计量经济课程试卷2012

1管理学院形式√开卷闭卷2012级研究生密编号：考试日期：月日印刷份数：份上海理工大学研究生试题2012/2013学年第1学期课程名称：计量经济学教师签章：年月日教研室主任审查意见：签章：年月日1.编号栏由研究生部填写。上海理工大学研究生课程试题*2012/2013学年第1学期考试课程计量经济学学号姓名得分一、选择题（10*3分=30分）单选题号12345678910答案1.计量经济学模型的确立，要经过多种检验，其中属计量经济学检验有（）A．拟合优度检验B.F检验C.D.W.检验D.显著性检验2．产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为ˆY3561.5X＝，这说明（）A产量每增加一台，单位产品成本增加356元B产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元D产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元3．计量经济模型的基本应用领域有（）。A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析4.下面对自相关问题的表述，哪个是不正确的（）A．Durbin-Watson检验只用于检验一阶相关。B．BG（Breusch-Godfrey）统计量只用于检验高阶自相关。C．一阶自相关系数可以通过ρ=1-DW/2进行估计。D．DW检验不适用于模型中存在被解释变量的滞后项作解释变量的情形。5.回归分析中使用的最小二乘准则是指（）A．使ntiiYY1ˆ达到最小值B使ntiiYY1ˆ达到最小值C．使iiYYˆmax达到最小值D使21ˆntiiYY达到最小值6．在具体运用加权最小二乘法时,如果变换的结果是XuXXXXY101，则Var(u)是下列形式中的哪一种?()A.X2B.22XC.X2D.Xlog27．在多元线性回归模型中对样本容量的基本要求是(k为解释变量个数)：（）A．n≥k+1B．nk+1C．n≥30或n≥3（k+1）D．n≥308．设某商品需求模型为Yt=β0+β1Xt+ut，其中Y是商品的需求量，X是商品价格，为了考虑全年4个季节变动的影响，假设模型中引入了4个虚拟变量，则会产生的问题为（）A．异方差性B．序列相关C．不完全的多重共线性D．完全的多重共线性*注：考题全部写在框内，不要超出边界。内容一律用黑色墨水书写或计算机打印，以便复印。29．关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（）A.它们都是由某种期望模型演变形成的B.它们最终都是一阶自回归模型C.它们的经济背景不同D．都满足古典线性回归模型的所有假设，故可直接用OLS方法进行估计10．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。A.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.原始数据二、简答题（15分）。1.简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。2.在多元线性回归分析中，调整的可决系数的作用。3、虚拟变量引入的原则是什么？引入的方式及每种方式的作用是什么？3三、计算分析题（55分）1．（20分）下面结果是利用某地财政收入对该地第一、二、三产业增加值的回归结果。计算划线处的5个数字，并给出计算步骤（结果保留小数点后6位），并根据这一结果试对模型进行评析，并指出其中存在的问题。DependentVariable:REVMethod:LeastSquaresSample:110Includedobservations:10VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C17414.6314135.101.2320130.2640GDP1-0.2775100.146541(1)0.1071GDP2（2）0.0935320.9072520.3992GDP30.190517（3）1.2560480.2558R-squared0.993798Meandependentvar63244.00AdjustedR-squared（4）S.D.dependentvar54281.99S.E.ofregression（5）Akaikeinfocriterion20.25350Sumsquaredresid1.64E+08Schwarzcriterion20.37454Loglikelihood-97.26752F-statistic320.4848Durbin-Watsonstat1.208127Prob(F-statistic)0.0000012.（10分）检验下列模型是否存在异方差性，列出检验步骤，给出结论。iiiiiuXXXY3322110样本共40个，本题假设去掉c=12个样本，假设异方差由iX1引起，数值小的一组残差平方和为10.46617RSSE，数值大的一组平方和为20.3617RSSE。43．（15分）已知某商场1997-2006年库存商品额Y与销售额X的资料，假定最大滞后长度2k，多项式的阶数2m。（1）写出分布滞后模型形式；（2）假定用最小二乘法得到阿尔蒙多项式变换模型的估计式为012ˆ120.630.530.800.33ttttYZZZ请写出分布滞后模型的估计式4.