第二章存款性金融机构.

第二章：存款性金融机构第一节：存款性金融机构概述第二节：商业银行的主要业务第三节：商业银行的发展与结构第四节：银行业地位的下降第五节：银行监管(bankingregulation)第六节：中国存款性机构的其它热点问题第一节：存款性金融机构概述在美国，存款性金融机构主要包括商业银行储蓄银行储蓄贷款协会信贷协会第一节：存款性金融机构概述中国的情况大型商业银行（5家）新兴商业银行（或称股份制商业银行12家）中信银行、中国光大银行、华夏银行、广东发展银行、平安银行、招商银行、上海浦东发展银行、兴业银行、中国民生银行、恒丰银行、浙商银行、渤海银行城市商业银行145家农村商业银行468家农村合作银行122家农村信用社1803家外资法人金融机构42家（数据来源：银监会2013年报）第一节：存款性金融机构概述新型农村金融机构截至2013年年底，全国已组建村镇银行、贷款公司和农村资金互助社等三类新型农村金融机构1050家，其中村镇银行987家。集中的银行体制第一节：存款性金融机构概述数据来源：银监会网站单位：亿元第一节：存款性金融机构概述差额收入（spreadincome）或利差（margin）。存款性金融机构面临着许多风险：•违约风险（defaultrisk），也称信用风险（creditrisk）•市场风险（marketrisk）•流动性风险（liquidityrisk）•操作风险(operatingrisk)：操作风险是指由于不正确的内部操作流程、人员、系统或外部事件导致直接或间接损失的风险。•监管风险（regulatoryrisk）第二节：商业银行的主要业务一、商业银行的基本业务二、商业银行的负债业务三、商业银行的资产业务四、商业银行的中间业务一、商业银行的基本业务存款性机构。银行通过出售一种具有一定流动性、风险和回报特点的资产，再购买另一种具有一定流动性、风险和回报特点的资产，并获得利润，这一过程称为资产转换。A银行资产负债准备金+100元支票存款+100元A银行资产负债准备金+10元支票存款+100元贷款+90元一、商业银行的基本业务（例）一、商业银行的基本业务最基本的银行业务：吸收活期存款，发放企业贷款。银行与银行的竞争对手都在改变。银行与投资银行、证券经纪公司、基金公司、保险公司互相渗透。80年代美国的定义：FDIC的成员混业经营使银行的定义越来越模糊。二、商业银行的负债业务商业银行的负债业务（Liabilities）是指商业银行获得资金来源（banksourcesoffunds）的业务。二、商业银行的负债业务1.存款（depositaccounts）1)支票存款(checkabledeposits),又称活期存款(demanddeposit)银行发行的一种债务凭证。持有者在持有这项金融资产后，有权向第三方签发支票，用于购买商品劳务和支付债务。Negotiableorderofwithdrawal(NOW)银行卡存款利率与收费二、商业银行的负债业务2)定期存款（timedeposits）和储蓄存款(savingsaccounts)Automatictransferservice(ATS)account在美国，储蓄存款一般是没有期限，储户凭存折可以经常存取现金。在中国，储蓄存款也分为活期与定期两种。活期储蓄与美国的储蓄存款基本同义；美国的定期存款概念对应的是中国的定期存款和定期储蓄两者的总和。二、商业银行的负债业务定期存款利率。固定利率与浮动利率。CallableCDs.retailCDsversusNegotiableCDs公款私存与私款公存3)MoneyMarketDepositAccounts(MMDAs)没有到期日。Limitedcheckwritingability二、商业银行的负债业务4）中国的存贷款利率改革从1982年1月起，国务院允许中国人民银行有20%的浮动权。也就是说，虽然利率水平仍由国务院制定，但中国人民银行可以根据实际情况上下浮动20%。1998年10月31日，中国人民银行允许商业银行对中小企业贷款利率的浮动幅度由20%扩大到30%。其后，又批准保险公司与商业银行之间开办协议存款业务，放开协议存款利率。二、商业银行的负债业务2000年９月21日起，外币存款利率得以放开，300万美元以上的大额外币存款利率由金融机构与客户协商确定，小额外币存款利率由中国银行业协会统一制定，各金融机构统一执行。2004年11月，央行宣布，“今后人民银行不再公布美元、欧元、日元和港币2年期小额外币存款上限，改由商业银行自行确定并公布”，这便意味着小额存款利率已率先彻底放开。二、商业银行的负债业务2002年上半年将金融机构对所有企业贷款利率上浮30%;2003年,再将金融机构对所有企业的贷款利率浮动幅度扩大到50%;2004年初扩大贷款利率上限至70%,同年10月28日,央行完全取消商业银行贷款利率上浮的限制。2013年7月20日，央行取消金融机构贷款利率0.7倍的下限，至此全面放开金融机构贷款利率管制。二、商业银行的负债业务2.借款(borrowedfunds)1）中央银行借款：中央银行的产生贴现窗口的重要性。再贴现，再贷款。2）同业拆借。星期三。Federalfundsrate3）证券回购协议。4）国际金融市场借款。5）结算过程中的资金占用。。二、商业银行的负债业务3.长期资金来源1）发行金融债券。对债券的需求弱于其它公司2）银行的自有资本（Bankcapital）这一项是银行的净值，等于资产总额与负债总额之差。银行资本中重要的一项是贷款损失准备金（loanlossreserves）。三、商业银行的资产业务资产业务是指银行运用负债业务所筹集的资金获取收益的业务，即银行的资金运用。1。