计量经济学期末考试试卷及答案

计量经济学期末综合测试一、（本大题共15分，每小题3分）在每小题的四个备选答案中选择一个正确的答案填入题后括号内（1）对于多元线性回归模型Y=X+u，的OLS估计公式是（）（A）ˆ=(X'X)X'Y。（B）ˆ=(X'X)X-1Y。（C）ˆ=(X'X)-1XY。（D）ˆ=(X'X)-1X'Y。（2）DF单位根检验是（）（A）有时为单端，有时为双端的检验。（B）右单端检验。（C）双端检验。（D）左单端检验。（3）用DW统计量检验自相关（）（A）适合于自回归模型。（B）适合于小样本情形。（C）适合于高阶自相关情形。（D）适合于1阶自相关情形。（4）Glejser检验（）（A）用于检验自相关。（B）用于检验多重共线性。（C）可用于检验递增型异方差。（D）不能用来判断递增型异方差的具体形式。（5）以k元线性回归模型yt=0+1xt1+2xt2+…+kxtk+ut（无约束模型）为例，检验m个线性约束条件是否成立的F统计量定义为（）（A）)1/(/)(kTSSEmSSESSEFuur。（B）)1/(1)-/()(kTSSEmSSESSEFuur。（C）)/(/)(kTSSEmSSESSEFuur。（D）)1/(/)(kTSSTmSSESSEFur。二、（本大题共32分，每小题4分）劳动力供给函数的EViews估计结果如下（N=3449）。解释变量与被解释变量是Hours：每周工作小时数（被解释变量）。Wage：每小时工资额（欧元）（解释变量）。Nli：其它收入（解释变量）。Sex：虚拟变量。女性为1，男性为0（解释变量）。Age：年龄（解释变量）。Married：虚拟变量。已婚为1，未婚为0（解释变量）。得分得分Kids：虚拟变量。家庭中有小孩为1，无小孩为0（解释变量）。Educ：受教育水平（上学的年数）（解释变量）。（1）写出输出结果对应的模型估计式。（2）给定检验水平为5%，说明哪些系数显著地不为零，哪个无显著性，说明原因。（3）给出解释变量SEX对应的回归系数的实际含义。（4）有孩子的已婚女性与没有孩子的未婚男性在工作时间上有何差异？（5）工作时间Hours对工资Wage和其它收入Nli变量的弹性系数分别是多少？保持其它解释变量不变，当工资上升10%时，工作时间的变化是多少？（6）求Lnwage回归系数的90%的置信区间（t0.1(3441)=1.64，保留3位小数）。（7）假如在回归模型中剔除age,married,kids三个变量，重新估计模型，得R-squared=0.19和sumsquareresiduals=803，计算age、married、kids的回归系数联合为0的F统计量的值。（保留2位小数）（8）求每周工作小时数Hours=32小时，每小时工资额wage=8欧元条件下，若wage增加1欧元，每周工作时间变化多少？（保留3位小数）三、（本大题共9分）有如下组合模型，yt=0+1xt+ut，ut=1ut-1+vt,把yt表示成以vt为误差项的动态分布滞后模型（不再含ut以及其滞后项）。得分四、（本大题共32分，每小题4分）用1872年至1994年的日本人口数（Y，单位：亿人）序列的差分序列（记作：DY）得估计模型和模型残差序列的相关图如下：（1）写出模型的估计式。（2）解释常数项0.007569的实际含义。（3）求模型的漂移项的值。（保留4位小数）得分（4）写出估计模型对应的特征方程。（5）计算特征根倒数-0.24+0.56i的模等于多少。（保留4位小数）（6）此模型建立的是否合理？给出你的理由。（7）如果估计结果为真，Dyt的自相关函数是拖尾的，还是截尾的？（8）已知Dy1994=0.0027,Dy1992=0.00409,y1994=1.25034,试对1995年的日本人口总数（Y1995）做样本外静态预测。并计算预测误差（给定y1995=1.25569亿）。（保留5位小数）五、（本大题共12分，每小题3分）201X年1月4日至201X年12月31日人民币（元）对美元（100元）汇率序列Yt如图。图中虚线位置是201X年6月21日。（1）简述该汇率序列的变化过程。660665670675680685255075100125150175200225Y得分（2）Yt序列的单位根检验式见式（1）和（2），yt=-0.0001yt-1+0.1401yt-1（1）(-1.8)(2.2)DW=1.88，DF=-1.83相应的P值是0.06。