硕士论文-基于消费者行为视角的信用卡定价问题研究

华东师范大学硕士学位论文基于消费者行为视角的信用卡定价问题研究姓名：陆明柱申请学位级别：硕士专业：世界经济指导教师：陆剑清20070501基于消费者行为视角的信用卡定价问题研究作者：陆明柱学位授予单位：华东师范大学相似文献(8条)1.期刊论文孙会琴顾客转换成本与信用卡定价研究——基于银行市场结构-金融经济（理论版）2007,(2)一、理论模型与实证银行业由于存在种种的进入限制,比如最低资本金要求等等,是一个典型的不完全竞争市场.对不完全竞争市场结构下商业银行的产业集中研究,就是分析商业银行在特定的商业银行市场中,活动主体即商业银行之间在产品数量、市场份额、规模上的相对关系,以及由此决定的银行间的垄断价格竞争关系.2.学位论文王光华国内信用卡定价策略研究2007信用卡是在现代社会中随着电子信息技术的发展而成长起来的一种先进的支付方式，由于其自身具有的方便、快捷、安全、高效等特点，受到越来越多消费者和商家的青睐，并逐渐发展成为一类较为独立的产业，成为商业银行新的重要利润来源。由于信用卡最早是在西方国家产生和发展起来的，如今在美国和西欧等一些国家和地区，信用卡市场的发展已经较为成熟，而我国则是在改革开放后才从国外引入信用卡这一支付方式，加之在较长一段时间内，国内有关信用卡的相关法律法规和业务规则不尽完善，信用卡支付网络的建设相对滞后，我国信用卡市场目前还处在发展阶段。但随着我国国民经济的发展、国内群众实际购买能力的提高以及金融服务业的发展，我国的信用卡产业迎来了巨大的发展机遇，许多国际知名的投资机构和银行卡组织都认为，未来的五到十年将是中国信用卡市场迅速发展的时期，市场交易量将成倍放大，利润总额也将随之翻番。所以如何把握好这一难得的发展机遇，就成为开展信用卡业务的各商业银行所关心的问题。而近年来的“银商之争”现象说明信用卡定价策略是目前困扰卡组织和商业银行的一个难题，如果不解决势必将影响国内信用卡市场的迅速发展。反观国内对信用卡定价策略的研究却是从“银商之争”现象出现才受到一些学者的关注，而且国内研究这一问题的文献相对较少。国外则是从1983年便开始从经济学的角度对信用卡定价问题进行研究，20多年来提出了很多有关信用卡定价的理论研究成果，本文正是基于这一考虑，选取国内信用卡定价策略问题作为研究对象，博采国内外学者众家之长，通过对国内信用卡市场的特征分析，借助国外先进的理论模型进行研究，从对商家的价格策略和对消费者的价格策略两方面提出建议，希望能对国内信用卡市场的发展做出有益的贡献。文章共分为五章。第一章引言从我国信用卡市场目前所处的发展阶段、未来发展趋势和国内的研究情况等方面说明对国内信用卡价格问题进行研究的意义，并介绍了主要的研究方法。第二章对我国国内信用卡市场发展状况、目前存在的问题进行了简述，说明了信用卡交换费的概念及其在信用卡价格体系中的作用，简要介绍了国内外交换费标准的演变过程，并就我国信用卡市场的市场特征进行了分析，这一节主要由三部分组成，即对市场的消费特征、市场中存的不同支付平台和商业银行的经营状况运用定性分析和比较分析的方法分别进行分析，在对商业银行竞争状况的分析中还借鉴了市场集中度分析方法，最终得出理论模型研究中所需要用到的一些判定。第三章对研究中会用到或借鉴到的理论文献进行综述，主要包括对双边市场理论和网络外部性理论的文献综述，以及国外发展的一系列交换费定价模型的介绍。第四章对国内信用卡市场中信用卡的价格策略运用理论模型进行了研究，得出了两个重要结论，一是对商家和消费者细分可以提高商业银行利润，二是国内信用卡产业目前三种不同侧重的最优交换费水平的高低比较，并根据结论给出相应的建议。