农业保险中有效需求与供给不足的效用层面分析

1农业保险需求不足效用层面的一个解释及实证研究张跃华顾海英史清华1上海交通大学管理学院经济与金融系，上海，200052摘要：我国农业保险起始于1930年代，经过几十年的实验，情况仍然并不乐观。对于农业保险的需求不足状况，本文从效用层面的角度对其给予解释。假设农民在收入没有达到一定阀值时，其对于风险的偏好随着收入或者财富的增加而趋于规避。因而，对于中国农民来讲，其对于风险的偏好在低收入时往往趋于风险中性，因而在没有补贴的情况下，不倾向于使用农业保险来分散农业生产中遭遇到的自然风险。关键词：农业保险、需求不足、市场失灵农业保险在我国自从上世纪30年由上海银行和金陵大学农学院农业试验所在安徽和县帮助农民组成了耕牛保险协会，开辟了农业保险的先河以来，断断续续经历了50年左右的实验。但是农业保险在我国的发展仍然令人非常不乐观，农业保险的参与率过低，同时对于农业保险的供给也处于急剧萎缩态势（见图1）。很多学者提出中国农业保险处于一种需求与供给双冷状态。这种市场失灵状态不仅国内存在，国外同样出现了相似的现象。欧洲和美国等国家自30年起也进行了农业保险的试验，同时美国等国家已经将农业保险作为了一种支持农业的重要工具，但是里面仍然有很多理论问题没有解决。由于很多国家实行的是自愿投保，比如美国，即使国家给予很高的保费补贴，其农业保险参与率仍然不能达到预期的目的。对于农业保险的市场失灵问题以及有效需求不足问题，中外学者进行过深入地讨论。本文则从另一个角度，从农民对于风险的偏好随着财富的不同而发生改变这个角度，对中国农业保险需求不足问题进行效用层面的分析。一、农业保险市场失灵文献回顾国外对农业保险从农业经济方面的理论研究自上世纪30代就已经开始。Wright和Hewitt(WrightandHewitt，1994)发现，历史上尝试使用私人来承担农业保险多重险的尝试无一幸存。对于所有险和多重险，基本上都由政府来直接或者间接经营。1970年以后，运用经济理论在解释为什么会出现私人多重险和一切险保险市场的失灵问题时，理论界主要从三个方面进行了讨论，首先，由于农业风险具有系统性风险的性质，其覆盖面和灾害深度较为严重，因此，保险很难克服这方面的困难。其次是道德风险和逆向选择问题。而讨论较多的主要是由于保险人和被保险人之间的信息不对称条件下所引起的逆向选择和道德风险1本文受国家自然科学基金项目资助(70341009)。张跃华，男，上海交通大学博士研究生，河南工业大学讲师；顾海英，女，上海交通大学管理学院教授、博士生导师；史清华，男，上海交通大学管理学院教授、博士生导师。012345678919821984198619881990199219941996199820002002万农业保险保费（万元）赔款及给付（万元）图11982-2002年中国农业保险保费收入与赔付金额资料来源：中国统计年鉴1982-20042问题（KnightandCoble1997）。逆向选择和道德风险表现在农业保险的参与率问题上，国外有很多的实证和计量经济学方面的成果，也存在很多争论。1999年Calvin与Quiggin（CalvinandQuiggin1999）发现，农民参与联邦农业保险项目的原因中，风险规避仅仅是一个很小的因素，而主要是为了得到政府的补贴。一些模拟研究结果显示MPCI2收益会随着农场位置、作物和区域有显著的差异。其中一些研究表明3，MPCI主要是对于所有没有保险的农场或者对于那些风险厌恶的农场主。另外有些研究4表明由于MPCI所提供的收益比较小而放弃农业保险。计量经济学分析表明，那些对于保险能够带来的期望收益比较高的农户倾向于购买保险，说明MPCI存在着逆向选择。其他在计量经济学方面研究的方向主要是随着农场规模的增大，农业保险的参与率增加、农场在各种作物和牲畜的管理上分散风险的能力越强，其从MPCI中得到的益处越少，而越倾向于不购买MPCI。