yt=-1.5824+0.0023yt-1+0.1365yt-1（2）(-0.4)(0.4)(2.1)DW=2.0，ADF=0.4相应的P值是0.98。若以5%为检验水平，两个检验式的检验结论是否一致。（3）依据检验式（1）和（2），若以5%为检验水平，Yt序列是否含有单位根？（4）结合检验式（3），Yt序列是多少次的单积序列？2yt=-0.8439yt-1（3）(-13.2)DW=2.0，DF=-13.2相应的P值是0.00。期末综合测试参考答案一、（本大题共15分，每小题3分）1、【答】：（D）2、【答】：（D）3、【答】：（D）4、【答】：（C）5、【答】：（A）二、（本大题共32分，每小题4分）（1）【答】LnHours=3.38+0.057Lnwage-0.059Lnnli-0.263sex+0.002age(82.6)(2.9)(-10.2)(13.5)(2.7)+0.024married-0.142kids+0.038*educ(1.2)(-5.7)(6.7)R2=0.21,DW=1.9（2）【答】除了married的系数不显著外，其它的系数都显著不等于零，因为其它系数对应的p值都比0.05小（或，t值都大于1.96），意味着它们在95%的置信水平下都显著不等于零。（3）【答】维持其它变量不变，女性的每周工作时数平均比男性少0.26小时。（4）【答】有孩子的已婚女性比没有孩子的未婚男性每周少工作-（-0.263+0.024-0.142）=0.381个小时。（5）【答】弹性系数分别是：0.057和-0.059，当工资上升10%时，工作小时会上升0.57%。（6）【答】Lnwage回归系数的90%的置信区间是[0.057-1.640.02，0.057+1.640.02]=[0.024,0.09]（7）【答】F=[(SSRR–SSRU)/M]/[(SSRU/(T-K-1)]=[(803-790.26)/3]/(790.26/3441)=18.49（8）【答】因为LnwageWageWageHoursHours//,所以，边际系数为WageHoursWageHoursWageWageHoursHoursWageHoursLnwage)//(=0.057(32/8)=0.228，即保持其它解释变量不变，每周工作小时数Hours=32小时，每小时工资额wage=8欧元条件下，工资上升1欧元，工人会多工作0.228小时。三、（本大题共9分）【答】(1-1L)ut=vt，ut=L111vt把上式代入yt=0+1xt+ut，得yt=0+1xt+L111vt。上式两侧同乘(1-1L)，得(1-1L)yt=(1-1L)0+1(1-1L)xt+vtyt=1yt-1+(1-1)0+1xt-11xt-1+vt四、（本大题共32分，每小题4分）（1）【答】Dyt=0.0076+0.2627(Dyt-1-0.0076)+0.2767(Dyt-3-0.0076)+vt(7.4)(3.0)(3.2)R2=0.19,Q(10)=6.7,p=0.57（2）【答】日本人口年增序列的均值估计值。（3）【答】漂移项=0.0076（1-0.2627-0.2767）=0.0035（4）【答】1-0.2627L-0.2767L3=0（5）【答】220.560.240.6066（6）【答】合理。（1）模型系数都显著不为零。（2）Dyt对应的特征根都在单位圆以外。（3）模型残差通过Q检验。（7）【答】Dyt的自相关函数是拖尾的。（8）【答】1995ˆyD=0.0035+0.2627Dy1994+0.2767Dy1992=0.0035+0.26270.0027+0.27670.0041=0.0053yˆ1995=y1994+Dy1995=1.25034+0.0053=1.25564=25569.125569.125564.1=0.00004五、（本大题共12分，每小题3分）（1）【答】201X年1月4日至6月21日，为了最大限度地减小美国金融危机对中国的影响，中国采取了紧盯美元的政策。受外汇储备节节攀升，以及美国政府的强烈呼吁，6月22日以后人民币对美元汇率呈现更大的灵活性，和波动性，总的趋势是不断升值。（2）【答】若以5%为检验水平，检验式（1）和（2）的检验结论一致。（3）【答】依据式（1）和（2），若以5%为检验水平，Yt序列含有单位根。（4）【答】：（4）结合检验式（3），Yt序列是1次单积序列。