最后，结语部分总结了全文，并提出了国内信用卡市场发展过程中需要注意的其他一些问题，以供读者进行进一步的研究。3.学位论文张晨霞信用卡利率定价问题研究2007中国信用卡市场规模持续高速增长，吸引了诸多关注。在成熟的信用卡市场，资产业务是信用卡盈利的主要来源，信用卡的主要功能在于支付结算和透支。作为向持卡人提供一定额度的信用贷款的金融产品，信用卡定价问题的理论和实证研究都值得我们进行探讨。西方国家信用卡定价明显呈现两个阶段的发展特征，在1980到1990年间，信用卡的利率远远高于同期贷款利率且具有粘滞性。从1991年中期开始，美国信用卡市场价格竞争开始，利率水平不断下降，基于风险定价的模式开始盛行。我国信用卡定价当前处于利率刚性状态，受政府的管制。由于我国信用体系尚不健全，信用卡市场条件有待成熟，当前的利率定价方式有其合理性。但借鉴国际经验可以得出市场化的发展，利率的下降是必然的趋势，而针对不同风险特征的定价方式是国内信用卡市场发展的方向。应积极改善信用卡市场发展条件，完善国内信用卡利率定价的机制，放松管制。合理的信用卡利率能正确反映个人的风险情况，利用价格机制来达到供需的平衡，实现信贷双方的供需平衡，实现帕累托改进。本文试图从美国利率定价的两个阶段入手来分析比照中国信用卡利率定价问题，旨在从定价的角度入手指明中国信用卡市场所处的发展阶段以及自身的特点并给出相关的政策建议。文章结构分为五个部分。第一部分为导论，主要介绍研究背景、研究方法和目的以及本人的创新之处并作文献综述，总结前人在信用卡利率定价方面的研究成果。第二部分为信用卡盈利结构和利率现状介绍，简单介绍信用卡的概念、信用卡收入和支出的组成并分析了其盈利结构。第三部分和第四部分为本文的重点内容，将信用卡定价分为两个阶段进行分析。文章对信用卡高利率并且粘滞的现象进行现实和理论上的分析；并对90年代后信用卡利率下降进行研究，在描述其变化的基础上提出合理的解释。在两阶段分析的基础上，判断我国当前信用卡利率定价现状及其合理性，阐明国内信用卡定价的阶段，给出相应的政策建议。第五部分为总结和展望，在对本文研究分析作总结的同时，指出文章的不足之处，并指出今后研究的方向。4.期刊论文叶德珠基于时间偏好不一致的信用卡利率结构设计-数量经济技术经济研究2004,21(8)银行对消费者信用卡透支的罚息远远超过正常市场利率,这与新古典严格一致时间偏好理论相矛盾.本文证明了保持其他条件不变,仅放松新古典框架的理性经济人假设,代之以行为经济学主张的有认知偏差的经济人假设,可得出行为主体时间偏好不一致特征,据此重新构造贴现模型,信用卡定价行为即可得到解释.5.学位论文赵刚商业银行信用卡业务信用风险管理研究2007本文对商业银行信用卡业务信用风险管理进行了研究。文章分为八个部分：第一章对有关信用卡风险管理的研究文献进行综述；接着介绍论文的框架，研究的方法和主要结论；最后介绍本文的主要创新及不足。第二章主要介绍了信用卡业务的金融特性，分析了信用卡产品的三大特征，并系统介绍了信用卡主要的概念、参与主体和运作原理。第三章系统地论述了信用卡业务信用风险的类型，结合“新巴塞尔资本协议”的要求，提出信用卡信用风险控制的指标体系，并就信用卡信用风险产生的原因，从“逆向选择”和“道德风险”方面给出了答案。第四章系统地介绍了目前在国外较为成熟的信用卡业务信用风险管理的方法和技术——评分卡的原理。第五章应用Logistic回归分析的方法，对发卡机构一定时间内的信用卡客户资信状况、用卡财务数据、信用状况进行分析，根据分析的样本数，找出客户提供的各信息要素和信用状况之间的相关关系，按照统计学的标准，结合业务的合理性，确定对客户信用状况影响较大的指标和权重，建立定量风险的模型，在经过检验样本验证无误后，得出模型公式，在新客户申请时，运用此模型，对客户的个人信息进行评估，计算出新申请客户的违约概率，从而决定是否给客户发卡。