随着保险费率的增高，那些农场自然风险或者收入风险变化显著的单位倾向于购买农业保险。1989年美国农业部作了一项全国调查，对没有参加联邦农作物保险的农民对他们之所以不参加保险的原因进行排序（WrightandHewitt,1994）,调查发现，前五位原因分别是保障太低、保费太高、更愿意自己承担风险、农场是分散化经营的、拥有其他农作物保险，前五位原因占到总量百分比的84.9%。可见，国外对于农业保险市场的需求问题主要是从逆向选择这个角度进行分析的。也有Serra和Goodwin等（Serra,GoodwinandFeatherstone,2003）在对农业保险需求的实证研究中发现，对于美国农民，随着其初始财富到达一定程度以后的增加，其风险规避减弱，因而购买农业保险的动机降低。这个结论和弗里德曼在绝对风险规避文献中的结论相似，即在财富达到一定水平的时候，对于被保险人来讲，由于其自保能力越来越强，因而更趋向于自保，风险规避程度逐渐减弱。由于美国农场主与中国农民在收入存量上存在明显的差异，本文的讨论也正是基于这个前提进行讨论的，我们考虑的是收入存量较少的农民对于风险的偏好变化。对于美国农场主而言，他们实质上是具有粮食生产企业的性质，同时农场主的收入非常高，这与发展中国家以小农经济为主体的农业保险的需求不足问题有着明显的区别。国内亦有很多学者对这个问题进行过深入地讨论。主要集中于农业风险以及理赔的复杂性（龙文霞、姜俊臣等2003等）、农业发展水平低下以及保险费率高昂与农民收入低下的矛盾（丁少群、庹国柱1994、刘宽1999等）、农业保险具有准公共产品性质（李军1996、庹国柱、王国军2002等）、农业保险的外部性以及农业保险过程中的道德风险和逆向选择问题（庹国柱2002、冯文丽2003等）、农业保险的二重性（刘京生2000）等。以及由此要导致的政策性保险（郭晓航1986、庹国柱和王国军2002、皮立波、李军2003、杨世法、王荫祥、刘国祯1990、史建民、孟昭智2003、胡亦琴2003等）。归纳起来，主要有以下几个原因：（1）保险费率过高，农民难以承受；由于农业风险的复杂性以及高成灾率，农业保险费率一般都比较高（比如山西5、陕西6）。（2）险种设置不能满足农户要求；（3）认为农户的侥幸心理严重，购买保险的意识不强；（4）农业保险消费过程中的正外部性作用，以至相对于社会最优化的需求不足；（5）在经济发达地区，由于农民收入中源于种植业和养殖业收入的下降，在保障水平不高（低于70%）的情况下，由于这种补偿收入的预期很小，农民没有动力进行保险。这与国外的一些研究成果类似7。2MultiplePerilCropInsurance(MPCI)：作物多重险保险。3见ThomasO.KnightandKeithH.Coble1997。4同上。5山西种植业的自然损失率为6.7%，每个农民每年要负担农业保险费用64.9元，一个四口之家每年要负担260元，而2000年山西省农民人均收入只有1738元。如果把旱灾损失包括进去，农业损失率会更高（刘宽1999）。6陕西关中地区棉花的社会损失率在9%至18%左右，粮食作物为7%至13%左右；西安地区奶牛多年平均死亡率是12%至16%。（庹国柱和丁少群1994）7见Glauber和Collins，2002。3在对农民的风险偏好分析中，国外经常是以农民是风险规避型为分析的起点。国内庹国柱、王国军等认为农民一般不是风险规避者，因此农民对农业保险的需求较低8。但是以农民为风险偏好型作为分析我国农民风险类型的起点，本文认为这个假设太弱。本文假设，农民的风险规避程度随着其收入的不断变化而变化，在自给自足、小农经济条件下的中国农民，由于其收入低下，因此对于风险的规避程度较低，随着收入的不断增加，在一定范围内，其对风险的规避意识会不断的提高。