2010,25(9)参考文献(17条)1.KieferNMDefaultestimationforlow-defaultportfolios[外文期刊]2009(01)2.StefanescuC;TunaruR;TurnbullSThecreditratingprocessandestimationoftransitionprobabilities:aBayesianapproach[外文期刊]2009(02)3.AlbertJBayesiancomputationwithR20074.VazzaD;AuroraD;KraemerNAnnualglobalcorporatedefaultstudyandratingtransitions20075.GewekeJContemporaryBayesianeconometricsandstatistics20056.ChristoffRPredictionsbasedoncertainuncertainties20057.丁东洋;周丽莉潜在因素模型在商业银行信用风险分析中的应用[期刊论文]-统计与信息论坛2009(08)8.谭德俊;吕宝华基于贝叶斯方法的信用风险损失分布研究[期刊论文]-统计与信息论坛2008(11)9.程建;连玉君;刘奋军信用风险模型的贝叶斯改进研究[期刊论文]-国际金融研究2009(01)10.程功;张维;熊熊信息噪音、结构化模型与银行违约概率度量[期刊论文]-管理科学学报2007(04)11.KadamA;LenkPBayesianinferenceforissuerheterogeneityincreditratingmigration[外文期刊]2008(10)12.McNeilA;WendinJBayesianinferenceforgeneralizedlinearmixedmodelsofportfoliocreditrisk[外文期刊]2007(02)13.SpiegelhalterDJ;BestNG;CarlinBPBayesianmeasuresofmodelcomplexityandfit[外文期刊]2002(04)14.FrydmanH;SchuermannTCreditratingdynamicsandMarkovmixturemodels[外文期刊]2008(06)15.ChavaS;StefanescuC;TurnbullSModelingexpectedloss200616.KoopmanS;LucasA;KlaassenPEmpiricalcreditcyclesandcapitalbufferformation[外文期刊]2005(12)17.BaselCommitteeonBankingSupervisionBaselcommitteenewsletterNo.9:theIRBusetest-backgroundandimplementation2006本文链接：