（10分）利用我国1982~2004年的GDP增长率（Dgdp）对投资增长率（Dinvest）进行回归，01tttDgdpDinvestuOLS估计结果如下（括号内的数字表示t统计量的值，s.e.表示回归标准差）：ˆ0.080.38tttDgdpDinvestu，R2=0.50，s.e.=0.06，DW=0.90回答如下问题。（1）对模型残差进行DW检验。（检验水平=0.05）（2）如果存在一阶自相关，用DW值来估计自相关系数。（3）写出广义差分模型。52012/2013学年第1学期考试课程计量经济学答案一、选择题（10*3分=30分）单选题号12345678910答案CDABDBCDDB二、简答题（15分）。1.简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。答：一般分为5个步骤：①根据经济理论建立计量经济模型；②样本数据的收集；③估计参数；④模型的检验；⑤计量经济模型的应用。2.在多元线性回归分析中，调整的可决系数的作用。答：作用有：（1）用自由度调整后，可以消除拟合优度评价中解释变量多少对决定系数计算的影响；（2）对于包含解释变量个数不同的模型，可以用调整后的决定系数直接比较它们的拟合优度的高低，但不能用原来未调整的决定系数来比较。3、虚拟变量引入的原则是什么？引入的方式及每种方式的作用是什么？答案：（1）如果一个定性因素有m方面的特征，在有截距模型中则在模型中引入m-1个虚拟变量；无截距模型，引入m个虚拟变量；（2）加法方式：其作用是改变了模型的截距水平；乘法方式：其作用在于两个模型间的比较、因素间的交互影响分析和提高模型的描述精度；影响模型的斜率。三、计算分析题（55分）1．（20分）（1）-1.893743（2）0.084857（3）0.151680（4）0.990697（5）5228.129047从模型拟合结果可知，样本观测个数为10，判定系数9902.R，F统计量为320.48，在0.05置信水平回归方程是显著的。模型整体拟合程度较高。依据参数估计量及其标准误，所有的回归系数估计量的t统计量值都很小，不能通过显著性的检验，而且第一产业的增加值的系数为负值，与理论不符。这些迹象表明，模型中存在严重的多重共线性，第一、二、三产业增加值的相互关系，掩盖了各个部分对财政收入的单独影响。2.（10分）解：（1）01:;:;ttHuHu为同方差性为异方差性（2）120.466171.290.3617RSSEFRSSE（3）0.05(10,10)2.98F（4）0.05(10,10)FF，接受原假设，认为随机误差项为同方差性。3．（15分）（1）分布滞后模型为01122tttttYXXXu（2）由已知估计式可知：ˆ0＝0.53，ˆ1＝0.80，ˆ2＝-0.33，根据阶数为2的Almon多项式：2012iii，i=0,1,2；可计算得到βi的估计值：ˆ0＝ˆ0＝0.53；ˆ1＝ˆ0＋ˆ1＋ˆ2＝1.00；ˆ2＝ˆ0＋2ˆ1＋4ˆ2＝0.81。4.（10分）DW=0.90DL=1.26，所以模型存在一阶正自相关。（临界值：DL=1.26，DU=1.44）。(1)55.02/9.01ˆ(2)tttttDinvestDinvestDgdpDgdp)55.0()55.01(55.011016一．单项选择题（15分）１．以下选项中，正确地表达了序列相关的是（B）A.(,)0ovijCuuijB.(,)0ovijCuuijC.(,)0ovijCXXijD.(,)0ovijCXuij2.在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是(C)A.22E()iuB.()0iEuC.(,)0ijEuuD.E(,)0ijXu3、、在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。例如，研究中国城镇居民消费函数时。1991年前后，城镇居民商品性实际支出Y对实际可支配收入X的回归关系明显不同。现以1991年为转折时期，设虚拟变量1199101991iD年以前年以后，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基本消费部分（截距）下降了，边际消费倾向变大了。则城镇居民线性消费函数的理论方程可以写作（D）A.12tttYXuB.123tttttYXDXuC123ttttYXDuD.1234ttttttYXDDXu4．加权最小二乘法是（A）的一个特例A.广义最小二乘法B.普通最小二乘法C.广义差分法D.两阶段最小二乘法5.双对数模型01lnlnYXu中，参数1的含义是（C）A、Y关于X的增长率B、Y关于X的发展速度C、Y关于X的弹性D、Y关于X的边际变化二、多项选择题（8分）1、、调整后的判定系数2R与判定系数2R之间的关系叙述正确的有（CE）A.2R与2R均非负B.2R有可能大于2RC.判断多元回归模型拟合优度时，使用2RD.模型中包含的解释变量个数越多，2R与2R就相差越大E.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则2R2R2、下列说法正确的有（ADE）A．加权最小二乘法是广义最小二乘法的特殊情况B.广义最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况C.广义最小二乘法是广义差分法的特殊情况D.广义差分法是广义最小二乘法的特殊情况E.普通最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况F.加权最小二乘法是普通最小二乘法的特殊情况