现金类资产(cashitems)现金类资产主要包括以下几项内容：（1）准备金(reserves)。法定准备要求（reserverequirements）三、商业银行的资产业务部分准备制。银行清偿力。合法准备。法定准备金。超额准备金。作为货币政策一个工具的优点与缺点优点：强有力，一视同仁。缺点：一剂“猛药”。影响银行经营。取消准备要求。准备税。铸币税。三、商业银行的资产业务100%准备要求中国的存款准备金政策1984-1998年间多次调整。双项控制。准备金与备付金准备率过高的原因：调控能力1998年以后的调整。中国频繁调整准备金率的原因.准备金利率数据来源：新浪财经三、商业银行的资产业务（2）应收现金。（3）同业存款（depositatotherbanks）2。银行贷款(Bankloans)是商业银行最基本的资产业务。银行贷款的利率比较高。竞争与银行贷款行为的理论研究三、商业银行的资产业务2。贷款（续）银行贷款可以按不同的方式进行分类按有无抵押划分，贷款可以分为抵押贷款和信用贷款。按照贷款对象划分，贷款又可以分为工商贷款、农业贷款、消费者贷款、不动产贷款、同业放款等。按照还款方式的不同，贷款又可以分为一次偿还和分期偿还两种。分期偿还贷款主要是用于消费者贷款和不动产贷款。中国的国有企业资产负债率三、商业银行的资产业务3。证券投资在中国，法律禁止银行持有股票。银行持有投资级债券。银行持有债券除了可以增加收益外，也可以增加流动性。在美国，国库券等流动性高的金融工具，一般被称为商业银行的二线准备金。他们可以在支付不足时迅速转化为现金。相应地，合法准备被称为一线准备金。三、商业银行的资产业务4。其他资产比如银行的房地产、设备等。在中国，法律禁止银行持有非自用不动产。四、商业银行的中间业务中间业务（intermediarybusiness）中间业务也称为表外业务（offbalancesheetactivities）。不过，表外业务有两种含义。中间业务的兴起。四、商业银行的中间业务1。转帐结算结算是对商品、劳务交换所产生的债权债务进行清偿。它分为现金结算和非现金结算两种。目前，世界上90%以上的交易是通过转帐进行结算的。四、商业银行的中间业务2。信用证业务信用证是一种银行的付款承诺，是银行根据买方的要求向卖方开出的在一定期限内，凭符合条件的单据，即期或在一个可以确定的将来日期，支付一定金额的书面承诺。信用证首先是一种信用保证，然后还有一定的融资作用。四、商业银行的中间业务3。银行保函银行保函是银行应委托人的要求，作为担保人向受益人开出的书面保证文件。与银行保函相类似的是备用信用证(standbylettersofcredit,SLC)。备用信用证是银行为客户开立的保证书。客户对受益人有某种偿付义务。银行开证就是承诺如果客户没有履约，开证行将按条款代偿。–衡水农行案件：1992年四、商业银行的中间业务4。代理业务这类业务指的是银行代替其他机构和个人从事一定的经济活动。5。经济信息咨询业务四、商业银行的中间业务6。贷款承诺(loancommitments)保险契约。银行与客户的关系1)信贷额度。2)循环贷款承诺。3)票据发行便利NIFs(noteissuancefacilities)四、商业银行的中间业务7。贷款销售(loansale)1)贷款销售是指银行通过直接出售或者是证券化的方式把贷款转让给第三方。2)在银行的贷款售出后，银行会继续提供与贷款有关的一些服务.8。衍生产品交易第三节：商业银行的发展与结构一、西方国家商业银行的产生与发展二、中国商业银行的产生与发展三、商业银行的结构四、银行合并现象一、西方国家商业银行的产生与发展古代1580年成立的威尼斯银行是第一家以银行命名的金融机构。现代银行的产生有两条途径。一条是通过新组建股份制银行的方式。另一条是由旧的高利贷性质的银行转变成为现代银行。二、中国商业银行的产生与发展1845年，第一家新式银行—丽如银行—宣告成立。这是一家英资银行。1897年成立的商办的中国通商银行是第一家中资银行。1949年建国后--1956～1978年--1979年后--1986年后三、商业银行的结构单一银行制与总分行制（unitversusbranchingbanking）1.单一银行制–优点：为客户提供个性化服务。–新开业的银行一般是单一银行制。–电子银行设施(electricbankingfacilities)–持股公司(bankholdingcompanies)三、商业银行的结构2.总分行制。–支行行长的权利一般较小。–与其它主要国家相比，美国采取总分行制的银行规模较小。平均每家银行的分支机构数目也较少。中国则较多。为什么现在总分行制迅速发展？–客户从城市向郊区的流动–银行的倒闭与收购–企业贷款需求的成长。小银行无法满足。三、商业银行的结构3.总分行制的利弊：–反对者：可能会减少竞争，对客户收费过高，将资金从落后地区转投于发达地区，损不足以奉有余（这一点在中国尤为严重）。–支持者：总分行制有利于提高银行的运营效率，有利于客户。有利于风险分散。三、商业银行的结构事实是：–总分行制有利于竞争，因为客户面对的银行网点更多。–利息与服务费用差别不大。–导出资金可能有利于整个社会的资源配置。–经营效率：目前没有足够证据。三、商业银行的结构4.银行持股公司–至少持有一家银行的股份。–界定标准：Anycompanyhascontroloverabankoroveranycompanyif--(A)thecompanydirectlyorindirectlyoractingthroughoneormoreotherpersonsowns,controls,orhaspowertovote25percentumormoreofanyclassofv