深圳etf交易和申赎业务指引

ETF认购企业版柜台业务指引1深圳ETF交易和申赎业务指引（企业版3.0）一．前言...................................................................................................................................1二、交易规则简介...................................................................................................................1三、系统准备...........................................................................................................................2（一）系统支持版本.......................................................................................................2（二）系统相关设置.......................................................................................................2四、业务操作...........................................................................................................................3ETF申购赎回权限...........................................................................................................3ETF申购赎回操作...........................................................................................................3ETF的二级市场买卖.......................................................................................................4五、日终处理...........................................................................................................................4深圳ETF交易日终流程..................................................................................................4深圳ETF申购赎回日终流程..........................................................................................4一．前言根据深交所通知，深100ETF基金将于4月24日上市，上市后投资者即可实施100ETF交易及申购赎回业务。为配合各企业版用户在柜台系统内顺利进行深圳ETF交易和申赎业务，特制定本业务指引。二、交易规则简介投资者买卖深100ETF须用深圳A股账户或深圳证券投资基金账户；投资者申购、赎回深证100ETF须使用深圳A股账户。自上市首日起即实行日价格涨跌幅限制10%。买卖ETF基金以份额进行申报，价格最小变动单位为0.001元，最小买入单位为100个基金份额，最小卖出单位为1个基金份额。申赎ETF基金以份额进行申报，每笔申报必须是最小申购赎回单位（也叫1篮）的整数倍。如：深100ETF的最小申购赎回单位为100万份基金份额。ETF基金的申购赎回只能通过基金管理人指定的代办申购赎回业务的证券公司（简称代办证券公司或参与券商）申报。当日申购的深100ETF份额可当日卖出，但不得当日赎回；当日赎回深100ETF份额所得一篮子股票可当日卖出，但不得用于当日申购深100ETF份额。ETF认购企业版柜台业务指引2三、系统准备（一）系统支持版本深圳ETF交易业务，企业版3.0柜台系统在SP6版本基础上即可正常开展。深圳ETF申赎业务，企业版3.0柜台系统在SP7补丁包基础上支持，尚未升级SP7的用户可以从恒生主页-在线客户服务中心-服务专栏（）中下载。检查是否已升级SP7的方法：通过综合管理平台－系统－系统参数－版本信息，中，如基线版本为‘5.0.5’，补丁版本为‘7’，则表示已升级SP7。注：支持深100ETF的程序版本，均支持与深圳100ETF具有相同业务规则的其他深圳ETF（如：中小版ETF、成长ETF等），只要通过行情组件将这些ETF申购赎回清单转入系统即可。（二）系统相关设置1．证券参数通过系统－证券参数－证券类别设置下的深圳中检查以下类别是否存在：交易类别为“深圳”，证券类别为：TETF基金。以上证券类别的允许委托方式可根据需要进行设置，不设表示全部允许（缺省为全部允许）。通过系统－证券参数－证券模板设置下的深圳中检查以下模板是否存在：交易类别模板代码证券类别类别名称相关代码深圳1599TETF基金空注：深圳ETF上市后进入交易和申赎期后（如：100ETF在20060424进入上市期，其代码为159901），在系统－证券参数－证券代码中深圳ETF对应的证券类别为‘T－ETF基金’；在上市前的认购期时证券类别为‘K－基金认购’。