第六章主要介绍了信用卡信用风险管理的内部应用，重点分析了基于风险调整的信用卡定价。第七章主要介绍了信用卡业务信用风险管理的外部应用，即信用卡资产证券化。第八章主要介绍我国商业银行信用卡业务信用风险管理现状和建议。6.学位论文贾林果信用卡差别定价以及风险管理2007本文对信用卡差别定价以及风险管理进行了研究。文章基于我国信用卡产业发展的现状，针对面临的主要问题，对信用卡定价和风险管理进行研究分析。内容涵盖了信用卡产业的基本特征，对国内外信用卡方面的研究文献做了一个较为全面的归纳整理，重点在对交换费问题的研究上，以及各国当局对信用卡产业监管和法律纠纷的处理。信用卡的风险管理主要是从新巴塞尔协议关于信用卡风险管理和监管要求的角度研究。主要成果如下：1，系统地对信用卡交换费理论及其变迁进行归纳整理；2，欧美国家监管当局对信用卡产业监管的变迁进行了阐述比较；3，对信用卡产业中发生的重大的垄断反垄断诉讼案例进行归纳分析；4，借鉴交换费理论研究以及欧美国家成熟经验分析我国信用卡产业当前面临的问题；5，新巴塞尔协议框架下对信用卡风险资本计提及风险管理的系统探讨。7.期刊论文孙亚微.霍学喜美国信用卡利率定价的发展研究及其启示-商场现代化2008,(30)美国信用卡行业经过半个多世纪的发展,信用卡的贷款余额从1968年的20亿美元增加到2000年的6260亿美元.然而信用卡定价却出现了两个不同的发展阶段.20世纪80年代,虽然市场利率不断下降,但信用卡利率始终维持在18%～23%的水平:20世纪90年代以后,信用卡利率出现固定利率与浮动利率共存且逐年下降的趋势,2003年5月曾低至12.12%.目前,我国的信用卡日贷款利率为万分之五,名义APR高达18.25%,与美国20世纪80年代的情形相似,不同之处在于我国的利率因管制而形成.那么美国20世纪80年代粘性利率的定价机制能否解释我国现行信用卡利率成因,20世纪90年代逐年下降的灵活利率定价对我国又有哪些启示呢?8.学位论文李艺我国信用卡利率与年费定价研究2006本文对信用卡利率和年费这两个关键因素的定价进行了系统深入的研究。在研究方式上脱离了单纯的策略式探讨模式，而更加着重经济学的风险和收益等分析，建立了收益目标下风险、消费者行为二元指标体系分别考察年费和利率的定价，进而又分析了两个指标对利率、年费组合定价影响和组合定价对收益的影响，再结合生命周期模型和国外趋势以及金融产品定价策略提出综合定价策略和趋势展望。在定价问题的研究上，本文体现出了经济学和管理学的交叉融通，一方面用风险与消费者行为共同解释定价，另一方面用经济学的实证研究来证实管理学的消费者行为与策略组合问题。本文在研究的过程中，借鉴了大量的国外经验的分析总结了在不同阶段影响定价的各个指标，并解释了其发生作用的机制。同时参考了国际最新的研究模型，对我国信用卡科学定价体系和方法的建立提供了极大的借鉴作用。而利用实证模型对我国消费者转换行为与年费定价的分析，利用非寿险精算中的无赔偿优待模型改进对我国年费折扣问题的分析，利用生命周期模型对各阶段定价策略的分析都有力的解释了我国现阶段定价策略的合理性、存在的问题和改进的方式，对我国信用卡定价机制的形成完善以及产业健康发展都有良好的借鉴意义和指导作用。本文链接：授权使用：上海海事大学(wflshyxy)，授权号：604ffca7-7406-4797-a78e-9dfb000e43fd下载时间：2010年9月24日