二、有关风险偏好及风险规避度量方面的文献综述经济学中，在vonNeumann和Morgenstern创造的VNM效用函数中，把人们对于风险的偏好分为风险规避、风险中性和风险偏好三种情况。对于伯努力效用函数()ux，如果11(1)(3)(2)22uuu，则称效用函数()ux为风险规避型效用函数（见图2）；如果11(1)(3)(2)22uuu，则称效用函数()ux为风险中性效用函数（见图3）；同理，如果11(1)(3)(2)22uuu,则称效用函数()ux为风险偏好效用函数。这里伯努力效用函数的凹性与决策者风险规避是同义的9。对于风险规避函数的度量10，主要有Arrow-Pratt（Arrow1971、Pratt1964）度量：给定一个（二次可微的）关于货币的伯努利效用函数，x处的Arrow-Pratt绝对风险规避系数定义为)(/)(xuxurA。我们知道，风险中性等价于)(u是线性的，8见庹国柱、王国军《中国农业保险与农村社会保障制度研究》p93，首都经贸大学出版社，2002年12月9安德鲁·马斯-克莱尔、迈克尔·D·温斯顿、杰里·R·格林2001，p26310同上，p267()ux13x211(1)(3)22uu(3)u图2：风险规避型(1)u(2)u13x2(1)u11(2)(1)(3)22uuu(3)u()ux图3：风险中性4即对于所有的x，0)(xu。即风险规避的程度和)(u的曲率是相关的。对于图5中描绘的两个伯努利效用函数)(1u和)(2u，通过标准化，使这两个函数在财富水平x上有相同的效用函数和边际效用值。考虑一个微小的、均值为x的风险，)(2u所对应的确定性等价小于)(1u，这表明风险规避程度随着伯努利效用函数在x处的曲率增加而增加（见图4）。对于同一个人在不同财富状态下的风险偏好问题，有Arrow-Pratt度量。其主要集中在对于效用曲线的曲率进行度量上进行分析。如果),(uxrA是x的递减函数，则称货币伯努利效用函数)(u显示出递减绝对风险规避。即随着财富的不断增加，如果效用曲线曲率越来越小，其对风险的规避意识越来越弱。其经济含义是，在财富达到一定水平的时候，对于被保险人来讲，由于其自保能力越来越强，因而更趋向于自保，风险规避程度逐渐减弱。三、假设的内容以及伯努利效用函数的构造从前面对于个人随着财富的不断变化，风险规避程度不断变化的伯努利效用函数的风险规避度量文献，我们假设（见图5）：一个效用函数中，A点处的曲率为最大，意味着在A点处消费者对于风险的规避程度最强，当财富或收入的值超过0x时，由于(,)Arxu是x的递减函数，因此其对风险的规避程度越来越低；同时在财富或收入的值低于0x时，由于(,)Arxu是x的递增函数，因此随着x的值增加，其对风险的规避程度越强。这里我们构造一个符合假设的效用函数概念模型。我们利用伯努力效用函数来构造这个效用函数。伯努利效用函数的标准形式为cxyabe，对于这个效用函数（见图6：(1.6)5xye），我们知道：xxxxx1()u2()uu图4：风险规避的度量()uA当0xx时，(,)Arxu是x的递减函数0xxu当0xx时，(,)Arxu是x的递增函数图5：对于同一个人不同财富之间的风险偏好比较5()cxcxyabecbe2()cxcxycbecbe由于2(,)/cxAcxcberxuyyccbe则：(,)Arxu为一个常数。即这个形式的效用函数的绝对风险规避程度在财富变化的情况下也保持不变。对于函数：2cxyabe，对于这种效用函数（见图7：255xye）：2222()*(2)2cxcxcxyabecbecxcbxe222223(2)24cxcxcxycbxecbecbxe222232241(,)/22cxcxAcxcbecbxerxuyycxcbxe因此可知，这种形式的效用函数随着x的增加，其对风险的规避程度越大。对于函数：12cxyabe（见图8：1255xye）：1112223322211()*()22c