ETF代码信息设置通过综合管理平台的证券-ETF业务-代码信息设置进行检查ETF相关的成份股信息和代码信息。代码信息设置中的相关ETF的成份股信息和代码信息均通过ETF基金公司或者交易所提供申购赎回清单进行转入。申购赎回清单需要通过行情服务器转换后才能转入到系统的代码信息设置中。行情组件上配置深圳100ETF申赎清单文件方法如下：1）老版行情（国联用户）方法：开启行情组件后，点击配置-行情组件，在对应的ETF页面中的ETF100后面设置ETF100的申购赎回清单文件的路径和文件名，文件名格式为ETF100EfundBulletinYYYYMMDD.txt，上面各文件中的YYYYMMDD要大写。行情服务器运行后，每天会根据申购赎回清单转入或更新到系统的代码信息设置中。ETF认购企业版柜台业务指引32）行情AS（非国联用户）方法：在hqas_trans_stkcode.xml文件中配置上申购赎回清单文件，配置格式如下：HQ_ETFETF100=d:/dbf/ETF100EFundBullentin%YYYYMMDD.TXTnote=ETF行情文件配置路径配置完成后重新开一下行情AS。费用设置通过系统－费用参数－开放式基金费用设置中进行设置深圳ETF交易ETF二级市场交易的相关费用根据交易所规定，参照基金的标准执行，设置时证券类别为‘T－ETF基金’。深圳ETF申购赎回ETF申购赎回费用设置时证券类别为‘N－ETF申购’，设置时一般按面值比例进行设置。一般只收取成分股的过户费，费率0.0005；如要收取佣金，可自行设置。例子中设置的费用比例仅做参考，具体费用按交易所公布的为准，营业部需根据实际收取比例进行修正！！！企业版3.0费用设置举例：费用类别/收费类别/委托方式/买卖类别/证券代码/证券类别/交易类别/金额比例/面值比例/分段标记-1佣金！12！T深圳0.0030不分段-1过户费！12！N深圳00.0005不分段说明：1）如果证券代码为！，则表示按证券类别收取，无需针对每只代码进行设置。2）企业版3.0用户如果设了-1标准费用，则其他后台费用类别如果不设的话，则按照-1收取。四、业务操作ETF申购赎回权限通过账户-资金账户-帐户普通权限修改菜单，给需要进行ETF申购、赎回的股民添加‘n-ETF申购’权限。ETF申购赎回操作通过综合管理平台中的证券-ETF业务-ETF申购和ETF赎回菜单，ETF申购即使用一篮子成份股置换ETF基金。ETF赎回即用ETF基金换回一篮子成份股。ETF申购菜单各项要素：申购代码：1599xx，100ETF为159901委托数量：单位为篮，具体1篮子代表多少份ETF，根据申购赎回清单文件转入ETF认购企业版柜台业务指引4ETF赎回菜单各项要素：赎回代码：1599xx，100ETF为159901委托数量：单位为篮，具体1篮子代表多少份ETF，根据申购赎回清单文件转入，如：100ETF的1篮子＝1000000份基金目前周边程序（热自助，新标准刷卡）支持深圳ETF的申赎业务，可到网上下载最新支持的版本，并按说明进行菜单等相关配置。周边ETF申购和赎回菜单各项要素：基金代码：1599xx，100ETF为159901申购数量/赎回数量：单位为份，具体1篮子代表多少份ETF，根据申购赎回清单文件转入，最小申购赎回的单位为1篮子，此处输入的数量是1篮子所代表的ETF份额的整数倍，如：100ETF的1篮子＝1000000份基金。ETF的二级市场买卖同普通的投资基金买卖交易一样进行。五、日终处理深圳ETF交易日终流程交易所接口sjshb，HBYWLB＝‘0B’或‘0S’柜台系统业务体现和普通的股票交易相同，业务标志为：4001（证券卖出）/4002（证券买入）的流水，费用按营业部设置的收取。深圳ETF申购赎回日终流程申购业务（T日）交易所接口sjshb，HBYWLB＝‘KB’、‘KS’、‘ZB’柜台系统业务体现1）资金变动体现：一条为业务标志‘ETF申购’，发生数量0，发生金额记录二级费用收费金额；一条或多条业务标志‘ETF现金替代扣款’，发生数量0，发生金额为现金替代的金额（负）；2）证券变动体现：多条业务标志为‘ETF申购股份过户’的记录，代码为股票代码，发生数量为股票过户数量；3）证券余额体现：增加ETF的申购可用数量份额（未回买入），当前数量不变，申购所用的成份股数量相应减少；ETF认购企业版柜台业务指引54）预估现金差额为正，则增加资金的冻结金额为预估现金差额。赎回业务（T日）交易所接口sjshb，HBYWLB＝‘KB’、‘KS’、‘ZS’柜台系统业务体现1）资金变动体现：一条业务标志‘ETF赎回’，发生数量0，发生金额记录二级费用收费金额；一条或多条业务标志‘ETF现金替代退款’，发生数量0，发生金额为现金替代的金额；2）证券变动体现：多条业务标志为‘ETF赎回股份过户’的记录，代码为股票代码，发生数量为股票过户数量；3）证券余额体现：减少ETF的赎回可用数量份额（未回卖出），当前数量不变，增加赎回的成份股数量；4）预估现金差额为负，则增加资金的冻结金额为预估现金差额。深圳ETF申购赎回（T＋1）交易所接口sjsgf，gfywlb＝L7柜台系统业务体现1）生成业务为‘ETF预估现金扣款’或‘ETF预估现金退款’的资金变动流水记录，同时T日冻结的预估现金差额去除。2）系统生成业务标志为‘4063－ETF申购基金过户’、‘4064－ETF赎回基金过户’的证券变动流水，ETF基金的份额增加（申购）或减少（赎回），T日的未回买入和未回卖出去除。注：该步在系统预入帐时根据T日申购赎回的数据自动进行处理。深圳ETF申购赎回（T＋n）现金差额退补款的记录是现金替代的股票由基金公司实际购入后的成本与当时现金替代所需资金的差额，由基金公司发给结算公司对当时申购赎回客户进